一、學位論文選題名稱及題目來源；選題名稱：招商銀行XX支行商業個人消費信貸業務的風險管理研究題目來源：結合本人工作實際情況自擬二、學位論文選題的目的和意義；信貸風險是商業銀行所面臨的基本風險，也是目前我國商業銀行面臨的主要金融風險。由于是在金融危機以來，信貸風險在全球金融形勢萎靡不振的情況下爆發的可能性就更大了。尤其是對我國商業銀行而言，由于金融創新相比其他發達國家發展緩慢，主要的利潤來源是存貸息差，這樣，在金融危機下一旦信貸風險爆發，商業銀行就直接面臨著倒閉的危險。對商業銀行而言，加強對信貸風險的管理應當成為商業銀行信貸業務的核心內容之一，它對商業銀行能夠平穩發展具有重大意義。銀行的信貸風險也就是借款人可能發生的信用風險。這種信用風險發生是因為借款人不良表現，或者借款人不能按合同履行義務所造成的銀行呆壞賬造成的損失。由于銀行的貸款是依靠存款人的存款量為基礎向外借貸的，當貸款不能收回，則可能發生銀行無法正常清償從而導致銀行破產。消費信貸作為銀行信貸中的重要組成部分，目前隨著中國經濟發展格局不斷深化和居民個人財富不斷增長，為了滿足城鄉居民消費結構升級和轉型，各類商業銀行提供了包括個人住房消費貸款、個人住房裝修貸款、汽車消費貸款、個人存單質押貸款、個人耐用消費品貸款、個人助學貸款、個人旅游貸款等各類消費信貸業務。自20世紀90年代以來便開始了蓬勃的發展，根據波士頓咨詢公司（BCG）研究報告，2015年中國個人消費貸款將達21萬億元，從2005年到2010年，中國的消費貸款余額以平均每年的增長速度是29%，雖然未來5年的增長速度會放緩至24%，但這個增長速度依然是十分客觀的，隨著個人消費貸款進入快速增長期，如何結合所在銀行現狀對改善或提高現有銀行治理結構下的消費貸款風險也愈發重要。由于根據2010年9月巴塞爾委員會通過的《巴塞爾新資本協議III》的相關內容，三級資本充足率的最小值，分別為普通股4.5%，以及資本6%總資本充足率8%；同時為了保證銀行有足夠的資本在經濟衰退期吸收損失，規定資本的留存超額資本充足率為2.5%，并且從2019年開始，商業銀行普通股充足率要達到7%，其中一級資本充足率為8.5%，總資本充足率為10.5%。而我國截止到2003年，11家商業銀行的資本充足率為7.35%，而112家城市商業銀行的資本充足率為6.13%，這與新巴塞爾協議規定的8%還有一定距離，預示著未來我國商業銀行的信貸風險管理升級壓力較大。而個人消費信貸由于具有信貸對象分散、信用信息難以收集以及發展很不完善的現狀和特點，因而消費信貸雖然品種多，但是還主要集中在住房貸款和汽車消費貸款兩個方面，占所有消費信貸的83%左右。由于近年來房地產過熱，我國加大了對房地產的打壓力度，一度出現了房產空置、房價被高估和房地產業泡沫嚴重的現象，未來對房價看跌預期越來越濃重，一旦房地產泡沫破裂，房價下跌必然導致個人信貸風險的發生。本文將立足于當今我國經濟發展的現狀，對商業銀行的消費信貸風險情況及成因進行研究，希望能夠在當前金融危機情況下，國內經濟發展不平穩的前提下，探討個人信貸風險的管理。本文通過總結國外商業個人消費信貸業務的風險管理系統建設實施的經驗，以招商銀行XX支行商業個人消費信貸業務風險管理為例，對其發展階段、現狀及存在的問題進行分析，對招商銀行XX支行商業個人消費信貸業務風險管理系統及其實施與完善等內容進行分析比較，期待得出對招商銀行XX支行風險管理提供有益的政策建議。這里選擇招商銀行作為研究對象的主要原因有：招商銀行近年來是我國個人信貸業務占信貸業務比例最大的商業銀行，近年來招商銀行以個人消費信貸為關鍵的信貸拓展市場進行發展，在個人消費信貸風險管理上積累了一定的經驗，是我國商業銀行消費信貸管理中取得成績較多的銀行，對其個人消費信貸風險管理進行研究可對其他商業銀行的個人消費信貸管理起到一定的借鑒作用。3）本選題研究領域的歷史、現狀、發展趨勢分析；1.國外研究現狀國外對信貸風險的分析是從信息不對稱角度展開的。上個世紀70年代開始，國外學者應用微觀經濟學理論、博弈論和不完全契約理論來研究銀行和企業之間的信貸關系，對信貸風險的產生和防范提出了解決的框架。