計量經濟學同濟大學經濟與管理學院經濟與金融系樓永

ylou@1/20/20251LOUYONG關于計量經濟學

計量經濟學是對經濟問題進行定量實證研究的技術、方法和理論。是經濟學、數學和統計學的三結合。是以經濟理論為指導，以實際統計資料為依據，以數學和統計推斷為方法，以電腦技術為工具，以建立經濟計量模型為手段，定量分析研究具有隨機性特征的經濟變量關系的經濟學科。強調學科的交叉性以及對現實經濟問題進行研究。1/20/20252LOUYONG為什么需要學習計量經濟學？從定量的角度、使用計算機解決現實經濟問題（企業經營決策、結構分析、經濟預測和政策評價）。例。從定量的角度、使用計算機實證檢驗和發展經濟理論問題。例。1998年我國正式將計量經濟學定為經濟學科類的核心課程。1/20/20253LOUYONG如何開始學習？先從基本的理論與方法（單方程線性回歸模型）開始，注意建立理論的條件、方法適用的范圍和背景。再逐步擴展研究的領域與層次（模型結構、估計方法、數據類型等的擴展）。強調學習和研究的實證性，從案例學習中悟出理論與方法的實質。學習和研究中必須掌握一種實用的計量經濟學軟件工具。推薦使用EVIEWS。參考文獻及相關網站：參見教材末頁1/20/20255LOUYONG關于課程教學教學內容：參見目錄，補充EVIEWS的使用指南及應用舉例。思路：引發學習興趣，注重思路，強化應用，避免單純的數學證明。考核：平時成績（出勤、課堂討論、課程論文）（30％）＋期末筆試（70％）1/20/20256LOUYONG教學要求請大家一起積極參與！

課堂上保持良好的課堂紀律認真聽講，積極思考，互學互動

課外歡迎提問，歡迎提意見及建議必要的復習、習題及軟件學習結合現實經濟問題，收集必要的數據，完成課程論文（1-3人的小組）1/20/20257LOUYONG第一章緒論計量經濟學簡介經典計量經濟學模型的建模步驟計量經濟學模型的應用計量經濟學軟件簡介1/20/20258LOUYONG§1.1計量經濟學簡介一、計量經濟學二、計量經濟學模型三、計量經濟學的內容體系四、計量經濟學在經濟學科中的地位

1/20/20259LOUYONG一、計量經濟學

計量經濟學的產生與發展1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計量經濟學會1933年創刊《Econometrics》20世紀四五十年代的大發展和60年代的擴張20世紀70年代以來非經典（現代）計量經濟學的發展1/20/202510LOUYONG計量經濟學的定義“Econometrics”一詞最早是由挪威經濟學家Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學”）提出來的。中文譯名有兩種：經濟計量學與計量經濟學。前者試圖從名稱上強調它是一門計量經濟活動方法論的學科；后者試圖通過名稱強調它是一門經濟學科。計量經濟學是對經濟問題進行定量實證研究的技術、方法和理論。是以經濟理論為指導，以實際統計資料為依據，以數學和統計推斷為方法，以電腦技術為工具，以建立經濟計量模型為手段，定量分析研究具有隨機性特征的經濟變量關系的經濟學科。1/20/202511LOUYONG計量經濟學與相關學科間的關系經濟學與數學結合==>數理經濟學經濟學與統計學結合==>經濟統計學數學與統計學結合==>數理統計學數學、經濟學、統計學三者的結合==>計量經濟學1/20/202512LOUYONG計量經濟學與經濟理論、統計學和數學：

聯系和區別數學統計學數理統計經濟統計數理經濟計量經濟學1/20/202513LOUYONG

計量經濟學與經濟學經濟學是計量經濟學的服務對象，計量經濟學是提高經濟學科科學性和實用性的工具。一般經濟理論（定性）是計量經濟學的基礎。一般經濟理論是修正計量經濟分析模型、方法的依據。一般經濟理論是解讀計量分析結果的工具。區別是定性為主、定量為主等。1/20/202514LOUYONG計量經濟學與統計學目的和手段關系計量的參數估計、模型檢驗、數據收集和處理、方法設計，應用分析中的置信區間分析等，都與統計有關，以統計為基礎。區別主要是，問題導向和數據導向，對模型重視程度、目的性強弱等。1/20/202515LOUYONG計量經濟學與數學數學（微積分、線性代數、概率統計）是計量分析（LS、方差、期望…）的基礎和工具。數學知識（函數性質等）對計量建模的作用。計量經濟學不是數學，是經濟學。1/20/202516LOUYONG二、計量經濟學研究的核心

