2025年中級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試題庫帶答案一、單選題1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B解析：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債。所以選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤。2.（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。3.（）是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。4.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%答案：B解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=4/250×100%=1.60%。5.（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本答案：A解析：賬面資本是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。6.（）是指銀行通過合法籌集資金而自主發(fā)放的貸款。A.自營貸款B.委托貸款C.特定貸款D.銀團(tuán)貸款答案：A解析：自營貸款是指銀行通過合法籌集資金而自主發(fā)放的貸款，其風(fēng)險(xiǎn)由銀行承擔(dān)，并由銀行收回本金和利息。7.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有（）。A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試答案：A解析：壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鳎贿M(jìn)行壓力測試的目標(biāo)并非是要求商業(yè)銀行考慮最差的情景；在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有壓力測試過程；除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行需要進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試等。所以選項(xiàng)A正確。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化D.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)融入到商業(yè)銀行的整個(gè)經(jīng)營管理活動(dòng)中，是全體員工的共同責(zé)任，而不只是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的工作。所以選項(xiàng)D說法不恰當(dāng)。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的特性不包括準(zhǔn)確性B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效C.商業(yè)銀行建立集中、統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不是必需的D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以沒有數(shù)據(jù)倉庫和分析平臺(tái)答案：B解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中數(shù)據(jù)應(yīng)具有準(zhǔn)確性等特性；商業(yè)銀行應(yīng)建立集中、統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)；風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般需要有數(shù)據(jù)倉庫和分析平臺(tái)。所以選項(xiàng)B正確。10.商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要，流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括（）。A.危機(jī)處理方案和流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制B.危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序C.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序D.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制和組織架構(gòu)答案：B解析：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。11.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的是（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)答案：C解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)包括：準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失；如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。選項(xiàng)C不屬于基本假設(shè)。12.（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。13.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口答案：C解析：商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了融資缺口。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算答案：D解析：計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。所以選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。15.（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析答案：C解析：情景分析是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。16.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)答案：A解析：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。所以選項(xiàng)A說法錯(cuò)誤。17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的說法，不正確的是（）。A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法答案：B解析：零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。所以選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤。18.（）是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。19.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案：D解析：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程；信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析；在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救比風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高。所以選項(xiàng)D正確。20.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小答案：D解析：客戶信用評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶的償債能力和償債意愿，而不是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小。所以選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。二、多選題1.商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.國家風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等。2.市場風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD解析：市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是與市場風(fēng)險(xiǎn)并列的一種風(fēng)險(xiǎn)類型。3.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：AB解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是從風(fēng)險(xiǎn)影響范圍角度的分類；操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)是不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場對(duì)沖兩種情況C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：BCD解析：風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)A、E錯(cuò)誤。5.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCE解析：央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)，而非法律風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。6.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案：ABDE解析：資本不應(yīng)該支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，銀行應(yīng)該在資本的約束下進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)。所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)能夠前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)E.風(fēng)險(xiǎn)緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)所帶來的損失答案：ABCDE解析：以上關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、緩釋等環(huán)節(jié)的說法都是正確的。8.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（）。A.專家調(diào)查列舉法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失誤樹分析法答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析法等。9.下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+y）D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商答案：ABDE解析：久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=-D×P/（1+y），所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，正確的有（）。A.流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%D.