銀行業專業人員職業資格初級（風險管

理）模擬試卷101

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時

償還債務而使銀行遭受7員失的可能性。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

2、假定兩個資產A和B完全負相關.預期收益分別為10%和15%。標準差分別

為18%和25%,則下列說法正確的是（）。

A、投資A比投資B好

B、投資B比投資A好

C、將資金的80%投資A,20%投資B比將資金的30%投資A70%投資B要好

D、將資金的30%投資A,70%投資B比將資金的80%投資A,20%投資B要好

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

3、下列選項核心存款不包括（）。

A、活期存款

B、個人存款

C、證券業存款

D、個人零售業存款

標準答案：D

知識點解析：D屬于銀行的敏感性負債。

4、根據《巴塞爾新資本協議》對違約的定義，下列（）不能視為違約。

A、商業銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債

務

B、債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期90天以上

C、商業銀行提高對客戶的貸款計息水平

D、債務人超過了規定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過

了90天以上

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

5、風險管理流程中，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充

分的分析和評估并確定風險水平的過程是（）。

A、風險監測

B、風險計量

C、風險識別

D、風險控制

標準答案：B

知識點解析：風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致

的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程。

6、商業銀行公司治理的核心是（）。

A、在所有權與經營權分離的情況下，完善商業銀行內部組織結構權力分配體系

B、在所有權與經營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束

C、在所有權與經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事

會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機制

D、在所有權與經營權分離的情況下，實現公司權力的分配與制衡，增強核心競爭

力

標準答案：C

知識點解析：商業銀行公司治理的核心是在所有權與經營權分離的情況下，為妥善

解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機

制。

7、風險管理信息系統必須確保采用一種顯而易見的方式來區分（）分析操作，因為

這兩類操作在前臺系統經營被混淆。

A、系統“真實的”和交易人員“假設的”

B、系統“真實的”和交易人員“虛假的”

C、系統“假設的”和交易人員“真實的”

D、系統“虛假的”和交易人員“真實的”

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察的借款人特征變量

計算出一個數值來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級，下

列選項不是目前應用最廣泛的信用評分模型是（）。

A、線性概率模型

B、Logit模型

C、KPMG

D、Probil模型

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

9、商業銀行經營管理的“三性原則”，不包括（）。

A、安全性

B、穩定性

C、流動性

D、盈利性

標準答案：B

知識點解析：商業銀行經營管理的“三性原則”包括安全性、流動性和盈利性。不包

括選項B的“穩定性”。所以，本題的正確答案為民

10、對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（）。

A、標準法

B、內部模型法

C、初級計量法

D、高級計量法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

11、按照國際管理，商業銀行對于企業和個人的信用評定一般分別采用（）。

A、評級方法和評分方法

B、評級方法和評級方法

C、評分方法和評級方法

D、評分方法和評分方法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

12、絕對信用價差是指（）。

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D、以上都不對

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

13、下列哪種存款往往被看做是核心存款的重要組成部分（）o

A、個人存款

B、異地存款

C、機構存款

D、公司存款

標準答案：A

知識點解析：個人存款往往被看做是核心存款的重要組成部分。

14、情景分析是一種單因素分析方法。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：與敏感性分析和壓力測試對單一因素進行分析不同，情景分析是一種

