2023年初級銀行從業資格之初級風險管

理高分題庫附精品答案

單選題（共50題）

1、（2019年真題）借款人甲的內部評級1年期違約概率為0.01%,

則其根據《巴塞爾新資本協議》定義的違約概率為（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.04%

【答案】C

2、下列風險種類中，（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、

信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.操作風險

D.國家風險

【答案】C

3、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化

可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法

是()。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【答案】B

4、下列對商業銀行戰略風險管理的認識中，最恰當的是()。

A.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現

B.戰略風險管理短期內沒有益處

C.戰略風險管理不需要配置資本

D.戰略風險可能引發流動性風險、信用風險、市場風險

【答案】D

5、土地總登記申請與其他的土地登記申請最大的不同是()。

A.申請方法的不同

B.申請人的不同

C.土地登記通告的發布

D.申請接受單位的不同

【答案】C

6、信用評分模型的關鍵在于()。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確

定

【答案】C

7、假設某商業銀行的總資產為1500億元，總負債為1350億元，現

金頭寸為70億元，應收存款為5億元，則該銀行的現金頭寸指標為

Oo

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

【答案】D

8、銀行監管的基本目標可以概括為（）。

A.保護存款人利益，維護金融休系的安全和穩定

B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩定

C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩定

D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩定

【答案】A

9、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以

便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機不確定什么時候會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業

銀行創造附加價值

【答案】C

10、商業銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算

客戶的（）。

A.平均債務承受能力

B.最低債務承受能力

C.一般債務承受能力

D.最高債務承受能力

【答案】D

11、在單個客戶授信限額管理中，商業銀行對客戶進行信用評級后,

首要工作是確定客戶的（）。

A.最低債務承受額

B.最高債務承受額

C.平均債務承受額

D.以上均不正確

【答案】B

12、（）是商業銀行進行有效風險管理的最前端。

A.外部監督機構

B.財務控制部門

C.法律/合規部門

D.內部審計部門

【答案】B

13、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是（）。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C.系統性風險較低

