銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管

理）模擬試卷41

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)

踐的主流方法。

A、均值一方差模型

B、ValucatRisk,VaR模型

C、相關(guān)性模型

D、資產(chǎn)投資組合模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

2、隨機(jī)變量X的概率分布表如下:

X1410

P20%40%40%

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

3、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法.不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制

風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一＞資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段T資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段T資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

T全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段為：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段T負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

5、絕對(duì)信用價(jià)差是指

A、不同債券或貸款的收益率之間的差額

B、債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C、固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D、以卜都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

6、某公司2006年稅前凈利潤(rùn)為8000萬元人民幣，利息費(fèi)用為4000萬元人民幣°

則該公司的利息保障倍數(shù)為（）。

A、1

B、2

C、3

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

7、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM）中除了RA-RCC

指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率

B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析?：暫無解析

8、下列（）是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法。

A、主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B、必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C、CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的天來價(jià)值概率分布

D、CreditMetrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

9、參考國(guó)際銀行的最佳實(shí)踐，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的頻度最好是在正常市場(chǎng)條件下，（）

向高級(jí)管理層報(bào)告一次，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)下，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告。

A、每天

B、每周

C、每月

D、每季度

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

10、商業(yè)銀行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量依賴于對(duì)借款人和（）的評(píng)估。

A、交易風(fēng)險(xiǎn)

B、借款人信用

C、交易方式

D、宏觀環(huán)境

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

11、商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）

A、失誤樹分析方法

B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)露析：商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：（1）制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識(shí)

別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。（2）資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際

調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，

從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（3）分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)

因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán).重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。（4）失誤樹分析法是一種圖解法，

用來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素

最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。

12、商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的（）。

A、10%.

B、20%.

C、30%.

D、40%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

13、絕大多數(shù)商業(yè)銀行嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于（）,

A、金融衍生品的交易

B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

C、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)

D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：盡管外部環(huán)境會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要

的流動(dòng)性危機(jī)仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

14、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為

U.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則述約損失率為（）

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

15、從貸款發(fā)放或其他信貸業(yè)務(wù)發(fā)生之日起到貸款本息收回或信用結(jié)束之時(shí)止信貸

管理行為的總稱是（）。

A、授信權(quán)限管理

B、貸款定價(jià)

C、信貸審批

D、貸后管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：貸后管理是指從貸款發(fā)放或其他信貸業(yè)務(wù)發(fā)生之日起到貸款本息收回

或信用結(jié)束之時(shí)止信貸管理行為的總稱，是信貸全過程管理的重要階段。

16、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,歐元多頭50,港幣空頭

80,美元空頭30,則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。

A、150

B、110

C、40

D、260

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

17、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A、監(jiān)管資本；高級(jí)風(fēng)隨量化

B、經(jīng)濟(jì)資本；高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C、會(huì)計(jì)資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析

D、注冊(cè)資本；風(fēng)險(xiǎn)定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效

實(shí)施的基礎(chǔ)。《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高

級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。所以，本題的正確答案為A。

18、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理文化

B、風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C、公司治理結(jié)構(gòu)

D、內(nèi)部控制系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

19、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）

A、基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：基木面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)包

括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)。資本增長(zhǎng)率是財(cái)

務(wù)指標(biāo)，很容易排除AC,資質(zhì)等級(jí)是不能在財(cái)務(wù)指標(biāo)中反映出來的，這是基本面

指標(biāo)。

20、巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于（）首次公布修改后的

資本協(xié)議征求意見一

A、1998年5月

B、1999年6月

C、2001年1月

D、2003年4月

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

21、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D、應(yīng)急方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

22、如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地

產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人

住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨

的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

23、按照我國(guó)銀行的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括二個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、

業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A、產(chǎn)品準(zhǔn)入

B、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

C、區(qū)域準(zhǔn)入

D、注冊(cè)準(zhǔn)入

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)中國(guó)策監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：

