經濟學的方法及其應用經濟學的方法及其應用天健管理咨詢部曾德榮“唯一持久的競爭優勢，或許是具備比你的競爭對手學習得更快的能力”“最成功的公司將是那些基于學習型組織的公司，而學習型組織的企業文化表現便是員工不斷學習、企業獎勵進步，大家共同分享所學知識并用所學知識，創造新的商業機會使每個人都受益。”——《財富》雜志內容提綱經濟學概述經濟學發展簡史經濟學的常用的分析方法博弈論方法及應用經濟學分析方法的應用舉例經濟學是什么英文中economy一詞來源于希臘語，其意為“怎樣管理家庭”。這是因為最初的社會生產都是以家庭，即奴隸主莊園或封建主莊園為單位的，因此，最早的經濟問題也就是研究家庭的管理問題。所謂“經濟的概念”，就是如何以最小的代價取得最大的效果，就是如何在各種可能的選擇中，即在各種主觀與客觀、自然與人際條件的制約下，選取代價最小而收益最大的那一種選擇。經濟學的定義（薩繆爾森）：經濟學應該研究人和社會如何作出最終抉擇，在使用或不使用貨幣的情況下，使用可以有其他用途的稀缺資源在現在或將來生產各種商品，并把商品分配給社會的各個成員或集團，以供消費之用。它分析改善資源配置形式所需的代價和可能得到的利益。自然界的萬事萬物都有其內在運行方式和運行規律，同樣，經濟社會也有其內在的規律。如何去認識、了解及把握它，現代經濟學經過長期的發展和積累，已經通過自身獨特的思維邏輯建立了相當龐大和不斷完善的理論體系。經濟學不僅可以用來分析人類的物質生產和交換關系，而且可以用來分析人類的一切行為和效果。經濟是與管理相聯系的，掌握經濟學的基本原理，培養用經濟學理論思考和分析問題的能力，了解經濟理論是怎樣用于管理實際，有助于加深我們對國民經濟運行及國家有關政策的理解，對我們的管理咨詢工作大有好處。“經濟學家和政治哲學家的思想，無論在當時正確還是錯誤，都比普通的理解更為有力。這世界實際上是由少數精英統治的。”——約翰.梅納德.凱恩斯《就業、利息和貨幣通論》經濟學研究問題的角度經濟學家既從微觀的角度又從宏觀的角度來進行研究的。這決定了它的兩個分支：（1）微觀經濟學：研究個別人與企業的決策以及這些決策在市場上的相互作用，它力圖解釋個別物品與勞務的價格與數量，可它表述為：生產什么及生產多少、如何生產和為誰生產三個問題。（2）宏觀經濟學：研究國民經濟與全球經濟，它力圖解釋平均物價和總就業、收入及生產相關問題，它研究稅收、政府支出、以及政府預算盈余或赤字、貨幣和利率對工作崗位和收入總量的影響等。包括“一國資源是否充分利用”、“貨幣購買力是否下降”與“如何保證經濟的穩定與增長”等問題。不同經濟體制的分類純粹的計劃經濟體制：政府指揮所有的經濟活動，制訂所有的經濟決策，所有問題都是由政府來回答，政府決定產品目錄和產品數量、投資分配、產品價格、甚至個人工作的分配。純粹的自由市場經濟體制：經濟活動通過自由交換體系組織起來，利用價格、市場、盈利和虧損、刺激和獎勵等一套制度去解決生產什么、如何生產和為誰生產的問題，大多數決策由生產者和消費者分散作出的。市場與市場體系市場的概念：由傳統的集市市場概念的延伸，它不僅指買者和賣者進行交換活動的場所，也包括任何其它形式的交易活動。市場具有層級結構，一般把其分為上層組織和下層組織。市場體系：是一種分散決策、自愿合作、自愿交換產品和服務的經濟組織形式。它的正常運轉主要是通過價格機制實現的，價格在組織經濟活動中的三個功能是：傳遞生產和消費信息；提供激勵，鼓勵較少的成本取得較大收益；決定收入分配。微觀經濟學的又一別稱叫價格理論市場機制是迄今為止人類解決自身經濟問題的最成功的手段。資源經濟學上的資源指一切對人有用的物品，可分為生產要素和利用生產要素生產出的產出。生產要素是企業生產過程中使用的商品和勞務。土地（land)勞動（labor）資本（capital）物質資本人力資本企業家才能有時被成為第四種生產要素商品和要素的循環流動圖要素市場產品市場家庭政府企業商品和服務.