第十七講：外在性、科斯定理與公共品理論

外在性的存在與公共品的屬性是市場機制難以處理的問題。我們在這一講所討論的，

實質.上是市場機制的局限，如果說在第十六講我們主要是評估了市場機制的力量的話，那么

在這一講，我們會分析，市場機制在外在性與公共品領域會怎樣的無奈。

與在第一講至第十六講中所涉及的領域相比，在外在性與公共品領域，經濟學家的貢

獻有相當的差別。在前一些領域，由于市場機制能在一定條件下(信息完全且對稱、規模報

酬不變、分散決策等等)有效地發揮作用，在長期的白發的交易過程中，交易的一些規則與

體制實質上己經自發地進化出來了，即使對于象信息不對稱條件卜的保險的篇選規則，也是

在交易實踐第一線的人在長期的經驗里總結出來的，而不是經濟學家設計出來的，經濟學家

的貢獻只在于對這些規則的產生與功能給予科學的說明，進而揭示人們行為的一般規律。然

而，在外在性與公共品領域，由于市場機制在此碰了壁，一般來說，人類的交易活動并不能

自發地演進出有效的規則來處理這些問題(只有科斯定理除外，科斯定理可以說是對人類自

發地或以“私了”方式處理外在性問題的經驗的一個理論總結。)，因此，在這一領域，經

濟學家的主要任務不是理論總結和說明，而是理論設計，比如：請你貢獻出一個處理北京空

氣污染的辦法，請你貢獻出一個解訣盜版作品的問題的辦法，請你貢獻出一套如何征管稅收

的體制構想……為什么要設計？原因是人類自發的以滿足個人利益或局部利益為目標的交

易活動沒有演進出這類規則，就象自然界沒有演進出飛機、大炮、原子彈一樣，這些規則與

體制有待于經濟學家去設計。

正由于如此，所以，關于外在性與公共品領域的研究在二十世紀里吸引了一批最優秀

的經濟學家。百年回首，我們會發現由一顆顆燦爛的明星所組成的長河：1919年林達爾

(Lindahl)貢獻的均衡模型，1927年蘭姆塞(Ramsey)所揭示的最優的產品稅的征收原則，1932

年庇占(Pigou)提出的解決污染等問題的賦稅辦法，1954年薩繆爾遜(Samuelson)所揭示的公共

品的本質以及提供公共品的最優準則，1960年科斯(Coase)所討論的由外在性導致的社會成本

問題以及以“私了”方式解決“雙邊型”外在性問題的科斯定理，1970年鮑莫爾(Bauniol])

