【MOOC答案】《計量經濟學導論》(對外經濟貿易大學)章節作業慕課答案

有些題目順序不一致，下載后按鍵盤ctrl+F進行搜索第二章一元回歸方程的估計及分布理論第二單元測試1.單選題：在其他因素相同的條件下，斜率估計量標準差較小，如果（）

選項：

A、解釋變量有更多變差

B、誤差項的方差更大

C、樣本容量更小

D、截矩估計值更小

答案：【解釋變量有更多變差】2.單選題：將因變量的值擴大10，將自變量的值同時擴大100，則：

選項：

A、斜率的估計值不變

B、截矩的估計值不變

C、回歸的不變

D、OLS估計量的方差不變

答案：【回歸的不變】3.單選題：OLS估計量是通過（）推導的：

選項：

A、將對應的最小值的與對應的最大值的相連

B、最小化殘差之和

C、最小化殘差絕對值之和

D、最小化殘差的平方之和

答案：【最小化殘差的平方之和】4.單選題：估計量具有抽樣分布的原因是：

選項：

A、經濟數據是不精確的

B、在給定X的情況下，誤差項的不同實現會導致Y的取值有所不同

C、不同的人可能會計算出不同的結果

D、在經濟觀察數據中你往往會重復得到多組樣本

答案：【在給定X的情況下，誤差項的不同實現會導致Y的取值有所不同】5.單選題：誤差項的異方差會影響OLS估計量的（）

選項：

A、線性性

B、無偏性

C、一致性

D、最優性

答案：【最優性】6.多選題：對于一個帶常數項的一元線性回歸方程，下列哪些代數性質是成立的？

選項：

A、回歸線總是經過原點。

B、殘差和為0。

C、回歸變量與殘差之間的樣本協方差為零。

D、回歸線總是經過樣本均值這一點。

答案：【殘差和為0。;回歸變量與殘差之間的樣本協方差為零。;回歸線總是經過樣本均值這一點。】7.單選題：相關系數只能描述兩個變量之間的線性關系。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】8.單選題：過原點的回歸模型中，殘差項之和也等于0。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】9.單選題：回歸模型不可以用OLS估計，因為它是一個非線性模型。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：解釋變量與殘差之間的樣本協方差總是為零。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第三章一元回歸方程的檢驗第三單元測試1.單選題：下列哪個現象會使得通常的OLSt統計量無效？

選項：

A、異方差

B、X有異常值

C、誤差項沒有正態分布，但是數據滿足中心極限定理要求

D、回歸方程沒有常數項

答案：【異方差】2.單選題：如果一個假設在5%的顯著水平下不能被拒絕，則它

選項：

A、在10%的顯著水平下一定不會被拒絕

B、在10%的顯著水平下一定被拒絕

C、在1%的顯著水平下可能被拒絕

D、在1%的顯著水平下一定不會被拒絕

答案：【在1%的顯著水平下一定不會被拒絕】3.單選題：在假設檢驗中，如果得到一個很小的p-值（比如小于5%），則

選項：

A、該結果有利于原假設

B、說明t統計量小于1.96

C、該結果不利于原假設

D、該結果出現的概率大約為5%

答案：【該結果不利于原假設】4.單選題：在回歸方程中，如果斜率系數的t-統計量為-5,則它的標準誤是（）？?

選項：

A、127

B、1.96

C、-1.96

D、5.08

答案：【5.08】5.單選題：在一個普通商品的需求函數中，需求數量是商品價格的線性函數。在進行價格的顯著性檢驗時，你應該：

選項：

A、對截矩項進行雙側檢驗；

B、對截矩項進行單側檢驗；

C、對斜率項進行雙側檢驗；

D、對斜率項進行單側檢驗。

答案：【對斜率項進行單側檢驗。】6.多選題：下列哪些指標可以用于單個系數的顯著性檢驗？

選項：

A、t統計量

B、p值

C、可決系數

D、置信區間

答案：【t統計量;p值;置信區間】7.單選題：計量經濟學里，顯著性包括經濟顯著性和統計顯著性兩個維度。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】8.單選題：顯著意味著系數不等于0。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】9.單選題：當經典線性回歸模型去掉殘差服從正態分布的假設時，仍然可以使用最小二乘法來估計未知參數，但是這時檢驗某個參數是否等于0的統計量不再服從t分布。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：用小樣本數據進行回歸時，如果用正態分布來代替原本應該使用的t-分布來進行單個回歸系數的檢驗會導致拒絕域的增大。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第五章多元回歸方程的估計及分布理論第五單元多元回歸模型測試1.單選題：虛擬變量陷阱(dummyvariabletrap)是以下哪個情形