勞動、資本、土地工資、利息、地租對商品和服務的支付法規管制法規管制S8><#004699'>DS<#004699'>D生產要素市場企業生產函數把投入和產出聯系起來公眾相對效用決定的偏好或無差異曲線對產品的需求對產品的供給對生產要素的供給對生產要素的需求產品市場經濟學的工具邊際分析法均衡分析法博弈論經濟學的方法實證的和規范的方法實證經濟學（PositiveEconomics）解釋現實中的經濟是如何運行的，這種表述表明了經濟學家對于經濟運行方式的看法，回答“是什么”的問題。我們可以通過把這種表述與事實對照來檢驗實證表述的正誤。自然科學家做實驗一般就用這種方法。規范經濟學（NormativeEconomics）說明“應該是什么”的問題。規范經濟學以價值判斷（ValueJudgment）為基礎的，而實證經濟學不涉及價值判斷。經濟學提倡使用實證研究的方法，發現并列出實證表述，使我們更好地理解世界經濟的運行。進行實證研究的基本步驟：（1）觀察與衡量：經濟學家事先確定一份經濟學家可以以觀察并衡量的事情的范圍，跟蹤自然與人力資源、工資和工作時數、所生產的不同物品與勞務的價格與數量、稅收和政府支出、向他國買賣的物品與勞務的數量與地方。（2）建立模型：一個經濟模型是世界經濟在某一方面的描述，它是對現實的一個抽象表述，它要求對本質的把握和非本質細節的舍棄。（3）檢驗模型：一個模型的預測可能與事實一致也可能不一致。通過比較模型的預測結果與事實，我們可以檢驗模型并提出一種經濟理論。經濟模型經濟模型是對經濟變量之間相互關系的描述，描述的方式——圖形，數學方程，文字。由于任何經濟現象，不僅錯綜復雜，而且變化多端，任何理論模型，都必須應用抽象的方法，通過假設舍棄一些影響較小的因素，而只包括若干個主要的變量。即使對于同一個問題由于假設不同，也可以建立起許多不同的模型。不同模型的區別主要表現在：包括哪些變量，舍棄哪些變量。建立與檢驗模型的過程創造了理論。寫論文必須回答的七個問題1.論文的題目是什么？2.你發現值得寫此篇論文需要解釋的經濟現象（外模式）是什么？3.隱藏在現象后面的主要經濟學問題（內模式）是什么？4.前人已把此問題解決到何種程度（是否還留下空間）？5.你所使用的主要經濟學理論是哪個？6.你是用（或打算用）怎樣的邏輯主線（理論框架）把該問題探討清楚的？7.你在論文中的主要學術貢獻是什么？寫論文所要求的“四個一”:一個問題、一個理論、一條主線、一個貢獻寫課題研究報告必須回答的問題1.你認為課題委托方提出的主要要求是什么？2.你認為課題所要解決的主要問題是什么？3.前人已把此問題解決到何種程度或者做過哪些工作？4.我們自己有哪些優勢和不足？5.我們有哪些已有的成果（自己的和別人的）可以利用？6.研究報告或我們用來解決問題的主線是怎樣的？7.問題的關鍵在哪里？8.如何克服難點？9.必須占有哪些資料？10.研究成果能夠體現我們的哪些特色？注：這些問題是每一個參加課題的人員都需要從總體上弄清和取得一致的，因此思考和對問題的回答不能僅限于對自己所分工的部分。新古典經濟學的兩個基本假設1、經濟人假設這是西方經濟學在經濟分析中關于人類經濟行為的一個基本假定。所謂經濟人，是指人們的一切行為都是理性的（Rational），利己的，都是以個人效用最大化為基本的動力的。理性的行為不一定自私自利，更不一定是損人利己的。因為經濟學中的“個人效用”一詞，效用是指滿足的程度，不僅包括物質利益，還包括精神滿足。事實上，有理性的人的行為可以有多種動機，獲取個人經濟利益只是其中的一方面。人有理想、感情、信仰、榮譽感、正義感等，這些都會驅使人們從事各種活動，包括經濟活動。因此，理性無需完全自私自利。2、完全信息假設是指市場上每一個從事經濟活動的主體（即買者和賣者）都對有關的經濟情況具有完全的信息。例如，每一個消費者都能充分了解每一種商品的性能和特點，準確地判斷一定商品量給自己帶來的消費滿足程度，掌握商品價格在不同時期的變化等等。又如，每一個生產者都能準確地掌握產量和生產要素投入量之間的技術數量關系，了解商品價格和生產要素價格的變化，以及在每一個商品價格水平下消費者對產品的需求量等等。經濟學的障礙與陷井（1）經濟學的人為假設過于嚴格（2）經濟學必然會牽涉及到含有價值判斷的規范分析方法，不可能真正科學。