多因素分析方法。

15、操作風險評估的步驟不包括（）

A、討論

B、準備

C、評估

D、報告

標準答案：A

知識點解析：操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟。準備階段：包括確認

評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息；評估階段：包括識別和評估固有

風險、識別和評估現有控制、評估剩余風險、提出優化方案；報告階段：包括整合

評估成果和提交報告兩個步驟。

16、商業銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為（）。

A、市場風險經濟資本=乘數因子xVaR

B、市場風險經濟資本=（附加因子+最低乘數因子）xVaR

C、市場風險經濟資本=（附加因子+最低乘數因子）VaR

D、市場風險經濟資本=VaR（附加因子+最低乘數因子）

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

17、基本指標法總收入的定義中包含的收入包括（），

A、非利息收入

B、保險收入

C、特殊項目收入

D、銀行賬戶上出售證券實現的利潤

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

18、已知某商業銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為

5.5,負債加權平均久期為4,那么該商業銀行的久期缺口等于（）。

A、1.5

B、-1.5

C、23

D、3.5

標準答案：C

知識點解析：久期缺口=資產加權平均久期-（總負債+總資產）x負債加權平均久期。

19、（）是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

A、信用風險識別

B、信用風險計量

C、信用風險監控

D、信用風險報告

標準答案：B

知識點解析：信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

20、下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是（）。

A、行業盈虧系數

B、行業產品產銷率

C、行業銷售利潤率

D、行業資本積累率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

21、借入流動性是商業銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于借入資

金時商業銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。

A、流動性風險

B、可獲得性

C、不可獲性

D、最終收益

標準答案：B

知識點解析：在實踐操作中，必須清醒地認識到借入流動性是商業銀行降低流動性

風險的“最具風險”的方法。因為商業銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲

得性作出艱難的選擇。商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

22、在自我評估法中，下列操作風險與內部控制評估的工作流程各階段，按照先后

順序排序結果是（）。①全員風險識別與報告②控制活動識別與評估③制定與實

施控制優化方案④報告自我評估工作與日常監控⑤作業流程分析和風險識別與評

估

A、①②③④⑤

B、通②

C、④②③①⑤

D、①⑤②③④

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

23、如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，

應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款

比例等于（）。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標準答案：B

知識點解析：核心存款比例=核心存款/總資產。

24、下列不屬于壓力測試的假設情況的是（）。

A、6個月LIBOR增加500個基點

B、信用價差增加300個基點

C、正常經營狀況

D、主要貨幣相對于美元升值15%

標準答案：c

知識點解析：壓力測試就是測試正常經營狀況下的風險狀況。

25,下列關于流動J陛風險的說法，錯誤的是（）.

A、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被

視為獨立的風險

B、流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

C、流動性風險對商業銀行來說，指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提

供融資而造成損失或破產的風險

D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨較大的流動性風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

26、監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。錯誤監控/報告指商業

銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門職責不清晰，相關數據

/信息不全面、不及時、不準確，造成未履行必要的（）或者外部匯報不準確。

A^操作規范

B、監管職責

C、匯報義務

D、內部控制

標準答案：C

知識點解析：這是錯誤監控/報告的定義。

27、銀監會對原國有商業銀行和股份制商業銀行進行評估的指標不包括（）。

A、經營績效類指標

B、風險可控類指標

C、資產質量類指標

D、審慎經營類指標

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

28、商業銀行通過購買保險或者業務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于（）。

A、可規避的操作風險

B、可降低的操作風險

C、可緩釋的操作風險

D、應承擔的操作風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

29、利率期限結構變化風險也稱為（）風險。

A、收益率曲線風險

B、期權性風險

C、基準風險

D、重新定價風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

30、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應

的違約率。

A、Altman的Z計分模

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

31、下列管理商業銀行現代風險管理理念的說法，不jl：確的是（）。

A、風險管理的目的就是在實現股東利益的最大化的基礎上消除風險

B、風險管理水平體現了商業銀行的競爭能力

C、風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略并服務于業務發展

D、商業銀行對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度

標準答案：A

知識點解析：A項中消除風險的說法過于絕對。

32、2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三

方支付系統“，包拈萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料

被盜取，這種風險屬于（）引發的風險。

A、人員因素

B、系統缺陷

C、內部流程

D、外部事件

標準答案：D

知識點解析：黑客入侵屬于外部風險。

33、銀監會公布的風險監管核心指標不包括（）。

A、風險水平

B、風險遷徙

C、風險抵補

D、風險價值

標準答案：D

知識點解析：略

34、在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=GIxa中，巴塞爾委員會規定

固定比例a為（）。

A、8%

B、12%

C、15%

D、18%

標準答案：C

知識點解析：略

35、以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是（）

A、在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B、市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的價值

C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D、在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

