風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格課時(shí)訓(xùn)練

一、單項(xiàng)選擇題(共50題，每題1分)。

1、()是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及

訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的

損失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定這類風(fēng)險(xiǎn)水平的重要因素。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)含義以及相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的考查。

2、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A、公司治理

B、合規(guī)文化

C、信息系統(tǒng)

【參考答案】：B

【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。

3、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括()所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A、員工的必要知識(shí)不足

B、系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善

C、外部欺詐

【參考答案】：B

【解析】：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)塊陷和

外部事件四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不

完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系

統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

等方面。

4、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服

務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì),

各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【解析】：答案為Ao本題所述情形屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是要通過定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財(cái)物、信

息以及正常運(yùn)營(yíng)的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱

患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。

5、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的()o

A、最高債務(wù)承受能力

B、平均債務(wù)承受能力

C、長(zhǎng)期債務(wù)承受能力

【參考答案】：A

【解析】：針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，首先需要計(jì)算客戶的最高債

務(wù)承受能力，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力。

6、根據(jù)CreditRisk十模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%,e=2.72,

則該組合發(fā)生筆貸款違約的概率為O0

A、0.09

B、0.07

C、0.06

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。在一個(gè)貸款組合里，發(fā)生n筆貸款違約的概率為

=e-mmn/n!,題中e:2.72,組合的平均違約率為2%,則發(fā)生4筆貸款違約的

概率二(2.72-2X24)/(4X3X2X1)^0.09o

7、()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

A、現(xiàn)金

B、股票

C、貸款

【參考答案】：A

【解析】：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的

市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性

支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購或抵押融資。A項(xiàng)正確。故本題選A。

8、激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)

銀行的()O

A、競(jìng)爭(zhēng)能力

B、盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

C、客戶資源

【參考答案】：B

【解析】：激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影

響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間，所以C項(xiàng)正確。

9、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是()o

A、如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全

體股東受到平等的待遇

C、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)

者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

【參考答案】：A

【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（0ECD）的公司治理準(zhǔn)則：1.公司治理框

架應(yīng)當(dāng)促進(jìn)透明和有效的市場(chǎng)，符合法治原則，并明確劃分各類監(jiān)督、監(jiān)管

和執(zhí)行部門的責(zé)任；2.公司治理框架應(yīng)保護(hù)和促進(jìn)股東權(quán)利的行使；3.公

司治理應(yīng)當(dāng)確保所有股東（包括少數(shù)股東和國(guó)外股東）受到平等對(duì)待，當(dāng)其

權(quán)利受到侵害時(shí)，所有股東應(yīng)能夠獲得有效賠償；4.公司治理框架應(yīng)承認(rèn)利

益相關(guān)者的各項(xiàng)經(jīng)法律或共同協(xié)議而確立的權(quán)利，并鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者

之間在創(chuàng)

10、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)

而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括OO

A、大豆

B、銅

C、黃金

【參考答案】：C

【解析】：黃金不作為商品是經(jīng)常單獨(dú)拿出來考的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。猶如貨

幣不是商品一樣，黃金價(jià)格只能作為匯率風(fēng)險(xiǎn)。

11、超額準(zhǔn)備金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪項(xiàng)？（）

A、財(cái)政性存款

B、活期存款

C、應(yīng)解匯款

【參考答案】：A

【解析】：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)很行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，人

民幣超額準(zhǔn)備金率二（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各

項(xiàng)存款期末余額X100%。公式中各項(xiàng)存款包括人民幣的活期存款、定期存款、

應(yīng)解匯款、保證金，不含財(cái)政性存款和委托存款。

12、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率,

研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

【參考答案】：C

【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】這是情景分析的定義。

13、企業(yè)的某年的稅前凈利潤(rùn)為6000萬元人民幣，利息費(fèi)用為3000萬

元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為()o

A、2

B、3

C、4

【參考答案】：B

【解析】：答案為c。利息保障倍數(shù)二(稅前凈利潤(rùn)+利息費(fèi)用)/利息費(fèi)用

-(6000+3000)/3000=3

14、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是()o

A、盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B、流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

C、效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。杠桿比率是用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得

融資的能力。流動(dòng)性比率是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。效率比率是

體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

15、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的后續(xù)管理流程不包括()o

A、檢查

B、考核

C、清算

【參考答案】：C

【解析】：RACA對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)的識(shí)別和評(píng)估，識(shí)別控制失當(dāng)?shù)娘L(fēng)

險(xiǎn)，是操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程的開端，后續(xù)管理流程——包括檢查、整改和考核

