2024年6月初級銀行職業資格考試《風險管理》試題真題及答案[單選題]1.信用風險計量的方法不包括()。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預測模型D.違約概率模型正確答案：C參考解析：信用風（江南博哥）險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節商業銀行對客戶的信用風險評估/計量主要包括專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型。【考查考點】第三章第二節——信用風險評估與計量的發展[單選題]2.以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是()A.高級管理層、信息科技部門和主要業務部門的代表參與信息科技管理工作B.檢查信息科技預算的使用情況C.設立一位高級管理員負責信息科技的決策D.董事會履行的信息科技管理職責正確答案：C參考解析：商業銀行應在建立良好公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的信息科技治理組織結構。商業銀行的董事會履行信息科技管理職責，同時設立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業務部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責監督各項職責的落實；并且應設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策。另外，應設立或指派一個特定部門負責信息科技風險管理工作，并直接向首席信息官或首席風險官(風險管理委員會)報告工作。最后，應在內部審計部門設立專門的信息科技風險審計崗位。【考查考點】第五章操作風險管理>>第七節信息科技風險管理>>信息科技風險管理主要框架250~257[單選題]3.下列哪個屬于其他一級資本()A.優先股極其溢價B.盈余公積C.超額貸款損失準備可計入部分D.資本公積正確答案：A參考解析：其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應在銀行持續經營條件下參與吸收損失的資本工具。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價(如優先股及其溢價)、少數股東資本可計入部分。【考查考點】第十一章資本管理>>第二節資本分類和構成>>監管資本構成410~415>>其他一級資本的構成P72-73[單選題]4.下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不適合的是()A.商業銀行正確識別來自內外部戰路風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.商業銀行“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險C.商業銀行戰略風險管理應當全面評估商業銀行發展愿景、戰略目標以及長期目標D.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略進行量化正確答案：D參考解析：戰略風險評估與聲譽風險相似，戰略風險也是無形的，因此很難量化。【考查考點】第八章聲譽風險與戰略風險管理>>第二節戰略風險管理>>戰略風險評估352~353[單選題]5.某研究機構分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發風險事件的影響，下列選項不正確的是()。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統性金融風險正確答案：A參考解析：低評級中小銀行的融資難度和成本將會增加。[單選題]6.下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是()。A.風險管理主要是控制風險B.風險管理應當以客戶為中心C.風險管理主要是事后管理D.風險管理應當實現風險與收益的合理平衡正確答案：D參考解析：風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡。【考查考點】第一章第二節——三、商業銀行風險管理的作用[單選題]7.()是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節省資源的監管模式A.風險監管B.現場檢查C.市場約束D.銀行監管正確答案：A參考解析：風險監管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節省資源的監管模式。[單選題]8.某商業銀行風險加權資產為20000億元，在不考慮扣減因素和儲備資本的情況下，根據我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得()億元，一級資本不得()億元，總資本要求不得()億元。A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100正確答案：C參考解析：《商業銀行資本管理辦法》明確提出了四個層次的監管資本要求第一個層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。[單選題]9.假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從4%下降到3.5%，則商業銀行的整體價值約()。A.減少22億元B.增加26億元C.減少26億元D.