標準答案：B

知識點解析：市場價值是在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的

情況下通過公平交易資產所得到的資產的預期價值。

36、根據巴塞爾委員會的規定，允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿

足一定的要求，這種要求不包括（）。

A、商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布

“尾部”損失事件

B、商業銀行必須建立標準的程序，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用

外部數據的方法

C、銀行內部操作風險管理系統無需與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操

作風險相關的程序和活動提供整體性的檢查

D、銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及

實施

標準答案：C

知識點解析：C項不屬于應當達到的條件。A項屬于定量標準；B項屬于外部數據

要求；D項屬于定性標準。

37、（）承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計

量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

A、股東大會

B、董事會

C、監事會

D、高級管理層

標準答案：B

知識點解析：這是董事會的職責。

38、F列不屬于商業銀行了解個人借款人資信狀況途徑的是（）。

A、通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性

B、查詢法院部門個人客戶信用記錄

C、從其他銀行購買客戶借款記錄

D、查詢人民銀行個人信片J信息基礎數據庫

標準答案：C

知識點解析：商業銀行可以通過與借款人面談、電話訪談、實地考察等方式了解客

戶提供的信息的真實性；還可以利用內外部征信系統調查了解個人借款人的資信狀

況，例如，通過人民銀行個人信用信息基礎數據庫及稅務、海關、法院等權威部門

獲得個人客戶的信用記錄。C項違反了銀行業職業噪守。

39、2（X）5年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三

方支付系統“，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料

被盜竊，這種風險屬于（）引發的風險。

A、人員因素

B、系統缺陷

C、內部流程

D、外部事件

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

40、下列關于操作風險分類的說法，正確的是（）。

A、高管欺詐屬于可降低的風險

B、交易差錯和記賬差錯屬于可規避的風險

C、火災和搶劫屬于可規避的風險

D、對可規避的操作風隨可采用調整業務規模、放棄某些產品等措施

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

41、20世紀60年代，（）是華爾街的第一次數學革命的金融理論。

A、馬科維茨提出的現代資產組合理論

B、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

C、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：B

知識點解析：C項布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型被稱為華

爾街的第二次數學革命。

42、商業銀行的市場風險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

B、董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的

操作規程

C、高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

D、承擔風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

標準答案：A

知識點解析：B項董事會承擔對市場風險管理實施監控的最終責任；C項高級管理

層負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序及具體的操作規程；

D項負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業務經營部門保持相對

獨立。

43、隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內

的概率為（）。

A、0.68

B、0.95

C、0.9973

D、0.97

標準答案：A

知識點解析：正?態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為I倍標準差范圍內的

概率約為0.68,正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內

的概率約為0.95,而落在距均值的距離為3倍標準差范圍內的概率約為0.9973

44、以下不屬于利率風險按來源不同分類的是（）。

A、商品價格風險

B、重新定價風險

C、基準風險

D、期權性風險

標準答案：A

知識點解析：利率風險今來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風

險和期權性風險。

45、下列關于單一法人客戶擔保的說法，不正確的是（）。

A、擔保可以采用質押的方式

B、擔保有利于降低商業銀行資金損失的風險

C、商業銀行可以通過執行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D、商業銀行在債務履行期屆滿未受清償時"，獲得抵押物的所有權

