銀行業專業人員職業資格初級（風險管

理）模擬試卷77

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、（）是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所

具有的對沖特性進行風險對沖。

A、市場對沖

B、自我對沖

C、風險對沖

D、風險轉移

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

2、與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（）。

A、特殊性、非營利性和可轉化性

B、普遍性、非營利性和可轉化性

C、特殊性、營利性和不可轉化性

D、普遍性、營利性和不可轉化性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

3、假設資本要求（K）為5%,違約風險暴露（EAD）為20億元，則根據《巴塞爾新資

本協議》，風險加權資產（RWA）為（）億元。

A、12.5

B、10

C、1

D、1.25

標準答案：A

知識點解析：根據風險加權資產公式可得：RWA=Kxl2.5xEAD,代入相關數字資

本要求（K）為5%,違約風險暴露（EAD）為20億元，即可得到答案A。

4、我國銀行業監管的巨標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。

A、維護金融體系的安全和穩定

B、維護市場的正常秩序

C、維護公眾對銀行業的信心

D、保護債權人利益

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

5、我國v商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（）。

A、25%

B、50%

C、60%

D、75%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

6、（）根據收集的風險信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實踐。

A、風險管理委員會

B、風險管理部門

C、高級管理層

D、董事會

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

KII4[10

n）0%4（）%40%

7、隨機變量x的概率分布表如下：——L——：-------」則隨機變量x的期望值

是（）

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、商業銀行經營管理的“三性原則”，不包括（）。

A、安全性

B、穩定性

C、流動性

D、盈利性

標準答案：B

知識點解析：商業銀行經營管理的“三性原則”包括安全性、流動性和盈利性。不包

括選項B的“穩定性”。所以，本題的正確答案為B,

9、（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期

債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可

能造成的不良影響。

A、操作風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

10、商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的

對沖特性進行風險對沖是（）。

A、組合風險對沖

B、商品風險對沖

C、自我對沖

D、市場對沖

標準答案：C

知識點解析：題干陳述為自我對沖的定義。

II、哪一個屬于聲譽危機管理的主要內容（）。

A、強化聲譽風險管理培訓

B、確保及時處理投訴和批評

C、確保實現承諾

D、管理危機過程中的信息交流

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

12、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，流動性將（）

A、不變

B、增強

C、不確定

D、減弱

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

13、風險評級的程序是（）。

A、制定監管措施一收臬評級信息-分析評級信息一得出評級結果一整理評級檔案

B、收集評級信息-分析評級信息一得出評級結果T制定監管措施一整理評級喈案

C、制定監管措施一整理評級檔案T收集評級信息T分析評級信息T得出評級結果

D、整理評級檔案一收臬評級信息-制定監管措施一分析評級信息一得出評級結果

標準答案：B

知識點解析：風險評級的程序為：（1）收集評級信息。要求收集的信息要全面、nJ-

靠，保證信息的完整性和準確性。（2）分析評級信息。遵循科學性和審慎性原刻對

所收集的信息進行分析評級。（3）得出評級結果。通過準確的計算得出公正的評級

結果。（4）制定監管措旅。根據評級結果制定合理可行的監管措施。（5）整理評級檔

案。及時整理出完整的評級檔案。所以，本題的正確答案為B。

14、A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700,英鎊多頭300,法國法郎空頭

390,瑞士法郎空頭130,則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為

（）。

A、610

B、1000

C、90

D、1130

標準答案：B

知識點解析：短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：700+300=1000,凈空頭頭寸之

和為：390+130=520。因為前者絕對值較大，因此根據短邊法計算的外匯總敞口頭

寸為1000o

15,與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（

A、特殊性、非營利性和可轉化性

B、普遍性、非營利性和可轉化性

C、特殊性、營利性和不可轉化性

D、普遍性、營利性和不可轉化性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

16、法律風險和合規風險之間的關系是（）。

A、兩者是一回事

B、兩者亳無聯系

C、兩者有關但又有區別

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

17、利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險

和期權性風險：就固定利率而言，（）來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯

配所存在的差異。

A、基準風險

B、期權性風險

C、重新定價風險

D、收益率曲線風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

18、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A、即期凈敞口頭寸

B、遠期凈敞U頭寸

C、總敞口頭寸

D、期權敞口頭寸

標準答案：C

知識點解析：敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸分為即

期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸、其他敞口頭寸。

19、下列關于客戶評級/評分的驗證，說法錯誤的是（）。

A、驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A

值、貝葉斯錯誤率等

B、在驗證客戶違約風險區分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0.5以下的評分

模型方可投入使用

C、驗證違約概率預測準確性的基本原理是運用統計學的假設檢驗，當實際違約發

生情況超過給定閾值，則認為PD預測不準確

D、在驗證違約概率預測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一等級

PD預測正確性；卡方分布檢驗一般用來檢驗給定年份不同等級PD預測準確性；

正態分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預測準確性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

20、以下不屬于銀行風險監管指標的監測評價應遵循的原則是（）。

A、及時性原則

B、持續性原則

C、保密性原則

D、配比性原則

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

21、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A、操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值

之比

B、撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/貸款余額

C、關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸款余額一期

初關注類貸款期間減少金額）X1OO%.

