銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-25

1、市場約束參與方不包括（）O【單選題】

A.監(jiān)管部門

B.股東

C.外部中介機構(gòu)

D.個人存款人

正確答案:D

答案解析:市場約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他

債權(quán)人、外部中介機構(gòu)和其他參與方。選項D：個人存款人屬于混淆

選項。

2、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有（）。【多

選題】

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.自有資本

E.借入資本

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀

行資本主要有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

3、效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資

源，提高監(jiān)管效率，主要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標的實

現(xiàn)，監(jiān)管成本屬于次要方面，無需考慮。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析:效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)

管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證仝面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標

實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔(dān)。

4、流動性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括（）方面。【多選題】

A.流動性資產(chǎn)組合管理

B.資產(chǎn)出售日管理

C.非流動性資產(chǎn)組合管理

D.資產(chǎn)到期日管理

E.抵押品管理

正確答案:A、D、E

答案解析:流動性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、

流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理（選項ADE正確）。

5、下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）。【單選題】

A.國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高

壓力風(fēng)險事件情景

B.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方的信用風(fēng)

險暴露以及該交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露

C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對

方進行的授信業(yè)務(wù)活動

D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

正確答案:D

答案解析:選項D說法不正確：國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固

定居所的交易對方的信用風(fēng)險暴露以及該交易對方海外子公司的信用

風(fēng)險暴露。

6、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭50,日元多頭

50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確

定的總敞口頭寸為（）o【單選題】

A.100

B.200

C.300

D.350

正確答案:D

答案解析:已知瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊

多頭150,美元空頭200,利用短邊法進行計算：多頭：

50+150+150=350空頭：50+200=250因為前者絕對值較大，因此根據(jù)

短邊法計算的外匯總敞口為350（選項D正確）。

7、在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，限額管理的制度包括（）。【多選

題】

A.區(qū)域風(fēng)險限額管理

B.國家風(fēng)險管理

c.單一客戶授信限額管理

D.多個客戶授信限額管理

E.集團客戶授信限額管理

正確答案:A、B、C、E

答案解析:商業(yè)銀限額管理包括：單一客戶授信限額管理、集團客戶授

信限額管理、國家風(fēng)險與區(qū)域風(fēng)險限額管理和組合限額管理(選項

ABCE正確)。選項D：多個客戶授信限額管理不屬于商業(yè)銀限額管

理。

8、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)

測和風(fēng)險控制。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、

風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制。

9、操作風(fēng)險信息科技系統(tǒng)事件中造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異

常的因素主要包括()o【多選題】

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行

B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.硬件設(shè)備

E.軟件產(chǎn)品

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、

安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，

造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件（選項

ABCDE符合題意）。

10、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標體系的原則不包括（）。【多選題】

A.平衡性

B.整體性

C.客觀性

D.敏感性

E.及時性

正確答案:A、C、E

答案解析:設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標體系的原則：（1）整體性。監(jiān)控

工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的

系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警；（2）重要性。監(jiān)控工

作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行

操作風(fēng)險的主要特征；（3）敏感性。監(jiān)控指標要與操作風(fēng)險事件密切

相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風(fēng)險變化，有助于實現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事

中控制；（4）可靠性。監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準確