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

46、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面

臨的是（）。

A、資產流動性風險

B、負債流動性風險

C、流動性過剩

D、流動性短缺

標準答案：A

知識點解析：資產流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值

的情況下出售，即無損失情況下迅速變現的能力。貸款屬于商'業銀行的資產，因此

這部分貸款面I臨的是資產流動性風險。

47、某銀行2016年年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年年末轉為次

級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款因回收減少了

500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。

A、12.5%

B、15.0%

C、17.1%

D、11.3%

標準答案：C

知識點解析：關注類貸款遷徙率二期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸款

余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%。本題中，關注類貸款向下遷移，就

是轉為了次級類、可疑類、損失類貸款.一共遷移了600億元,把數值代入公式即

關注類貸款遷徙率=600-（4000-500）x100%=17.1%。

48、（）不是階段性任務，而是商業銀行的一項“終身事業”。

A、制定風險制度

B、培養風險人才

C、創造風險環境

D、培植風險文化

標準答案：D

知識點解析：培植風險文化不是階段性任務，而是商業銀行的一項“終身事業”。

49、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是

（）。

A、場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B、證券融資交易形成的交易對手信用風險

C、場內證券交易形成的交易對手信用風險

D、與中央交易對手交易形成的信用風險

標準答案：C

知識點解析：交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風險：

場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險、證券融資交易形成的交易對手信用風

險和與中央交易對手交易形成的信用風險。

50、（）是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。

A、風險對沖

13、風險分散

C、風險轉移

D、風險規避

標準答案：B

知識點解析：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。

51、按照巴塞爾委員會的分類，下列資產中流動性最差的是（）。

A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B、存在嚴重問題的信貸資產

C、可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D、商業銀行可出售的貸款組合

標準答案：B

知識點解析：ACD依次為巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分類的前三類。

52、銀行風險管理的流程不包括（）。

A、風險識別

B、風險控制

C、風險評估

D、風險計量

標準答案：C

知識點解析：按照良好的公司治理結構和內部控制機制，商業銀行的風險管理流程

可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。故本題選

Co

53、商業銀行可以采用（）的方式設定每個維度的限額。

A、最小定額法

B、最大定額法

C、自上而下

D、自下而上

標準答案：D

知識點解析：商業銀行可以采用自下而上的方式設定每個維度的限額，并利用壓力

測試判斷是否有足夠的資本彌補極端情況下的損失；如果商業銀行資本不足，則應

根據情況調整每個維度的限額，使經濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引致的損

失；最后將各維度的限額相加得出商業銀行整體組合限額。

54、商業銀行員工在代理業務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。

A、設立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示

標準答案：C

知識點解析：在代理業務中，由于人員因素引起的操作風險違規事項主要包括：

（1）業務人員貪污或截留手續費，不進入大賬核算；（2）內外勾結編造虛假代理業務

合同騙取手續費收入；（3）未經授權或超過權限擅自進行交易；（4）內部人員盜竊客

戶資料謀取私利等。所以，選項C符合題意。

55、假設某商業銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%,提取流動資金

比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%,提取流動資金比例為

30%；核心存款為4000億元，法定儲備率為3%,提取流動資金比例為15%：新

增貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（）億元。

A、3622.5

B、367.5

C、3870

D、3750

標準答案：A

知識點解析：商業銀行總的流動性需求=0.8x（敏感負債一法定儲備）+0.3x（脆弱

資金一法定儲備）+0.15x（核心存款一法定儲備）+1.Ox新增貸款=0.8x（3000-

240）+0.3x（2500—125）+0.15x（4000—120）+1.0x120=2208+712.5+582+120=3

622.5（億元）。

56、下列不屬于附屬資本的是（）。

A、未公開儲備

B、重估儲備

C、盈余公積

D、普通貸款儲備

標準答案：C

知識點解析：附屬資本乂稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備

以及混合性債務工具等。

57、下列不屬于操作風險評估要素的是（）。

A、內部操作風險損失事件數據

B、外部相關損失數據

C、情景分析

D、外部事件

標準答案：D

知識點解析：操作風險評估要素包括內部操作風險損失事件數據、外部相關損失數

據、情景分析、本行的業務經營環境和內部控制因素四個方面。

58、下列選項沒有體現資本監管重要性的是（）。

A、資本監管是審慎銀行監管的核心

B、資本監管是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段

C、資本監管是促使商業銀行可持續發展的有效監管手段

D、資本監管可以規避各種信用風險

標準答案：D

知識點解析：資本監管的重要性包括：①資本監管是審慎銀行監管的核心；②資

本監管是提升銀行體系穩定性、維護銀行業公平競爭的重要手段；③資本監管是

促使商業銀行可持續發展的有效監管手段。故本題選D。

59、關于風險評估的總體要求，下列說法錯誤的是（）。

A、商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險

B、對于能夠量化的風險，商業銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，

確保相關風險得到有效管理

C、商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D、商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