是機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；二是業(yè)務(wù)

準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種；三是高

級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)策行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。因此，本題

B選項(xiàng)正確。

24、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的程序是（）。

A、制定監(jiān)管措施-收集評(píng)級(jí)信息-分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果-整理評(píng)級(jí)檔案

B、收集評(píng)級(jí)信息-分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果-制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)當(dāng)案

C、制定監(jiān)管措施一整理評(píng)級(jí)檔案一收集評(píng)級(jí)信息一分析評(píng)級(jí)信息一得出評(píng)級(jí)結(jié)果

D、整理評(píng)級(jí)檔案T收集評(píng)級(jí)信息-制定監(jiān)管措施T分析評(píng)級(jí)信息T得出評(píng)級(jí)潔果

標(biāo)準(zhǔn)答案：R

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

25、下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方的作用的說法，不正確的是（）。

A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必

然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

C、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債

權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展

業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

D、股東通過股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)

營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

26、商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于（），

A、金融衍生品的交易

B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)

上存在的問題。

27、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

B、在銀行經(jīng)營(yíng)中，可預(yù)期損失由撥備來消化，并計(jì)入成本

C、在銀行經(jīng)營(yíng)中，對(duì)非預(yù)期損失需要通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，最終由收入來彌補(bǔ)

D、經(jīng)濟(jì)資本等價(jià)于監(jiān)管資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

28、下列不屬于商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝（CAMKL）系統(tǒng)的是（）。

A、個(gè)人因素

B、資本充足性

C、管理水平

D、流動(dòng)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

29、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)清除

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

30、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

B、流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

C、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

D、資本金管理和負(fù)債管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是有助

于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，二是有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的'業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系。

31、（）限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、風(fēng)險(xiǎn)

D、止損

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

32、假設(shè)資本要求（K）為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元。則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》。風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

33、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A、資木金收益率

B、不良貸款率

C、凈利息收益率

D、資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款率屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

34、下列關(guān)于即期外匯交易的說法中，不正確的為（）

A、可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

B、可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)

C、可以用來套期保值

D、是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一

定數(shù)額的金融資產(chǎn)交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。即期外匯買賣除

了町以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求外，還可以用調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降

低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

35、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失敗、兼并

/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、客戶風(fēng)險(xiǎn)

C、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)露析：商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場(chǎng)失

敗、兼并/收購(gòu)失敗等風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

36、交易賬戶記錄的是銅行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可

以自由交易的（）。

A、金融頭寸

B、金融工具

C、金融工具和商品頭寸

D、金融工具和金融頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)常析：交易賬戶汜錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而

持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

37、假定某企業(yè)2009年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總

額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）

A、20%

B、26%

C、53%

D、56%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

38、下列選項(xiàng)不屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱的是（）。

A、最低資本充足率要求

B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

C、市場(chǎng)約束

D、行政處罰

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確最低資本充足率要

求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束三大支柱，對(duì)促進(jìn)全球金融體系的安全和穩(wěn)健

發(fā)揮了重要作用。

39、在（）對(duì)沖中只是在對(duì)沖開始時(shí)建立頭寸，然后使對(duì)沖頭寸保持不變，直到對(duì)沖

期間結(jié)束。

A、靜態(tài)

B、期權(quán)

C、動(dòng)態(tài)

D、股票

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：分析題干，從開始到結(jié)束，過程中的頭寸是不變的，從字面上也可以

判斷是靜態(tài)對(duì)沖。動(dòng)態(tài)對(duì)沖，是在對(duì)沖開始時(shí)建立頭寸，然后不斷調(diào)整頭寸，直到

對(duì)沖期間結(jié)束。期權(quán)對(duì)沖是利用期權(quán)合約進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，股票對(duì)沖是利用投資與標(biāo)

的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的股票來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

40、不屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好定量指標(biāo)的是（）

A、市場(chǎng)類指標(biāo)

B、資本類指標(biāo)