D、市值敏感度為修正持續期缺口乘以1%./年

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

22、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為

10%,市場利率為10%,則該債券的麥考利久期為（）年。

A、1

B、5

C、91

D、2

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

23、將傳統的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產的信用衍生產品

是（）o

A、總收益互換

B、信用違約互換

C、信用價差衍生產品

D、信用聯動票據

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

24,偽造、變造多戶頭支票屬于（）。

A、內部欺詐

B、系統缺陷

C、外部欺詐

D、人員因素

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

25＞利率期限結構變化風險也稱為（）風險。

A、收益率曲線風險

B、期權性風險

C、基準風險

D、重新定價風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

26、遠期利率合同（）。

A、是借款合同的附屬合同，是一種表內業務

B、是借款合同的附屬合同，是一種表外業務

C、與投資活動相分離，是一種表內業務

D、與投資活動相分離，是一種表外業務

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

27、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Akman的z計分模型

選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映

企業杠桿比率的指標是()。

A、息稅前利潤/總資產

B、銷售額/總資產

C、留存收益/總資產

D、股票市場價值/債務賬面價值

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

28、75o()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期權性風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

29,下列關于貨幣互換的說法，不正確的是().

A、貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

B、貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數額由

事先確定的匯率決定

C、貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D、貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

30、假設隨機變量X服從二項分布B(10,0.1),則隨機變量X的均值為()，方差

為()，

A、1,0.9

B、0.9,1

C、1,1

D、0.9,0.9

標準答案:A

知識點解析?：隨機變量x服從二項分布，即：X-B(n,p),均值公式為np,方差公

式為np(l-p)o

31、某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不重的弱

點。該銀行具有良好的詆御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可

能產生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屆于()。

A、綜合評級1級

B、綜合評級2級

C、綜合評級3級

D、綜合評級4級

標準答案：B

知識點解析：略

32、下列不屬于影響期雙價值因素的是（）

A、標的資產的市場價格

B、期權的執行價格

C、標的資產價格的波動率

D、外匯儲備中美元所占的比重

標準答案：D

知識點解析：期權的價值受標的資產的市場價格、期權的執行價格、期權的到期期

限、標的資產價格的波動率、市場利率以及期權合約期限內標的資產的紅利收益等

多種因素影響。

33、商業銀行內部風險的估計，一般不包括（）。

A、違約概率

B、實際損失

C、違約損失率

D、違約風險暴露

標準答案：B

知識點解析：通過A、C、D項的三個要素可估計預期損失，實際損失不需要估

計。

34、某銀行三年前認購一筆十年期日元債券面值200億日元，票息0.95%,每年

3月15日和9月15日付息。目前，日本經濟逐步復蘇，市場猜測日本央行會結束

“零利率政策”，日元市場利率出現問升跡象。為了控制該筆日元債券投資的市場風

險，該銀行可以采取的時沖措施是（）。

A、賣出日元債券期權

B、向交易對手支付浮動利率，收入固定利率

C、向交易對手支付固定利率，收入浮動利率

D、買入日元債券期權

標準答案：c

知識點解析：除了采用限額管理來控制市場風險外，商業銀行還可以通過金融衍生

產品等金融工具，在一定程度上實現對沖市場風險的目的。當投資者預期市場利率

會發生明顯變動時就可以采取利率互換來對沖其所面臨的市場風險。利率互換是兩

個交易對于僅就利息支付進行相互交換，并不涉及本金的交換。由于本題中預期市

場利率可能上升，從而造成債券價格下跌，此時，該銀行可選擇與交易對手進行利

率互換（銀行將債券的固定利息收入支付給交易對手，而交易對手支付給銀行浮動

利息）以轉移利率風險。因此，本題C選項表述正確。

35、在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力和資金實力分別屬于（）。

A、基本面指標和財務指標

B、基本面指標和基本面指標

C、財務指標和基本面指標

D、財務指標和財務指標

標準答案：c

知識點解析：現金支付能力是財務指標中的償債能力指標，資金實力是基本面指標

中的實力類指標。

36、引發商業銀行操作風險的系統缺陷因素不包括()。

A、數據信息質量

B、違反系統安全規定

C、系統設計開發的戰略風險

D、信息安全風險

標準答案：D

知識點解析：除A、B、C三項外，還包括系統的穩定性、兼容性和適宜性。

37、若投資者把500萬元人民幣投資到股票市場，假定股票市場I年后可能出現四

種情況，每種情況所對應的收益率和概率如下表所示，則1年后投資股票市場的預

期收益率為()。

A、10%

B、5%

C、4.5%

D、2.5%

標準答案：C

知識點解析：在風險管理實踐中，為了對這種不確定性收益進行計量和評估，通常

需要計算未來的預期收益。即將不確定性收益的所有可能結果進行加權平均計算出

的平均值，而權數是每種收益結果發生的概率。1年后投資股票市場的預期收益率

F(R)—0.()5x0.30+0.10x0.20+0.20x().10—().10x().10=0.045,即1年

后投資股票市場的預期收益率為4.5%。

38、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是()，

A、凈資產負債率

B、流動比率

C、管理層素質

D、現金比率

標準答案：C

知識點解析：其它三選項為財務指標。

39、下列關于利用衍生產品對沖市場風險的描述中，不正確的是()

A、構造方式多種多樣

B、交易靈活便捷

C、通常只能消除部分市場風險

D、不會產生新的風險

標準答案：D

知識點解析：利用衍生產品對沖市場風險具有明顯的優勢，如構造方式多種多樣、

交易靈活便捷等，但通常無法消除全部市場風險，而且可能會產生新的風險，如交

易對方的信用風險。

40、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A、結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約

的風險

13、對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值

C、信用風險具有明顯的系統性風險特征

D、信用風險又被稱為結算風險

標準答案：A

知識點解析：B項對于衍生產品而言，對于違約造成的損失雖然會小于衍生產品的

名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽

視；與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，不易獲取，因此具有明顯的非系統

性風險特征；信用風險又被稱為違約風險。

41,下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A、操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值