（3）在較為科學的實證研究中，存在以下問題無法理清原因與結果（無法象自然科學那樣嚴格做實驗來假定不同條件下求證）合成謬誤此后謬誤建立的模型過于復雜，實用性差經濟學發展簡史重商主義：十四世紀末反映商業資產階級益的一種政策體系和經濟學說，其主要思想：（1）社會財富觀—金銀；（2）財富的源泉—流通領域；（3）強調國家的作用；（4）增加人口。重農主義：（法國）18世紀50-70年代，“自然秩序”是該學派的理論基礎。其代表人魁奈提出“純產品學說”，指出財富是由土地生產出來的生產品，財富的真正源泉是農業。古典經濟學亞當斯密（ADAMSMITH）：1776年發表《國富論》，奠定了經濟學作為一個獨立學科的基礎。亞當斯密、李嘉圖(Ricardo)、馬爾薩斯(Malthus)：古典經濟學的代表。馬歇爾(Marshall，1842-1924）《ThePrinciplesofEconomics》、瓦爾拉斯(Walras):19世紀末期，新古典經濟學代表：形成了消費者行為理論、生產和成本理論、要素價格理論、一般均衡理論等一套較為完整的理論體系，但無法解釋20世紀30年代的大蕭條。馬歇爾宏觀經濟學的奠基人凱恩斯：1936年發表《就業、利息與貨幣通論》，構成了宏觀經濟學的基礎。新古典綜合派薩謬爾森：本世紀50年代，把以個量分析為主的微觀經濟學和以總量分析為主的宏觀經濟學拼合在一起，形成所謂的主流學派。微觀經濟學的新發展近30年是經濟學特別是微觀經濟學發展最快的時期，各種新的經濟理論不斷對傳統的經濟理論提出挑戰，經濟學研究的范圍從主要研究市場的資源配置機制擴展到研究企業組織。1994年諾貝爾經濟學獎授予研究博弈論的經濟學家1996年諾貝爾經濟學獎授予對信息經濟學作出重要貢獻的經濟學家1991年諾貝爾經濟學獎授予對交易費用和企業理論作出重要貢獻的美國經濟學家科斯現代企業理論：經濟學中發展最為迅速、最富成果的研究領域。已形成四種較為獨立的企業理論：新古典的企業理論委托代理理論交易成本理論企業進化論的企業理論交易成本理論科斯指出企業存在的主要原因在于利用市場或價格機制是有成本的，這就是交易成本。交易成本主要包括獲取信息的成本，談判費用及簽約成本。而企業可以降低交易成本：在企業內，權威或經理的指導與命令取代了市場，企業減少了交易的次數也使交易成本相應降低。但另一方面，企業規模的擴大，使在企業內配置和使用資源的管理成本相應增加。于是，由企業規模變動導致的邊際交易費用與邊際管理成本相等的均衡點決定了企業規模的大小和企業的邊界。科斯的觀點開辟了新的研究方向，奠定了交易成本經濟學研究的基礎。企業進化論的企業理論，企業能力理論該理論認為交易成本理論沒有考慮企業的學習和適應過程，沒有考慮知識在企業中的作用。該理論克服了交易成本經濟學把生產成本和交易成本分開考慮，忽略企業是一個生產單元的偏向，從能力或知識的角度分析生產和制度問題，較好地整合了新古典的企業理論和新制度經濟學的企業理論。企業與其周圍環境存在著相互作用，這種相互作用是對企業進行選擇的動態過程，這一過程是對企業的獲利能力不斷選擇，也是對企業的慣例、規則和核心能力的選擇。委托代理理論委托代理理論著重分析由信息不對稱和機會主義行為導致的利益沖突。企業的很多合約是關系合約，即委托人雇用代理人為其服務。例如雇主和雇員的關系。但在很多情況下代理人的利益和委托人的利益并不一致，委托人無法確切了解代理人的努力程度和是否真正按合約的要求為委托人服務。在大型企業中進行經營決策的往往不是企業所有者，而是那些有自己獨立利益的職業經理。總經理可能付出較大的努力，也可能付出較小努力，他們可能付給自己很高的報酬，為自己準備豪華的辦公條件，甚至以損害委托人的利益的為代價而謀取自己的私利。總經理努力程度的監察成本極高，因此企業所有者很難實現企業價值最大化。這就需要制定一套激勵和約束機制，使代理人自利行為的實際結果與委托人設定的目標相一致，這就是所謂激勵相容問題。這成為委托代理理論研究企業組織設計的中心問題。激勵問題（motivation）激勵問題是：怎樣才能使人們愿意并努力以最少的成本從事某項活動，并獲取最大的收益。激勵與從事某項活動的動機相聯系。（把汽車借給朋友開）激勵問題會在每一個經濟組織內存在，從家庭、企業到社會。因為每個人的利益和組織的利益很少能完全一致。