與布蘭彳忠福特(Bradf6M在重新發現蘭母塞1927年那篇天力論文的價值的基礎上提出的“蘭

姆塞定價”(RamseyPricing)模型(“蘭母塞定價”實質上是政府辦國有企業確定價格的理論

基礎，它揭示的原則是，國有企業產品定價應有別于私人企業的定價。)，1971年戴爾蒙德

(Diamond)與莫里斯(Mirrlees)在對蘭姆塞原理的再度引伸的基礎上對政府公共生產部門最優

生產與最優稅制的準則的討論，1975年與1977年格拉夫斯(Groves)等人所貢獻的旨在解決“搭

車者”隱蔽信息問題的機制設計(mechanismdesign),1988年拉封特(Laffonl)所貢獻的另一種

機制設計，1994年與1995年凡(Varian)在新的理論框架中對庇占與科斯的設計作了統一后所

構想的“補嘗機制”，1995年赫爾維灰(Hurwitz)在非凸的偏好集與非凸的生產集的前提下對

科斯定理的兩種表達式的經典分析……。當然，更廣一些的話，我們還應包括阿羅(Arrow)1971

年對市場失靈與外在性的分析(見EMansfield編的《Microeconomics-SelectedReadings》1985

年版，500—518頁)，布坎南(Buchanan)1962年對公共選擇的分析，以及維克瑞(Vickrey)從50

年代到90年代一直對公共設施如地鐵、公共汽車收費規則的始終不懈的探究，等等。

大概在經濟學的諸多的領域中，再也沒有別的領域象外在性與公共品領域集中了如此

之多的諾貝爾獎得主了。上面所到的人中，即使沒有得獎，其貢獻也是斐然的。這里需要專

門指出的是蘭母塞(F.Ramsey),弗蘭克?蘭姆塞(1903T930年)是英國劍橋大學的永恒的驕

傲，其?生只發表了三篇經濟學論文，即1926年寫的關于不確定條件下效用的衡量問題的論

文,1927年的《對稅收理論的貢獻》，與1928年寫的《儲蓄的數學理論》。第一篇論文的價

值在四十年代被馮.紐曼與摩根斯坦發現，導致了現代博奕論的誕生。這篇論文沒有公開發

表，只是在紐曼與摩根斯坦出版的《博奕理論與經濟行為》一書里作為附錄收了進去。第二

論文與第三篇論文分別聯結著1996年與1995年兩座諾貝爾經濟學漿的獎杯。薩繆爾遜在提到

蘭姆塞的名字時，是將他與全知全能的上帝(God)并列的(見薩繆爾遜1995年的論文：《Some

UneasinesswiththeCoaseTheorem^,JapanandtheworldEconomy7(1995),1—7。)。由于

Ramsey在二十世紀經濟學中的卓越地位，更由于蘭姆塞原則與蘭姆塞定價直接關系著中國

的稅制改革與中國的國有企業改革，我們在本講專設一節，討論蘭姆塞原則與蘭姆塞定價。

我們正生活在引進市場機制的過程之中，對于市場機制引進以來的利益與不良后果我

們都有所體會。本講所要分析的市場機制的局限性是為了幫助我們從理論上對市場機制保持

清醒的頭腦。木講安排如下：第一節討論外在性的定義與傳統的解決外在性的辦法，即庇古

稅；第二節討論科斯定理以及直到90年代經濟學家對科斯定理的不同態度，尤其會提及從70

年代以來維茨曼(M.Weitzman)就指出過的清晰產權過程本身又會產生成本的觀點(見M.