Stiglitz和Weiss建立了信息不對稱市場的信貸配給模型，對銀行信貸配給行為進行研究。Lelend（1977）認為企業如果可以通過自身渠道進行融資，會盡量避免風險而選擇外部融資，但是信息不對稱的存在使得銀行無法判定企業風險的大小，反而會形成逆向選擇，風險大的融資才能夠得到外部融資，導致融資均衡結果的無效率。Bolton和Scharfstein對企業還貸動力進行研究，認為銀行終止貸款會提供企業足夠的還貸激勵。Hart和Moore對銀行企業之間的債務安排進行討論，認為債務的存在有助于企業通過現金流來償還債務，Hart和Moore通過給出不同情況下的最優合約狀況，來探討銀行與企業之間的債務償還。國外對銀行信貸風險的研究，除了理論之外，最重要的是實證分析。摩根1997年建立了Var信用度量模型，KMC公司研究給出了以期權理論為基礎的KMV模型，瑞士信貸銀行以保險精算為基礎與麥肯錫公司建立起CreditPortfolioView模型，盡管這些模型改善了之前的線性模型的不完善，但是也存在著諸如損失分布不對稱以及數據匾乏等理論和實際問題。現在，西方國家對信貸風險管理的研究發展方向是理論與定量分析相結合。而定量分析多是應用KMV模型、CreditPortfolioView模型和Var模型進行的實證分析，用以對市場信貸風險進行預測。2.國內研究現狀國內學者對商業銀行信貸風險管理的理論研究比較少，而且創新性不足，主要集中在對國外研究方法的介紹和借鑒上，并且以國內銀行業數據來檢驗和評估國外信貸風險管理的適用性。張宗益、朱小宗(2004)從多個方面比較分析了信貸風險度量模型，并以國內銀行也數據為例進行了范式比較和實證比較，對各個模型進行了優劣分析。林躍武、許大慶(2010)論述了我國商業銀行面臨的八大信貸風險，其中涉及項目貸款、地方融資平臺、房地產貸款以及中小企業貸款等八個方面的信貸風險，并提出了相應的政策建議。郭毅飛(2010)從外部因素和內部因素兩個方面指出了我國商業銀行信貸風險的形成原因，并提出了相應的政策建議。胡陽、李藝凡、王欣然(2010)從金融衍生品對商業銀行信貸風險控制的角度指出了金融危機后金融衍生品的應用對商業銀行信貸風險的影響。對個人消費信貸的研究，主要集中在以下幾方面：第一，對個人消費信貸的發展現狀及特點的研究。陳天一等（2010）對我國當前個人消費信貸的類別進行了分析，并對不同類別的個人消費信貸的特點進行定了歸納總結，他認為當前個人信貸的發展主要以個人住房抵押貸款、汽車貸款、助學貸款、醫療貸款、旅游貸款、大件耐用消費品貸款等10多個信貸品種。而消費貸款品種仍集中在住房貸款、汽車消費貸款等傳統個貸業務，兩者業務規模已達到消費貸款總規模的83%，其他新型消費業務發展較慢。劉瀟（2010）對我國個人消費信貸管理的現狀進行了分析，文中作者對我國個人消費信貸發展歷程進行了總結，從1985年開始深圳發放第一筆個人住房貸款后，進入21世紀個人消費信貸得到了快速發展，2008年，美國次貸危機下我國個人信貸中，房貸占到90%，但是整體看來，個人消費信貸在商業銀行總體信貸中所占的比例還很低，未來具有較大的發展前景。第二，對個人消費信貸風險管理存在的問題及制約因素的研究。劉冰潔（2010）對金融我給記下個人消費信貸風險進行了總結，認為主要有道德風險、業務風險、法律法規的風險、經濟和政策變動等對個人消費信貸風險大小產生影響，針對這些風險管理中的問題，作者提出從個人住房信貸、汽車信貸入手對個人消費信貸風險管理進行重點監管，同時商業銀行應當加強個人信用評價體系建設，完善商業銀行內部控制等來管控個人消費信貸風險。于志武（2011）也認為個人消費信貸風險管理中主要存在的問題是個人征信系統還不完善，商業銀行管理水平還不夠，抵押物變現難和商業銀行盲目擴張個人信貸，且我國法律法規不健全導致了個人消費信貸風險管理有效性差，風險攀升。王淑華（2011）還提出了我國個人消費信貸風險管理中，消費者的信貸觀念對個人消費信貸風險管理具有重要的影響，消費者的個人信用意識不高，導致了消費者對違約的后果認識不足，增加了消費者信用風險等，為銀行個人信貸風險管理帶來了更大的壓力。