C、收益類指標(biāo)

D、零容忍度類指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好定量指標(biāo)通常包括資本類指標(biāo)、收益類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)及

零容忍度類指標(biāo)。

41、某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%,單利計(jì)息，市場(chǎng)利率為

8%,到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為（）年。

A、I

B、2.5

C、3.5

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可算得。

42、1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但

無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方

支付了合同費(fèi)金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。正是因?yàn)榈聡?guó)赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)

險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的誕生。信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是

最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

43、1在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線或事件類型組合，同時(shí)

它通過計(jì)算VaR直接衡量（）。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、損失程度

D、損失頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線/事件類型組

合，同時(shí)它通過計(jì)算vaR直接衡量非預(yù)期損失，而不是通過假設(shè)非預(yù)期損失與預(yù)

期損失之間的關(guān)系而得到。

44、“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理

部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險(xiǎn)

管理有效性。其中，第一道防線是指（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B、業(yè)務(wù)條線部門

C、合規(guī)部門

D、內(nèi)部審計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)

別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)部審計(jì)

是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。

45、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A、大于

B、小于

C、等于

D、無關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果

兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)

的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，

則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相

關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

46、情景分析的原則不包括（）。

A、滿足全面性

B、滿足及時(shí)性

C、體現(xiàn)客觀性

D、具有動(dòng)態(tài)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：情景分析的原則有：①滿足全面性：②滿足前瞻性：③體現(xiàn)客觀

性；④具有動(dòng)態(tài)性。

47、假設(shè)某商業(yè)銀行以巾場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)

債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如

果年利率從5%上升到5.5%,利率變化使銀行的價(jià)值變化（）億元。

A、8.53

B、-8.53

C、9.00

D、—9.00

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：久期公式為z\P二一PxDxZky：（l+y）。分別針對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的久期求出

各自的變化值。DA是資產(chǎn)久期，DL是負(fù)債久期，都是公式中的D：資產(chǎn)A和負(fù)

債L都是公式中的P；Ay=5.5%—5%=0.5%；y是現(xiàn)在的年利率。那么，資產(chǎn)

的變化值△!>=?一1000x5x0.0054-1.055；負(fù)債的變化值二一

800x4x0.0058.055,資產(chǎn)與負(fù)債兩者相減得出價(jià)值變化（一1

000x5+800x4）x0.0054-1.055=-8.53。

48、風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）。

A、適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B、準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

C、適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

D、迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制。有效地

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。無法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，后面的步驟都無從談起，只

有A符合“最基本、'<>

49、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制

風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題比較簡(jiǎn)單，作為常識(shí).把消除風(fēng)險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)

的。事實(shí)上，沒有風(fēng)險(xiǎn)，也就沒有收益，因此這不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理的

目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)，讓風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配。另外，風(fēng)險(xiǎn)也是消除不了的，今后在遇到

語氣過于絕對(duì)的選項(xiàng)時(shí)，要格外留意。注意木題的其他正確項(xiàng)考生也要作為知識(shí)點(diǎn)

掌握，可能會(huì)作為多選題出現(xiàn)。

50、下列各商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中，不能直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

過程的是（）。

A、財(cái)務(wù)控制部門

B、投訴受理部門

C、內(nèi)部審計(jì)部門

D、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：除了高級(jí)管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)

諺別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程之外，財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部

門在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化從定性和定量方

面綜合評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，同時(shí)要求商業(yè)銀行定期提供整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，

故本題選Bo

51、（），又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動(dòng)比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：效率比率，又稱營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

52、（）作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A、連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B、購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

C、業(yè)務(wù)外包

D、降低操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操

作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在利用保險(xiǎn)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋方面還處于探索階

段。購(gòu)買保險(xiǎn)只是操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的一種措施，預(yù)防和減少操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，根

本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。故本題選Bo

53、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100,歐元多頭50,港幣空頭

80,美元空頭30,則凈總敞口頭寸為（）。

A、150

B、110

C、40

D、260

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：凈總敞口頭寸=（100+50）=（80+30）=40。