——都與之緊密聯(lián)系，后續(xù)管理流程產(chǎn)生的信息可為RACA提供識(shí)別、評(píng)估課

題和依據(jù)。

16、流動(dòng)性缺口是指()o

A、60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

B、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

C、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)的差額

【參考答案】：B

【解析】：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，流

動(dòng)性缺口率二(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)X100%。

流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差

額。

17、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過()來影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)

B、借款人所在行業(yè)狀況

C、借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

【參考答案】：A

【解析】：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀

經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款

組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，對(duì)借款人所

在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及評(píng)估，已經(jīng)成為貸款組合的信用

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)容。

18、商業(yè)銀行的資金使用(如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品)應(yīng)當(dāng)注意()等

要素的分布結(jié)構(gòu)。

A、交易對(duì)象

B、還款周期

C、以上都對(duì)

【參考答案】：C

【解析】：商業(yè)銀行的資金使用(如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品)應(yīng)當(dāng)注意

交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

19、對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是()o

A、利率風(fēng)險(xiǎn)

B、股票風(fēng)險(xiǎn)

C、商品風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，其

中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

20、()是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分

散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理

和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C、風(fēng)險(xiǎn)控制

【參考答案】：C

【解析】：本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)控制的含義。

21、以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說明商

業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是()O

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、貸款總額與核心存款的比率

C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

【參考答案】：C

【解析】：答案為D?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需

要的能力越強(qiáng)；核心存款比例高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好；貸款總額與

核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)

越小；貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差。

22、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指()o

A、商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B、商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)最的多少

C、商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。本題考查的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。商業(yè)

銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值

的情況下出售，即無損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

23、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了()。

A、久期缺口

B、融資缺口

C、信貸缺口

【參考答案】：B

【解析】：答案為c。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差

異構(gòu)成了所謂的融資缺口。

24、對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，不同投保人的預(yù)期損失是不同的，但是保險(xiǎn)人

沒有能力區(qū)分出不同類型的投保人，因此沒有辦法針對(duì)不同的投保人收取不

同的保費(fèi)。描述這一現(xiàn)象的術(shù)語是()0

A、道德風(fēng)險(xiǎn)

B、逆向選擇

C、控制風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：當(dāng)保險(xiǎn)公司不能根據(jù)預(yù)期損失水平區(qū)分出不同類型的投保人

時(shí)，就會(huì)發(fā)生逆向選擇。如果將預(yù)期損失水平設(shè)定在平均損失的水平上，只

有那些面臨的預(yù)期損失超過了保費(fèi)的客戶才會(huì)投保，而那些預(yù)期損失低的客

戶就會(huì)選擇不投保，這樣保險(xiǎn)公司平均來看就會(huì)虧損。

25、無論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)于倒閉銀行的接管

方或清算人來說，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定()o

A、除外條款或限制條件

B、限制條件

C、除外條款和限制條件

【參考答案】：A

【解析】：無論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)倒閉銀行的

接管方或清算人來說，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定除外條款或限制條

件，這也是銀行能否享受保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用所取決的標(biāo)準(zhǔn)。

26、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本、外幣流

動(dòng)性管理()。

A、情景分析

B、融資渠道管理

C、應(yīng)急計(jì)劃

【參考答案】：C

【解析】：商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切

實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面

內(nèi)容:①危機(jī)處理方案；②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

27、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在

當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因

可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()o

A、22.22%

B、25.00%

C、43.27%

【參考答案】：A

【解析】：可疑類貸款遷徙率二期初可疑類貸款向下遷往金額/(期初可

疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)X100%,期初可疑類貸款向下

遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額。

期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于

貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期

的可疑類貸款遷徙率=100/(600-150)=22.22%。

28、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性「該指標(biāo)的計(jì)

算公式為OO

A、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)?總資產(chǎn)

B、現(xiàn)金頭寸土總負(fù)債

C、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)+總負(fù)債

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。應(yīng)收存款的流動(dòng)性可以與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和

與總資產(chǎn)的比可以反映資產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。

29、對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的是()o

A、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

C、短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中

的較大值

【參考答案】：B

【解析】：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，所以A

項(xiàng)正確；總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)正確；短

邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值,

所以D項(xiàng)正確；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以C

項(xiàng)不正確。

30、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持

有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死

亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年

至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%,0.60%,則3年的累計(jì)死亡

率為()。

A、0.17%

B、1.36%

C、2.32%

【參考答案】：B

【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】累計(jì)死亡室CMRn=1—SR1XSR2X…XSRn,SR=1-MMR,式中

MMR是邊際死亡率。代入數(shù)據(jù)CMRn=1—(1-0.17%)(1-0.6%)(1-

0.6%)o

31、我國(guó)要求資本充足率不得低于()。

A、6%

B、8%

C、9%

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2。04年中

國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施。按照《商業(yè)銀行資

本充足率管理辦法》要求，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,其中核心資本

充足率不得低于4%。

32、某企業(yè)2008年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億

元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收

益率為OO

A、3.00%

B、4.00%

C、4.75%

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。由題中所給的條件代入總資產(chǎn)收益率公式中，則總