D.風險識別和貸后管理難度大

【答案】C

14、下列有關插座的安裝，說法錯誤的是（）。

A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應在上方，面對三孔插座，

左邊接零線，右邊接相線；面對四孔插座，左孔接L1、下孔接L2、

右孔接L30

B.插座的接地線單獨敷設，不允許與工作零線混用

C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯連接

D.同一場所的三相插座，接線的相序一致。

【答案】C

15、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。

A.臺鉆鉆孔

B.手電鉆鉆孔

C.氣焊割孔

D.液壓沖孔

【答案】C

16、利率期限結構變化風險也稱為（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】B

17、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的

風險而持有的（??）。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

【答案】C

18、（2018年真題）《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商

業銀行（）的信息披露要求。

A.資本計量和管理

B.公司治理情況

C.財務會計制度

D.年度重大事項

【答案】A

19、計算總敞口頭寸比較激進的方法是（

A.累計總敞口頭寸法

B.凈總敞口頭寸法

C.短邊法

D.長邊法

【答案】B

20、財政政策對許多行業具有較大影響，當財政緊縮時，行業信貸

風險呈（）趨勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

21、由商業銀行總行對海外分行提供信用支持而引發的風險屬于()。

A.國家風險暴露

B.跨境轉移風險

C.高壓力風險事件

D.內部操作風險

【答案】B

22、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規

律。

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

C低風險高收益

D.高風險低收益

【答案】B

23、根據風險和收益匹配原則，商業銀行一般選擇四種策略控制操

作風險，下列屬于商業銀行控制操作風險策略的是（）o

A.識別風險

B.稀釋風險

C.規避風險

0.對沖風險

【答案】C

24、攝像機固定用（）要大小適配，數量符合要求，要隱蔽的攝像

機可設置在頂棚或嵌入壁內。

A.安裝緊固件

B.安裝套筒

C.安裝鎖釘

D.安裝固定件

【答案】A

25、下列屬于信用風險限額指標的是（）o

A.產品或組合敞口限額

B.單一客戶貸款集中度限額

C.敏感度限額

D.止損限額

【答案】B

26、商業銀行應當（）選取流動性風險的評估方法。

A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

B.流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分

析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現

金流分析法

C.商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀

行的流動性狀況

D.以上都不對

【答案】C

27、假設一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產總額為

1000000萬元，股東權益總額為300000萬元，則資產收益率為

（）。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35

【答案】A

28、一般匯率風險分為（）0

A.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險、外匯期權風險

B.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期權風險

C.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險

D.外匯交易風險、外匯結構性風險

【答案】D

29、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為

2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用

費為500元。請回答下列問題：

A.430元

B.860元

C.2150元

D.1075元

【答案】B

30、在市場風險計量與監測的過程中，公允價值、名義價值、市場

價值和內在價值四類價值中，更具有實質意義的是（）。

A.公允價值和內在價值

B.市場價值和公允價值

C.名義價值和市場價值

D.內在價值和名義價值

【答案】B

31、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監管和執行機構一致認

同并極力遵循的國際標準和工作方法。

A.預防為主

B.集中控制

C.風險為本

D.以人為本

【答案】C

32、某商業銀行在發放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。

若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。

這是風險管理技術和措施的()方法。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉移

D.風險規避

【答案】C

33、商業銀行風險識別最基本、最常用的方法是()。

A.失誤樹分析法

B.制作風險清單

C.專家調查列舉法

D.情景分析法

【答案】R

34、（）指的是風險存在于商業銀行業務的每一個環節，這種

內在的風險特性決定了風險管理必須體現為每一個員工的習慣行為,

所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.全員的風險管理文化

【答案】D

35、《巴塞爾新資本協議》通過降低監管資本要求，鼓勵商業銀行采

用（）技術。

A.低級風險量化

B.中級風險量化

C.高級風險量化

D.以上均不正確

【答案】C

36、按照《巴塞爾新資本協議》的規定，［）是一種特殊類型的操

作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰

款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A.法律風險

B.市場風險

C.操作風險

D.合規風險

【答案】A

37、因供役地權利人依法解除地役權合同導致地役權消滅的，注銷

登記申請人為（）o

A.地役權人

B.供役地權利人

C.土地使用權人

D.地役權人和供役地權利人

【答案】B

38、我國流動性風險監管中，存貸比的限額值是（）o

A.不大于70%

B.不大于75%

C.不小于70%

D.不小于75%

【答案】B

39、下列（）不屬于我國商業銀行面臨的風險種類。

A.信息風險

B.市場風險

C.操作風險

D.聲譽風險

【答案】A

40、核心負債比例的計算公式為（）o

A.核心負債/總負債x100%

B.核心負債/總資產x100%

C.核心資產/總負債xlOO%

D.核心負債/核心資產xlOO%

【答案】A

41、土地登記代理人要求報酬應當以（）為前提。

A.證書領到

B.約定的委托事務完成

C.合同到期

D.委托人自行確定

【答案】B

42、（2018年真題）在商業銀行的經營管理活動中，風險管理始終

都是由代表資本利益的（）來推動并承擔最終風險責任的。