Weitzman)與J.S.Cohen1975年的論文：“AmamianModelofEncosures”,Journalof

DevelopmentEconomics,1975,1,287—336O)。第一:節我們分析薩繆爾遜關于公共品的定義

與著名的薩繆爾遜規則(SamuelsonRule)；第四節討論機制設計問題(MechanismDesign),即

如何才能讓納稅者講實話？第五節會詳細介紹蘭姆塞規則與蘭姆塞定價，看看我們該如何對

待國有企業的虧損問題。

第一節：外在性的定義與庇古稅

一、外在性的定義

在經濟學的文獻里，至今仍沒有一個令人完全滿意的關于外在性的定義。然而，為分

析方便，我們從下述非正式的定義出發。

定義(夕卜在性(Externality))：

當一個消費者的福利或者一家企業的生產可能性直接受到經濟中的另一個當事人的行

為影響時，我們說該經濟里出現了外在性。

上述定義中有三點需要加以說明：

第一，“直接受到”。即個人A的福利“直接受到”個人B的行為的影響，這種影響是

直接的，指不是通過市場價格機制的中介而施加的。這一點非常重要。若通過價格機制，那

么任何一個人的福利總會受到市場上別的當事人的行為的影響，但那不屬于外在性，因價恪

機制可以將這種相互影響界定清楚。如果個人A在市場上受了益，那A就應對所受的益付價

格，如個人B的行為要讓個人A付出損失，則個人B就應對A付出價格,如果是那樣，則人與

人之間的相互關系就可以包括在市場機制之中了，不會有外在性。“外在性”是價格機制以

外的人與人之間相互影響，這種相互影響無法通過價格機制來進行處理，社會最多只能模仿

價格機制來對此加以處理，但這又生出許多麻煩。比如，夜半三更，你在睡夢中被對面樓房

里的嘈雜的歌聲所驚醒，在這種相互關系中就沒有市場。又比如，工廠排放有毒化學品，飛

機帶來噪音，馬路上行人亂丟雜物等等，社會迄今為止還難以對這一類行為對他人造成的損

害進行準確度量，也難以用市場交易的方式來用價格精確地反映社會成本。因此，外在性是

市場交易機制以外的人與人的相互關系，但這種關系又仍是經濟關系。

第二，外在性會出現在消費領域，也會出現在生產領域。我們關于外在性的定義里明

確指出他人的行為會直接影響一個消費者的福利，也會直接影響一個企業的生產可能性。

如果說一個消費者A的福利直接受到另一個人B的行為的影響，則我們可以記：

U…x〃；U，)(17.1)

在式(171)里，XI,X2,…Xn是消費者A所消費的商品量，U"是個人B的效用。同理，若一個生

產X的企業的生產可能性受到另一家生產Y的企業的直接影響，則可以記：

X=F(L、;Y)(17.2)

這里，Lx表示生產X的勞動投入。典型的關于生產外在性的例子是，假定X為養魚量，Y為

化工廠的產品，而生產Y的廠設在生產X(魚)的單位的上游。如果生產Y的工廠在生產過程中

污染了河水，那么，X廠商就會大受影響。

第三，外在性可分正的外在性與負的外在性兩類。上述化工廠對養魚場的外在性是一

種負的外在性，客觀上也存在正的外在性。比如，養蜂與種植蘋果之間就有正的外在性，蜜

蜂在蘋果樹上采蜜會促進蘋果生產，而蘋果產量的上升乜會導致養蜂業的發展。考上一個好

大學,住進一個集中各省狀元的學生宿舍，同學之間也會有正的外在性,可以相互促進學習，

有時，這比什么都重要。

外在性出現后的主要問題是會使市場機制達不到帕累托有效。

二、外在性與競爭結果的非佳性(NonoptimaIity)

1.效用函數為準線性條件下的間接效用函數形式

考慮一個只存在兩個消費者的經濟,與第十六講只討論交易經濟而不涉及生產過程一

樣，這里我們只討論消費過程中的外在性的后果。我們假定每一個消費者的偏好不但定義于

可交易的商品集L=(x；,只,…，耳,)。(這里上標表示消費者(i=l,2),下標表示商品的種類。)

而且定義于某一類行動為/?￡/?+，這里假定h是消費者1的行動，于是效用函數可以表示為

/(父*,…，只；〃)，并且假定詈(X，只,…,匕；〃)00。弓，工0的意思是，第一個消

費者的行動h直接影響了第二個消費者的福利。

記國，石，…,七)為義又設消費者的財產為W。則可以寫出每個消費者間接效用函數

)=maxU'(￡,〃)x.tpxi<Wi

入。(17.3)

(/=1,2)

假設消費者的效用函數U'(?)是準線性的(quasi1inear)的，即，

U'(7,力)=g'(燈,a)+M(17.4)

式(17.4)表示消費者i的效用對于xi是線性的，而對于除xi以外的LT種商品是非線性的。

表示除R以外的另外L-I種由消費者i消費的物品量。

由于(17.4)式在證明科斯定理以及討論科斯定理的局限性時占有重要地位，這里我們稍

加詳細地對此展開討論。

通常地，如果一個人的效用函數是采取下列形式，即

U(*,%2)=V(X])+X2

則稱該效用函數是準線性的，它對于X2為線性，而對于X1則（可能）為非線性。比如

U（M，戈2）=JX+W或者。（陽，彳2）二心玉+巧，等等。準線性的效用函數里，土的水

平是取決了一個常數K與V（X1）之間的差別的，即如果U為一常數K,

K=U（x，z）=V（為）+々，則々=K-V（$）。于是該消費者的偏好會如下圖：

圖17］：準線性偏好圖

準線性的效用函數有一個重要的性質，即：收入水平變化對于非線性部分的商品需求

量沒有影響，即收入效應在Xi的需求上為零。請看圖172當收入水平上升，預算線向外平

移時，片的最優消費量是不變的。原因在下于絲。=1,即電的邊際效用不遞減，這徉，

dx2

當消費者收入上升時，會把增加的收入全部用來多買X2,而對X1不發生任何作用。

圖17.2：準效用函數里非線性部分的商品:的收入效應為零

回到（17.4）式。由于/（；＜,/?）（可能）為非線性，所以；＜（?）需求對于財產卯獨立無關,

這樣，間接效用函數V'S可以寫為。

H(p,w㈤=g《L(pj?),〃)

