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文檔簡介

異方差練習題

2.由表中給出消費丫與收入X的數據，試根據所給數據資料完成以下問題:

(D估計回歸模型丫=4+河*+"中的未知參數四和42,并寫出樣本回歸模型

的書寫格式：

(2)試用Goldfeld-Quandt法和White法檢驗模型的異方差性；

(3)選用合適的方法修正異方差。

YXYXYX

558015222095140

65100144210108145

7085175245113150

80110180260110160

7912013S19012s16s

84115140205115180

98130178265130185

95140191270135190

90125137230120200

7590189250140205

741055580140210

1101607085152220

1131507590140225

12516565100137230

10814574105145240

11518080110175245

14022584115189250

12020079120180260

14524090125178265

13018598130191270

一、模型估計：

圖1

估計結果為：

Y\=9.347522+0.637069X(

(2.569104)(32.00881)——t統計量

N=0.946423,s.e.-9.032255,1024.564

二、Goldfeld-Quanadt檢驗

圖2

圖3

圖4

求F統計量值

基于圖3和圖4中殘差平方和的數據，即Sumsquaredresid的值分

別為603.0148和2495.840。根據Goldfeld-Quanadt檢驗，F統計量

為：

(4)判斷

在a=0.05下，式中分子、分母的自由度均為20,查F分布表

得臨界值為：FO,O5(20,20)=2.12,因為F=4.139>F0.O5(20,20)

=4.139,所以拒絕原假設，表明模型確實存在異方差.

三、異方差的修正

分別選用權數：wl=l,w2=-L,w3=4-

XXA/X

估計結果為：

Y\=10.3705+0.6371Xi

(3.943587)(34.04667)——t統計量

R2=0.952349,s.e.=3509.647,F=1159.176

結論：

運用加權小二乘法消除了異方差后，參數的t檢驗較顯著，可決

系數較為顯著，F檢驗也顯著。

____________以下無正文

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TonbKofinsniofleki,KOTopbiewcnonb3yK)TcnflnnoSyMeHwn,nccneAOBann話■neflonx(Hbi

ncnonb3OBaTbcnBKOMMepMecKHXi^ennx.

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