第三，對個人消費信貸風險管理的信用體系建設的研究。從學者對消費者信貸風險的現狀和問題的研究中，大部分學者就當前我國個人消費信貸風險高發的問題成因探討中都提到了要建設個人消費信貸風險管理的信用管理體系。李立剛（2011）就個人消費信貸的信用建設進行了分析，認為應當從消費者的消費觀念、消費者對信用的認識為根本入手來改善當前消費者對信貸違約的認識，同時，從外部來講，應當展開征信工作來建立信用系統，同時信用擔保制度、審批制度等也應當同步完善來建設完善的信用體系。第四，對國外商業銀行個人消費信貸風險管理的經驗借鑒研究。郭慧，周偉民（2007）就中美個人消費信貸風險管理進行了對比分析，認為美國具有豐富的個人消費信貸產品，并且個人消費信貸機構眾多，不但包括商業銀行，還有信用合作社和金融公司提供個人信貸，美國還具有完善的信用體系和政策法律制度環境，對美國個人信貸風險管理具有良好的保護作用。4）研究方案（一）本選題研究的主要內容和重點：本文將會在明確闡述商業銀行個人信貸風險的分類、內涵、具體管理內容和管理方法的基礎之上，結合金融危機后，我國商業銀行個人消費信貸狀況的變化，通過借鑒其他發達國家商業銀行個人消費信貸風險管理中的成熟經驗，結合中國的具體國情，以**行**支行為例，具體談論我國商業銀行金融危機下個人消費信貸管理中存在的漏洞以及可能會引發的風險、風險背后的成因。因此，本文一共分下面幾部分對我國商業銀行的信貸風險管理進行分析：第一部分，文章闡述了選題的背景、意義，對國內外學者研究商業銀行信貸風險的學術成果進行了簡單回顧，并對本文的研究思路和方法進行簡要介紹；第二部分，將著重闡述商業銀行個人消費信貸風險的分類、內容，個人消費信貸管理的基礎知識進行歸納總結；并對當前國內外對個人消費信貸的研究熱點、研究方向做出歸納總結，明確本文的研究思路和研究方法。第三部分，對招商銀行金融危機前后信貸狀況的變化、存在的問題進行分析。首先，將通過搜集招商銀行近年來的個人消費信貸相關數據，對相關指標進行測算來對招商銀行**支行的信貸風險進行一般的估算和宏觀了解。其次，根據第二部分相關信貸風險理論的內容介紹，將對招商銀行**支行個人消費信貸風險管理中存在的問題進行分析和描述。第四部分為本文的核心部分，就金融危機背景下招商銀行面臨的個人消費信貸風險變動面臨的挑戰和問題其背后的成因進行分析，從貸款結構、信貸資產質量、信貸激增帶來的操作風險、政府不當干預帶來的奉獻、銀行面臨的利率和匯率風險等進行詳細論述。第五部分是發達國家商業銀行信貸風險管理經驗借鑒的總結，本文將對美國、德國、日本等國家商業銀行進行個人消費信貸風險管理的先進經驗，結合中國個人消費信貸風險管理中暴露的問題，進行有重點的描述。第六部分，本文將在以上論述背景下，以當前經濟形勢為前提，就招商銀行**支行的個人消費信貸風險管理中暴露的問題提出對應的改革建議。第七部分，就全文的研究重點進行總結，并對未來的研究進行展望。（二）研究方案的分析、選擇第一，本文的研究重點在于對國外消費信貸體系架構進行分析的基礎上，如國外個人消費信貸風險管理的法律法規制度、發展歷史、金融產品和創新等，結合中國現在銀行個人貸款風險管理歷史發展情況及所在支行歷史情況進行研究。通過探討招商銀行XX支行實施商業個人消費信貸業務的風險管理的必要性、必然性，通過對比跨國銀行中個人消費信貸管理較為成功的匯豐銀行與招商銀行的個人信貸風險管理制度，結合政策環境變化的趨勢和內部需求，提出招商銀行建立個人貸款風險管理系統組織架構。第二，本文將通過定性和定量相結合的方式，對招商銀行的個人信貸風險管理體系構架進行研究。本文將通過對比國際商業銀行與本國商業銀行信貸風險管理制度、財務信息指標，給出適合我國商業銀行個人信貸風險管理的風控制指標，并應用案例分析法對招商銀行XX支行商業個人消費信貸業務的風險管理實施。（三）實施研究方案所需要的條件1．對個人信貸風險管理相關材料進行收集，包括招商銀行的個人消費信貸數據、風險測量方法及風險控制指標的相關數據；匯豐銀行個人消費信貸管理制度及相關數據；2．