A.董事會

B.監事會

C.股東大會

D.總經理

【答案】A

43、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元,

次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余

額0。則該商業銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。

A.35

B.32

C.36

D.30

【答案】A

44、下列各項中，不屬于土地總登記準備工作的是（）。

A.組織準備

B.行政準備

C.公告準備

D.技術準備

【答案】C

45、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權在于

（）o

A.委托人

B.土地登記代理人

C.土地登記代理機構

D.當地發證機關

【答案】A

46、下列各項不是文件或合同缺陷表現的是（）。

A.提供的產品在業務管理框架方面不完善

B.提供的產品在權利義務結構方面不健全

C.提供的產品在風險管理要求方面不完善

D.提供的產品在服務消費者方面考慮不周到

【答案】D

47、（2018年真題）主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的

行為是（）。

A.政治違約

B.不構成違約

C.主權違約

D.國別違約

【答案】C

48、商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法，計算某個債項

的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.5億元，回收總成本

為0.65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為

（）。

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】C

49、（2019年真題）監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體

風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監管資本

D.經濟資本

【答案】C

50、銀行的流動性風險與（）沒有關系。

A.資產負債期限結構

B.資產負債幣種結構

C.資產負債分布結構

D.資產負債類別結構

【答案】D

多選題（共20題）

1、《商業銀行資本管理辦法（試行）》明確?是出的資本監管要求的內

容有（）o

A.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充

足率分別為5%、6%和8%

B.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲備資本要求和

0~2.5%的逆周期資本要求

C.國內系統重要性銀行附加資本要求為1%

D.第二支柱資本要求

E.監管資本是從會計準則的角度進行的要求

【答案】ABCD

2、商業銀行風險管理部門的主要職責有（）o

A.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額

B.在限額違規的情況下及時向風險管理委員會報告

C.負責核準復雜金融產品的定價模型

D.協助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估

E.全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案】ABCD

3、下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，正確的有

()。

A.壓力測試必須具有意義且足夠審慎

B.壓力測試是一種定性與定量結合的風險分析與控制手段

C.在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力

測試過程

D.壓力測試是一種以定量為主的風險分析與控制手段

E.商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓

力測試的要求

【答案】ABD

4、銀行風險監管指標的監測評價應遵循(.)。

A.準確性原則

B.可比性原則

C.及時性原則

D.持續性原則

E.法人并表原則

【答案】ABCD

5、違約風險暴露包括0。

A.公司風險暴露

B.零售風險暴露

C.主權風險暴露

D.金融機構風險暴露

E.股權風險暴露

【答案】ABCD

6、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。

A.根據經驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關

變量，模擬出特定形式的函數

B.利用歷史數據進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現其對

這一類借款人違約的影響程度

C.將同類的潛在借款人的相關變量代入函數式算出數值，作為決策

是否貸款的標準

D.在使用模型的過程中，不斷根據新獲得的數據對模型進行修正

E.不斷利用數字模擬對模型進行壓力測試和修正

【答案】ABC

7、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括()。

A.反映專門市場風險因素或類型的報告

B.壓力測試開展情況

C限額執行情況

D.反映具體業務組合風險狀況的報告

E.董事會、高級管理層及其委員會確定的;艮告

【答案】AD

8、巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括

Oo

A.商業銀行應保持公司治理的透明度

B.董事會和高級管理層應有效發揮內部審計部門、外部審計單位及

內部控制部門的作用

C.董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行

的傳達貫徹

D.董事會應確保對高級管理層是否執行董事會政策實施適當的監督

E,有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任,

并在全行實行問責制

【答案】ABCD

9、下列關于戰略風險細化的說法，正確的有()。

A.產品成本增加屬于行業風險

B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險

C.根據客戶需求的改變而創造需求屬于客戶風險

D.產品研發失敗屬于項目風險

E.收益下降屬于品牌風險

【答案】ABCD

10、關于內部評級論述正確的是()o

A.根據對商業銀行內部評級體系依賴程度不同，內部評級法又分為

初級法和高級法

B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概

率，其他風險要素采用監管當局的估計值

C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、

違約損失率、違約風險暴露、期限

D.初級法和高級法的區分適用于非零售暴露和零售暴露

E.初級法和高級法的區分只適用十非零售暴露，對十零售暴露，只

要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD

【答案】ABC

11、下列屬于市場風險的有()。

A.利率風險

B.股票風險

C.違約風險

0.匯率風險

E.商品風險

【答案】ABD

12、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費

者()。

A.違約風險的大小

B.開戶后給商業銀行帶來潛在收益

C.破產風險的大小

D.壞賬風險的大小

E.風險偏好

【答案】AD

13、下列選項中，屬于短期流動性風險計量指標的有(