押題寶典中級銀行從業資格之中級風險管理?？寄?/p>

擬試題（全優）.

單選題（共35題）

1、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規文化

D.信息系統

【答案】C

2、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例二流動性負債余額/流動性資產余額X100%

B.人民幣超額準備金率;在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末

余額X100%

C.核心負債比率二核心負債期末余額/核心資產期末余額X100%

D.流動性缺口率二（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動性資產X100%

【答案】D

3、以下不屬于國別風險的是（）。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險

【答案】B

4、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和()o

A.維護金融體系的安全和穩定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業的信心

D.保護存款人的利益

【答案】C

5、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由

其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以

及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門

【答案】C

6、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面

的表現，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表

述錯誤的是()。

A.評估從商業銀行收到報告的精確性

B.評價商業銀行總體經營情況

C.評價商業銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度

【答案】D

7、可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別的是（）。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額

【答案】B

8、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額

的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

9、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

【答案】B

10、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.應當是一個相對獨立的部門

B.具有完全的風險管理策略執行權

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

【答案】A

11、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提

出的監管理念是（??）O

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度

【答案】D

12、下列不屬于商業銀行經營原則的是（）。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性

【答案】B

13、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評

估

D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則

【答案】C

14、關于久期，下列論述不正確的是()o

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響

【答案】C

15、()能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經風險調整的資本收益率(RAROC)

B.股本收益率(ROE)

C.資本充足率(CAR)

D.資產收益率(ROA)

【答案】A

16、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括()。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法

【答案】D

17、下列關于商業銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除應收未收利息

C.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內資產

D,違約風險暴露只針對銀行的表外資產

【答案】A

18、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業

銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，

經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的

是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

【答案】A

19、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發展潛力

C.實際情況和未來的發展潛力

D.潛在收益

【答案】C

20、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行

整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監測

C.風險控制

D.風險加總

【答案】D

21、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是

（）O

A.小企業公司治理受股東影響較大

B.小企業的財務真實性比較難以把握

C.小企業生產經營受市場的影響較大

D.小企業生產經營活動相對平穩

【答案】D

22、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本

增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各

商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰略風險

【答案】D

23、下列哪項關于現場檢查的表述不正確？（）

A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行

實地檢查

B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查或告、檢查處理和檢查檔案整

理五個階段

C.現場檢查實施階段正分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價

定性、結束現場檢查作業

D.現場檢查對非現場監管有指導作用

【答案】D

24、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定交易賬戶中的金融工具和商

品頭寸原則上還應滿足的條件不包括（）。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理

【答案】B

25、張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來

得及辦理他項權證的情況下，便向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該

筆貸款處于高風險狀態。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內部欺詐

【答案】A

26、客戶評級是商業銀行對客戶_____的計量和評價，反映客戶______的大

小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風險

B.償債能力和償還意愿；違約風險

C.收入水平和償債能力；違約風險

D.收入水平和償債能力；道德風險

【答案】B

27、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條

件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這

種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖

【答案】A

28、客戶信用評級是商業銀行對客戶的計量和評價，反映客戶的

大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險

【答案】D

29、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B,利率水平

C.經濟周期

D.宏觀經濟政策

【答案】A

30、某國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或

投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險

【答案】D

31、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存

款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等

于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】C

32、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是

()O

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】A

33、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是()。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】A

34、以下哪種存款為商業銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低()。

A.居民儲蓄

B.同業存款

C.財政存款

D.企業存款

【答案】A

35、()可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化

或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。

A.聲譽風險

B.戰略風險

C.國別風險

D.匯率風險

【答案】C

多選題（共20題）

1、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的

IT系統發生嚴重故障，Y數據服務中心將保證x銀行的業務持續運行。針店以

上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業務上

B.外包服務最終責任人依然是x銀行

C.X銀行旨在通過業務外包來轉移操作風險

D.業務外包和保險一樣，都能夠從根本上規避操作風險

E.業務外包本身也可能存在風險

【答案】ABC

2、下列關于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。

A.這些驗證是監管部門的責任

B.隨著客戶的發展變化及數據的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進

C.對于不同銀行應該采用統一的方法

D.內容包括客戶違約風險區分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

E.驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段

【答案】BD

3、商業銀行風險監測的具體內容包括（)O

A.開發風險計量模型

B.監測各種風險水平的變化和發展趨勢

C.隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質量/效果

D.報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果

E.調整高風險授信限額

【答案】BCD

4、根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部

事件所引發的四類風險，并由此分為的表現形式包括（）。

A.就業制度

B.工作場所安全事件

C.客戶、產品及業務活動事件

D.信息科技系統事件

E.交割及流程管理事件

【答案】ABCD

5、監事會監督和測評的方式包括（）。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監督測評

【答案】ABCD

6、資產證券化可以分為（）。

A.資產支持證券

B.住房抵押貸款證券

C.消費貸款支持證券

D.企業貸款支持證券

E.其他貸款支持證券

【答案】AB

7、外部變化同樣可能引發商業銀行的戰略風險。這些外部風險包括（）°

A.品牌風險

B.行業風險

C.技術風險

D.競爭對手風險

E.項目風險

【答案】ABCD

8、風險事件：

A.就業制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產的損壞

D.內部欺詐事件

E.客戶、產品和業務活動事件

【答案】AD

9、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）。

A.投資于2種收益率相關系數為0的資產

B.投資于2種收益率相關系數為一1的資產

C.投資于2種收益率相關系數為0.5的資產

D.投資于2種收益率相關系數為1的資產

E.投資于2種收益率相關系數為-0.5的資產

【答案】ABC

10、根據監管要求，商業銀行核心負債包括（）

A.債券質押回購

B.票據回購

C.50%比例的活期存款

D.到期日在三個月以上的定期存款和發行的債券

E.長期限同業負債

【答案】CD

11、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，監管部門對商業銀行風險管理

進行評估的要素有（）。

A.全面及時的識別、計量、監測和控制風險

B.良好的管理信息系統

C.有效的董事會和高級管理層的監督

D.全面的審計與內部控制

E.適當的政策、措施和規定

【答案】ABCD

12、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書

面說明，其中包括的是：）。

A.定性說明

B.風險措施

C.流動性的定量措施

D.難以最化的風險

E.定量說明

【答案】ABCD

13、操作風險是商業銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應該為抵御操作風險

造成的損失安排經濟資本。下列哪些是商業銀行可選擇的經濟資本計算方法

（）

A.內部評級法

B.基本指標法

C.標準法

D.風險預測法

E.高級計量法

【答案】BC

14、構成商'業銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。

A.市場約束

B.市場準入

C.公司治理

D.監管部門監督檢查

E.資本監管

【答案】AD

15、下列關于外部審計和銀行監管的關系說法正確的是（）。

A.外部審計側重于金融機構風險和合規性的分析■、評價

B.銀行監管側重于財務報表審計

C.外部審計和銀行監管的實施方式統一于現場檢查

D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場

E.外部審計有權要求被審計單位按照規定提供預算或財務收支計劃

【答案】CD

16、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）o

A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

【答案】ABD

17、商業銀行利用股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）衡量盈利能力的局

限性在于（）。

A.未能反映商業銀行作為經營管理風險的企業特殊性

B.不能揭示商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平

C.片面注重兩項指標可能驅使商業銀行追逐高風險項目

D.注重短期收益而忽視長期風險

E.未能衡量商業銀行的經營業績

【答案】