之比

B、撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/貸款余額

C、關注類貸款遷徙率：期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸款余額-期初

關注類貸款期間減少金額）x100%

D、市值敏感度為修正持續期缺口乘以1%/年

標準答案：B

知識點解析：撥備覆蓋率二（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款

+損失類貸款）C

42、LDA稱為（）

A、損失分布法

B、內部衡量法

C、打分卡法

D、內部損失數據法

標準答案：A

知識點解析：巴塞爾委員會在2001年發布的新資本協議征求意見稿中推薦了損失

分布法（LDA）、內部衡量法（IMA）和打分卡法（SCA）三種計量模型。

43、對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當（）

A、快于額度授信周期

B、略慢于額度授信周期

C、與額度授信周期一致

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

44、主要是針對正常和基本正常的銀行業機構，以及存在潛在風險隱患的關注類機

構多采取的措施是指（）

A、風險救助

B、風險糾正

C、市場退出

D、資本監管

標準答案：B

知識點解析：風險糾正主要是針對正常和基本正常的銀行業機構，以及存在潛在風

險隱患的關注類機構多采取的措施。

45、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險對沖

D、風險規避

標準答案：A

知識點解析：一般來說，系統風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統風險

和系統風險。風險對沖不僅可以對沖非系統風險也可以對沖系統風險，風險規避就

直接避免了系統風險和非系統風險。風險分散，只能降低非系統風險。

46、某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加

權平均久期為4年，根據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）。

A、加強

B、減弱

C、不變

D、無法確定

標準答案:A

知識點解析：久期缺口;資產加權平均久期一（總負債:總資產）x負債加權平均久期

=5—（100:90）x4為正,當久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產價值增

加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

47、下列不屬于咨詢服務形式的是（）。

顧問

A、

議

B、建

制

控

、

C訓

培

D、

標準答案：C

知識點解析：咨詢服務形式包括顧問、建議、協調和培訓等，具體業務如內部控制

培訓、業務流程檢查、標桿比較、信息技術等。

48、貸款轉讓按轉讓的資金流向可以分為（）。

A、單筆貸款轉讓和組合貸款轉讓

B、無追索轉讓和有追索轉讓

C、一次性轉讓和回購式轉讓

D、代管式轉讓和非代管式轉讓

標準答案：B

知識點解析：歸納貸款轉讓的類型：（1）根據貸款筆數：單筆和組合；（2）根據資金

流向：一次性和回購；（3）根據是否承擔風險：無追索權的轉讓和有追索權的轉

讓：（4）根據已轉讓貸款是否參與管理：代管式轉讓和非代管式轉讓；（5）根據新債

權人確定方式：定向轉讓與公開轉讓。大多數貸款轉讓屬于一次性、無追索、

組同性質的貸款。

49、經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A、RAROC=（收益一預期損失）/非預期損失

B、RAROC=（收益一非預期損失）/預期損失

C、RAROC=（非預期損失一預期損失）/收益

D、RAROO（預期損失一非預期損失）/收益

標準答案：A

知識點解析：經風險調整的資本收益率是指經預期損失（EL）和以經濟資本計量的非

預期損失（UL）調整后的收益率，其計算公式為：RAROC=（收益一預期損失）/經濟

資本（或非預期損失）。

50、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀

行造成經濟損失的風險，這里的商品不包括（）。

A、大米

B、大豆

C、黃金

D、石油

標準答案：C

知識點解析：這里的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品（包括石

油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。

51、依據銀監會頒布的《商、也銀行風險監管核心指標》（試行），風險監管核心指標

的主要類別不包括（）。

A、風險水平

風險遷徙

C、風險對沖

D、風險抵補

標準答案：C

知識點解析：考生在解答前面的題目時，對一些問題都留有印象，例如通過之前關

于風險對沖的題目，考生可以判斷出這個選項與其他選項不是同一類。

52、風險信息披露是我國商業銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露（）。

A、核心資本指標

B、附屬資本指標

C、資本充足率指標

D、資本扣除項指標

標準答案：C

知識點解析：風險信息披露是我國商業銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露

資本充足率指標，缺少咳心資本、附屬資本及資本扣除項等指標。

53、A企業2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資聲總

額為7500萬元，年底資產總額為10500萬元，則其總資產周轉率約為（）。