增加22億元正確答案：D參考解析：用DA表示總資產的加權平均久期，DL表示總負債的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，VL表示總負債的初始值。當市場利率y變動時，資產和負債的變化具體為：①△VA=-[DA×VA×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(億元)；②△VL=-[DL×VL×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(億元)；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22(億元)，即商業銀行的整體價值增加了22億元。[單選題]10.下列應當歸屬于商業銀行操作風險中的“外部事件”類別的是()A.未在抵押貸款管理辦法中明確規定“先落實抵押手續、后放款B.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式從長期來看可能導致損失C.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協助騙貸D.2008年汶川大地震給當地多家商業銀行造成損失正確答案：D參考解析：外部事件方面表現為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等，B項屬于外部事件中的自然災害。[單選題]11.下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是()A.對風險造成的損失進行最大程度的控制B.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則C.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃險隱患D.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患正確答案：A參考解析：為了避免因盲目承擔風險造成的重大經濟損失,同時又能適時把握發展機遇,商業銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則,從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃,通過定期評估威脅商業銀行產品/服務、員工、財物、信息以及正常運營的所有風險因素,及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患,確保商業銀行的健康和可持續發展。[單選題]12.新產品風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品()的過程A.風險結果B.風險等級C.風險事件D.風險類型正確答案：B參考解析：商業銀行產品主管部門針對識別出的各類風險點，結合業務特點和風險管理實踐經驗，組織運用定量或定性方法，按照預期發生概率評估每個風險點發生的可能性，按照預期造成的損失情況評價每個風險點的后果，同時，根據各風險點發生可能性和后果矩陣生成各風險點的風險等級，根據同類風險的各個風險點的最高等級，確定該類型產品/業務的風險等級。[單選題]13.一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據美國聯邦債券利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據LIBOR浮動，當聯邦債券和LIBOR浮動不一致的時候，利率風險表現出()A.期權風險B.基準風險C.收益率曲線風險D.重新定價風險正確答案：B參考解析：基準風險也稱利率定價基礎風險,是一種重要的利率風險。在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下,雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似,因其利息收入和利息支出發生了變化,也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的影響。[單選題]14.下列關于商業銀行資本規模頻率的表述錯誤的是()A.資本規劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規劃B.第一年的預測與后幾年的預測相互獨立C.由于經營戰略的實施影響的時間較長，因此在規劃中考慮未來3年甚至5年對于管理層了解戰略的長遠影響至關重要D.銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年正確答案：B參考解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規劃。由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。由于經營戰略的實施影響的時間較長，因此在規劃中考慮未來三年甚至五年對于管理層了解戰略的長遠影響至關重要。資本規劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規劃。[單選題]15.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經營資產和實際業務均在主要原材料來自俄羅斯，產品主要銷往英國。該筆業務敞口風險主體最終所屬國為()。A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯正確答案：D參考解析：當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV),比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶,則其所在地為從事實際經營活動的地區或其管理機構的所在地。