選項：

A、不完全多重共線性

B、僅僅是理論所關心的

C、完全多重共線性

D、實際操作中不會發生的

答案：【完全多重共線性】2.單選題：考慮有兩個自變量X1和X2的回歸模型，這兩個自變量都是Y的影響因素。如果先使用X1對Y做回歸，估計得到的回歸系數很小，但是同時使用X1，X2做回歸，發現X1前面的回歸系數變大了很多。這意味的前面的一元線性回歸存在

選項：

A、異方差

B、完全共線性

C、虛擬變量陷阱

D、遺漏變量偏差

答案：【遺漏變量偏差】3.單選題：如果模型有遺漏變量偏差，會使得哪一個最小二乘的假設條件不滿足

選項：

A、

B、是獨立同分布的

C、模型是同方差的

D、模型不存在完全共線性

答案：【】4.單選題：如果回歸模型中遺漏了能夠影響因變量的變量，會產生的后果是

選項：

A、雖然無法度量出遺漏變量的作用，但是對模型中現存的變量進行估計不受影響

B、一定會使得當前模型的最小二乘估計量有偏

C、既然其他變量沒有包括進來，所以當前模型的估計是正確的

D、如果遺漏的變量和現存的變量相關，會使得當前的最小二乘估計量有偏

答案：【如果遺漏的變量和現存的變量相關，會使得當前的最小二乘估計量有偏】5.單選題：關于不完全共線性，如下哪個說法是正確的

選項：

A、無法計算最小二乘估計量

B、即使樣本容量n>100,最小二乘估計量也是有偏的

C、兩個或者多個自變量是高度相關的

D、回歸誤差項是高度相關的

答案：【兩個或者多個自變量是高度相關的】6.單選題：如果多元回歸的四個經典假設條件（參數線性，隨機抽樣，零條件均值，不存在完全多重共線性）滿足，那么OLS估計量滿足

選項：

A、如果n>25,估計量是正態分布的

B、是BLUE

C、如果誤差項是同方差，那么估計量一定是正太分布

D、是無偏且一致的估計量

答案：【是無偏且一致的估計量】7.單選題：在樣本容量確定的情況下，新加入一個與原來存在的自變量有相關性的自變量會使得參數估計量的方差變大。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】8.單選題：用最小二乘方法估計多元回歸模型得到的殘差項求和一定等于0

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】9.根據2003年某社區的220個住房銷售數據研究房屋價格(Price，單位1000美元)的影響因素，現使用房屋面積(Size，單位：平方英尺)，衛生間個數(Bath)和房齡(Age)三個自變量建立多元回歸模型得到如下的回歸估計現在某房主擴建了20平方英尺作為一個新的衛生間，請問房價預期增加多少（單位：1000美元）？（保留兩位小數）

答案：【26.52】10.根據2003年某社區的220個住房銷售數據研究房屋價格的影響因素，現使用房屋面積，衛生間個數和房齡三個自變量建立多元回歸模型得到回歸的R方為0.715，請問調整之后的R方應該是（保留3位小數)

答案：【0.711】第六章多元回歸模型的檢驗第六單元測試1.單選題：下面哪一項的系數約束不能用F檢驗來進行假設檢驗：

選項：

A、β2=1且β3=β4/β5

B、β2=0

C、β1+β2=1且β3=-2β4

D、β0=β1且β1=0

答案：【β2=1且β3=β4/β5】2.單選題：在同方差的條件下，等約束個數q=1是，F統計量是

選項：

A、是t統計量的平方根

B、與t統計量相等

C、取值必然為負

D、是t統計量的平方

答案：【是t統計量的平方】3.單選題：下列敘述不正確的是:

選項：

A、高的或者并不意味著回歸變量是被解釋變量的真實原因

B、高的或者并不意味著沒有忽略變量偏差

C、高的或者總是意味著增加的變量統計上是顯著的

D、高的或者并不意味著你有最合適的一組回歸變量

答案：【高的或者總是意味著增加的變量統計上是顯著的】4.單選題：在一個包含兩個變量和的回歸模型中，如果遺漏其中一個變量

選項：

A、如果遺漏變量和變量之間是負相關，不會影響前的系數估計值

B、一定會使的系數估計值上偏

C、即使在原來包含兩個變量的回歸中兩個斜率系數都顯著為正，也可能使變量前的系數估計值為負

D、將使變量和殘差項的乘積的和不為0

答案：【即使在原來包含兩個變量的回歸中兩個斜率系數都顯著為正，也可能使變量前的系數估計值為負】5.單選題：在5%的顯著性水平下，如果想要檢測一個自變量的斜率系數是否等于1，我們應該：

選項：

A、用斜率系數的估計值減1，然后除以估計值的標準誤（s.e.），然后但得到數的絕對值是否大于1.96

B、用斜率系數的估計值加減1.96得到區間上下限，然后看此區間是否包含1

C、看斜率系數估計值是否介于0.95和1.05之間

D、檢查看看是否很接近于1

答案：【用斜率系數的估計值減1，然后除以估計值的標準誤（s.e.），然后但得到數的絕對值是否大于1.96】6.單選題：以下說法正確的是：

選項：

A、若誤差同方差，則采用異方差文件標準誤是不合適的

B、若誤差異方差，利用同方差適用標準誤計算的t統計量即使在大樣本下也不服從正態分布

C、同方差適用的標準誤亦適用于異方差情形

D、除非有充足的理由相信誤差異方差，否則還是謹慎地接受誤差同方差的假設

答案：【若誤差異方差，利用同方差適用標準誤計算的t統計量即使在大樣本下也不服從正態分布】7.單選題：當我們的樣本量足夠大的時候，隨機誤差項的正態分布假定不是必需的。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】8.單選題：異方差穩健的標準誤估計總是優于同方差的標準誤估計.

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】9.假設估計了一個回歸模型，并得到和針對檢驗的p值=0.086，那么針對檢驗的p值是多少？（保留三位小數）

答案：【0.043】10.具有兩個自變量的同方差回歸模型中，無約束的等于0.4366，如果加入兩個約束條件再做回歸得到有約束的分別等于0.4149.已知樣本觀測個數為420，則F統計量為：（保留兩位小數）

答案：【8.03】第七章自變量非線性的回歸模型第七章單元測試1.單選題：對于多項式回歸模型，說法正確的是

選項：

A、因為OLS的假設條件不滿足，所以我們必須使用新的估計方法

B、我們仍然可以使用多元線性回歸模型的估計和推斷方法

C、我們仍然能使用OLS估計方法，但是即使所有的經典假設條件都滿足，t統計量也不再具有正態性

D、在做假設檢驗時，相應的臨界值會變為等等

答案：【我們仍然可以使用多元線性回歸模型的估計和推斷方法】2.單選題：為了判斷和哪個模型更好地擬合了數據，我們不能使用的原因是

選項：

A、當0<1時，會是負數<1時，

B、在這兩個模型中，SST的單位不一樣

C、在對數線性模型中，斜率系數的含義發生了變化

D、在對數線性模型中，可能會大于1

答案：【在這兩個模型中，SST的單位不一樣】3.單選題：對于回歸結果：，要使y達到最大值，x應該取多少？

選項：

A、607.3

B、91.02

C、45.50

D、沒有足夠的數據，所以無法決定

答案：【45.50】4.單選題：對于模型,其中的系數的實際含義是

選項：

A、當x成比例增加1%時，y會成比例變化

B、x增加一個單位，y會變化

C、x增加一個單位，y會成比例變化

D、當x成比例增加1%時，y會變化

答案：【當x成比例增加1%時，y會成比例變化】5.單選題：在非線性模型中，如果其他自變量保持不變，增加會引起因變量y的期望值變化：

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】6.單選題：半對數模型，中，參數的含義是：

選項：

A、x的絕對變化所引起y的絕對量變化

B、y關于x的邊際變化

C、x的相對變化所引起的y的期望值的絕對量變化

D、y關于x的彈性

答案：【x的相對變化所引起的y的期望值的絕對量變化】7.現有一項關于平均小時收入的研究，包括了年齡在25-34之間，具有高中或最高學歷為學士/碩士的全職工人的數據。用AHE表示被調查者平均每小時收入；Female取1表示被調查者為女性，取0表示是男性；age為年齡，age2表示年齡的平方項；yrseduc表示被調查者的受教育年限，Female_YrsEdu表示變量Female與yrseduc的交叉項。Stata運行結果如下：請問運行結果中空格（2）正確的得數應該是：（結果保留兩位小數）

