風險經理崗位資格考試專項測試題單選題（總共40題）1.農業銀行橫向考核方面,錯誤的表述為()。(1分)A、橫向考核將相關風險考核指標按照部室管理職責分解至相關部室B、包括管理評價類風險考核和業務經營類風險考核C、對支持保障部門設置風險管控有效性指標D、不良貸款管控指標分解落實到公司業務部、大客戶部等前臺部門答案：C解析：

暫無解析2.銀行可以通過()來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。(1分)A、歷史模擬B、統計分析C、壓力測試D、方差分析答案：C解析：

暫無解析3.結合風險識別結果,通過量化測評確定信用集中度風險大小及影響程度的過程屬于()。(1分)A、信用集中度風險識別B、信用集中度風險評估C、信用集中度風險監測和報告D、信用集中度風險處置答案：B解析：

暫無解析4.在規定期限內,高管人員及相關員工職責內的風險損失超常暴露,商業銀行()。(1分)A、不得收回相應期限內發放的績效薪酬B、應追回歷年對相關人員發放的績效薪酬C、有權將相應期限內發放的基本工資全部追回D、有權將相應期限內發放的績效薪酬全部追回答案：D解析：

暫無解析5.以下哪一項不是內部評級測算系數法的計量對象()。(1分)A、次級類個人貸款B、關注類低信用風險信貸業務C、部分內評未覆蓋的正常個人貸款D、應計利息答案：A解析：

暫無解析6.外匯風險包含在銀行的()。(1分)A、交易賬戶但不包括銀行賬戶B、交易賬戶和銀行賬戶C、銀行賬戶但不包括在交易賬戶D、外匯賬戶和資產賬戶中,不包括在表外業務中答案：B解析：

暫無解析7.以下關于零售內部評級法說法錯誤的是()。(1分)A、2014年4月,銀保監會正式核準我行實施零售內部評級法B、對外,評級結果用于信用風險加權資產和資本充足率計量C、對內,用于銀行內部管理,包括為客戶信貸準入、授信管理、風險定價等提供依據D、零售內部評級分為初級法和高級法答案：D解析：

暫無解析8.行業信用風險額度占農業銀行資本凈額比例小于()的,與其他行業歸并設限、統一管理。(1分)A、1%B、2%C、5%D、7%答案：A解析：

暫無解析9.非信貸資產風險分類的必要環節不包括()。(1分)A、分類發起B、分類審核C、分類審議D、分類認定答案：C解析：

暫無解析10.因銀行自身業務中斷、交割延誤、內部案件造成客戶資金或資產等損失的賠償金額屬于()。(1分)A、資產損失B、對外賠償C、追索失敗D、賬面減值答案：B解析：

暫無解析11.下列不屬于三農信貸業務特色擔保方式的有()。(1分)A、多戶聯保B、公司+農戶保證擔保C、農民專業合作社保證擔保D、信用擔保機構保證擔保答案：D解析：

暫無解析12.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是()。(1分)A、收益率曲線風險B、期權性風險C、重新定價風險D、基準風險答案：C解析：

暫無解析13.由于金融市場價格不確定性而引起的風險是()。(1分)A、市場風險B、信用風險C、法律合規風險D、操作風險答案：A解析：

暫無解析14.2010年5月,某網點柜員挪用客戶張某賬戶資金220萬元。2010年7月,柜員個人資金歸還客戶張某賬戶資金50萬元。2010年9月,挪用客戶李某賬戶資金100萬元,用于歸還張某賬戶資金缺口。2011年12月,該網點發現柜員挪用事實,該事件風險金額是()。(1分)A、220萬元B、70萬元C、100萬元D、170萬元答案：D解析：

暫無解析15.農戶申請農村個人生產經營貸款不可用于()。(1分)A、漁業養殖和捕撈B、肉豬養殖C、種植番茄D、修繕自家住房答案：D解析：

暫無解析16.以下關于經濟資本的說法中,不正確的是()。(1分)A、一般通過模型化方法計算B、是銀行實際持有的資本C、可用于資本配置管理D、可用于績效考核答案：B解析：

暫無解析17.以下關于零售申請評分的說法錯誤的是()。(1分)A、用于識別新申請貸款的信用風險B、根據客戶申請貸款時的信息進行評分C、用于決定是否授予客戶貸款D、用客戶的還款行為等信息進行建模答案：D解析：

暫無解析18.以下關于信息科技風險監測指標的說法不正確的是()。(1分)A、包括事前、事中、事后的信息科技風險指標B、包括總分行信息科技部門和風險管理部門設置的指標C、重要信息系統累計中斷時間屬于信息科技風險指標D、信息科技部門設置的信息科技風險指標不應納入計量、考核評價體系答案：D解析：