人們必須具有動機去付出努力，去完成高質量的工作。協調問題（coordination）協調問題是：怎樣才能使相互聯系的不同活動相互配合，從而使這些活動在整體上更為有效。協調問題是與信息問題聯系在一起的，因為只有了解其他活動的情況才能相互配合。一個組織要想完成它的工作，組織中必須進行信息傳遞與協調。這里激勵、協調和信息是緊密聯系的。需要的信息包括：個人的偏好、技術的可行性，以及各種資源的特殊稟賦。協調問題是：怎樣才能使相互聯系的不同活動相互配合，從而使這些活動在整體上更為有效。協調問題是與信息問題聯系在一起的，因為只有了解其他活動的情況才能相互配合。一個組織要想完成它的工作，組織中必須進行信息傳遞與協調。這里激勵、協調和信息是緊密聯系的。需要的信息包括：個人的偏好、技術的可行性，以及各種資源的特殊稟賦。企業解決激勵和協調問題的方式隨著企業規模的擴大，企業獲得和處理信息的成本，以及進行協調和激勵的成本就越來越高，為解決這個問題，企業可采取新的組織機構。例如：設立幾個獨立核算的子公司，通過轉移價格，在一定程度上利用了類似市場的協調和激勵方式。市場解決激勵和協調問題的方式市場的價格機制是一種有效的協調機制，在、一定條件下，比其他經濟機制只須傳遞更少的信息就能實現更有效率的資源配置。價格機制只傳遞最重要的信息，而且只傳遞給需要這些信息的人。價格機制與產權制度往往是相聯系的。國有企業改革歷程的委托—代理關系分析胡春才（2001）從產權及契約關系的角度對國有企業定義如下：國有企業是由國家提供資本、經營者和企業其他員工提供勞動力要素而共同組建成的產權契約共同體，國家擁有資本要素的產權，企業員工擁有勞動力要素的產權。雙層委托—代理關系（1）國家與經理之間（2）經理與企業員工之間 經理既是國家資本產權的代理方，又是企業員工經營權的委托方，是一個集委托——代理于一身的矛盾統一體。國企改革之前毫無經營自主權傳統的經濟結構扭曲的宏觀政策環境計劃配置資源無自主權的微觀經營機制低利率、低匯率、低工資、低價格短缺經濟優先發展重工業國有企業在就業、利潤使用、生產計劃、物資供應和產品銷售方面沒有任何自主權，形成了國企改革前的生產資料由國家計劃供應、產品由國家包銷和調撥、財務統收統支的企業經營制度，形成了毫無經營自主權的微觀經營機制。企業的經營者（當時被稱為廠長）的努力方向是保證生產按國家計劃完成，國家對廠長在其他方面幾乎沒有激勵作用。在企業中存在“大鍋飯”現象——職工干多干少對其報酬的激勵作用很小，而偷懶激勵卻極大。1、擴大企業自主權階段（17><978-1986）2、兩權分離階段（1986-1993）3、建立現代企業制度階段（1994-）1、擴大企業經營自主權階段（1<978-1986）先后采取了“放權讓利”與“利改稅”兩種形式。國家與企業進行利潤分成，企業可以從留成中按比例提取獎勵基金和福利基金。相對的固定工資在職工收入中仍占主要部分，而且在員工中仍有“大鍋飯”的問題，這種激勵效果對員工并不很明顯。沒有涉及對經營者對國有資產保值、增值的激勵，國家只是將少部分剩余索取權與控制權部分下放給企業。2、兩權分離階段（1986-1993）“國家有所有權，企業有經營權，實行所有權與經營權的兩權分離。”“經營承包責任制”：包死基數、確保上交、超收多留、欠收自補。對激勵企業的經營者作用很大，企業經營者對員工的激勵無論是主動性還是強度均比有所增強，但這種強激勵的效果是企業的經營者將目標置于自身利益最大化，而非國有資產的利益最大化。經營者的行為短期化，一定程度上損害了企業的長期競爭能力和營利能力。承包制對發揮國有資產在短期內的效果有益，也給企業的內部人帶來了強激勵，但國家與企業經營者之間的激勵效果則偏離了應有的軌道，未解決真正的資產所有者—國家與代理人之間的國有資產保值增值的委托——代理的激勵問題，“內部人失控”現象在這一階段迅速滋長。3、建立現代企業制度階段（1994-）現代企業制度：適應市場經濟和社會化大生產要求的、產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的企業制度。使企業成為自主經營、自負盈虧、自我約束的法人實體和市場競爭主體。