54、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一

種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)法在資金的流出和流入之間尋求最佳的平衡點(diǎn)，提前做好隨時(shí)應(yīng)

付現(xiàn)金需求的準(zhǔn)備

C、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商.業(yè)銀行

的流動(dòng)性緊張

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：股票收益率下降，會(huì)使人們把資金從股市撤出而存入銀行，不會(huì)造成

銀行流動(dòng)性緊張。

55、業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由（）設(shè)置的。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、高級(jí)管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由高級(jí)管理層設(shè)置的。

56、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。

A、即期匯率

B、兩種貨幣之間的匯率差

C、期限

D、兩種貨幣之間的利率差

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

57、在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是確

定客戶的（）。

A、最低債務(wù)承受額

B、最高債務(wù)承受額

C、平均債務(wù)承受額

D、以上均不正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要

工作是確定客戶的最高債務(wù)承受額。

58、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括（）。

A、違約概率

B、實(shí)際損失

C、違約損失率

D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：通過A、C、D項(xiàng)的三個(gè)要素可估計(jì)預(yù)期損失，實(shí)際損失不需要估

計(jì)。

59、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

A、每日股票價(jià)格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值

D、股票價(jià)格每日收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的

實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來描

述股票價(jià)格（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。

60、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損

失本身

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險(xiǎn)條件下，收益是不同的，因此

可以說，風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分相。風(fēng)險(xiǎn)的不確定在于，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，損失也就發(fā)生

了，但是如果風(fēng)險(xiǎn)沒有發(fā)生，那么就會(huì)收到很好的盈利。可.以說風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來

源也是盈利的基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險(xiǎn)，那就沒有意義了。

風(fēng)險(xiǎn)是一種事前估計(jì)，不能確定它是否發(fā)生，損失是事后概念，只有確實(shí)發(fā)生了才

會(huì)成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來“顯風(fēng)險(xiǎn)。

61、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、

4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的

投資組合年百分比收益率是（）。

A、22%

B、20%

C、21%

D、25%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：2x0.3+0.4x0.25+0.4x0.15=0.22<>

62、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D、正常貸款遷徙率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

63、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、大海嘯致使某銀行積存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

B、某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)記賬混亂

D、某銀行員工小李未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問題，選項(xiàng)B明確指

出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問題。從而不難選出正確答案。選項(xiàng)A足外部事件中自然災(zāi)害

引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)C是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D是由于人員因素引

發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。選B。

64、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一

般不包括（）。

A、由表及里

B、自上而下

C、自下而上

D、從已知到未知

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循

的原則一般包括由表及里、自下而上、從已知到未知三種。

65、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)

市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、客戶風(fēng)險(xiǎn)

C、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

66、下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈

B、利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定

C、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致

D、利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：作為單選題，答案耍選最適合的。本題中考查基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，通過比較四

個(gè)選項(xiàng)，就會(huì)判斷出D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的，換句話說，如果其他選項(xiàng)都會(huì)發(fā)生基準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)的話，D的風(fēng)險(xiǎn)就必然發(fā)生，因此D是最適合選項(xiàng)。

67、下列對(duì)于銀行業(yè)機(jī)閡信息披露要求的說法中，不正確的是（）。

A、必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策

B、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行報(bào)表披露

C、必須提高信息披露的相關(guān)性

D、必須保持合理頻度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)于每年4月底之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將

年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng).業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便及時(shí)的查詢。所以，選

項(xiàng)A不正確。

68、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，

這屬于商業(yè)銀行（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

理念和技術(shù)有了新的提升，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程

學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，這一階段是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

階段。

69、（）指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了

風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)當(dāng)具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)