標準答案：B

知識點解析：商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險。對能夠量化的風險，商

業銀行應當開發和完善風險計量技術，確保風險計量的一致性、客觀性和準確性，

在此基礎上加強對相關風險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風險，商業銀行應

當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理。故本題選

Bo

60、中國銀監會編寫的《外匯風險敞口情況表》采用的外匯風險敞口頭寸計量方法

是（）

A、累計總敞口頭寸法

B、凈總敞口頭寸法

C、短邊法

D、各類風險性資產余額

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

61、風險管理部門與（）之間的密切合作是實現商業銀行平衡風險與收益戰略的重要

基石。

A、財務控制部門

B、內部審計部門

C、法律/合規部門

D、外部監督部門

標準答案：A

知識點解析：風險管理部門與財務控制部門之間的密切合作是實現商業銀行平衡風

險與收益戰略的重要基石。

62、假設某5年期債券當前市價為103元，其麥考利久期為6年，當前市場利率為

8%,如果市場利率下降0.75%,則按照久期公式計算，該債券的價格變化為（）

兀。

A、上漲4.29

B、下跌4.29

C、上漲U.77

D、下跌0.77

標準答案：A

知識點解析：該債券的分格變化為4P=一PxDx^y/（1+y）=一103x6x（—0.0075）

/（1+0.08）=4.29（元）。

63、關于聲譽危機管理規劃，下列說法錯誤的是（），

A、危機現場處理是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

B、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業策行

在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

C、管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

D、商業銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預

案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊

標準答案：C

知識點解析：聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機業銀行在危機情況

下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括：（1）預先制定

戰略性的危機管理規劃；（2）提高日常解決問題的能力；（3）危機現場處理.；（4）提高

發言人的溝通技能；（5）危機處理過程中溝通；（6）管理危機過程中的信息交流；（7）

模擬訓練和演習.商業策行有必要對危機管理的準備,建立有效的溝通預案,制定

有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。

64、EAD是指（）

A、違約損失率

B、違約風險暴露

C、借款人的違約概率

D、授信集中度

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

65、假設某商業銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級

類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。

該年度銀行正常收回存量貸款150億元（全部為正常類貸款），清收處置不良貸款25

億元，其他不良貸款形態未變化，新發放貸款225億元（截至當期期末全部為正常

類貸款）。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。

則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為（）。

A、12.3%

B、2.89%

C、4.38%

D、6.83%

標準答案：C

知識點解析：該行期初正常貸款余額為900+50=950（億元），期內減少額為150億

元，期末正常貸款為950+40=990（億元），其中來自原正常貸款的為990—225=

765（億元），期內貸款遷徙為不良貸款的金額為950—150—765=35（億元），所以正

常貸款遷徙率為35/（950—150）x100%=4.38%。

66、以下屬于可降低的操作風險是（）

A、記賬差錯

B、火災

C、搶劫

D、高管欺詐

標準答案：A

知識點解析：火災、搶劫、高管欺詐均屬于可緩釋的操作風險。選A。

67、商業銀行的整體風險控制環境不包括3。

A、公司治理

B、內部控制

C、合規文化

D、外部控制

標準答案：D

知識點解析：商業銀行的整體風險控制環境包括公司治理、內部控制、合規文化以

及信息系統四項要素,對有效管理與控制操作風險至關重要C

68、下列關于內部評級法的說法中，不正確的是（）

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其也風

險要素采用監管當局的估計值

C、高,法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風險暴露、期限

D、商業銀行可以選擇初級法評估本售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監管當局的估計值

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

69、下列關于信用風險預期損失的說法中，不正確的是（）

A、是商業銀行已經預計到將會發生的損失

B、等于預期損失率與資產風險暴露的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D、是信用風險損失分布的方差