“企業中的國有資產所有權屬于國家，企業擁有包括國家在內的出資者投資形成的全部法人財產權…企業依法自主經營、自負盈虧、照章納稅、對出資者承擔價值增值的責任。出資者按投入企業的資本額享有所有者權益，即資產受益、重大決策和選擇管理者等權利。企業破產時出資者只以投入企業的資本金對企業債務負有限責任。”從表面上看，這種改造實行的現代企業制度既保證經營者有足夠的經營自主權又能夠使國有資產保值、增值。但問題的關鍵是誰以及什么制度來監督、保證國有資產是否以及能夠實現了保值、增值。作為國有資產的代表—“國有資產經營公司”只是書面上的國有資產和委托人，而真正作為委托人的責任心、能力則差得很遠，“所有者缺位”依然未能解決。二、國有企業改革的方向之爭民營化觀點與充分競爭觀點1、民營化觀點及其立論依據張維迎認為，企業制度要解決兩個問題，一是激勵機制問題，二是經營者選擇機制問題。國企改革在解決激勵機制方面是成功的，但在解決經營者選擇機制方面卻是不成功的。國有企業區別于資本主義企業最明顯的特征在于國有企業的委托人是“國家（政府）”而非自然資本家。官員不是真正的資產所有者，不可能與真正的資產所有者一樣關心資產的保值、增值及利潤最大化。作為任命者的官員：（1）沒有激勵去發現和任命真正有能力的經營者。（2）有可能與經理勾結，外部人內部化。（3）與經理之間存在嚴重的信息不對稱“既然公有資產的所有者無法象真正的注重資產保值增值以及利潤最大化的資產所有者那樣選擇有才能的經營者，因此‘民營化是唯一出路’。”通過民營化改變“委托人缺位”現象，減少信息不對稱，并讓真正承擔風險的資產所有者去選擇經營者。民營化應該“從小到大，先易后難”。大企業的最終變革依賴于小企業的改革。大企業的民營化需要兩部分人，一部分是有錢人，另一部分是企業家。而中小企業是創造有錢人和企業家的搖籃。如果中小企業改革成功了，就會產生大量的擁有資產和擁有企業家才能的人，由他們來改革國有大企業，大企業才能成功。2、政府提供“充分競爭環境”論及立論依據林毅夫反對張維迎的民營化觀點。他認為，私有制并不是企業成功的充分必要條件，大量的非私有制企業同樣擁有高效率，所有制形式對于所有者與代理人之間的激勵效果沒有影響。國有企業的問題在于所有權與經營權分離的情況下監督企業經營的成本太高。經營權與所有權分離的企業都存在以下三個問題：（1）激勵不相容：所有者與經營者利益沖突；（2）信息不對稱：經營者掌握著比所有者更多的信息；（3）責任不對等：所有者承擔更大的風險；無論是公有制企業還是私有制企業，都存在信息不對稱，將企業進行民營化改造也解決不了信息不對稱問題。解決國有企業問題的關鍵不是進行民營化改造，而是解決信息不對稱，需要構建充分競爭的市場環境，以減少委托人與代理人之間的信息不對稱。所謂充分競爭的市場環境主要包括：（1）充分競爭的產品和要素市場。沒有產業壁壘和地區封鎖，企業可以自由進入或退出。經營者的業績直接由企業的利潤水平反映出來。（1）消除國有企業的政策性負擔：國有企業擔負著沉重的養老負擔、債務負擔以及資本密集程度高、其產品價格嚴重扭曲等問題造成的國有企業與非國有企業競爭條件不對等、預算軟約束。政策性負擔的存在將導致國有企業效率的損失并使經理為其自身經營問題產生的低效率進行辯解，無法利用市場的信息。（2）充分競爭的經理人員就業市場和一個自由流動的企業家階層。企業經營能否符合所有者的意愿，與經理人中的升遷、收入直接相連，經營者利潤與所有者利潤變為一致，從而可以解決企業經理人員的積極性問題。（3）充分競爭的股票市場。股票足夠分散并杜絕內部交易，股票市場規模足夠大，以致大戶不能操縱市場，從而使股票價格主要取決于企業經營狀況所能提供的預期收益——股息，股價變動基本能反映企業經營的好壞。建立一套基本由所有者掌握的企業內部管理機制以克服責任不對等，事前防止企業經理人員采取掠奪性行為或風險過大行為。如：經理人員所提出的方案必須經所有者評審，大的投資和生產、人員調整方案都要由董事會批，這些都是為了防止在責任不對等的狀況下，企業所有者與經營者之間的激勵不相容可能引起的沖突，作為經營者可能會把財產轉移或采取風險過大的行為，使所有者利益受損害。