答案：【1.66/1.67】8.現有一項關于平均小時收入的研究，包括了年齡在25-34之間，具有高中或最高學歷為學士/碩士的全職工人的數據。用AHE表示被調查者平均每小時收入；Female取1表示被調查者為女性，取0表示是男性；age為年齡，age2表示年齡的平方項；yrseduc表示被調查者的受教育年限，Female_YrsEdu表示變量Female與yrseduc的交叉項。運行Stata得到如下回歸結果：請問對于30歲的女性工人，受教育年限增加兩年會對每小時平均收入分別產生多大的變化。（結果保留兩位小數）

答案：【3.50/3.51/3.49】第八章定性信息與虛擬變量第八章單元測試1.單選題：在一個帶虛擬變量和連續變量交互項的回歸方程中，要檢驗兩個組別的回歸是否相同，你需要

選項：

A、用t檢驗分別檢驗；

B、用F檢驗聯立檢驗和；

C、用t檢驗檢驗；

D、用F檢驗聯立檢驗和。

答案：【用F檢驗聯立檢驗和。】2.單選題：下列涉及虛擬變量的回歸方程，哪個形式是不對的？

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】3.單選題：假設你要研究性別對個人收入的影響，于是你選擇個人年收入為因變量，解釋變量包括二元變量Male（當個體性別為男時取值1，否則為0）、二元變量Female（當個體性別為女時取值1，否則為0）以及常數項。因為女性的收入平均來說往往低于男性，因此，你預計的回歸結果是：

選項：

A、Male系數為正，Female系數為負；

B、Male系數為負，Female系數為正；

C、Male和Female的系數數值相等；

D、回歸系數無法估計，因為存在完全多重共線性。

答案：【回歸系數無法估計，因為存在完全多重共線性。】4.單選題：下述模型使用個人的收入和教育水平來解釋個人的儲蓄：?其中變量Edu是一個二元變量，如果是受過高等教育的個體，Edu=1，否則Edu=0。如果，我們把該系數解釋為：

選項：

A、給定收入水平，沒受過高等教育的群體的平均儲蓄比受過高等教育的群體高個單位。

B、給定收入水平，受過高等教育的群體的平均儲蓄比沒受過高等教育的群體高個單位。

C、收入水平較高的群體儲蓄更高。

D、收入水平較低的群體儲蓄更高。

答案：【給定收入水平，受過高等教育的群體的平均儲蓄比沒受過高等教育的群體高個單位。】5.單選題：下述模型使用個人的收入和教育水平來解釋個人的儲蓄：?其中變量Edu是一個二元變量，如果是受過高等教育的個體，Edu=1，否則Edu=0。請問該研究中，基準組是：

選項：

A、受過高等教育的群體；

B、未受過高等教育的群體；

C、高收入群體；

D、低收入群體。

答案：【未受過高等教育的群體；】6.單選題：在進行政策評估或者項目評價時，我們可以允許參加測試的個體自愿選擇加入處理組或者對照組。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】7.單選題：虛擬變量陷阱是一種特殊的完全多重共線性。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】8.在一個研究年齡對收入的非線性影響的模型中，假設我們得到如下回歸結果：其中Earn是工人的小時工資，DYouth是一個虛擬變量，當工人的年齡小于等于40時取值為1，否則為0。根據上述回歸結果，一個30歲的工人，=（）

答案：【5.77】9.為了研究性別對工資的影響，某研究者用了一組男性工人和女性工人的數據得到如下方程：其中Wage是工人的小時工資，二元變量Male當個體性別為男時取值1，否則為0。假設該研究者定義另一個變量Female，當個體性別為女時取值1，否則為0，并使用同一組數據得到如下方程:則在這個估計結果中，=（）。

答案：【18.15】10.為了研究性別對工資的影響，某研究者用了一組男性工人和女性工人的數據得到如下方程：其中Wage是工人的小時工資，二元變量Male當個體性別為男時取值1，否則為0。假設該研究者定義另一個變量Female，當個體性別為女時取值1，否則為0，并使用同一組數據得到如下方程:則在這個估計結果中，=（）。