A、33%

B、47%

C、50%

D、80%

標準答案：C

知識點解析：總資產周轉率=銷售收入/1（期初資產總額+期末資產總額）/2|=4500

/[（7500+10500）/2]=50%o

54、（）作為一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風險管理的過程中發

揮重要作用。

A、內部審計

B、風險監測

C、風險評估

D、內部評級

標準答案：A

知識點解析：內部審計作為一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制，在促進風險

管理的過程中發揮重要作用。內部審計可以從風險識別、計量、監測和控制四個主

要階段，審核商業銀行風險管理的能力和效果，發現并報告潛在的風險因素，提出

對應方案，監督風險控制措施的落實情況。

55、以下不屬于系統缺陷的具體表現的是（）

A、數據/信息質量問題

B、違反系統安全規定

C、系統的兼容性問題

D、產品設計缺陷

標準答案：D

知識點解析：產品設計缺陷屬于操作風險的內部流程因素，選項ABC均屬于操作

風險的系統缺陷因素。本題選D。

56、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險對沖

D、風險規避

標準答案：A

知識點解析：這是常考知識點，理解記憶。一般來說，系統風險比較難以降低，而

風險轉移可以轉移非系統風險和系統風險。風險對沖不僅可以對沖非系統風險也可

以對沖系統風險，風險規避就直接避免了系統風險和非系統風險。風險分散，只能

降低非系統風險。

57、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（），

A、信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的

B、信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數

C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

D、由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權

重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業信用狀況的變化

標準答案：C

知識點解析：C選項信用評分模型雖然可以給出客戶信用風險水平的分數，卻無法

提供客戶違約概率的準確數值。

58、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與

宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，

得出模型的一系列參數值。

A、CreditMetrics模型

CreditPonfolioview模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

標準答案：B

知識點解析：考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯想

宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPotffolioView的這個模型的一大特征。

59、風險管理部門與（）之間的密切合作是實現商業銀行平衡風險與收益戰略的重要

基石。

A、財務控制部門

B、內部審計部門

C、法律/合規部門

D、外部監督部門

標準答案：A

知識點解析：風險管理部門與財務控制部門之間的密切合作是實現商業銀行平衡風

險與收益戰略的重要基石。

60、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法

兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。

A、違約概率

B、違約損失率

C、違約風險暴露

D、期限

標準答案：A

知識點解析：違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業銀行運

用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計

值。高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風險暴露、期限。

61、戰略風險管理流程中，下列（）活動是在確定風險管理方案之后執行的。

A、制定戰略實施方案

B、識別戰略風險要素

C、定期自我評估風險管理的效果

D、明確戰略發展目標

標準答案：C

知識點解析：戰略風險管理流程包拈：明確戰略發展目標，制定戰略實施方案，識

別、評估、監測戰略風險要素，執行風險管理方案，并定期自我評估風險管理的效

果，確保商業銀行的長期戰略、短期1=1標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在

一起。所以，選項C是在確定風險管理方案之后執行的。

62、下列選項中，（）是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基

礎。

A、風險對沖

B、風險計量

C、風險轉移

D、風險補償

標準答案：B

知識點解析：風險計量是全面風險管理、資木監管和經濟資本配置得以有效實施的

基礎。

63、在標準法下，代理服務的0系數為（）。

A、12%

B、15%

C、18%

D、20%

標準答案：B

知識點解析：根據各條線不同的操作風險資本要求系數P，分別求出對應的資本，

最后加總九類產品線的資本，即可得到商業銀行總體操作風險資本要求。在各產品

線中，總收入是個廣義的指標，代表業務經營規模，因此也大致反映了各產品線的