-PC)+W'')

(17.5)中的后兩項之和攸-尸七(pj?))表示個人i的財產W除了購買其以外剩下可用來

購買方的全部收入。記

棋〃,力)二g'(X：(卬(〃,/?),

則

Vi(P,Wi,h)=(/>i(pJi)+Wi(17.6)

式(17.6)是我們在這一講將要運用的主要效用函數形式。記住，若一個人的效用函數為準線

性，則一定可以把間接效用函數寫成式(17.6)的形式。

2.存在外在性的條件下的市場失靈

我們依舊從兩個消費者(/』2)的前提出發，看看在完全競爭的市場機制里會出現什么

問題。

由于h是第?個消費者采取的行動，h對于他是有益的，當該消費者所面臨的價格為P并

且其收入為wi寸，從儼0=，(〃,〃)十卬|出發，他會選擇一個對其自身來說最優的V量,

使得

財沖)

加=0如h*>0(17.7)

我們稱滿足式(17.7)的h量h"為均衡量。

但是，由于h對于第一個消費者有外在性，如果這種外在性是負的，則從社會最優化的

角度說，要解的數學問題是

max/(/?)+，(〃)

Q0

其最優解h。必須滿足

曳學+型=。如果臚=0

ch°雨0

由于0即h對于第二個消費者具有負的外在性，則從式(17.8)式可知

型華>0(17.9)

d/i°

比較式(17.7)與式(17.9),由函數“(?)的凹性(即第一個消費者關于h的邊際效用為遞減)，

我們不難推知：hSh°Q

我們稱h°為社會最佳的h量，h'為均衡的h量。當有負的外在性時，hVh0,說明均衡的

競爭結果h?不再是社會最優的。這一點可由圖17.3來描述:

圖17.3：存在負的外在性時均衡的h量不再等于最優的h量

圖17.3里，表示h的量對于第二個消費者產生的負擔，這實質上是h所導致的

dh

邊際社會成本，這種邊際成本隨h上升是遞增的。一吃的表示h對于第一個消費者所帶來

dh

的利益，而這是h所產生的邊際社會收益，這種邊際收益隨h上升是遞減的。從消費者1的私

人利益出發，h應達到h“的水平，使」叫):0；但從整個社會的利益出發，h應在其邊際

Ph

成本等于邊際收益處(h二F)停住。h“>h°表示，如果存在負的外在性，則分散的自發的市場競

爭并不能導致社會最優的配置，在經濟學中，這種情形屬于市場失靈。

3.舉例

假設有兩家工廠，x為第一家工廠的產量，x的單價為P,但如果每一單位x會導致一單

位的污染，對于第二家工廠會產生e(x)的損失。如果兩家企業是分別經營的，則各自的利潤

方程為

%=max(Px-c(x)l

TT2=-e(x)

這里我們假定C(#為凸的c企業1會不顧x對企業2的傷害，這一點決定均衡產

量必。顯然，。'(乙)只是企業1的私人成本，而不包括Je(x))那另一部分社會成本。

但是，如果讓這兩家企業合并為一家公司，讓生產污粱的工廠將其污染的社會成本兜

著走，從經濟學上講這叫“使外在性內在化"(intemalizetheextemality)。那么，公司的總利

潤為

TT=max[Rv-C(x)-e(x)]

X

該問題的一階條件是

P=C(xe)+e\xe)

即

P-e\xe)=CXxe)

0,PfC'(%),

由于一(乙)〉所以，與為給定時，C(xe)<由€?'(?)的凸性，可知兒<”.