答案：【-3.15】第九章內生性與工具變量回歸第九章單元測試1.單選題：在簡單回歸模型中，如果是內生變量，是一個合格的工具變量，則的計算公式可表述為：

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】2.單選題：弱工具變量造成的主要問題是：

選項：

A、TSLS估計量不再具有正態分布；

B、工具變量不再具有外生性；

C、TSLS估計量的值無法計算；

D、第一階段無法計算內生變量的擬合值。

答案：【TSLS估計量不再具有正態分布；】3.單選題：一個有效的工具變量應滿足如下兩個條件：

選項：

A、?

B、

C、

D、

答案：【】4.單選題：在一個完全競爭的市場中，市場均衡是由需求和供給決定的，如果使用商品數量-商品價格的數對來做回歸：

選項：

A、可以估計出需求函數；

B、可以估計出供給函數；

C、需求函數和供給函數都無法估計；

D、可以根據回歸結果計算出供給的價格彈性。

答案：【需求函數和供給函數都無法估計；】5.單選題：在簡單回歸模型中，如果和相關，則

選項：

A、OLS估計量僅在小樣本時有偏的。

B、OLS和2SLS的估計結果完全相同。

C、X是外生的。

D、OLS估計量是不一致的。

答案：【OLS估計量是不一致的。】6.多選題：下列哪些情況可以估計出參數的值？

選項：

A、不可識別

B、恰好識別

C、過度識別

D、以上均不能

答案：【恰好識別;過度識別】7.多選題：下列哪些情形可能產生內生性？

選項：

A、遺漏變量

B、異方差

C、聯立因果關系

D、變量非線性

答案：【遺漏變量;聯立因果關系】8.單選題：恰好識別的情況下，無法檢驗工具變量的外生性。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】9.單選題：TSLS估計量的方差一般比OLS估計量的方差小。

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【錯誤】10.單選題：外生變量可以作為第一階段的工具變量。?

選項：

A、正確

B、錯誤

答案：【正確】第十章線性ARMA模型第十章測試1.單選題：，的自相關系數最小值等于?

選項：

A、0.4

B、1/3

C、0

D、-1/6

答案：【-1/6】2.單選題：用一個長度為121的平穩時間序列計算得到樣本偏自相關系數1階到4階分別是：=0.8,=-0.6,=0.08,=0.01。只基于這些信息，我們會為該序列試探性地設定什么樣的模型？

選項：

A、AR(1)

B、AR(2)

C、MA(1)

D、MA(2)

答案：【AR(2)】3.單選題：假設，的無條件均值等于？

選項：

A、0.5

B、0.8

C、0.3

D、0.4

答案：【0.4】4.單選題：建立AR模型，對模型殘差進行Q檢驗，假設m=8，那么Q檢驗服從的卡方分布的自由度是？

選項：

A、8

B、5

C、3

D、6

答案：【5】5.單選題：下面是幾個模型,寫出不滿足平穩條件模型的標號

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】6.單選題：假設數據滿足AR(2)模型：那么對變量進行前向100步預測，最接近的估計值是?

選項：

A、-0.2

B、0.7

C、–0.53

D、0.75

答案：【–0.53】7.單選題：下面哪個說法可以很好的描述ARMA(1,4)的統計特點？

選項：

A、拖尾的acf,4步截尾的pacf

B、拖尾的pacf，4步截尾的acf

C、拖尾的acf和pacf

D、acf和pacf都是4步截尾

答案：【拖尾的acf和pacf】8.單選題：對預測誤差大小懲罰力度最大的指標是:

選項：

A、符號正確預測百分率

B、MSE

C、MAE

D、無法確定知道

答案：【MSE】9.單選題：考慮下面的ARMA(1,1)模型：對的最優一步預測是(i.e.對時刻t假設t-1前包括t-1期的數據已知)其中=0.01;=0.12;

選項：

A、0.084

B、0.186

C、0.086

D、0.1

答案：【0.186】10.單選題：下面哪個模型滿足可逆條件?