操作風險狀況。|3代表商業銀行在特定產品線的潛在操作風險損失與該產品線總收

入之間的關系，代理服務的P系數為15%。

64、在戰略風險管理的基本做法中，董事會和高級管理層的責任不包括（）。

A、就事會和高級管理層負責制定商業銀行戰略風險管理政策和操作流程，并在其

直接領導下，獨立設置戰略風險管理/規劃部門，負責識別、評估、監測和控制戰

略風險

B、董事會和高級管理層自行制定戰略規劃而無需征詢最大多數員工的意見和建議

C、董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業

銀行木米發展的行動指南

D、董事會和高級管理層對戰略風險管理結果負有最終責任

標準答案：B

知識點解析：董事會和高級管理層負責制定商業銀行戰略風險管理政策和操作流

程，并在其直接領導下，獨立設置戰略風險管理/規劃部門，負責識別、評估、監

測和控制戰略風險，對戰略風險管理結果負有最終責任。董事會和高級管理層負責

制定商業銀行最高級別的戰略規劃，并將其作為商業銀行未來發展的行動指南。董

事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢最大多數員工的意見和建議。故

本題選Bo

65、對于正向收益率曲線來說，某一時點上，投資期限越長，收益率（）。

A、越低

B、與暨艮無關

C、越局

D、發生波動

標準答案：A

知識點解析：對于正向收益率曲線來說，某一時點上，投資期限越長，收益率越

低。故本題選A。

66、下列關于久期分析的說法，不正確的是（）。

A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

標準答案:A

知識點解析：久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值的影響，而不僅僅是短期收

益。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C項，標準久期

分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基期風險，也不能很好地反映期權性風

險。D項，由于利率的大幅變動（大于1%）,頭寸價格的變化與利率的變動無法近

似為線性關系，所以結果會不夠準確。故本題選A。

67、客戶信用評級是商業銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。

A、償債能力和償債意愿，違約風險

B、盈利能力和償債能力，違約風險

C、收入水平和資產質量，流動風險

D、償債能力和償債意愿，流動風險

標準答案：A

知識點解析：首先，客戶信用評級是信用風險管理辦法，反映的不是流動風險。其

次，對客戶信用評級就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很

強，但償債意愿很弱，信用風險依然很大。所以償債意愿是個很重要的考查因素。

68、商業銀行在進行行業風險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數值越

低說明行業風險越小的是（）。

A、行業凈資產收益率

B、資本積累率

C、行業盈虧系數

D、行業產品產銷率

標準答案：C

知識點解析：A、B、D都與收入有關，凈資產收益率和產銷率越高，說明行業景

氣指數高，風險就越小；反之，這些指標數值越低，說明行業遇到困難，風險就越

大。C是一個系數指標，系數越低，說明關聯關系越小，受關聯、受風險威脅的機

會就越小，風險就越低。

69、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎

多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160,分別按累計總敞口頭寸

法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A、140

B、150

C、120

D、230

標準答案：A

知識點解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為

440o凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭息額之差，在本題中為140。短

邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數，最后把較

大的一個作為銀行的總敞U頭寸。本題中，多頭為290,空頭為150,因此總敝口

頭寸為290o

70、自我評估法有助于（）。

A、識別銀行日常經營存在的風險點

B、員工績效考核

C、簡化管理流程

D、計算損失金額和發生概率

標準答案：A

知識點解析：自我評估法本身是一種操作風險的評估方法，所給選項中，A、D提

到了風險因素。A是更適合的選項，因為自我評估就是對銀行的日常經營進行評

估，計算金額和發生概率都更適合模型法。

71、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2

元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票

上的百分比收益率應為()。

A、11.11%

Bs11.22%

C、12.11%

D、12.22%

標準答案：D

知識點解析：根據計算公式：百分比收益率(R尸Pi+D-Po/PoXlOO%,可得,投

資者在C股票上的百分比收益率二(20x100+0.2x100-18x100)/(18x100)x100%

=12.22%o故本題選D。

72、資產收益率的不確定性就是風險的集中體現，而風險的大小可以由未來收益率

與預期收

7

A、Var(R)=pi[r)-E(R)f+p2[r2-E(R)]V...+pn[rn-E(R)]