標準答案：D

知識點解析：是期望而非方差，方差是波動率。不是以貨幣價值計量的。選D。

70、是商業銀行資產負債管理的重要組成部分，通過對流動性進行定量和定性分

析，從資產、負債和表外業務等方面對流動性進行綜合管理。

A、信用風險管理

13、操作風險管理

C、流動性風險管理

D、市場風險管理

標準答案：C

知識點解析：流動性風險管理是商業銀行資產負債管理的重要組成部分，通過對流

動性進行定量和定性分析，從資產、負債和表外業務等方面對流動性進行綜合管

理。

71、外部監督機構對商業銀行風險管理能力評估的主要方面不包括（）。

A、董事會和高級管理層對銀行所承擔的風險是否實施有效監督

B、銀行是否制定了有效的政策、措施和規定來管理業務活動

C、銀行的風險識別、計量、監測和控制系統是否有效

D、銀行是否制定了未來幾年的盈利目標

標準答案：D

知識點解析：本題考查的是外部監督機構對商業銀行風險管理能力評估的內容。

72、操作風險報告的主要內容不包括（）。

A、信息系統

B、風險狀況

C、損失事件

D、誘因與控制措施

標準答案:A

知識點解析：操作風險果告的主要內容應當包括風險狀況、損失事件、誘因與控制

措施、關鍵風險指標、資本金水平五個主要部分。故本題選A。

73、商業銀行在進行行業風險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數值越

低說明行業風險越小的是（）。

A、行業凈資產收益率

B、資本積累率

C、行業盈虧系數

D、行業產品產銷率

標準答案：C

知識點解析：A、B、D都與收入有關，凈資產收益率和產銷率越高，說明行業景

氣指數高，風險就越小；反之，這些指標數值越低，說明行業遇到困難，風險就越

大。C是一個系數指標，系數越低，說明關聯關系越小，受關聯、受風險威脅的機

會就越小，風險就越低。

74、下列關于商業銀行流動1生監管核心指標的說法，錯誤的是（）。

A、流動性比率和超額各付金率屬于商業銀行流動性監管核心指標

B、核心負債比率屬于商業銀行信用性監管核心指標

C、流動性缺口率屬于商業銀行流動性監管核心指標

D、計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算

標準答案：B

知識點解析：核心負債比率屬于商業銀行流動性監管核心指標。故本題選B。

75、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三

個環節完成。下列選項不是這三個環節的是（）。

A、由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全

行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配

B、驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性

C、總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

D、總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性

分配

標準答案：B

知識點解析：從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理

可通過三個環節完成：①由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資

本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制1=1標，對分行進行初次分配；

②總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調乎衡分配；③總

行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配。

驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎件是內部評級體系的

驗證的內容。故本題選B。

76、下列不屬于現場檢查程序的是（）。

A、現場檢查準備階段

B、現場檢查實施階段

C、現場檢查處理階段

D、現場檢查后續階段

標準答案：D

知識點解析：現場檢查的程序包括現場檢查準備階段、實施階段、報告階段、處理

階段，檢查檔案整理。

77、根據普華永道最近的一次調查，134家銀行的高級風險管理人員表示，總體上

就對公司市場價值的影響而言，（）排在第一位。

A、法律風險

B、流動性風險

C、聲譽風險

D、國家風險

標準答案：C

知識點解析：實踐證明，良好的聲譽風險已經成為商業銀行的主要競爭優勢，有助

于提升商業銀行的盈利能力和實現長期戰略目標。在激烈競爭的市場條件下，聲譽

風險可能造成一系列嚴重損失。聲譽對于一家商業銀行的市場價值有著不可估量的

重要性。

78、專家分析法的一個很明顯的缺陷是（）。

A、對客戶評價不準確

B、結論缺乏說服力

C、對信用風險的評估缺乏一致性

D、以上都是

標準答案：C

知識點解析：專家分析法的一個很明顯的缺陷是對信用風險的評估缺乏一致性。

79、資產證券化的作用在于（）。

A、提高商業銀行資產的流動性

B、增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性

C、是一種風險轉移的風險管理方法

D、以上都正確

標準答案：D

知識點解析：資產證券叱的作用在于提高商業銀行資產的流動性、增強商業銀行關

于資產和負債管理的自主性，它是一種風險轉移的風險管理方法。

80、對大多數商業銀行來說，最主要的信用風險來源是（）。

A、結算

B、存款

C、貸款

D、擔保

標準答案：C

知識點解析：對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源。但事實上，

信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款

承諾及衍生產品交易等表外業務中。

81、下列有關風險偏好由標的說法，不正確的是（），

A、風險偏好指標選取需要體現全面性和可靠性

B、風險偏好指標值的確定要體現穩定性和合規性原則

C、商業銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好

D、零容忍度類指標反映了銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

標準答案：A

知識點解析：風險偏好指標選取需要體現全面性和重要性。故選項A錯誤。

82、關聯方通常采用（）的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規定，但企業集

團頻繁的關聯交易存在著經營風險。

A、頻繁交易

B、連環擔保

C、夸大收入

D、分攤費用

標準答案：B

知識點解析：關聯方通常采用連環擔保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的

規定，但一方面，企業集團頻繁的關聯交易孕育著經營風險；另一方面，信用風險

通過貸款擔保鏈條在企業集團內部循環傳遞、放大，貸款實質上處于擔保不足或無

擔保狀態。

83、法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失體現了（）和（）的關系。

A、市場風險：信用風險

B、操作風險；流動性風險

C、操作風險；聲譽風險

D、戰略風險；流動性風險

標準答案：B

知識點解析：操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，

如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助。

84、我國反洗錢監管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合“。一部門主管是指

（）o

A、國務院

B、中國銀監會

C、中國證監會

D、中國人民銀行

標準答案：D

知識點解析：我國反洗錢監管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。一部門

主管是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工

作，多部門配合是指銀監會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監督

管理職責。

85、在絕大多數情況下，銀行的久期缺口都為（）。

A、正值

B、零

C、負值

D、不固定

標準答案：A

知識點解析：在絕大多數情況下，銀行的久期缺口都為正值。

86、（）是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期

損失而應持有的資本金。

A、經濟資本

B、會計資本

C、監管資本

D、實收資本

標準答案：A

知識點解析：經濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋

和抵御銀行超出預期的經濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數額，是銀行抵

補風險所要求擁有的資本。

87、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A、操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值