即外在性被“內在化”之后，可以降低負的外在性所帶來的傷害。

三、庇古稅(Pigouviantaxes)

在出現負的外在性的場合，由于市場機制失靈，傳統的辦法就是由政府進行干預。

干預的方式又可分為兩種：

一種是政府明確頒布h。的限晟?(配頒)(Quotas),這要求政府己具有最優的h。的數最方

面的信息，因而可以直接對釋放負的外在性的企業與個人下令：h</?°o當面臨這樣的約

束時，個人1如果違反了，則要受到嚴厲懲罰。

第二種方法就開征稅，比如污染稅或排污費。在上述兩個消費者的例子中，如果政府

知道了h會對個人2產生一羽也的邊際成本，而政府又知道了h。量對于社會來說是最佳的,

dh

則政府便可以設稅率為th，使得

〃=一既,°)>0(17.10)

On

這樣，個人［的h會自然地在h°水平上停住。請看圖174

圖174庇古稅

滿足上述性質的稅叫庇古稅，這是由庇古(Pigou)在1932年設計的(見A.C.Pigou(1932)：“The

EconomicsofWelfaren,London:Macmillan.)

對于庇古稅，我們應當指出以下三點：

第一，為了使產生負的外在性的行為h達到社會最優水平h°,也可以通過實施對個人1

補貼的辦法來實現。比如，在圖17.3里，消費者1本來要使h達到h*,現在假定，政府對于低

于h’的每一單位h都實施數量為=-寫g2>()的補貼，這樣一來，消費者1便要使下

列關于h的函數值極大化：

max[“(〃)+(〃'一/?)]

1

=niax[^(/?)+thh-)]()

式(17.11)中的Sh等于％。

(17.11)式的經濟含義是，政府對消費者1排放的每單位h征收單位為。的稅，同時又給予

它相當于的一次性補貼。結果是，消費者1從自身利益極大化的目標出發，最后會在

嗎@二〃這一點停下天。這一結局是等價于庇古稅的效果的。

on

第二，庇古稅是建立在政府能對產生負外在性的行為h直接征稅的前提之下的，即假定

政府能對h直接征稅。而在實際生活中，h往往難以度量。比如，h可以是個人1在生產過程中

排放的污水或廢氣。這時，若政府對個人1(或單位1)所生產的產品量征稅，一般來說是不

可能使h(污染量)回復到h°的水平的。因為，個人1(或排放污水或廢氣的工廠)盡管由于

產量要納庇古稅而使產量有所下降，但他(她)不一定有動力去安裝除污裝置。只有當產量

與排污量之間存在固定的單調關系時，對產量開征庇古稅可以在實質上等價于對h開征庇古

稅。

第二，也是最根本的是，庇古稅的設計是假定政府對于上述模型里的兩個消費者關于

外在性的邊際收益與邊際成本的評價擁有充分的信息。而這即使不是不可能的，也會極端困

難的。為此，政府就要投入大量成本去搜集信息。當政府在這方面缺乏準確乂充分的信息時，

排污配額與庇古稅是會產生不同的結果的。

在政府信息不充分時，有沒有別的解決外在性問題的辦法呢？有。當外在性只涉及雙

邊關系時，而且當消費者的偏好(效用函數)為準線性時，科斯定理就揭示了“私了”可以達

到最優結果。

第二節：科斯定理(CoaseTheorem)