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】第十一章ARCH模型第十一章測試1.單選題：某隨機過程無條件均值等于0，無條件方差是常數，條件均值等于0，條件方差隨時間變化，該隨機過程可能是：

選項：

A、

B、

C、，，

D、，，

答案：【，，】2.單選題：ARCH-LM檢驗使用的回歸模型是：

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】3.單選題：如果擾動項的平方服從ARMA(2，3)模型，那么對應的GARCH模型是：

選項：

A、GARCH(2，3)

B、GARCH(3，2)

C、GARCH(3，3)

D、GARCH(2，2)

答案：【GARCH(3，3)】4.單選題：EGARCH（1,1）模型如下如果希望檢驗波動率的非對稱性，需要對哪個參數進行檢驗？

選項：

A、

B、

C、

D、

答案：【】5.單選題：假設ARCH-LM檢驗q=4，那么統計量服從的分布是？

選項：

A、

B、

C、

D、無法確定

答案：【】6.單選題：下面列出的是ARCH模型的缺點，除了？

選項：

A、可以反映波動率聚類性

B、不能反應波動率的非對稱特點

C、約束強，要求系數非負，如果要求高階矩的存在，還有更多的約束

D、不能解釋為什么存在異方差，只是描述了條件異方差的行為

答案：【可以反映波動率聚類性】7.單選題：對收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型，可以用來在如下應用，除了：

選項：

A、檢驗收益率是否可預測

B、收益率的波動率對好消息和壞消息的響應是否對稱

C、風險溢價的大小

D、計算收益率的風險程度

答案：【風險溢價的大小】8.單選題：關于下面的TGARCH模型，哪個說法是錯誤的?其中if，其他

選項：

A、,,應該非負

B、在統計上顯著如果存在非對稱特征

C、該模型可以用來描述波動率聚類性

D、統計上顯著小于,如果存在非對稱性

答案：【統計上顯著小于,如果存在非對稱性】9.單選題：下面模型對條件方差的2步預測等于？其中=0.04,=0.2

選項：

A、0.02

B、0.04

C、0.06

D、0.08

答案：【0.08】10.單選題：TARCH與ARCH模型相比，優點是：

選項：

A、參數個數少

B、對參數沒有非負的要求

C、可以檢驗波動是否存在非對稱性

D、可以檢驗是否存在風險溢價

答案：【可以檢驗波動是否存在非對稱性】第十二章非平穩時間序列模型第十二章測試1.單選題：假設,,,哪幾組變量不可能存在協整關系？把標號寫在括號中

選項：

A、與

B、與

C、，和

D、和

答案：【和】2.單選題：關于偽回歸錯誤的說法是：

選項：

A、出現偽回歸時參數OLS估計量滿足一致性

B、出現偽回歸時誤差項的方差會隨著t的增加而增加

C、出現偽回歸時誤差項序列存在很強的自相關性

D、出現偽回歸時對回歸參數使用t檢驗進行的假設檢驗是無效的

答案：【出現偽回歸時參數OLS估計量滿足一致性】3.單選題：考慮下面的誤差修正模型模型,錯誤的說法是：

選項：

A、使用OLS法估計未知參數是有效的，但是假設檢驗是無效的

B、b1描述的是x的變化與y的變化之間短期關系

C、b2被稱為調整速度參數描述的是回到均衡水平的調整速度

D、g描述的是x與y長期均衡關系

答案：【使用OLS法估計未知參數是有效的，但是假設檢驗是無效的】4.單選題：關于協整說法錯誤的是？

選項：

A、如果存在協整關系，協整向量不唯一

B、如果存在協整關系，說明變量見存在長期均衡關系

C、如果存在協整關系，各變量的隨機趨勢一定不獨立

D、有n個非平穩序列，則最多有n個線性獨立的協整向量

答案：【有n個非平穩序列，則最多有n個線性獨立的協整向量】5.單選題：模型如下那么的均值和方差的特點是

選項：

A、均值隨時間的變化而變化，方差不變

B、均值不隨時間變化，方差隨時間的變化而變化

C、均值不隨時間變化，方差也不隨時間變化

D、均值隨時間的變化而變化，方差也隨時間的變化而變化

答案：【均值隨時間的變化而變化，方差也隨時間的變化而變化】6.單選題：模型如下假設t期擾動項改變一個單位，t+2期的改變量是？

選項：

A、0

B、0.6

C、0.36

D、1

答案：【0.36】7.單選題：滿足下面的模型，那么是幾階單整？

選項：

A、I(0)

B、I(1)

C、I(2)

D、I(3)