暫無解析19.員工參與民間借貸和非法集資引發的操作風險,按操作風險成因分類,屬于()。(1分)A、內部程序風險B、員工風險C、信息科技系統風險D、外部風險答案：B解析：

暫無解析20.下列關于內部評級結果在風險報告方面應用的說法,正確的是()。(1分)A、風險報告的內容包括內部評級運行、驗證、單一客戶或債項以及資產組合的風險狀況B、風險報告的對象包括高管層,不包括董事會C、對于單一客戶或債項以及資產組合出現明顯風險信號,導致內部評級結果明顯惡化的,下級行應按季向上級行進行報告D、一級分行風險管理部應定期向本級行高管層報告本級行內部評級運行、驗證情況答案：A解析：

暫無解析21.以下零售貸款業務品種實行免評分的有()。(1分)A、三農個人貸款B、個人生產經營貸款C、個人質押貸款D、準貸記卡透支答案：C解析：

暫無解析22.實施內部評級法的銀行,在非零售風險暴露內部評級體系設計中,應具備()以上的歷史數據來估計違約概率,()以上的歷史數據來估計違約損失率。(1分)A、5年;5年B、7年;7年C、5年;7年D、7年;5年答案：C解析：

暫無解析23.以下各項不屬于風險轉移策略的是()。(1分)A、擔保B、備用信用證C、風險溢價D、期權答案：C解析：

暫無解析24.農業銀行合作性同業存款期限最長一般不超過多久?()(1分)A、3個月B、6個月C、1年D、2年答案：C解析：

暫無解析25.下列哪類資產不能由系統直接認定為正常類()。(1分)A、現金類資產B、衍生金融資產C、分類時點本、息均未逾期的政策性銀行債券D、分類時點本、息均未逾期的地方商業銀行債券答案：D解析：

暫無解析26.關于賬面資本、監管資本和經濟資本的說法中,不正確的是()。(1分)A、賬面資本是資產負債表在某一時點上的存量B、商譽應從監管資本中扣除C、經濟資本逐漸成為確定賬面資本和監管資本的重要參考依據D、一般來說,賬面資本應當小于監管資本答案：D解析：

暫無解析27.以下哪一項不屬于信息科技外包管理范圍中準入管理的工作內容:()(1分)A、立項申請B、盡職調查C、風險評估D、服務商監測與評估答案：D解析：

暫無解析28.()將歷史情景下計算的頭寸估值與今日估值做差得到虛擬的每日損益,將每日損益排序,找出置信度對應的分位點,即歷史模擬法VaR。(1分)A、歷史模擬法B、方差-協方差法C、計量法D、蒙特卡洛模擬法答案：A解析：

暫無解析29.資產信用風險自初始確認后已顯著增加但尚無客觀減值證據的,損失階段劃分為()。(1分)A、階段一B、階段二C、階段三D、階段四答案：B解析：

暫無解析30.正常類的個人住房貸款業務、三農個人貸款和個人質押貸款分別應該使用哪種方法計量其信用風險經濟資本()。(1分)A、簡單系數法、內部評級測算系數法、零售業務模型法B、內部評級測算系數法、簡單系數法、零售業務模型法C、簡單系數法、零售業務模型法、內部評級測算系數法D、零售業務模型法、簡單系數法、內部評級測算系數法答案：D解析：

暫無解析31.商業銀行在日常操作中,對優質大客戶提供的貸款利率可以在基準利率的基礎上一定幅度內下浮,對一般客戶提供的貸款利率可以在基準利率的基礎上一定幅度內上浮,該規定體現了銀行()風險管理策略。(1分)A、風險分散B、風險對沖C、風險轉移D、風險補償答案：D解析：

暫無解析32.內部評級法下,違約概率是指()。(1分)A、在未來一段時間內借款人發生違約的可能性B、某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例C、債務人違約時預期表內和表外項目的風險暴露總額D、借款人完成貸款協議規定的所有義務(本金、利息和費用)所需要的最長剩余時間答案：A解析：

暫無解析33.存在潛在違約風險的客戶,應提前納入負面展望清單,按照風險嚴重程度分為()風險級次進行分級管理,并采取有針對性的管理措施。負面清單中風險程度最高級次的客戶,評級不應高于()級。(1分)A、2個;BBBB、3個;BBBC、2個;BBBD、3個;BBB答案：B解析：