——計量經濟模型計量經濟學方法及其應用，都是圍繞建立、估計、檢驗和運用計量經濟模型這一核心進行的。模型，是對現實的描述和模擬。人們可以通過各種各樣的模型來揭示、闡明自然現象和社會經濟現象的本質與發展規律。例如，物理模型，幾何模型，文字模型，數學模型等等。1/20/202517LOUYONG經濟數學模型根據所采用的數學方法的不同，對經濟活動揭示的程度不同，構成不同的經濟數學模型。數理經濟模型：揭示經濟活動中各個因素之間的理論關系，用確定性的數學方程加以描述。例。計量經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系，用隨機性的數學方程加以描述。例。1/20/202518LOUYONG三、計量經濟學的內容體系

廣義計量經濟學和狹義計量經濟學初、中、高級計量經濟學理論計量經濟學和應用計量經濟學經典計量經濟學和非經典計量經濟學微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學

1/20/202519LOUYONG廣義計量經濟學和狹義計量經濟學廣義計量經濟學是利用經濟理論、數學以及統計學定量研究經濟現象的經濟計量方法的統稱，包括回歸分析方法、投入產出分析方法、時間序列分析方法等狹義計量經濟學，也就是我們通常所說的計量經濟學，以揭示經濟現象中的因果關系為目的，在數學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經濟學模型，就是狹義計量經濟學意義上的經濟數學模型。

1/20/202520LOUYONG初、中、高級計量經濟學初級以計量經濟學的數理統計學基礎知識和經典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型理論與方法、經典的線性聯立方程模型理論與方法，以及傳統的應用模型為主要內容；高級以非經典的、現代的計量經濟學模型理論、方法與應用為主要內容。本課程定位于初、中級水平。1/20/202521LOUYONG理論計量經濟學和應用計量經濟學理論計量經濟學是以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數學證明與推導，與數理統計聯系極為密切。除了介紹計量經濟模型的數學理論基礎、普遍應用的計量經濟模型的參數估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數學知識。1/20/202522LOUYONG應用計量經濟學以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。

1/20/202523LOUYONG經典計量經濟學和非經典計量經濟學經典計量經濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發展并廣泛應用的計量經濟學。

1/20/202524LOUYONG經典計量經濟學在理論方法方面特征是：

⑴模型類型——隨機模型；⑵模型導向——理論導向；⑶模型結構——線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數；⑷數據類型——以時間序列數據或者截面數據為樣本，被解釋變量為服從正態分布的連續隨機變量；⑸估計方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。

1/20/202525LOUYONG經典計量經濟學在應用方面的特征是：

⑴應用模型方法論基礎——實證分析、經驗分析、歸納；⑵應用模型的功能——結構分析、政策評價、經濟預測、理論檢驗與發展；⑶應用模型的領域——傳統的應用領域，例如生產、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經濟等。1/20/202526LOUYONG非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以來發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為現代計量經濟學。非經典計量經濟學主要包括：微觀計量經濟學、非參數計量經濟學、時間序列計量經濟學和動態計量經濟學等。非經典計量經濟學的內容體系：模型類型非經典、模型導向非經典、模型結構非經典、數據類型非經典、估計方法非經典的計量經濟學問題。1/20/202527LOUYONG本課程以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現代計量經濟學理論方法。一方面，從理論方法角度，經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型。1/20/202528LOUYONG微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出；微觀計量經濟學的內容集中于“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”；“微觀計量經濟學的原材料是微觀數據”，微觀數據表現為截面數據和平行（panel）數據；赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經濟學作出原創性貢獻。微觀計量經濟學的主要內容包括：平行（panel）數據模型、離散選擇模型、選擇性樣本模型的理論方法1/20/202529LOUYONG宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發生了變化。經典宏觀計量經濟學：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測。現代宏觀計量經濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協整理論以及動態計量經濟學。1/20/202530LOUYONG四、計量經濟學在經濟學科中的地位