一、科斯定理的內容與證明

科斯(R.Coase)定理是人們對?科斯的著名論文《社會成本問題》(R.coase,(I960):“The

ProblemofSocialCostv,JournalofLawandEconomics3,1—44)的思想的一種歸納，科斯本

人從未定義過所謂的科斯定理。因此，對于科斯定理的含義，經濟學界有爭議。一篇論文能

引起如此之久的有益的爭論，一方面說明，科斯所討論的問題是十分深刻的；另一方面也說

明，科斯畢竟不是數理經濟學家，他用文字討論問題，畢竟不如用數學討論那么清晰，因此

在概念與邏輯上難免留下含混之處。這一節給出的科斯定理的表達，是經過凡

(Varian)麥斯克勒爾(A.MasYolleH)與格林(J.Green)這些一流的數理經濟學家用數學

邏輯進行推敲以后的定義，在邏輯上已濾掉了雜質。

科斯所討論的問題如下：

在第一節所述的只存在兩個消費者的經濟里，消費者1是引起負的外在性的人，消費者

2是直接受到負的外在性影響的人。現在考慮，能否通過明晰所有權的方式來使h達到最佳的

h。？科斯認為，這是可能的。

首先考慮，把“不存在負的外在性”這種權力賦予消費者2,即消費者2擁有潔凈環境

的所有權。這樣，如果沒有消費者2的許可，消費者1就不能從事會導致負的外在性的行動。

可以設想，消費者2要求，如果消費者1要從事會導致負的外在性的活動h,則必須向消費者2

支付總額為T的價值。如果這兩位消費者的偏好都是準線性的，他們各自的間接效用函數都

是在P給定時，”(PJz)就轉化為“(/?),/=1,2o那么，對

消費者1來說，當且僅當“(/?)-7之“(。)時，才會同意支付T同時從事h。從而，對于消費

者2來說，需要選擇兩個變量：h與T,使得

max(^2(A)+T)

h-QJ(17.12)

s.t.，(〃)一

將(17.12)式中的約束條件寫成等式，可以得到7=“(川-”(。)，代入(17.12)的目標函數

就有

max/(〃)+“僅)一，(°)(17-13)

力20

從式(17.13)中解最優的h,由一階條件，顯然會有

即2(%)二(h)

(17.14)

dhdh

而式(17.1句恰好就是式(17.8)。這說明，用清晰產權的辦法給予消費者2以“治洋環境”的所

有權，社會是可以達到使h等于最優的h°這一-狀態的。這是科斯討論的第一個重要結論。即，

以明晰產權的辦法來解決外在性問題，是能夠達到社會最佳的目標的。

科斯討論的第二個結論是，為了達到使h等于h°這一目標，產權在消費者1與消費者2之

間如何配置是無關緊要的3這個結論，大大出于人們一般感覺的意料。因此，需要證明。在

兩個消費者的偏好(效用函數)都為準線性的條件下，可以證明，科斯的第二個結論也是成

立的。

假定社會將所有權給予了消費者1，即消費者I擁有了污染環境的權力。在這種條件下，

消費者1就會使h達到競爭性的均衡水平h",而不是h°,為了使h低于h’，現在是消費者2必須

向消費者1支付T,因為產權現在是在消費者1手里…因為我們考慮的是消費者2的目標函數，

所以，T<0,即支付的T是從消費者2的手里流出再進入消費者1的手里。這樣，消費者2的目

標函數是max[r(〃)+7],但其面臨的約束是“(力)一丁之/(二)[請注意T是負的。],即

讓消費者1在獲得T之后采取h的凈效用不低于本來采取h―的凈效用。現在，數學規劃為:

maxL2(/?)+T]

h>O.T*"」(17.15)

“他)一7之“(/)

將(17.15)式中的約束條件寫成等式，再代入(17.15)中的H標函數，就有

max[^2(/z)-|-"(/?)——(〃*)](17.16)