答案：【I(1)】8.單選題：下面是對幾個時間序列做單位根檢驗的結果,哪個序列是I(1)的？水平變量單位根檢驗臨界值5%-3.41差分后臨界值5%-2.86

選項：

A、時間序列對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗A-1.21-7.56

B、時間序列對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗B1.23-0.5

C、時間序列對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗C-5.9-11.76

D、時間序列對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗D-0.98-1.17

答案：【時間序列對水平變量的單位根檢驗差分一次以后的單位根檢驗A-1.21-7.56】9.單選題：關于趨勢平穩隨機過程正確的說法是？

選項：

A、具有隨機趨勢

B、均值一定隨時間變化

C、通過差分平穩化

D、方差是時間t的函數

答案：【均值一定隨時間變化】10.單選題：ADF單位根檢驗與DF單位根檢驗比較，錯誤的說法是?

選項：

A、檢驗使用的統計量相同

B、統計量的臨界值相同

C、回歸方程相同

D、檢驗的勢都比較低

答案：【回歸方程相同】第十三章面板數據回歸模型第十三章單元測試1.單選題：考慮課本上關于美國48個州的啤酒稅和交通事故死亡率的例子，如果啤酒稅改由國家統一制定，那么：

選項：

A、加入州固定效應沒有任何意義

B、可以用同方差的標準誤來檢驗州的固定效應

C、OLS估計量是有偏的

D、不能采用時間固定效應，因為同一時間點上各州的啤酒稅都相同

答案：【不能采用時間固定效應，因為同一時間點上各州的啤酒稅都相同】2.單選題：面板數據模型的估計通常采用群聚（clustered）標準誤，是因為

選項：

A、若不采用群聚的標準誤則OLS估計有偏

B、誤差項存在異方差

C、它們相對于同方差的標準誤更容易計算

D、可以修正自相關的影響，使得n較大時通常的統計推斷方法仍然有效

答案：【可以修正自相關的影響，使得n較大時通常的統計推斷方法仍然有效】3.單選題：面板數據相對于截面數據最主要的優勢是

選項：

A、提供了更多的觀測值

B、可以分析跨時期但是不垮個體的影響

C、可以控制一些無法觀測的遺漏變量的影響

D、可以做更復雜的模型

答案：【可以控制一些無法觀測的遺漏變量的影響】4.單選題：在固定效應回歸模型中，當模型包含截距項時，用加入虛擬變量的方式處理個體固定效應時，應該去除一個個體的啞變量：

選項：

A、因為其中一個個體總是會排除在外

B、因為待估的系數太多了

C、為了允許個體之間的變化

D、為了避免完全多重共線

答案：【為了避免完全多重共線】5.單選題：時間固定效應回歸可以用來處理遺漏變量，下面說法正確的是

選項：

A、對于截面數據同樣適用

B、適用于遺漏變量只隨時間變化不隨個體變化

C、適用于觀察值大于100的情況

D、適用于遺漏變量只隨個體變化不隨時間變化

答案：【適用于遺漏變量只隨時間變化不隨個體變化】6.單選題：在面板數據中，誤差項：

選項：

A、對于同一個個體在時間上的數據可能存在自相關性

B、在計算過程中應該考慮異方差而非自相關

C、只在T>2的情況下存在自相關性

D、不存在異方差

答案：【對于同一個個體在時間上的數據可能存在自相關性】7.單選題：在面板模型中，通過“個體中心化”算法控制個體固定效應時，各變量的各個觀察值需減去的該變量“均值”是指：

選項：

A、全樣本均值

B、該觀測值對應個體的所有年份均值

C、該觀測值對應年份的所有個體均值

D、樣本中間年份的所有個體均值

答案：【該觀測值對應個體的所有年份均值】8.單選題：下面哪個例子不能使用時間和個體固定效應估計：

選項：

A、估計美國、日本、英國、法國和德國1980-2006年的失業保險對失業率的影響.

B、采用CPS數據庫中6000個國家2006年3月的調查數據估計受教育年限對收入的影響

C、采用1960,1970和1980的10年平均數估計中國各省的人口增長率對人均收入水平的影響

D、估計1998-2006年市場收益對75只股票的風險收益的影響

答案：【采用CPS數據庫中6000個國家2006年3月的調查數據估計受教育年限對收入的影響】9.單選題：當使用群聚