從現代西方經濟學的特征看從西方經濟學的發展歷史看從世界一流大學經濟學課程表看從國際經濟學刊物論文看從經濟學的“世界先進水平”看從諾貝爾經濟學獎獲獎情況看

1/20/202531LOUYONG諾貝爾經濟學獎與計量經濟學55位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學1/20/202532LOUYONG經典計量經濟學創立建立第1個應用模型建立概率論基礎發展數據基礎發展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產出模型Leontief1/20/202533LOUYONG非經典計量經濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協整理論—現代宏觀計量時間序列：ARCH—現代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger1/20/202534LOUYONG計量經濟學在經濟學科中的地位著名計量經濟學家、諾貝爾經濟獎獲得者克萊因（Klein）在《計量經濟學教科書》序言中寫道：計量經濟學已在經濟學科中居于重要的地位在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已成為經濟學課表中有權威的一部分。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰后的經濟學是計量經濟學的時代”。1/20/202535LOUYONG小結：

計量經濟學是一門重要的經濟學分支學科從計量經濟學的定義看從計量經濟學與數理統計學的區別看從建立與應用計量經濟學模型的全過程看從計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位看1/20/202536LOUYONG§1.2建立計量經濟學模型的

步驟和要點

一、理論模型的設計

二、樣本數據的收集

三、模型參數的估計

四、模型的檢驗

五、計量經濟學模型成功的三要素1/20/202537LOUYONG一、理論模型的設計依據一定的經濟理論，先驗地用一個或一組數學方程式表示被研究的經濟變量之間的關系。這階段的工作稱為模型設計（建模）。這是計量經濟學研究中最重要也是最困難的階段，為此，需要作以下工作。

1/20/202538LOUYONG⑴確定模型包含的變量根據經濟學理論和經濟行為分析。

—例如：同樣是生產方程，電力工業和紡織工業應該選擇不同的變量考慮數據的可得性。

考慮入選變量之間的關系，要求變量間互相獨立。

1/20/202539LOUYONG⑵確定模型的數學形式利用經濟學和數理經濟學的成果根據樣本數據作出的變量關系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數的理論期望值區間符號、大小、關系

—例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ的符號、大小、關系1/20/202540LOUYONG模型設計階段具體技術工作（1）模型應該包括那些變量？哪些是因變量？哪些是自變量？（2）模型包括幾個參數，它們的符號（正負）如何？（3）模型的數學形式，線性的？或是非線性的？（4）模型的選擇1/20/202541LOUYONG二、樣本數據的收集數據是計量經濟模型的基礎⑴幾類常用的樣本數據時間序列數據截面數據虛變量離散數據⑵數據質量完整性準確性可比性一致性1/20/202542LOUYONG三、模型參數的估計（核心）

⑴各種模型參數估計方法⑵如何選擇模型參數估計方法⑶關于應用軟件的使用課堂教學結合Eviews能夠熟練使用一種1/20/202543LOUYONG四、模型的檢驗（應用的前提）⑴經濟意義檢驗根據擬定的符號、大小、關系—例如：ln(人均食品需求量)=-2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其他商品價格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其他商品價格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其他商品價格)1/20/202544LOUYONG⑵統計檢驗由數理統計理論決定包括擬合優度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經濟學檢驗由計量經濟學理論決定包括異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗⑷模型預測檢驗由模型的應用要求決定包括穩定性檢驗：擴大樣本重新估計預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測1/20/202545LOUYONG計量經濟學研究是一個動態過程模型通過上述各項檢驗之后，才能實際應用，檢驗不能通過，則需修整模型，再設定，再估計，再檢驗。1/20/202546LOUYONG五、計量經濟學模型成功的三要素

理論數據方法1/20/202547LOUYONG§1.3計量經濟學模型的應用

一、結構分析二、經濟預測三、政策評價四、理論檢驗與發展1/20/202548LOUYONG一、結構分析經濟學中的結構分析是對經濟現象中變量之間相互關系的研究。結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數分析與比較靜力分析。計量經濟學模型的功能是揭示經濟現象中變量之間的相互關系，即通過模型得到彈性、乘數等。應用舉例1/20/202549LOUYONG二、經濟預測計量經濟學模型作為一類經濟數學模型，是從用于經濟預測，特別是短期預測而發展起來的。計量經濟學模型是以模擬歷史、從已經發生的經濟活動中找出變化規律為主要技術手段。對于非穩定發展的經濟過程，對于缺乏規范行為理論的經濟活動，計量經濟學模型預測功能失效。模型理論方法的發展以適應預測的需要。