3、觀點評論張維迎與林毅夫都認為國有企業問題根源在于所有權與經營權的分離導致的經營者偏離所有者目標行事，但二人對解決此委托代理問題——“內部人控制”提出的對策卻大不一樣。其觀點分岐在于張維迎認為可以通過民營化解決委托人虛位從而解決內部人偏離委托人問題，而林毅夫則認為通過充分競爭的市場環境向委托人提供充分信息以及構建內部管理體制減少代理人的道德風險。林毅夫觀點的片面性在于只強調通過外部競爭環境的建立，可以解決信息不對稱問題，從而解決激勵不相容問題，而忽視了政府作為所有者與個人作為所有者的差別。國有資產的經營與決策權主要授予了經理，選擇經理與監督經理的權利授予了主管官員。參與國有企業治理的人，既有從事經營工作的經理人員，也有負責選擇和監督經理的主管官員，其中沒有一個人是企業財務資本的所有者。也就是說，在競爭性市場上，國有企業的剩余控制權和剩余索取權主要掌握在企業的治理集團手中，而不是主要掌握在財務資本所有者手中。如何防止責任不對等造成風險？個人所有者向代理人授予的主要是特定權利，在授權之時，個人所有者已經向代理人交待清楚，哪些事情是由代理人來完成，哪些事情必須由所有者本人作出處置。私有企業的治理集團包括了財務資本所有者和經理人員，財務資本所有者在其中起核心作用，他掌握著選擇和監督經理的權利以及重大事項的決策權利。“高原現象”的主要原因是由于所有者對潛在的“代理問題”的恐懼對于大中型企業而言，其本身經營效果不好很難吸引自然人的大量的資金進入，如果向中小企業改制那樣進行股份均等化地出售給職工，由于股份的分散化同樣很難產生設想中的激勵效果。國有中小企業的民營化的改革思路基本已經形成，但大中型企業的改革肯定不會僅僅是民營化能夠解決的而且民營化未必會實現、民營化也許會成為某些人（持大股的經營者）在約束弱化時利用信息不對稱從其他所有者（包括國家）手中掠奪財產的工具，產生更嚴重的道德風險。博弈論內容提示 1.現代主流經濟學與博弈論 2.博弈論的發展與其基本框架 3.完全信息靜態博弈 4.完全信息動態博弈 5.非完全信息靜態博弈 6.非完全信息動態博弈 7.總結1.博弈論與現代主流經濟學傳統經濟學分析方法的不足需要更科學的方法 舉例——公共財產問題經濟學的新發展給博弈論提供更廣闊的空間 貨幣學派、理性預期、公共選擇學派、信息經濟學等博弈分析在經濟學中主要應用領域 產業組織理論、一般均衡理論、委托代理理論或機制設計理論、公共選擇理論、產權經濟學等 舉例1——公共財產問題某村莊有n個村民，每年夏天，所有村民都在村莊公共的草地上放牧。用gi示村民i放羊的頭數，則村莊里羊的總頭數G=g1+g2+…+gn。設購買和照看一只羊的成本固定為c，當草地上羊的總頭數為G時，一個村民養一只羊的價值為v(G)。草地放牧羊的總數上限Gmax：當G＜Gmax時，v(G)＞0；但當G＞Gmax時，v(G)=0。圖1某村莊放牧的“可行性邊界”vGGmax最初的一些羊有充分的空間放牧，再加一只不會對已經放養的羊產生太大的影響，但當草地上放養羊的總數已經多到恰好只能維生的時候（即G恰好等于Gmax時），再增加一只就會對其他已經放養的羊帶來極大的損害。用公式表述為：對但當G＞Gmax時， (G)＜0，且(G)＜0。春天時，村民同時選擇計劃放羊的數量。假定羊是連續可分的（即非離散函數），假定某村民i的一個戰略就是他選擇在村莊草地上放羊的數量gi，當其他村民村民養羊數量為（g1,…，gi-1，gi+1，…，gn），村民i選擇在村莊草地上放羊的數量gi只羊所獲得的收益為： gi·v（g1+…+gi-1+gi+gi+1+…+gn）-c·gi假設（g1*,…，gn*）對應每個村民i，當其他村民選擇（g1*,…，gi-1*，gi+1*，…，gn*），gi*必須使上式收益函數最大化。這一最優化問題的一階條件為：v（gi+g-i*）+gi·v’（gi+g-i*）-c=0假設gi*為村民i對于其他村民選擇的策略g-i*的一個最優反應，將gi*代入，并把村民所有一階條件加總，整理得v（G*）+G*·v’（G*）/n–c=0其中，G*表示g1*+…+gi-1*+gi*+gi+1*+…+gn*現在，我們求解全社會的最優選擇，用G**表示，應滿足的一階條件為 v（G**）+G**·v’（G**）-c=0 假設G*＜G**，由于v’(G)＜0，且v’’(G)＜0，推出v（G*）+G*·v’（G*）/n-c將嚴格大于v（G**）+G**·v’（G**）-c，這與他們同時等于0是矛盾的。