和自覺性。

A、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，

這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員

都應(yīng)該具備風(fēng)險(xiǎn)管理的意謖和自覺件c

70、以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是（）。

A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B、盈利能力上升

C、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D、資產(chǎn)過于集中

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)。

故本題選C。

71、按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用（）。

A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法

B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法

C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法

D、評(píng)分方法和評(píng)分方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定

采取評(píng)分方法。

72、為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的

表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)1=1的的表述錯(cuò)誤

的是（）。

A、評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

B、評(píng)估商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況

C、評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D、評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分

地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，并達(dá)到以下1=1的：一是評(píng)估其從商業(yè)銀

行收到報(bào)告的精確性；二是評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況；三是評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)

風(fēng)險(xiǎn)管理制度；四是評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度；五是評(píng)

價(jià)管理層的能力；六是評(píng)價(jià)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度；七是商業(yè)

銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況；八是其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。D項(xiàng)是評(píng)價(jià)銀

行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度。故本題選D。

73、商業(yè)銀行的（）是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，通過制訂并實(shí)施系統(tǒng)化的政

策、程序和方案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估、管理、監(jiān)測(cè)和報(bào)告的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)

制。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制

B、風(fēng)險(xiǎn)管理

C、內(nèi)部控制

D、公司治理

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：A、B都是整個(gè)過程中的某一步驟。公司治理不限于風(fēng)險(xiǎn)管理。內(nèi)部

控制體系是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

74、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般摭有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期

內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，因此其大額負(fù)債依存度越（），流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管

理的要求越（）。

高

A限

、

優(yōu)

B低

、

氤

c低

、

苒

D高

、

修

標(biāo)

丁4

、:D

知識(shí)點(diǎn)解析：從事積極負(fù)債管理的商業(yè)銀行被認(rèn)為大額負(fù)債有較高的依賴度，意味

“熱錢”對(duì)商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)的支撐程度。對(duì)大型商業(yè)銀行來說，該比率為50%很

正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為

負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)。大額負(fù)債依存度越高，說明銀行的流動(dòng)性越好，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求越

高。

75、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是（）。

A、金融損失和財(cái)務(wù)損失

B、正常損失和非正常損失

C、實(shí)際損失和理論損失

D、經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，

包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本；二是會(huì)計(jì)損失，也就是

商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

76、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為（）種事件

類型。

A、5

B、6

C、7

D、8

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

77、專家分析法的一個(gè)狠明顯的缺陷是（）。

A、對(duì)客戶評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確

B、結(jié)論缺乏說服力

C、對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。

78、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)

險(xiǎn)和（）。

A、期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)

險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

79、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、市值重估價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

80、敏感度限額歸屬于（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析?：在銀行的實(shí)踐中，常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括交易賬戶VaR限

額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額等。

81、下列選項(xiàng)中，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、表外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償

付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

82、下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會(huì)成員的是（）。

A、股東

B、監(jiān)事

C、首席信息官

D、高級(jí)管理層

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成

分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報(bào)告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)，主要包

括：商業(yè)銀行的董事會(huì)；由來自高級(jí)管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表

組成的專門信息科技管理委員會(huì)；首席信息官和信息科技部門。

83、綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議的

是（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告

C、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析口報(bào)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告，綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)

情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告，重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)狀況。重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)玉告及時(shí)報(bào)告重大突發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日

報(bào)及時(shí)反映交易賬戶金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)測(cè)情況。

84、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存

（）。

A、5年

&o年

Uo年

Ak久

號(hào)

W:答

二：A

知識(shí)點(diǎn)解析：在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶

身份資料。客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至

少保存5年。商業(yè)銀行破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)

務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)溝。

85、下列各部門中，負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為

規(guī)范和政策執(zhí)行情況的是（）。

A、內(nèi)部審計(jì)

B、合規(guī)部門

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D、業(yè)務(wù)條線部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險(xiǎn)防線C合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控

銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。

86、下列效率比率公式中正確的是（）。

A、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360x存貨周轉(zhuǎn)率

B、權(quán)益收益率=稅后損益/平均股東權(quán)益凈額

C、資產(chǎn)回報(bào)率二［稅后損益+利息費(fèi)用x（l+稅率）］/平均資產(chǎn)總額

D、存貨周轉(zhuǎn)率:產(chǎn)品銷售成本/（期初存貨+期末存貨）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A,存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率。選項(xiàng)C,資產(chǎn)回報(bào)率;［稅

后損益+利息費(fèi)用x（l-稅率）］/平均資產(chǎn)總額。選項(xiàng)D,存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本

/1（期初存貨+期末存貨）/2］。

87、利用金融衍生工具，對(duì)處于風(fēng)險(xiǎn)之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值的銀行賬戶利率

風(fēng)險(xiǎn)控制方法是（）。

A、表內(nèi)方法

表外方法

C、表中方法

D、風(fēng)險(xiǎn)資本限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法主要有表內(nèi)方法、表外方法以及風(fēng)

險(xiǎn)資本限額三種。其中：（1）表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)敞口大小，結(jié)合對(duì)

市場(chǎng)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè)，積極主動(dòng)地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的匹配狀況。（2）表外方法是利用

金融衍生工具，對(duì)處于風(fēng)險(xiǎn)之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值。（3）風(fēng)險(xiǎn)資本限額是商

業(yè)銀行董事會(huì)規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險(xiǎn)損失的最大資本額度，該額度的設(shè)

定應(yīng)與銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算方式一致，與商業(yè)銀行的規(guī)模、性質(zhì)和資本充足程度

相適應(yīng)，并定期接受重新評(píng)估。

88、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A、監(jiān)督檢查

B、資本監(jiān)管

C、市場(chǎng)準(zhǔn)，

D、信息披露

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)誦析：市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)

入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)

入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

89、商業(yè)銀行通常采取（）方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

A、嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為

B、購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)

C、資本金

D、提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)

期損失：利用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失：對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火

災(zāi)等，可以通過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造

成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

90、債務(wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保是（）。

A、抵押

B、留置

C、質(zhì)押

D、定金

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：質(zhì)押又稱動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押，是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，

將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律以該動(dòng)產(chǎn)折

價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出

質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動(dòng)產(chǎn)為質(zhì)物。

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、商業(yè)銀行建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

92、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

93、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

94、（）是商業(yè)銀行獲取資金滿足流動(dòng)性需求的快捷通道。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

95、外部數(shù)據(jù)獲得的來源有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

96、下列關(guān)于計(jì)量違約殞失率的說法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

97、有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理

人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

98、以下哪些屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

99、影響違約損失率的因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

100、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

101、某3年期債券麥考利久期為3年，債券目前價(jià)格為1000元，市場(chǎng)利率為

9%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10%,則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

102、下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：RAROC表示經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，其計(jì)算公式為：RAROC二稅

后凈利潤(rùn)業(yè)務(wù)單位（或交易）/經(jīng)濟(jì)資本業(yè)務(wù)雅位（或交易）。故B、C選項(xiàng)說法正確，A、D、

E選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

103、集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析中，識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)

通過（）重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：在對(duì)集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析中，在識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授

信工作人員應(yīng)?重點(diǎn)關(guān)注：客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過

間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核

心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10%以上的變動(dòng)情況，客戶對(duì)外融資、大額資金流

向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記

錄。所以，本題的正確答案為A、B、C、D、Eo

104、除了最基本、最常用的制作風(fēng)險(xiǎn)清單法外，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法還有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

105、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。

參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要

技能，即：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力、數(shù)量分析能力、價(jià)格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、

系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。所以，本題的正確答案為A、B、C、D、Eo

106、權(quán)利質(zhì)押的范圍包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

107＞以下論述正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：掌握零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平的敏感

性。

108、按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：馬柯維茨理論假設(shè)市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即在相同收益率的情

況下，選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的組合。

109、下列關(guān)于中小企業(yè)的說法中，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信