之比

B、撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備戶貸款余額

C、關注類貸款遷徙率二期初關注類貸款向下遷徙金額在期初關注類貸款余額一期

初關注類貸款期間減少金額）x100%

D、市值敏感度為修正持續期缺口xl%/年

標準答案:B

知識點解析：撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）式次級類貸款+可疑類貸

款+損失類貸款）。

88、（）是目前操作風險識別與評估的主要方法。

A、自我評估法

B、損失事件數據方法

C、權重法

D、標準法

標準答案：A

知識點解析：商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對其操作風險進行識

別。其中，自我評估法運用最廣泛、最成熟。

89、（）是指商、業銀行在滿足監管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提

下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

A、標準法

B、替代標準法

C、內部評級法

D、高級計量法

標準答案：D

知識點解析：這是高級計量法的定義。

90、國務院銀行業監督管理機構提出的良好銀行監管標準不包括（）。

A、促進金融穩定和金融創新共同發展

B、努力提升我國銀行業在國際金融服務中的競爭力

C、確保銀行業金融機構不破產

D、對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

標準答案：C

知識點解析：確保銀行業金融機構不破產不屬于良好銀行監管標準。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、巴塞爾委員會認為商業銀行治理應遵循的八大原則包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

92、下列指標（）屬于風險遷徙類指標。

標準答案：A,E

知識點解析：暫無解析

93、商業銀行因承擔下列風險，獲得風險補償而營利的是（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

94、以下關于法人客戶信用評級模型，說法正確的是（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

95、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層

控制費用并獲得投資收益的能力，主要有（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：暫無解析

96、授信權限管理原則包括（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

97、內部流程風險造成撮失的原因包括（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

98、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

99、企業的速動比率具有局限性，主要是其沒有將如下內容考慮進來（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

100、以下屬于杠桿比率指標的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

101、依據中國銀監會頒布的《商業銀行風險監管核心指標》（試行），風險監管核

心指標主要類別包括（），

標準答案：C,D,E

知識點解析：暫無解析

102、下列關于組合限額管理的說法，正確的有（）。

標準答案：B,C,E

知識點3析「向合限額管理是為了防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，

從而有效的控制組合信用風險。組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性

以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

103、利率風險按照來源不同可以分為（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：利率風險按照風險來源不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風

險、基準風險和期權性風險。

104、下列關于衍生產品與市場風險關系的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

105、建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是（）0

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

106、根據國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統計方法包括（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

107、下列關于衍生產品與市場風險關系的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：衍生產品的杠桿作用不能完全消滅市場風險，而且有可能帶來新的風

108、信用風險是商業銀行面臨的最重要的風險種類，它的主要形式包括（）。

標準答案：B,C

知識點解析：信用風險是風險管理的主要風險之一是商業銀行面臨的最重要的風險

種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。

109、下列哪項屬于企業信用分析的5Cs系統的分析范圍?（）

標準答案：A.BC.D.E

知識點解析：考生應牢汜常用的英語單詞，這樣應對首字母簡寫的題目就得心應手

了。5c系統:Character對應A；capital對應B；capacity對應C；collateral對應

D；condition對應E。

110、貸款損失準備包拈（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：銀行應當按照謹慎會計原則，合理估計貸款可能發生的損失，及時計

提貸款損失準備。貸款殞失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。

111、商業銀行對抵押擔保重點關注的事項包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：商業銀行對抵押擔保應重點關注以下事項：①可以作為抵押品的財

產范圍及種類。②抵押合同應詳細記載：被擔保的主債權種類、數額；債務的期

限；抵押品的名稱、數量、質量、狀況、所在地、所有權權屬或者使用權權屬；抵

押擔保的范圍；當事人認為需要約定的其他事項等。③抵押物的所有權轉移。④

抵押物登記。⑤抵押權的實現。

112、下列關于商業銀行的風險管理部門設置的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：建立高效的風險管理部門應當固守兩個基本準則：風險管理部門必須