結果與式(17.13)完全一樣：因，(力)與“(〃*)都只是常數項。不難看出，該是的最優解是

h=h°o

因此,無論是將所有權給予消費者2,還是將所有權給予消費者1,在產權明晰的條件下，

h都會等于h°。所不同的只是，在第一種場合，為了實現11=卜，要求消費者1向消費者2支付

的款項，而在第二種場合，為了使hJh",則要求消費者2向消費者1支付

“(〃”)一“伍")的款項。

由此，我們得到了科斯定理：

定理[科斯定理(CoaseTheorem)]：

在當事人的偏好(效用函數)都為準線性的條件下，如果經濟中出現了外在性，則討價

還價過程會產生一個有效為結果，而且該結果與所有權如何配置無關。

二、關于科斯定理的若干討論

上述關于科斯定理的表述中“在當事人的偏好(效月函數)都為準線性的條件下”這句

話是我們加進去的。這個條件一加，有關科斯定理的含糊之處就得到了澄清，原因在于，該

限定條件排除了收入變化對于資源配置所產生的收入效應。但是，這恰恰也是科斯定理的最

薄弱之處。因為，一般說來，資源配置過程中的收入效應是不該忽略的，所有權的不同配置

當然會產生收入效應，一家國有企業賣給一個資本家與該國有企業仍讓政府所有，其收入效

應是截然不同的。指出科斯定理對于效用函數為準線性的依賴性，指出科斯定理只有在不存

在收入效應時才正確,這是凡(Varian)(1987年)，麥斯克勒爾(Mas-Colle這與格林(Green)

(1995年)與梅爾斯(GarethD.myles)(1995年)所作出的貢獻。

科斯定理包含了兩個命題，即“有效性"命題與"不變性”(invariance)命題。有效

性是指明晰產權可以使污染這類負的外在性達到最佳的水平h°。而不變性則是指，不管產

權如何配置，只要產權是界定清晰的，則最終的污染水平是不變的，即資源配置的狀態如何

與產權在不同人之間的配置狀態無關。因此，人們常將這后一命題歸納為“無關性”。由于

科斯是假定經濟是競爭性經濟，而在競爭性經濟里交易費用為零，因此人們常將科斯定理的

后一命題表述為“只要交易費用為零，則所有權與資源配置無關”。

從六十年代科斯發表《社會成本問題》至今，經濟學界對上述兩個命題的討論所形成的

共識是：第一個命題是正確的，而第二個命題在某些條件下是錯誤的。只有當不存在收入效

應時，第二個命題才成立，而收入效應不存在的某種可能是，人們偏好關系是擬線性的。

我們先談“有效性”,

“有效性”命題所強調的是所有權在解決外在性問題過程中的作用。這當然是正確的，

而且對中國解決環境污染等負的外在性問題也有啟發。確實，所有權，或者說權利的法律規

則，在科斯定理中是處于核心地位的。正是這些法律上的規則決定了經濟中的當事人的各種

權利，包括享受沒受污染的新鮮空氣的權利、享受寧靜的權利，也正是這些規則決定了誰獲

得補償性的支付。從這個意義上說，科斯定理的含義是，為了處理外在性問題，用不著別的

政策干預，只需明晰所有權的界區，則經濟能夠達到有效的結果。一旦權力是定義明晰的，

則私人間以“私了”方式所達成的協定是可以達到帕累托最佳結果的。

再看“不變性”。

科斯定理的“不變性”命題指，外在性的均衡水平是獨立于所有權的歸屬狀態的。不管

把權力給予污染的制造者，還是把權力給予污染的受害者，只要權力分割是明晰的，則最后

的外在性水平是一樣的。

請看下面一個例子。

考慮有一家工廠正對附近的居民排放污染物。如果工廠擁有污染的權力，則需要由居民

向工廠支付補償費，以此來降低工廠的排污水平。令工廠為停止污染所要求的補償費為C,

又設污染對居民的損害可以用貨幣衡量為F。當F>C,居民當然會樂意向工廠支付C,以免除

污染所產生的損失F,污染會停止；當F<C時，居民就不愿支付C,這樣污染會繼續存在。我

們換一種情形，沒居民擁有不受污染的權利，這時就要求排污的工廠向居民支付補償費，工

廠停止污染的成本為C,而居民要求賠償的損失為F,如C<F,這時工廠如向居民支付F,不

如停止污染，損失C；如C>F,則工廠會同意向居民支付C,而繼續污染環境。在上述兩種

權力分配狀態下，停止或消除污染的條件都是F>C；一旦C>F,污染都會存在。因此，污染

水平的結果與權力在污染源單位（工廠）與受污者（居民）之間的