暫無解析34.對于()資產,要充足計提減值準備,繼續進行清收處置,收集相關材料,做好核銷準備。(1分)A、關注類B、次級類C、可疑類D、損失類答案：D解析：

暫無解析35.對于采用信用方式放款的自然人客戶貸款,逾期超過()天的,將會由系統批處理至不良。(1分)A、20B、30C、60D、90答案：B解析：

暫無解析36.新客戶應在確定屬于()類客戶后再辦理授(用)信業務。(1分)A、支持B、維持C、壓縮D、退出答案：A解析：

暫無解析37.()等風險基礎信息是減值計量的基礎和前提,為保證信用類資產減值計量的基礎信息準確,各級行要持續規范相關工作的開展,確保結果客觀、準確、審慎。(1分)A、經濟資本、行業限額B、信貸客戶分類C、信用評級、風險分類D、客戶授信額度答案：C解析：

暫無解析38.以下押品中,不屬于三農特色押品的是():(1分)A、商用房地產B、林權C、海域使用權D、農村房地產答案：A解析：

暫無解析39.我行非零售客戶評級模型中客戶自身風險評價包括財務風險因素分析和非財務風險因素分析兩個方面,以下不屬于財務風險因素分析的是()。(1分)A、客戶財務杠桿分析B、客戶管理水平分析C、客戶償債能力分析D、客戶盈利能力分析答案：B解析：

暫無解析40.某銀行總行為進行系統設計準備,調整了系統參數,導致該行全國多個營業網點出現系統故障,業務停辦數小時,給客戶和銀行造成了損失。這屬于操作風險事件中的()。(1分)A、執行、交割和流程管理事件B、客戶、產品和業務活動事件C、信息科技系統事件D、實物資產的損壞答案：C解析：

暫無解析多選題（總共30題）1.下列違規行為中,未造成嚴重后果的,給予記過至記大過處分;造成嚴重后果的,給予降級至開除處分的是()。(1分)A、隱瞞關鍵風險信息,造成評級結果低估客戶風險的B、未按規定正確選擇行業屬性、模型敞口或評級方法進行評級,造成評級結果低估客戶風險的C、定性指標評估與客戶實際風險狀況明顯不符,造成評級結果低估客戶風險的D、未按規定開展違約認定的答案：ABC解析：

暫無解析2.下列關于集團成員評級的說法,正確的是()。(1分)A、集團財務公司選用金融機構敞口進行評級B、有實際經營的集團本部按照自身行業屬性選擇適用的模型敞口C、實行統貸統還融資模式、無對外獨立融資權的集團子公司,可直接應用集團整體評級D、集團成員評級高于集團整體評級的,原則上不得超過2個級別答案：BCD解析：

暫無解析3.存在以下哪種情況下,農戶貸款分類形態不得高于可疑類的():(1分)A、債務人拒絕或阻撓貸后檢查或提供虛假材料、信息,且本金或利息已經逾期的;B、債務人有黃、賭、毒等不良行為,且本金或利息已經逾期的。C、由于自然災害、借款人經營不善等因素,預期對債務人的收入產生不利影響;D、由于債務人家庭出現重大不利變故,如家庭某成員重病、傷殘等,預計對債務人的支出產生不利影響。答案：AB解析：

暫無解析4.新準則下,信用類資產減值測試方法包括()。(1分)A、風險參數模型法B、遷移模型C、現金流折現模型法D、滾動率模型答案：AC解析：

暫無解析5.以下關于風險調整后的資本收益率()的說法,正確的是()。(1分)A、在經風險調整的業績評估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是風險調整的資本收益率(RAROC)B、在單筆業務層面上,RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配,為商業銀行是否開展該業務以及如何定價提供依據C、經風險調整的資本收益率(RAROC),克服了傳統財務績效考核中盈利指標未充分反映風險成本的缺陷D、在資產組合層面上,商業銀行在評估單筆業務的風險和資產組合效應之后,可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配答案：ABCD解析：

暫無解析6.違約損失率()也是影響經濟資本計量結果的重要因素,()。(1分)A、在其他因素不變的情況下,LGD越大,整體風險程度較大,經濟資本占用水平越高B、通過計算加權LGD及變化情況,可以分析貸款擔保結構C、通過計算加權LGD及變化情況,可以分析緩釋水平及變動趨勢D、通過分析各類押品的貸款余額占比及變化,可以分析貸款擔保結構的變化原因答案：ABCD解析：