資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)X100%=0.5/[(10+15)/2]X100%=4.00%o

33、()是管理利宓風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的

辦法。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題主要考查時(shí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通

過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)

的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯

率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

34、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易

員，由此則可能帶來()。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：答案為D?？疾椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的影響因素。對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)

可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

35、()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)

銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。美國(guó)貨幣監(jiān)理署

(OCC)認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，或決策執(zhí)行不當(dāng)，或?qū)π袠I(yè)變化束

手無策，而對(duì)商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

36、假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行

貸款6.5億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6.5

億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這

種情形下，債權(quán)人好比Oo

A、賣出一份看跌期權(quán)

B、買入一份看跌期權(quán)

C、買入一份看漲期權(quán)

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。看跌期權(quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期

內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題

中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了&5億元貸款，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，而

開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值降低帶來的信

用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于&5億元，開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀

行作為債權(quán)人將承受信月風(fēng)險(xiǎn)損失。

37、()是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

A、市場(chǎng)信心

B、政府政策

C、貸款數(shù)量

【參考答案】：A

【解析】：答案為A。影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素是市

場(chǎng)信心，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。

38、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法描述正確的是()o

A、分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

B、可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等

影響因素的是分解分析法

C、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

【參考答案】：B

【解析】：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種

類，所以A不正確；制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的

方法，采用類似于備忘錄的形式，所以BD錯(cuò)誤。將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相

對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素，例如，可以把

匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)枸等影響因素的是

分解分析法，所以C項(xiàng)正確。

39、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()o

A、貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B、貨幣互換需要在期初和期末交換本金

C、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

【參考答案】：B

【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉

及本金的交換。貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換。與

利率互換有所不同，貨閂互換除了在合約期間交換各自的利息收入外，通常

還需要在互換交易的期初和期末交換本金。貨幣互換的交易雙方同時(shí)面臨著

利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

40、()通常被看作是核心存款的重要組成部分。

A、零售存款

B、機(jī)構(gòu)存款

C、大額存款

【參考答案】：A

【解析】：零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。

41、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根

本驅(qū)動(dòng)力是()o

A、客戶利益

B、資本

C、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

【參考答案】：B

【解析】：資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力

來源。在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終都是由代表資本利益的

董事會(huì)來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

42、下列哪項(xiàng)不屬三政治風(fēng)險(xiǎn)？()

A、政府更替

B、洗錢

C、行業(yè)政策的改變

【參考答案】：B

【解析】：沒有試題解析

43、商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是()o

A、創(chuàng)立能力

B、市場(chǎng)地位

C、風(fēng)險(xiǎn)管理

【參考答案】：C

【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東

回報(bào)的重要手段。

44、商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是()o

A、董事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C、財(cái)務(wù)控制部門

【參考答案】：A

【解析】：最高決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。

45、假設(shè)某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負(fù)債為1350億元，現(xiàn)金

頭寸為70億元，應(yīng)收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。

A、5.6%

B、4.7%

C、5%

【參考答案】：C

【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)二(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(70+5)

/1500X100%=5%o

46、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()

和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理措施

B、連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

C、資本實(shí)力

【參考答案】：A

【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期

目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

47、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是()o

A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：C

【解析】：D項(xiàng)，從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類

合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)

風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，它們之間不存在包含關(guān)系。

48、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級(jí)分別屬于

()O

A、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

B、財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C、財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

【參考答案】：C

【解析】：在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力是償債能力指標(biāo),

屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)的一種；資質(zhì)等級(jí)是實(shí)力類指標(biāo)，屬于基本面指標(biāo)的一種。

49、某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存

在的設(shè)計(jì)缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆?)

類別。［2010年5月真題］

A、內(nèi)部流程

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

【參考答案】：A

【解析】：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺

失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)

誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易

/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。

50、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括()c

A、信息系統(tǒng)

B、損失事件

C、誘因和對(duì)策

【參考答案】：A

【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘

因和對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分。A項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)

告的主要內(nèi)容。故本題選A。

二、多項(xiàng)選擇題(共15題，每題2分)

1、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是()o

A、期望法

B、歷史模擬法

C、蒙特卡洛模擬法

【參考答案】：A

【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和置信水平下，利率、

匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組

合造成的潛在最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模

型來估算，計(jì)量方法包括但不限于：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡

洛模擬法。

2、商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)

遷徙類指標(biāo)和()o

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)