[單選題]16.低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策，從宏觀角度看，相對于高利率水平，在寬松貨幣政策的影響下，()。A.借款人的違約損失率上升B.借款人的違約損失率下降C.潛在借款人的風險水平上升D.借款人承受較高的風險正確答案：B參考解析：高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業的違約風險都會有一定程度的提高。反之，則出現相反的情況。[單選題]17.多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行資產規模盲目擴張B.銀行業務創新不足C.監管不到位D.市場過度競爭正確答案：A參考解析：資產規模的盲目擴張是導致銀行危機的最主要原因。[單選題]18.下列不屬于操作風險評估與監測方法的是A.風險與控制自我評估B.關鍵風險指標C.損失數據收集D.缺正確答案：D參考解析：ABC均屬于操作風險評估與監測方法。D選項不全。[單選題]19.關于業務外包的表述不恰當的是：A.外包業務不允許分包B.銀行仍是外包過程中操作風險的最終責任人C.銀行要對外包服務質量等負責D.缺正確答案：A參考解析：商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，用于轉移操作風險。[單選題]20.操作風險資本計量，基本指標法中的固定比例α是多少：A.12%B.15%C.10%D.18%正確答案：B參考解析：基本指標法中的固定比例α為15%[單選題]21.下列交叉性金融風險傳染中，直接傳染的是（這個具體的題干細節忘了，但是就是考這個點）：A.與合作機構和交易對手B.市場價格波動C.市場預期D.流動性正確答案：A參考解析：交叉性金融風險傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。(1)直接傳染路徑：①通過業務直接傳染。②通過交易對手／合作機構直接傳染。(2)間接傳染路徑：①通過市場價格波動進行傳染。②通過流動性進行傳染。③通過市場預期進行傳染。[單選題]22.某研究機構分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發風險事件的影響，下列選項正確的是()A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統性金融風險正確答案：A參考解析：低評級中小銀行的融資難度和成本將會增加。[單選題]23.線性回歸模型的表述中錯誤的是：A.Y與X之間的關系是非線性的B.誤差項的期望值為0C.誤差項滿足正態分布D.不同的觀察值，誤差項方差不變正確答案：A參考解析：Y與解釋變量X之間的關系是線性的。[單選題]24.某分行要求對員工的休假申請進行統一安排，合理規劃（具體表述很長，差不多表示的是這個意思），以上操作體現了內部控制要素中的：A.內部環境B.風險評估C.控制活動D.內部監督正確答案：A參考解析：內部環境處于內部控制五大要素之首。內部環境具體內容包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。[多選題]1.商業銀行對操作風險有關損失事件統計的內容應至少包含A.損失事件發生的時間、發現的時間及損失確認的時間B.事故涉及金額、損失金額、緩釋金額C.與信用風險和市場風險的交叉關系D.非財務影響E.業務條線名稱及損失事件類型正確答案：ABCDE參考解析：操作風險損失事件統計內容應至少包含：損失事件發生的時間、發現的時間及損失確認時間、業務條線名稱、損失事件類型、涉及金額、損失金額、緩釋金額、非財務影響、與信用風險和市場風險的交叉關系等。【考查考點】第五章操作風險管理>>第三節操作風險監測與報告>>損失數據收集222~226[多選題]2.進行操作風險分析時哪些部門應該提供職能支持()A.人力資源B.信息科技部門C.數據管理部D.合規部門E.內部審計部門正確答案：ABD參考解析：商業銀行法律、合規、信息科技、安全保衛、人力資源等部門在管理好本部門操作風險的同時，應在涉及其職責分工及專業特長的范圍內為其他部門管理操作風險提供相關資源和支持。[多選題]3.Y銀行與數據服務中心簽訂為期10年的衛it系統外包合同，一旦y銀行的IT系統發生嚴重故障，數據服務中心將保證y銀行的業務持續運行。針對以上案例分析，下列描述中正確的()A.Y銀行旨在通過業務外包來轉移操作風險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業務C.業務外包和保險一樣，都能夠從根本上規避操作風險D.業務外包本身也可能存在風險E.外包服務最終的責任人依然是Y銀行正確答案：ABDE參考解析：銀行必須對外包業務的風險進行管理，一些關鍵過程和核心業務不應外包出去，因為過多的外包也會產生額外的操作風險或其他隱患，因此業務外包不能從根本上規避操作風險。【考查考點】第五章第四節——業務外包[多選題]4.下列對反向壓力測試描述正確的()A.反向壓力測試是傳統壓力測試的補充手段B.反向壓力測試可能無法求得最優解，可能遺漏風險情景C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法D.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量正確答案：ABD參考解析：反向壓力測試一般不作為壓力測試的子方法，而作為并行的測試方法，是傳統壓力測試的補充手段，彌補傳統壓力測試的部分不足。