222

B、Var(R)=pi[n-E(R)]-p2[r2-E(R)]+...+p?[rn-E(R)]

222

C、Var(R)=pi[ri—E(R)]—p2fr2-E(R)]—...4-pn[rn—E(R)]

222

D、Var(R)=pi[ri-E(R)]-p2[r2-E(R)]-...-pn[rn-E(R)]

標準答案：A

222

知識點解析：Var(R)=pi[ri-E(R)]+p2|r2-E(R)]+...+pn[rn-E(R)]o方差的立方

根稱為標準差，用o表示。在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要

指標。

73、在分析國家風險的方法中，()是將后關的各種指標和變量系統地排列成清單，

各個項目還可以根據其重要性加以權數，然后進行比較、分析，評定分數，一般包

括經濟發展水平、經濟增長率和國際清償能力三方面的內容。

A、結構定性分析

B、完全定性分析

C、清單分析

D、定量分析

標準答案：C

知識點解析：又是一個定義題，題干中的關鍵詞是“清單

74、下列關于國家風險的說法，正確的是()。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析?：在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險；個人、企業、

政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為

國家風險而遭受損失；風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人

所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

75、（）是衡量商業銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加

資產的能力。

A、安全性

B、流動性

C、效益性

D、便捷性

標準答案：B

知識點解析：流動性是衡量商業銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償

還債務或增加資產的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數量。故本題選

Bo

76、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術文件中所披露

的信息，（）等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A、企業融資杠桿率

B、行業因素

C、宏觀經濟周期因素

D、清償優先性

標準答案：D

知識點解析：根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL技術文件中

所披露的信息，清償優先性等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

77、建立良好的聲譽風險管理體系的做法不包括（），

A、招募和保留最佳雇員

B、保持周圍環境清潔

C、確保產品和服務的溢價水平

D、減少進入新市場的阻礙

標準答案：B

知識點解析?：建立良好的聲譽風險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業銀行減少

各種潛在的風險損失，包括：①招募和保留最佳雇員；②確保產品和服務的溢價

水平；③減少進入新市場的阻礙；④維持客戶和供應商的忠誠度；⑤創造有利的

資金使用環境；⑥增進和投資者的關系；⑦強化自身的可信度和利益持有者的信

心；⑧吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力；⑨最大限度地減少訴訟威脅和

監管要求。

78、下列不屬于資金業務操作風險成因的是（）。

A、風險防范意識不足

B、內部控制薄弱

C、客戶監管難度大

D、電子化建設緩慢

標準答案：c

知識點解析：資金業務操作風險的成因包括：①風險防范意識不足，認為資金交

易業務主要是市場風險，操作風險不大；②內部控制薄弱，部門及崗位設置不合

理，規章制度滯后；③電子化建設緩慢，缺乏相應的業務處理系統和風險管理系

統等。

79、下列指標主要用于征兆信息的定量分析的是（），

A、潛在指標

B、顯現指標

C、動態指標

D、靜態指標

標準答案：A

知識點解析：風險監測指標體系通常包括潛在指標和顯現指標兩大類，前者主要用

于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現因素或現狀信息的量化。

80、（）是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。

A、內部控制

B、內部審計

C、內部框架

D、內部計量

標準答案：B

知識點解析：國際內部審計師協會對內部審計的最新定義為：內部審計是一種獨

立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。

81、下列屬于商業銀行客戶風險內生變量中實力類指標的是（）。

A、成本管理

B、政策法規環境

C、還款意愿

D、外部重大事件

標準答案：A

知識點解析?：實力類指標包括：資金實力、技術及設備的先進性、人力資源、資質

等級、運營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔保因素影響等。

82、風險定價屬于風險魂制中的（）。

A、風險監測

B、事前控制

C、風險計量

D、事中控制

標準答案：B

知識點解析：風險控制可以分為事前控制和事后控制。事前控制是指在銀行介入某

項業務活動之前制定一定的標準或方案，避免銀行介入風險超過自身承受能力的業

務領域或提前采取一定的風險補償措施。常用的事前控制方法有限額管理、風險定

價和制定應急預案等。

83、主要通過客戶授信進行控制的限額類別是（）。

A、行業限額

B、國別限額

C、信用限額

D、客戶限額

標準答案：D

知識點解析：客戶限額是最基本的限額，主要通過客戶授信進行控制。

84、（）又稱為營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：B

知識點解析：效率比率又稱為營運能力比率，體現管理層管理和控制資產的能力。

85、企業建立的內部控制體系中，不涉及的要素是（）。

A、控制環境

B、風險評估

C、資本監測

D、監控

標準答案：C

知識點解屁：企業應當建立起包括控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、

監控五個要素的內部控制體系。

86、在風險管理“三道院線”中，風險的承擔者是（）。

A、業務條線部門

B、風險管理部門

C、合規部門

D、內部審計

標準答案：A

知識點解析：業務條線部門是第一道風險防線，它是風險的承擔者，應負責持續識

別、評估和報告風險敞口。

87、商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、

安全性和前瞻性，這是為了應對商業銀行面臨的（），

A、行業風險

B、客戶風險

C、競爭對手風險

D、技術風險

標準答案：D

知識點解析：技術風險可引發商業銀行的戰略風險。商業銀行必須確保所采用的核

心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商

業銀行面臨的技術風險。