水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

3、下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是()o

A、流動(dòng)比率

B、資金實(shí)力

C、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

【參考答案】：A

【解析】：答案為A?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括：償債能力指標(biāo)(包

括流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等)；盈利能力指標(biāo)；營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)；增長(zhǎng)能力指標(biāo)。

4、通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是()o

A、違約風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：c

【解析】：答案為D。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或

資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，它包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)

債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。實(shí)質(zhì)上,

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作

用的結(jié)果

5、遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是()o

A、1個(gè)月至3個(gè)月

B、1個(gè)月至12個(gè)月

C、1個(gè)月至24個(gè)月

【參考答案】：B

【解析】:遠(yuǎn)期利率合約是指交易雙方同意在合約簽訂日，提前確定未

來一段時(shí)間內(nèi)(協(xié)定利型的期限)的貸款或投資利率，協(xié)定利率的期限通常

是1個(gè)月至1年。

6、激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引

力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到()O

A、商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

【參考答案】：C

【解析】：答案為D。激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的

品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。特別是高度依賴

公眾信心而生存的商業(yè)銀行，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭

遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。

7、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程

再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

【解析】全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,

組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

8、在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，()的原理是將商業(yè)銀行的所有

業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù),

并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總

體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A、高級(jí)計(jì)量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

【參考答案】：B

【解析】：在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，標(biāo)準(zhǔn)法的原理是將商業(yè)

銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到

商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。故選C。

9、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()o

A、技術(shù)外包

B、業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

C、資金交易業(yè)務(wù)外包

【參考答案】：c

【解析】：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他

機(jī)構(gòu)來管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類包括:①技術(shù)外包；

②處理程序外包；③業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。

賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。

10、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)

而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括OO

A、大

B、銅

C、黃金

【參考答案】：C

【解析】：黃金不作為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品是常考的知識(shí)點(diǎn)，考生應(yīng)

牢記。

11、1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%,目前，1年期人民幣貸款

的利率為8%,銀行將獲得4%的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10%,

該銀行將1億元人民幣月于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后

用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為()o

A、2%

B、5%

C、8%

【參考答案】：B

【解析】：銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50%X10%+50%X8%=9%,9%-4%=5%,

同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了5%的正利差，所以答案為C。

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。

A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成

商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

C、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有

期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：A

【解析】：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀

行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低

利率的信貸額度，從而對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。

13、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此

期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特

定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A、歐式期權(quán)

B、美式期權(quán)

C、買入期權(quán)

【參考答案】：B

【解析】:答案為Co美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前,

期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)

容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物

14、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，()監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退

出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依

據(jù)。

A、盈利能力

B、資本充足率

C、資產(chǎn)收益率

【參考答案】：B

【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題

15、《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)()的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：

“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰

性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【參考答案】：B

【解析】：答案為C。由于各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的理解并不一致，為

了使商業(yè)銀行在建立和實(shí)施法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系這方面有一定的主動(dòng)性和靈活

性，《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：

“法律風(fēng)險(xiǎn)包括但不限亍因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金

或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口

三、判斷題（共20題，每題1分）

1、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)及

外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，不包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（）

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科

技系統(tǒng)及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。題二說法錯(cuò)誤。故本題選B。

2、通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方

行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。（）

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：答案為B。從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終

貴任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三

方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。

3、從商業(yè)銀行實(shí)踐來看，在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過程中引入?yún)^(qū)

域風(fēng)險(xiǎn)變量是非常必要的。

【參考答案】：正確

【解析】：由于我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，因此重視區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

識(shí)別還是非常必要的。

4、即期是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是

一種非常實(shí)用的衍生工具。（）

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：即期不屬于衍生產(chǎn)品，但它是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通

常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易。遠(yuǎn)期才是一種非常實(shí)用的衍生工具。

5、商業(yè)銀行利用專家系統(tǒng)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，會(huì)面臨各個(gè)專家

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)缺乏一致性的問題，且對(duì)于大型銀行而言，這一問題尤為突出。

?)

【參考答案】：正確

【解析】：銀行規(guī)模大，面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理難度就越大，對(duì)某問題的評(píng)價(jià)

就會(huì)缺乏一致性的問題會(huì)更突出。

6、絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動(dòng)。()

【參考答案】：錯(cuò)誤

【解析】：答案為B。絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管

理或技術(shù)上(公司治理和內(nèi)部控制體系)存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

7、對(duì)于某些短期交易，有效期限為內(nèi)部估計(jì)的有效期限與1天中的較大

值。主要包括原始期限1年以內(nèi)全額抵押的場(chǎng)外衍生品交易、一些原始期限3

個(gè)月以內(nèi)的短期風(fēng)險(xiǎn)暴露。()

【參考答案】：正確

8、RACA對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)的識(shí)別和評(píng)佑，識(shí)別控制失當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，是操

作