流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%E.存貸款比例不得超過75%答案：ACDE解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。11.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失答案：ACD解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理；它能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值；是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。所以選項(xiàng)B、E錯(cuò)誤。12.商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標(biāo)的變動(dòng)來防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)的有（）。A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B.盈利水平下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌答案：ABCD解析：所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于外部指標(biāo)信號(hào)。內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)包括某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加、盈利水平下降、資產(chǎn)過于集中、資產(chǎn)質(zhì)量下降等。13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率B.正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%C.正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）×100%D.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%E.不良貸款遷徙率包括次級(jí)類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率答案：ABCDE解析：以上關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法都是正確的。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，正確的有（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)限額主要包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等B.設(shè)定限額是對(duì)當(dāng)市場風(fēng)險(xiǎn)管理者進(jìn)行投資決策的交易指令C.交易限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額D.風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來設(shè)定的限額E.止損限額是指所允許的最大損失額答案：ABCDE解析：以上關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法都是正確的。15.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槠洳豢杀苊釪.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易計(jì)量答案：ACDE解析：操作風(fēng)險(xiǎn)不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。三、判斷題1.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略是董事會(huì)和高級(jí)管理層的職責(zé)，而不是與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同制定。2.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平（）。答案：錯(cuò)誤解析：經(jīng)濟(jì)資本與會(huì)計(jì)資本是不同的概念。會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益。經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額。3.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。（）答案：正確解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心就是要在資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性之間找到一個(gè)最佳的平衡，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化。4.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，與市場風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。（）答案：錯(cuò)誤解析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響。信用風(fēng)險(xiǎn)更多地取決于特定借款人的還款能力和還款意愿等個(gè)體因素。5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告過程看似簡單，但實(shí)際上，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。（）答案：正確解析：不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)（如高級(jí)管理層、中層管理人員、基層員工）和不同職能部門（如風(fēng)險(xiǎn)管理部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的關(guān)注點(diǎn)和需求不同，要滿足這些多樣化需求需要綜合考慮多方面因素，是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。6.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，不可能完全消除。7.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。（）答案：正確解析：在金融市場中，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格之間存在著復(fù)雜的聯(lián)系和相互影響。例如，利率的變動(dòng)可能會(huì)影響匯率和股票價(jià)格，匯率的變化也可能對(duì)商品價(jià)格和股票價(jià)格產(chǎn)生作用。8.商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。（）答案：正確解析：5Cs系統(tǒng)是商業(yè)銀行常用的信用分析方法，具體包括品德（Character）、資本（Capital）、還款能力（Capacity）、抵押（Collateral）和經(jīng)營環(huán)境（Condition）。9.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性有問題，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行、交割及流程管理不完善。（）答案：正確解析：這是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)分類和表現(xiàn)形式的準(zhǔn)確描述，有助于商業(yè)銀行全面識(shí)別和管理操作風(fēng)險(xiǎn)。10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。（）答案：正確解析：組合結(jié)果數(shù)據(jù)包含了在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中與限額調(diào)整等操作相關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對(duì)于準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況和進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理決策具有重要意義。11.貸款定價(jià)通常由以下因素來決定：資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資本成本。（）答案：正確解析：貸款定價(jià)需要綜合考慮資金成本（籌集資金的費(fèi)用）、經(jīng)營成本（運(yùn)營過程中的各項(xiàng)費(fèi)用）、風(fēng)險(xiǎn)成本（承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償）和資本成本（維持一定資本充足率的成本）等因素。12.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益、高風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。（）答案：錯(cuò)誤解析：一般情況下，遵循的是高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益的基本規(guī)律。風(fēng)險(xiǎn)越大，投資者要求的回報(bào)也就越高，以補(bǔ)償所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。13.對(duì)于敏感性負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，通常為總額的80%。（）答案：正確解析：敏感性負(fù)債對(duì)利率等外部因素較為敏感，流動(dòng)性需求較高，商業(yè)銀行通常會(huì)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，一般為總額的80%。14.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。（）答案：正確解析：通過有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行可以提前識(shí)別和應(yīng)對(duì)潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，從而避免或減少經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)維護(hù)和提升自身的聲譽(yù)和股東價(jià)值。15.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測。（）答案：錯(cuò)誤解析：違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，是指在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的違約事件的比例；違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。四、案例分析題案例：A銀行是一家中等規(guī)模的商業(yè)銀行，近期面臨一些風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上，銀行發(fā)放的一筆大額貸款的借款企業(yè)B公司出現(xiàn)了經(jīng)營困難，可能無法按時(shí)償還貸款本息。該貸款金額為5000萬元，B公司的抵押物估值為3000萬元，但市場波動(dòng)可能導(dǎo)致抵押物價(jià)值下降。在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面，A銀行持有大量的債券資產(chǎn)，近期市場利率上升，債券價(jià)格下跌，給銀行帶來了一定的損失。此外，銀行的流動(dòng)性管理也面臨挑戰(zhàn)，存款客戶出現(xiàn)了一定程度的集中提款現(xiàn)象。1.對(duì)于B公司的貸款違約風(fēng)險(xiǎn)，A銀行可以采取以下哪些措施（）A.密切關(guān)注B公司的經(jīng)營狀況，及時(shí)了解其還款能力的變化