所以我們得到G**＜G*。 即和社會最優條件相比，個人分散決策的放羊的總數太多了，造成了公共資源的過度使用。下面我們來分析這個問題產生的原因： v（gi+g-i*）+gi·（gi+g-i*）-c=0 所表達的經濟含義是：當每個村民在單獨決策時，他所選取的邊際收益等于邊際成本時的約束條件。顯然每個村民只考慮了自己的利益，他考慮這種行為給自己帶來總的“負作用”是gi·（gi+g-i*），沒有對其行為將給其他村民帶來的后果考慮進去。這就出現了上面的G*·（G*）/n，而非全社會最優選擇條件下導出的G**·（G**），所以造成了公共資源的過度使用。BACK2.博弈論的發展與其基本框架博弈論的基本概念 博弈論，又稱對策論或游戲論，它是研究決策主體之間發生沖突時的決策及均衡問題，或者說是研究理性的決策者之間沖突及合作的理論。博弈論試圖把這些錯綜復雜的關系理性化，以便更精確地刻畫事物變化發展的邏輯。博弈論的基本概念與發展簡史 1944年，馮·諾伊曼和摩根斯坦的《經濟行為和博弈論》，初步確立了博弈論的基本分析框架 1950年至1951年，美國數學家、經濟學家納什提出了著名的“納什均衡”的概念，奠定了現代博弈論的基石 1965年，澤爾滕改善納什均衡的概念，引入動態分析 1967至1968年，海薩尼把不完全信息引入博弈論的研究，提出“海薩尼轉換” 克萊普斯（1987）和威爾遜（1992）等經濟學家分析了動態不完全信息條件下的的博弈問題博弈論的基本框架及其分類 三個基本要素 參與人 戰略空間 收益函數（支付函數） 博弈論的基本類型 1.合作博弈和非合作博弈 2.靜態博弈和動態博弈 3.完全信息博弈和不完全信息博弈不完全信息動態博弈精煉貝葉斯納什均衡澤爾騰（1<975）KREPS和WILSON（1982）FUDENBERG和TIROLE（1991、1995）不完全信息靜態博弈貝葉斯納什均衡海薩尼（1967-1968）不完全信息完全信息動態博弈子博弈精煉納什均衡澤爾騰（1965）完全信息靜態博弈納什均衡納什（1950，1951）完全信息動態靜態類別表2-1博弈的分類及對應的均衡概念完全信息靜態博弈 開始時由參與者同時選擇行動，然后根據所有參與者的選擇，每個參與者得到各自的結果（一定的收益或支出）。在這類靜態（即各方同時行動）的博弈中，我們的分析僅限于完全信息博弈的情況，即每個參與者的收益函數（根據所有參與者選擇行動的不同組合決定某一參與者收益的函數）在所有參與者之間是共同知識（COMMONKNOWLEDGE）博弈的標準式與納什均衡 在一個人n博弈的標準式表述中，參與者的戰略空間為S1,…,Sn，收益函數為u1,…,un，我們用G={S1,…,Sn；u1,…,un}，表示此博弈 在一個n人參與的標準博弈G={S1,…,Sn；u1,…,un}中，如果n是有限的，且對應每個參與者i，戰略空間Si是有限的，則此博弈至少存在一個納什均衡，均衡可能包含混合戰略-1，11，-1黑（1-P）1，-1-1，1紅P黑（1-q）紅q參與者1參與者2Pq11/211/2(1/2,1/2)參與者2參與者1混合戰略舉例納什均衡定理的證明用不動點定理定理證明納什定理的兩個步驟（1）證明一個特定的對應上的任一個不動點都是納什均衡（2）使用一個合適的不動點定理，證明這個n人最優反應的對應至少存在一個不動點 角谷（KAKUTANI，1941）不動點定理，他將布勞爾的不動點定理的[0，1]限制及函數范圍推廣到了符合一定條件的對應完全信息動態博弈完全且完美信息動態博弈(1)首先參與者1從可行集A1中選擇一個行動a1(2)參與者2先觀察到a1，之后從可行集A2中選擇一個行動a2(3)兩人的收益分別為u1(a1，a2)和u2(a1，a2)完全且完美信息動態博弈的主要特點： 一是參與者的行動是順序發生的，且下一步行動之前，所有以前的行動都可以被觀察得到；二是每一個可能的行動組合下參與者的收益都是共同知識完全且完美信息動態博弈的求解 當博弈第二階段參與者2行動時，他首先已經觀察到了參與者1的行動，他面臨的決策問題就是參與者2對參與者1的行動的最優反應。 