1/20/202550LOUYONG三、政策評價政策評價的重要性。經濟政策的不可試驗性。計量經濟學模型的“經濟政策實驗室”功能。1/20/202551LOUYONG四、理論檢驗與發展實踐是檢驗真理的唯一標準。任何經濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計量經濟學模型提供了一種檢驗經濟理論的好方法。對理論假設的檢驗可以發現和發展理論。1/20/202552LOUYONG小結模型的應用過程也就是檢驗模型和理論的過程。例如，如果預測誤差小，表明模型精度高，質量好，對現實結實能力強，理論符合實際；反之，則要對模型以及對建模所依據的經濟理論進行修正。1/20/202553LOUYONG模型建立、應用流程圖設計理論模型收集統計數據模型的參數估計，建立具體模型模型檢驗是否符合標準？征求決策者意見應用經濟預測政策評價結構分析修改模型修改模型模型設計與數據收集階段參數估計與模型檢驗階段模型應用階段理論研究或經驗總結理論檢驗計量經濟學與電腦模型的建立和實際使用，離開了電腦幾乎是不可能的。目前，已有很多計量經濟學軟件包，可以完成計量經濟學模型的參數估計、模型檢驗、預測等基本運算。1/20/202555LOUYONG§1.4計量經濟學軟件包簡介1、TSP

(TimeSeriesProgram)時間序列分析軟件包DOS下的計量經濟學應用軟件。簡單、靈活、功能強大。可以對數據序列進行各種分析，建立序列間的統計關系式，并以此進行預測。2、Eviews（EconometricsViews）計量經濟學軟件包是TSP的ForWin版本。本課程采用EVIEWS進行教學。

1/20/202556LOUYONG3、SPSS

（StatisticalPackagefortheSocialScience)社會科學統計分析軟件包功能強大，版本日益更新，是廣譜性的統計分析軟件。在進行聯立方程系統估計方面存在局限。4、SAS(StatisticalAnalysisSystem)統計分析系統為我國應用最為廣泛的統計分析軟件。除估計、檢驗模型外，具有回歸診斷的功能。1/20/202557LOUYONGEVIEWS簡介計量經濟學軟件包，進行數據分析、回歸分析和預測的工具基本數據對象是時間序列可視化操作應用：科學試驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、銷售與成本分析…1/20/202558LOUYONGEVIEWS的使用安裝運行窗口標題欄主菜單欄命令窗口狀態行工作區關閉1/20/202559LOUYONG操作方式菜單驅動方式直接命令方式單個命令命令＋參數批處理方式1/20/202560LOUYONGEVIEWS的主要功能數據的輸入與編輯圖形分析統計描述回歸分析相關分析基于回歸方程的預測信息交換1/20/202561LOUYONGEVIEWS的基本概念序列(series)：時間序列、非時間序列工作文件(workfile)：處理數據的工作區，可新建或加載對象(object)：可操作的東西，包括序列、方程、模型、系數等觀察(views)：對象可視的屬性通過表、圖、描述統計量等方法表現出來組(group)：若干序列合并在一起構成數據文件(databank)：各個對象都可形成數據文件，以控制擴展名區分1/20/202562LOUYONG案例

－EVIEWS基本操作步驟啟動建立內存工作文件準備數據輸入數據生成新的數據序列數據存盤……對數據的初步分析數據趨勢序列相關工作文件存盤退出1/20/202563LOUYONG建立工作文件命令格式：CREATE[工作文件名]1、在打開對話框中選擇數據類型2、在打開對話框中確定開始日期和結束日期；非時間序列則是確定序列的最大長度（個數）3、OK這是進入EViews后第一件必須做的事1/20/202564LOUYONG在打開對話框中選擇數據類型A-年度Q-季度M-月度W-周D-每周5天的第一天7-每周7天的第一天Undate-非時間序列1/20/202565LOUYONG從鍵盤輸入數據命令格式：