PAGEPAGE4《商業銀行經營學》試卷第4頁（共4頁）內蒙古財經學院2018～2019學年第一學期期末考試《商業銀行經營學》試卷（注意：本試卷所有試題一律在答題紙上作答，試卷同答題紙一同收回）一、單項選擇題（每小題1分，共10分）1、從歷史上看，銀行起源于（）。A．英國B．意大利C．美國D．瑞士2、按照巴塞爾協議的要求，商業銀行的資本充足率至少要達到（）。A．4%B．6%C．8%D．10%3、商業銀行表外風險資產的計算參照（）進行。A．表外風險資產的實際數額B．表外風險資產=∑表外資產×表內相對性質資產的風險權數C．表外風險資產=∑表外資產×信用轉換系數D．表外風險資產=∑表外資產×信用轉換系數×表內相對性質資產的風險權數4、商業銀行為服務客戶存款而支付的一切費用是存款的（）。A．利息成本B．營業成本C．資金成本D．有關成本5、現金調撥臨界點的確定為（）。A．平均每天正常支出量×提前時間B．平均每天正常支出量+保險庫存量C．平均每天正常支出量×提前時間+保險庫存量D．平均每天正常支出量×提前時間+保險庫存量×提前時間6、借款人償還貸款本息沒有問題，但潛在問題如果發展下去將會影響貸款的償還，此種貸款是（）。A．正常貸款B．關注貸款C．次級貸款D．可疑貸款7、下列銀行業務中不屬于表外業務的是（）。A．票據貼現B．票據發行便利C．貸款出售D．貸款承諾8、按照風險的（），可把風險分為靜態風險和動態風險。A．性質B．程度C．主體構成D．形態9、（）是主要采用通訊的方法，通過向有關專家發出預測問題調查表的方式來搜集和征詢專家們的意見，經過多次反復、匯總、整理、歸納各種專家意見后做出預測判斷。A．德爾菲法B．專家小組法C．意見匯集法D．主觀概率法10、世界第一家純網絡銀行——安全第一網絡銀行，產生在（）。A．瑞士B．英國C．意大利D．美國二、多項選擇題（選出２～５個正確答案，多選、少選、錯選均不得分。每小題1分，共10分）１、股份制商業銀行的決策系統主要由（）構成。A．股東大會B．董事會C．董事會以下設置的各種委員會D．總經理（行長）E．副總經理（副行長）2、商業銀行的功能有（）。A．信用中介B．支付中介C．信用創造D．金融服務E．調節經濟3、衡量存款穩定性的主要指標有（）。A．活期存款穩定率B．定期存款穩定率C．活期平均占用天數D．定期平均占用天數E．活期存款平均余額4、貸款檔案應包括（）。A．法律文件B．企業經營報表C．信貸文件D．還款記錄E．銀行經營報表5、商業銀行的現金資產包括（）。A．庫存現金B．短期有價證券C．在中央銀行存款D．存放同業存款E．在途資金6、貸款價格的構成包括（）。A．貸款利率B．貸款承諾費C．貸款服務費D．補償余額E．隱含價格7、資產管理理論經過了（）階段。A．商業性貸款理論B．資產可轉換理論C．預期收入理論D．融資缺口模型E．持續期缺口模型8、商業銀行財務報表中的流量報表包括（）。A．資產負債表B．損益表C．現金流量表D．利潤表E．股東產權表9、要定量預測商業銀行風險，可用（）方法。A．德爾菲法B．時間序列預測法C．彈性分析法D．馬爾可夫鏈預測法E．累積頻率分析法10、商業銀行內部控制方法主要有控制法和財務法兩種，其主要的功能為（）風險。A．分散B．自留C．抑制D．轉嫁E．預防三、判斷題（每題1分，共10分。對的打“√”，錯的打“×”，只判斷正誤不必改錯）１、商業銀行的存款越多越好。（）2、中國在東京市場發行美元債券屬于歐洲債券。（）3、商業銀行貸款變化趨勢線在其波動線的下面。（）4、基礎頭寸是指商業銀行的庫存現金與中央銀行的法定存款準備金之和。（）5、商業信用證結算方式中，開證行擔負第一付款責任，是第一付款人。（）6、易變負債比例越高，銀行面臨的潛在流動性需求規模越大且不穩定。（）7、資產負債表是一種流量報表。（）8、商業銀行的非利息收入是由盈利資產帶來的。（）9、按技術劃分商業銀行內部控制類型可分為事前控制、同步控制、事后控制。（）１０、信貸風險是指接受信貸者不能按約償付貸款的可能性。（）四、簡答題（本題共34分）1、闡述商業銀行制度的概念及建立商業銀行制度的基本原則。（5分）2、銀行負債的作用有哪些？（5分）3、簡述商業銀行在國民經濟中的地位。（5分）4、簡述杜邦分析法及評價要素的分解和組合。（5分）5、表外業務發展的原因？（6分）6、影響商業銀行超額準備金需要量的因素有哪些？銀行如何調節超額準備金數量？（8分）五、案例分析（每題12分，共24分）1、名寶服飾集團成立于2007年，是一家服裝制造商，產品以外銷為主。目前它在B銀行有兩筆貸款：（1）1400萬元的3年期貸款，用于擴大廠房，最終還款日為2013年；（2）800萬元的短期貸款。中長期貸款是以公司價值2000萬元的建筑和土地作為抵押的，而短期貸款是由某集團公司作擔保。公司產品銷售量穩步增加，由2007年1300萬元增加到2010年2900萬元。雖然第一年虧損100萬元，但從第二年起，公司的利潤每年分別為90萬元、160萬元和280萬元。產品主要是外銷，而公司良好的經營狀況是由于其主要客戶美國某著名服飾經銷商持續增加的生產訂單，目前該公司負責名寶服飾集團90%的銷售量。2010年末公司的資產凈值為2060萬元，并且具有良好的流動性，過去3年的流動性比率分別為1.8、1.6和1.7。2009年借款人的總資產價值為6330萬元。最近銀行在對抵押的公司建筑和土地進行的專業估價顯示，它們的現值為1770萬元。到檢查日，借款人貸款余額為1680萬元，均未逾期。由于公司良好的經營業績，貸款利息能按時償還。擔保單位有充足的擔保能力。問題：請對800萬元流動資金貸款和880萬元的中長期貸款進行分類評級，并說明評級理由。（12分）2、在未來一周內某銀行持有利率敏感性資產45億元，利率敏感性負債為20億元（注：總資產和總負債各為60億元），假設利率敏感性資產與固定利率資產的收益率分別為6%和7%，利率敏感性負債與固定利率負債成本率分別為