88、次級和可疑類貸款的損失準備，計提比例可以上下浮動（）。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

標準答案：B

知識點解析：次級和可疑類貸款的損失準備，計提比例可以上下浮動20%。

89、下列關于匯率風險的敘述中，有誤的一項是（），

A、匯率風險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或

收益造成的不確定性

B、其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、

匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內的政治、經濟等多方面因素

C、人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩步推進，人民幣對美元匯

率雙向波動風險減小

D、匯率風險成為我國商業銀行面臨的主要市場風險之一

標準答案：C

知識點解析：人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩步推進，人民幣

對美元匯率雙向波動風險增大C

90、日常國別風險信息監測渠道不包括（）。

A、投資者主觀分析

B、新聞平臺

C、外部評級機構數據

D、銀行內部信息

標準答案：A

知識點解析：日常國別風險信息監測渠道包括新聞平臺、外部評級機構數據和銀行

內部信息。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要

素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大風險。下列

選項是其主要的模型技術的是（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

92、衡量商業銀行信用風險變化程度的指標包括（），

標準答案：C,D

知識點解析：暫無解析

93、商業銀行資產負債的期限結構里最容易產生的問題就是資產負債的期限錯配，

即“借短貸長”，這種情況極易面對流動性風險，下面關于“借短貸長”說法正確的是

（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

94、以下（）屬于資金交易業務的風險表現。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

95、資本融資的具體來源包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

96、下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

97、2001年，我國監管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。

下列定義正確的有（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：暫無解析

98、下列關于缺口分析的理解，正確的有（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

99、操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

100.（）的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。

標準答案：D,E

知識點解析：暫無解析

101、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：違約損失率是指給某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴

露的比例。影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：（1）項目因素（包括清償優

先性、抵押品等）。（2）公司因素（主要是借款企業的資本結構）。（3）行業因素。（4）

地區因素。（5）宏觀經濟周期因素。

102、貸款重組可以采取的措施有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

103、下列是屬于國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷殲發出

針對不同風險種類的量叱方法的是（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

104、信用衍生產品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

105、風險偏好指標選取需要體現（）。

標準答案：C,D

知識點解析：風險偏好指標選取需要體現全面性和重要性。全面性是指指標設置要

反映銀行主要利益相關者的期望，并覆蓋銀行經營中面臨的主要風險。重要性是指

風險偏好重在明確需長期堅持的重要目標、方向，重點突出核心指標、關鍵指標。

106、良好的銀行公司治理應具備的特征有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

107、下列關于商業銀行風險計量的說法，正確的有（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：A項，所開發的風險模型應該是能夠在未來一定時間限度內滿足商業

銀行風險管理需要的數量模型；E項，商業銀行應當根據不同的業務性質、規模和

復雜程度，對不同類別的風險選擇適當的計量方法，基于合理的假設前提和參數，

計量承擔的所有風險。

108、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說

法中，正確的有（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

109、商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：考查貸款定價的決定因素,

110、銀行監管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循依法、公開、

公正和效率四項基本原則。公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外。應

當具有適當的透明度。公開主要有三個方面的內容：①監管立法和政策標準公

開；②監管執法和行為標準公開；③行政復議的依據、標準、程序公開。

111、根據2001年我國監管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償

還貸款本息，即使執行衛保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。

標準答案：C,E

知識點解析：題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。

112、收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示（）。

標準答案：A,C

知識點解析：考查收益率曲線，考生要注意收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別

表示費產的到期期限和資產的到期收益率。

113、在操作風險管理中，商業銀行信息系統的主要作用包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：在操作風險管理中，信息系統的主要作用在于支持風險評估、建立損