用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：①中小企業(yè)普遍自有

資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場(chǎng)波動(dòng)、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力成本上漲等

因素的影響，因此一般會(huì)存在相對(duì)較高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，直接影響其償債能力。②中

小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。因此，商業(yè)銀行進(jìn)行

貸前調(diào)查時(shí)，通常很難深入了解其真實(shí)情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難

度。③當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營(yíng)問題時(shí)，容易出現(xiàn)逃廢債

現(xiàn)象，直接影響其償債意愿。

110、按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)上的投資者有風(fēng)險(xiǎn)中性的,也有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的，也有風(fēng)險(xiǎn)愛好的。

111、內(nèi)部控制作為一個(gè)有機(jī)系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：這五個(gè)環(huán)節(jié)緊緊相扣，是密不可分的有機(jī)整體。

112、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要索有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括上述這五個(gè)方面。

113、以下對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的

有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程，非財(cái)務(wù)因素主要包括管理

層風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、自然環(huán)境分

析，所以B、D不屬于邪財(cái)務(wù)因素分析。

114、企業(yè)集團(tuán)通常對(duì)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有重大影響，其中有重大影響的情

形包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

115、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析，正確的有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:C,D,E

知識(shí)點(diǎn)戒析」4款總額與總資產(chǎn)的比率較高則喑示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，由

于該比率忽略了其他資產(chǎn)，特別是流動(dòng)資產(chǎn)，因此該指標(biāo)無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行

的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)大型商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正

常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)

值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國(guó)際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)，故B項(xiàng)錯(cuò)誤。

116、2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。

下列定義正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：次級(jí)類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營(yíng)

收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款。可疑

類貸款：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的

貸款。

117、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大

類銀行產(chǎn)品線，包括（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個(gè)；公司金融、交易和銷

售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)

紀(jì)。

118、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

119、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：'A'項(xiàng)在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)中沒有涉及，B、C、E

屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中的常用方法——資產(chǎn)

財(cái)務(wù)狀況分析法。

120、商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：考生在夏習(xí)時(shí)，要多關(guān)注例外的情況，這些地方往往是出題點(diǎn)，如本

題中的例外就是：關(guān)鍵的過程和核心業(yè)務(wù)不能外包出去，如賬務(wù)系統(tǒng)和交易業(yè)務(wù)。

121、下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.C,E

知識(shí)看解析：’g質(zhì)感性分析和壓力測(cè)試是對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一

種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用

時(shí)可能產(chǎn)生的影響。情景分析中所用的情景通常包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞

的情景。一般的情景不屬于情景分析中的情景。因此，本題的正確答案為A、B、

C、Eo

122、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客

戶貸款總額?資本凈額X100%,公式中取得貸款的客戶可以有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：?jiǎn)我豢蛻羰谛偶卸葘儆谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為：最

大一家客戶貸款總額：費(fèi)本凈額X100%,取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組

織、自然人、個(gè)體工商戶。

123、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)

體系，自行預(yù)測(cè)（）等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)及本

要求。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無解析

124、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估時(shí)常采用的方法有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的方法有盯市（按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值）

和盯模（按模型計(jì)值）。

125、留置主要應(yīng)用于（）等主合同。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：留置這一坦保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同

等主合同。故本題選ABC。

126、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：影響期權(quán)，’介值的因素有，標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系、

期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。沒有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

這個(gè)因素。

127、以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來

源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題綜合考查了考生對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)貫通。A、B、C、D都

能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金

的主要來源，在不利情況下是會(huì)喪失流動(dòng)性的。

128、銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行至少應(yīng)進(jìn)行計(jì)量檢測(cè)和管理的融資來源集中度指標(biāo)彳了

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：融資集中度的管理是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要部分。銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀

行至少應(yīng)進(jìn)行以下融資來源集中度指標(biāo)的計(jì)量檢測(cè)和管理：①最大十戶存款比例二

最大十家存款