參與者2的最優化問題只有惟一解用R2（a1）表示。由于是完全信息，參與者1可以預測到參與者2對每一個可能的行動a1所作出的反應，參與者1的這一最優化問題同樣有一最優解，表示為a1*，我們稱（a1*，R2（a1*））是這一問題的逆向歸納解動態博弈的擴展式表述參與者1參與者2參與者1圖4—1用博弈的擴展表達式逆向求解20113002LRL’R’L’’R’’子博弈的概念 從博弈進行到的某一點開始，前面整個博弈的進行過程在所有參與者中都是共同知識，始于該點的其余部分的博弈（包含該決策點下的所有決策點和終點結），就是原博弈的一個子博弈子博弈精練的納什均衡的概念 （澤爾滕，1965） 如果參與者的戰略在每一個子博弈中都構成了納什均衡，則稱這個納什均衡是子博弈精練的信息集的定義信息集是滿足以下條件的決策節的集合：（1）在此信息集中的每一個節都輪到該參 與者行動，且（2）當博弈的進行到了某一個信息集時， 應該行動的參與者并不知道到達了或 沒有到達信息中的哪一個具體的決策節招認沉默囚徒1囚徒2囚徒2沉默招認沉默招認圖4—2“囚徒囚境”博弈的信息集44055011子博弈必須滿足（1）始于單節信息集的決策節（2）包含博弈樹中這個決策節之下的所有決策節和終點節（3）沒有對任何信息集形成分割 這條規定要求，假設有某一決策點所于這個子博弈，如果這個決策點含有某一信息集，則這個子博弈應包含這個完整的信息集重復博弈 分析在參與者之間長期重復的相互往來中，關于將來行動的威脅或承諾能否影響到當前的行動。 階段T博弈定理：如果階段博弈G有唯一納什均衡，則對任一有限次的T，重復博弈G(T)有唯一的子博弈精煉解為G的均衡結果在每一階段重復進行。無限重復博弈[弗里德曼（1<971）]：在無限重復博弈中，采取觸發戰略，只要發生任何背離，就在以后階段永遠轉到階段博弈的納什均衡，由此達成了在整個博弈中的合作定理[弗里德曼（1<971）] 令G為一個有限的完全信息靜態博弈，令（e1,…,en）表示一個納什均衡下的收益，且表示G的其它任何可行收益。如果對每一個參與者i有，且如果貼現率 接近于1，則這個無限重復博弈存在一個子博弈精煉納什均衡，其平均收益可達到非完全信息靜態博弈如果博弈參與人缺乏博弈中某方面的信息，則為不完全信息博弈，也稱為貝葉斯博弈。前面所談的完全信息博弈，參與者的收益函數是共同知識；而在非完全信息中，與之相反，至少有一個參與者不能確定另一個參與者的收益函數。但這很容易就轉化為不了解對手的戰略空間的問題“海薩尼轉換” 在原來博弈參與人的基礎上，引入另外一個參與者——自然，假定博弈的順序如下： 1.自然首先行動，賦予博弈各方的類型向量 2.自然告訴參與者i自己的類型ti，卻不告訴其它參與者的類型 3.參與者同時選擇行動，每一個參與者i從自己的可行集Ai中選擇行動類型ai 4.各方得到收益ui靜態貝葉斯博弈和貝葉斯納什均衡 靜態貝葉斯博弈和貝葉斯納什均衡的定義 每一個參與者的戰略必須是其他參與者戰略的最優反應，貝葉斯均衡實際上就是在貝葉斯博弈中的納什均衡靜態貝葉斯博弈的標準式表述如下：如果對每一個參與者i的可能類型集中的每一個，滿足是一個貝葉斯納什均衡戰略組合參與者i的收益函數靜態貝葉斯博弈舉例非對稱信息下的古諾模型價格優先的密封拍賣（SEALED-BIDAUCTION）求解最優化問題過程：構造一組線性均衡解：最優解：非完全信息動態博弈 在絕大多數的經濟領域中，更經常碰到的是博弈問題是動態的不完全信息的博弈。私人信息十分自然地導致享有私人信息的一方試圖去溝通（或誤導），同時也使得沒有私人信息的一方試圖去學習和反應。這些都是博弈中固有的動態因素精煉貝葉斯均衡后續博弈 后續博弈是一個比子博弈條件更寬的“子博弈”。后續博弈將子博弈的第一個條件作些變動：后續博弈可以開始于任何完全信息集，不論其是否為單節，不再僅開始于單節的信息集精煉貝葉斯均衡 一個比子博弈精練條件更強的解的概念 精煉貝葉斯均衡必須在每一個后續博弈中構成納什均