具備高度獨立性以提供客觀的風險管理策略；風險管理部門不具有或只具有非常有

限的風險管理策略執行雙。實踐操作中，商業銀行的“風險管理部門''和"風險管理

委員會”既要保持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談。風險管理部門的

結構通常有集中型和分散型兩種類型。

113、全面風險管理模式階段的特點有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險

管理原則體系基本形成。巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協議》

提出了一系列監管原則，繼續以資本充足率為核心，以信用風險控制為重點，著手

從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監

督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束，所以B、C、D項正確；在全面的風

險管理范圍中指出將各種不同類型的業務納入統一的風險管理范圍，所以A項正

確；《巴塞爾新資本協議》的推出，標志著現代商業銀行風險管理出現了一個顯著

變化，就是由以前單純的信用風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并

舉，所以E項正確。

114、根據業務活動，外匯敞口包括（）。

標準答案：D,E

知識點解析：根據業務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外

匯敞口。根據敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。

115、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動時操作風險進行識別和

管理。其主要策略是（）,

標準答案：A,B,C

知識點解析：自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行

識別和管理。其主要策略是改變企業文化，把風險管理納入那些具備判斷控制能力

員工的業務體系內；制定與業務戰略目標配套的評估機制；將制度的被動執行轉變

為主動查錯和糾錯；建立良好的操作風險管理氛圍；確保自我評估的準確性及一致

性；確保有關程序的持續改進與高效運轉；在商'也銀行內部追求盈利與控制風險之

間取得恰到好處的平衡點。

116、以下屬于操作風險中人員因素風險的關鍵衡量指標的有（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：B屬于內部流程指標；E屬于系統缺陷指標。

117、下表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》

書中的內部評級法要點（N/A表示無信息）。

兩類暴露內部評級法

內部評級法初級法（0

公司、主權及商業銀行暴露（A）

內部評級法高級法（D）

零售暴露⑻N/A

確的有（）。

標準答案：A,C,E

知識點編析「,共有兩類暴露：（B）是零售暴露，（A）自然可以成為非零售暴露。從

直觀上判斷，公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調整的，而零售暴露因為

簡單零散，無期限調整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失

率。

118、以下屬于利率風險的是（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析?：利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風

險、基準風險和期權性風險。

119、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說

法中，正確的有（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：A選項中是因為不能歸還貸款，應為信用風險；由C選項的描述可

知應該屬于流動性風險。BDE都是正確的，也都有各自典型的風險特征。

120、下列不體現核心雇員流失風險的有（）。

標準答案：C,D

知識點解析：商業銀行咳心雇員流失造成的風險體現為商業銀行對關鍵人員（如交

易員、高級客戶經理）過度依賴的風險，包括缺乏足夠的后備人員、關鍵信息缺乏

共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機制等。C項核心員工的欺詐行為屬于內部欺詐風

險的體現；D項核心員工的知識/技能缺乏屬于知識/技能匱乏風險的體現。故本

題選CD。

121、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：目前，主要的操作風險的風險緩釋手段有業務連續性計劃、商業保險

和業務外包。

122、商業銀行進行貸款轉讓的目的有（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：進行貸款轉讓就是減小風險，而C、E對商業銀行來說是不利的，是

增加風險的行為。

123、下列關于風險監管的說法中，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況和區域風險狀況、

銀行機構風險狀況。其中，銀行機構風險狀況既包括銀行整體并表基礎上的總體風

險水平，還包括其單一或部分分支機構的風險水平。銀行監管部門通過現場檢查和

非現場監測等手段，對艱行機構風險狀況進行全面評估和監控，A、B、C、D項正

確。內部控制是商業銀行風險管理的第一道防線，E項錯誤。故本題選ABCD。

124、下列關于各類期權的說法中，正確的有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：對于選項D,期權執行價格低于現在的即期市場價格，該期權就是價

外期權，而不是價內期權。

125、常用的信用衍生工具包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：目前比較有代表性的衍生產品主要有：（1）總收益互換。（2）信用違約

互換。（3）信用價差期權。（4）信用聯系票據。

126、商業銀行一般采用（）相結合的方式闡述風險偏好。

標準答案：A,B

知識點解析：商業銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好。

故本題選AB。

127、商業銀行風險管理部門的職責包括（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：商業銀行風險管理部門的職責包括：①監控各類金融產品和所有業

務部門的風險限額：②核準復雜金融產品的定價模型：③協助財務控制人員進行

價格評估；④全面掌握商業銀行的整體風險狀況，所以A、C、D、E項正確。確

保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構屬于高級管理層的職責，所以

B項錯誤。

128、建立良好的聲譽風險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛

在的風險損失，其措施包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：建立良好的聲譽風險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業銀行減少

各種潛在的風險損失，包括：①招募和保留最佳雇員；②確保產品和服務的溢價

水平；③減少進入新市場的阻礙；④維持客戶和供應商的忠誠度；⑤創造有利的

資金使用環境；⑥增進和投資者的關系；⑦強化自身的可信度和利益持有者的信

心：⑧吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力；⑨最大限度地減少訴訟威脅和

監管要求。

129、自我評估工作應堅持的原則有（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：自我評估工