失數據庫、風險指標監測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模型等。

114、下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，正確的有（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發生的

事件所導致的潛在損失。進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最差的情景，

但是至少應當考慮溫和的衰退情景：在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的

商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。

115、不能降低商業銀行流動性風險的有（）。

標準答案：B,E

知識點解析：房地產屬于中長期投資，如果集中于單一行業，將會加大流動性風

險；批發性質的資金如果被提取，將會是很大的數額，會加大流動性風險。

116、存貸比是各項貸款余額與各項存款余額的比，其中，各項貸款包括（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：商業銀行的存貸比應當不高于75%。其中，各項存款包括企業存

款、私營及個體存款、事業單位存款、機關團體部隊存款、居民儲蓄存款、保險公

司存放、2009年I月1日前簽署的郵政儲蓄協議存款、住房公積金機構存款、保

證金存款、應解匯款及臨時存款等。各項貸款包括貸款、貿易融資、票據融資、融

資租賃、從非金融機構買入返售資產、透支、各項墊款等。

117、操作風險評估遵循的原則主要包括（）。

標準答案：A,B,D

知識點解析：操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循

的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

118、經濟合作與發展組織與巴塞爾委員會對于商業銀行公司治理原則的說法，正

確的有（）。

標準答案：A,B.D

知識點解析：經濟合作與發展組織認為，公司治理應維護股東的權利，所以A項

正確：巴塞爾委員會認為高級管理層是商業銀行公司治理的關鍵部門，所以B項

正確；經濟合作與發展組織認為治理結構應當保證及時、準確地披露與公司有關的

任何重大問題的信息，所以C項不正確；巴塞爾委員會認為商業銀行應保持高度

的透明度，這是巴塞爾委員會的八大原則中的內容，所以D項正確；巴塞爾委員

會認為，應清楚界定商業銀行董事會和高級管理層的權力和責任，并在全行實行問

責制，所以E項錯誤。

119、商業銀行對于中長期授信，除了核實客戶身份、財務狀況等基本隋況外，還

需要了解（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析?：對于中長期授信，還需要對資金來源及使用情況、預期資產負債情

況、損益情況、項目建設進度及營運計劃等作出預測和分析。

120、單幣種敞口頭寸包括（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，包括即期凈敞口頭寸、遠

期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸、其他敞口頭寸。故本題選BCDE。

121、商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件包

括：完善的公司治理結閡、健全的內部控制體系，普及合規管理文化和集中式的，

可靈活擴充的業務信息系統。

122、影響系統性風險的因素包括（）。

標準答案；A,B,E

知識點解析：C、D項屬于非系統性風險的影響因素。故本題選ABE。

123、我國商業銀行信用風險監測指標包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：除ABCDE五項外，我國商業銀行的信用風險監測指標還包括不良貸

款率、貸款風險遷徙率。

124、操作風險管理信息系統主要用于（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：操作風險管理信息系統主要用于建立損失數據庫、操作風險識別和評

估、風險指標監測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模型方面。

125、根據國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統計方法包括（）。

標準答案：A,C

知識點解析：個人客戶評分所采用的統計方法包括：回歸分析和神經網絡模型。

126、基本的限額管理原則包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：一些基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各

類風險；限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標（如增長率、波動

性）；強調集中度風險，包括全集團、業務條線或相關法人實體層面的重大風險集

中度（如交易對手方、國家/地區、擔保物類型、產品等）；參考最佳市場實踐，但

不以同業標準或以監管要求作為限額標準等。

127、資金交易業務的流程可分為（）。

標準答案：A,C,E

知識點解析：從資金交易業務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結

算/清算三個環節。

128、風險對沖可分為（）情況。

標準答案：A,B

知識點解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產

或衍生產品，抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險

（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可分為自我對沖和市場對

沖兩種情況。

129、我國商業銀行貸后管理存在的問題有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：我國商業策行貸后管理普遍存在對貸后管理的重視程度不夠、貸后管

理制度建設滯后、貸后檢查制度流于形式、貸后管理激勵約束機制不健全、貸后管

理工作人員業務能力不強等問題。

130、商業銀行要將資本計量工作與操作風險管理實踐有機融合，有效提高全行的

操作風險量化管理能力，具體做法有（）。

標準答案：A,B,C,D.E

知識點解析：商業銀行要將資本計量工作與操作風險管理實踐有機融合，有效提高

全行的操作風險量化管理能力。①完善資本和績效考核體系，將操作風險監管資

本向分行進行分配，引導分行主動加強操作風險管理。②通