暫無解析7.關于信貸資產風險分類,表述正確的是()。(1分)A、對法人客戶信貸資產,至少按季進行一次分類B、對實施五級分類管理的貸款,風險分類主要采取脫期法,根據貸款逾期時間及擔保方式,由信貸管理系統每日自動認定分類級次。信貸資產風險狀況變化時,應及時進行分類形態的調整和認定C、需要重組的貸款應至少歸為可疑類D、信貸資產風險分類的基本流程為:分類發起-分類審核-(分類審議)-分類認定答案：ABD解析：

暫無解析8.客戶評級的對象為非零售客戶,包括農業銀行授信(擬授信)以及為農業銀行授信(擬授信)客戶提供保證擔保的各類()。(1分)A、企業法人B、事業法人C、金融機構D、機關法人答案：ABCD解析：

暫無解析9.商業銀行風險調整后的資本收益率()分析方法中,已經考慮在內的損失包括()。(1分)A、預期損失B、極端損失C、極小概率事件的損失D、非預期損失答案：AD解析：

暫無解析10.我行非零售客戶評級模型在客戶自身層面,主要考慮財務和非財務風險因素分析兩個方面,以下哪幾項屬于財務風險因素分析()。(1分)A、客戶財務杠桿分析B、客戶管理水平分析C、客戶償債能力分析D、客戶盈利能力分析答案：ACD解析：

暫無解析11.我行不良貸款處置包括以下()方式。(1分)A、破產清償B、訴訟(仲裁)追償C、核銷D、批量轉讓答案：ABCD解析：

暫無解析12.以下屬于信用風險管理范疇的是()。(1分)A、區域風險B、行業風險C、客戶風險D、剩余信用風險答案：ABCD解析：

暫無解析13.操作風險損失數據的要素應至少包括()。(1分)A、事件發生時間、發現時間、處置結束時間B、業務條線名稱C、涉及金額、風險金額、實際損失金額D、損失事件類型答案：ABCD解析：

暫無解析14.《商業銀行信息科技風險管理指引》(銀監會發[2009]19號)要求()。(1分)A、商業銀行應制定符合銀行總體業務規劃的信息科技戰略、信息科技運行計劃和信息科技風險評估計劃B、商業銀行應確保配置足夠人力、財力資源,維持穩定、安全的信息科技環境C、商業銀行應建立有效的機制,實現對信息科技風險的識別、計量、監測和控制,促進商業銀行安全、持續、穩健運行D、商業銀行應建立有效的機制,推動業務創新,提高信息技術使用水平,增強核心競爭力和可持續發展能力答案：ABCD解析：

暫無解析15.零售風險暴露的特征有()。(1分)A、債務人是一個或幾個自然人B、筆數多C、單筆金額小D、按照組合方式進行管理答案：ABCD解析：

暫無解析16.商業銀行資本的作用主要體現在()。(1分)A、優化資產負債結構B、吸收和消化損失C、限制商業銀行業務過度擴張和風險承擔D、維持市場信心答案：ABCD解析：

暫無解析17.下列屬于市場風險限額的是()。(1分)A、頭寸限額B、敏感性指標限額C、止損限額D、交易對手限額答案：ABC解析：

暫無解析18.進行操作風險預計損失金額確認時,其中預計負債包括()。(1分)A、本方律師費B、向對方當事人支付的款項C、保險保費支出D、可能承擔的訴訟費用答案：BD解析：

暫無解析19.下列()屬于操作風險損失中的追索失敗。(1分)A、資金劃轉錯誤帶來的損失B、外部欺詐和偷盜導致的賬面資產或收入損失C、相關文件要素缺失帶來的損失D、自然災害所導致的賬面價值減少答案：AC解析：

暫無解析20.高級管理層在信息科技治理和管理中的職責是()。(1分)A、承擔信息科技風險管理最終責任B、負責審定信息科技風險管理相關策略、制度C、建立清晰有效的信息科技風險管理體系,明確信息科技風險管理職責D、決策信息科技風險管理的重大事項,為信息科技風險管理配備適當資源答案：BCD解析：

暫無解析21.完善的操作風險管理體系應包括的基本要素有()。(1分)A、董事會、高級管理層職責B、適當的組織架構C、操作風險管理政策、方法和程序D、計提操作風險所需資本的規定答案：ABCD解析：

暫無解析22.不良貸款風險化解取得實效需上調至關注類的,必須同時具備以下條件。()(1分)A、借款人生產經營基本恢復正常,所有逾期本金、利息及其他欠款已全部償還B、借款人生產經營完全恢復正常C、逾期本息及其他欠款償還后,至少在隨后連續兩個還款期或6個月內(按兩者孰長的原則確定)正常還本付息D、預計之后也能按照合同條款持續還款答案：ACD解析：