按照施壓的風險因子，反向壓力測試可以分為以下兩類：單一風險因子反向壓力測試、多個風險因子的反向壓力測試。在開展多個風險因子的反向壓力測試時，有幾點弊端值得關注:一是無法求得最優解。二是可能遺漏風險情景。三是最優解可能不是"可能的風險情景"。反向壓力測試將壓力測試情景作為內生變量，采用最優化計算得到壓力測試情景。【考查考點】第十章壓力測試>>第二節壓力測試情景>>壓力情景的預測期間393~395?試題ID：I202406011458-8477[多選題]5.下列對反向壓力測試描述正確的()A.反向壓力測試是傳統壓力測試的補充手段B.反向壓力測試可能無法求得最優解，可能遺漏風險情景C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法D.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量正確答案：ABD參考解析：反向壓力測試一般不作為壓力測試的子方法，而作為并行的測試方法，是傳統壓力測試的補充手段，彌補傳統壓力測試的部分不足。按照施壓的風險因子，反向壓力測試可以分為以下兩類：單一風險因子反向壓力測試、多個風險因子的反向壓力測試。在開展多個風險因子的反向壓力測試時，有幾點弊端值得關注:一是無法求得最優解。二是可能遺漏風險情景。三是最優解可能不是"可能的風險情景"。反向壓力測試將壓力測試情景作為內生變量，采用最優化計算得到壓力測試情景。【考查考點】第十章壓力測試>>第二節壓力測試情景>>壓力情景的預測期間393~395[多選題]6.以下部門通過自己的專業能力為風險管理提供支援和操作服務的是：A.法律/合規B.網絡平臺C.內審D.人力資源E.信息技術正確答案：ADE參考解析：商業銀行法律、合規、信息科技、安全保衛、人力資源等部門在管理好本部門操作風險的同時，應在涉及其職責分工及專業特長的范圍內為其他部門管理操作風險提供相關資源和支持。[多選題]7.商業銀行資本發揮作用體現在：A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業務過度擴張D.增強銀行系統穩定性E.維持市場信心正確答案：ABCDE參考解析：商業銀行資本發揮的作用主要體現在以下幾個方面：第一，為銀行提供融資。第二，吸收和消化損失。第三，限制業務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統的穩定性。第四，維持市場信心。[多選題]8.某銀行進行區域風險識別時，要特別關注的是：A.銀行業務及客戶集中地區的政府相關政策B.銀行客戶是否過度集中于某個地區C.銀行客戶集中地區的經濟狀況及變動趨勢D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境E.銀行分布的年輕人比例正確答案：ABCD參考解析：區域風險識別應特別關注:(1)銀行客戶是否過度集中于某個地區;(2)銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢。(3)銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策及其適用性。(4)銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善/惡化。(5)政府及金融監管部門對本行客戶集中地區的發展政策、措施是否發生變化,如果變化是否造成地方優惠政策難以執行,及其變化對商業銀行業務的影響。[多選題]9.貸款定價主要由哪幾個組成：A.資金成本B.經營成本C.風險成本D.資本成本E.財務成本正確答案：ABCD參考解析：貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額[多選題]10.關于期權和價格表述恰當的是：A.看漲期權，期權執行價格小于標的資產價格，是實值期權B.看跌期權，期權執行價格大于標的資產價格，是虛值期權C.看跌期權，期權執行價格大于標的資產價格，是價內期權D.看漲期權，期權執行價格小于標的資產價格，是虛值期權E.期權執行價格于標的資產價格相等，期權為零正確答案：AE參考解析：根據期權內在價值，期權還可以分為實值期權、虛值期權和零值期權。當看漲期權執行價格小于標的資產價格或看跌期權執行價格大于標的資產價格，該期權為實值期權;當看漲期權執行價格大于標的資產價格或看跌期權執行價格小于標的資產價格，該期權為虛值期權;當期權執行價格等于標的資產價格，該期權為零值期權或平價期權。[多選題]11.操作風險評估準備階段包含：A.制定評估計劃B.識別評估對象C.繪制流程圖D.識別主要風險點E.收集評估背景信息正確答案：ABCE參考解析：操作風險評估準備階段的內容有：制定評估計劃；識別評估對象；繪制流程圖；收集評估背景信息。[多選題]12.巴塞爾發布的《有效管理和監督氣候相關金融風險的原則》，恰當的是：A.旨在幫助全球銀行業金融機構和監管部門解決當前面臨的氣候風險B.為銀行有效管理氣候風險提供實操性指導C.要求成員在實施中保持足夠的靈活性D.強調了公司治理架構及“三道防線”的作用E.確保各類傳統風險管理均考慮了氣候風險正確答案：ABCDE參考解析：2022年6月，巴塞爾委員會發布了《有效管理和監督氣候相關金融風險的原則》旨在幫助全球銀行業金融機構和監管部門解決當前面臨的氣候風險問題。該文件包括18項原則:原則1~原則12為銀行有效管理氣候風險(包括與銀行業務模式、風險狀況和業務戰略相關的物理風險和轉型風險)提供實操性指導，原則13~原則18為監管機構提供指導。該文件要求成員在實施中保持足夠的靈活性，強調了公司治理架構及各方職責內部控制架構“三道防線”的作用，要求銀行識別和分析氣候因素對信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、戰略風險、聲譽風險和合規風險等傳統風險類型的影