暫無解析23.市場風險管理是()市場風險的全過程。(1分)A、識別B、計量C、監測D、控制答案：ABCD解析：

暫無解析24.農業銀行信用集中度風險管理適用于以下哪些資產和業務()。(1分)A、一般貸款B、融資租賃C、買入返售非金融機構資產D、衍生產品答案：ABCD解析：

暫無解析25.關于信用卡循環信貸賬戶,以下說法正確的是()。(1分)A、是指最近一段時間無貸款逾期、但產生利息的信用卡賬戶B、該類客戶使用信用卡,不是因為自身資金不足C、該類客戶使用信用卡,與自身資金不足存在關系D、是指最近一段時間從無利息產生的信用卡賬戶答案：AC解析：

暫無解析26.信息科技外包遵循的原則有()。(1分)A、涉及科技核心能力的職能不外包原則B、堅持外包風險、成本及效益平衡的原則C、強化外包風險的事前控制與持續管控的原則D、堅持成本最小化的原則答案：ABC解析：

暫無解析27.下列關于資本的說法,正確的是()。(1分)A、為保證資本吸收損失的質量,監管機構還規定將商譽、其他無形資產(土地使用權除外)項目從資本中進行扣除B、賬面資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本C、經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下,為了覆蓋未來一定期限內的非預期損失所需要的資本D、監管資本由銀行根據自身的業務特征、風險計量模型自行計算答案：AC解析：

暫無解析28.以下各項不屬于流動性風險產生原因的是()。(1分)A、資產負債期限基本匹配B、存款集中支取C、市場深度不足,銀行無法以合理市場價格出售資產D、貸款集中到期收回答案：AD解析：

暫無解析29.操作風險報告可應用于()。(1分)A、風險提示B、損失數據收集C、操作風險計量D、考核答案：ABC解析：

暫無解析30.2007年底,美國爆發了次債危機。長期以來,有些美資商業銀行員工違規向信用等級較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款,由于房地產市場回落,大量違約客戶出現,不再償還貸款,形成壞賬,次債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌,眾多機構的投資受損,并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金,使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風險。(1分)A、市場風險、流動性風險B、信用風險C、操作風險D、聲譽風險答案：ABCD解析：

暫無解析判斷題（總共30題）1.我行對個人質押貸款、個人助學貸款、下崗失業人員小額擔保貸款、低信用風險信貸業務等個人貸款品種,實行免評分。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析2.我行建立了縱橫雙線、統分結合的操作風險管理組織架構,實行層級負責制和條線管理制。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析3.客戶首次購買理財產品進行風險承受能力評估后,我行無需再對客戶風險承受能力進行持續評估。(1分)A、正確B、錯誤答案：B解析：

暫無解析4.第二還款來源保障度測評,是農業銀行按照一定的定性與定量標準,通過綜合分析第二還款來源的有效性、充足性和流動性,評價第二還款來源對債權的保障程度,并劃分到不同等級的過程。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析5.表內信貸資產[貸款、貼現、墊款、透支等)屬于信用類資產。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析6.按照“誰發生,誰報告”的原則,操作風險事件由事發單位進行報告。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析7.恢復點目標【RPO】指災難發生后,信息系統或業務功能從停頓到必須恢復的時間要求。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：B解析：

暫無解析8.因黑客攻擊導致商業銀行信息系統異常、重要業務停止運營的突發事件,不屬于業務連續性管理的范圍。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：B解析：

暫無解析9.壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析著重分析單個重要風險因素或少數幾項關系密切的因素對特定業務單元或銀行整體的影響,情景分析則是側重評估多個風險因素同時發生變化以及某些極端不利事件發生對特定業務單元或銀行整體的影響。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析10.貸款定價主要考慮成本、風險溢價、目標收益率以及市場等因素,必須充分覆蓋資金成本、管理成本、稅負成本、預期損失。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析11.債務人涉及刑事案件,或承擔重大民事賠償責任,對還款能力造成嚴重影響的,農戶貸款風險分類形態不得高于次級類（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析12.貸款約期是指對貸款發放時間、到期時間、還款計劃等要素進行約定,并在借款合同【不含展期或期限重組協議】中予以規范的行為。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：B解析：

暫無解析13.董事會和高級管理層負責確定金融機構的核心價值觀。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析14.采用模型評級方式的客戶評級,可隨信貸業務一并審核、認定,也可單獨審核、認定。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：B解析：

暫無解析15.借款人為總行級或一級分行級核心客戶,可對信貸資產十二級分類系統測評結果向上推翻。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解