通過閱讀這些相關材料，提出個人主張和觀點：通過閱讀國內外文獻，對個人消費信貸管理領域中常用的研究方法、研究現狀、研究成果和研究熱點進行歸納總結，并結合本文搜集的資料，提出研究思路和研究路徑。3.在指導老師的指導下，對研究方案的可行性進行論證；4．通過走訪問卷等方式獲取大量國內銀行進行個人消費信貸風險管理的信息：本文主要通過對招商銀行**支行的個人信貸信息進行調查，同時了解**支行對個人消費信貸風險管理的內部組織、業務管理、員工管理等多方面了解個人消費信貸風險管理存在的問題及制約因素。（四）存在的主要問題和技術關鍵1.存在的問題：首先，本文選擇的對象是招商銀行的**支行，因而，選擇的研究樣本具有一定的特殊性，個人消費信貸由于受本地的消費者的消費觀念、當地風俗文化等因素的影響較大，因而得出的個人信貸風險發展的現狀特點、存在的問題具有一定的局限性。其次，數據獲得有一定難度。大客戶數據較多，比較完善，但保密要求高。中小企業數量多，管理不完善，調查數據不易獲得。但通過努力有望克服。2.擬解決的關鍵問題：第一，通過對招商銀行**支行的信貸風險管理現狀進行研究，指出當前我國商業銀行個人消費信貸風險管理存在的問題；第二，通過對**支行個人消費信貸風險管理存在的問題的歸納總結，利用相關理論對問題的成因進行分析；第三，對發達國家或地區的商業銀行個人消費信貸風險管理進行現金經驗的歸納總結；第四，結合當前招商銀行**支行個人消費信貸風險管理的問題及現狀，就提升個人消費信貸風險管理提出對策和建議（五）預期能夠達到的研究目標。首先，通過本文對招商銀行**支行的個人信貸風險管理現狀的研究，將會對商業銀行個人消費信貸風險管理的現狀進行歸納總結，并指出存在的問題，利用利益相關者理論等進行問題的成因分析。其次，本文通過對國外的個人消費信貸體系的研究，希望得到對中國商業銀行有借鑒意義的理論方法和可以借鑒的體系。5）計劃進度表（時間進度表）起止時間工作內容備注2011年11月-2012年1月進行資料的搜集和閱讀，寫出文獻綜述，對當前該論題的國內外研究現狀、熱點和方向進行把握，并得出本文研究的主要思路。2012年1月-2012年2月進行實地調研，對招商銀行的**支行個人消費信貸風險管理現狀進行了解，整理調研資料并匯總成調研報告。2012年2月-3月進行論文的初稿寫作，并完成第一稿2012年3月-4月根據導師的意見進行第一稿的修改，寫出第二稿6）經費預算數據庫經費。本文要對當前國內外學者對個人消費信貸風險管理進行研究進行綜述，需要從國內外數據庫進行資料的搜集；同時，對于招商銀行的相關信貸風險管理數據也需要從各種渠道搜集包括金融統計年鑒、招商銀行年報等。調研經費。由于本文的研究是針對招商銀行**支行進行的研究，而支行的個人消費信貸的組織管理、業務流程和風險現狀數據無法從公開的數據報告或者年鑒中得到，因此需要筆者進行當地的調研搜集。7）參考文獻[1]蔡曉燕.次貸危機中的跨國銀行：風險管理、危機應對及其啟示[D].廈門大學.2009.[2]唐杰.招商銀行信貸風險管理研究[D].西北大學.2010.[3]劉秀菲.我國商業銀行信貸風險管理研究[D].首都經貿大學.2010.[4]王權.美、日商業銀行信貸風險管理比較分析[D].吉林大學.2010[5]劉向穎.經濟周期波動對我國商業銀行信貸風險影響研究[D].北京交通大學.2010.[6]張春子.構建現代風險管理體系：歐洲經驗[J].全球視線.2007(5):85-87.[7]劉冰潔.我國個人消費信貸風險研究[D].2010(3).[8]毛梓權.金融危機下商業銀行信貸風險研究[J].現代商貿工業.2010(24):206-207.[9]林躍武、許大慶.國內商業銀行八大信貸風險[J].金融管理與研究，2010[10]李藝凡、王欣然.金融衍生品對商業銀行信貸風險控制的影響研究[J].金融論壇.2010[11]吳蔚藍.對信貸投向集中問題的分析與思考[J].甘肅金融.2003(9):58.[12]陳天一,李穎.商業銀行消費信貸風險及防范[J].金融研究.2010(5):48-53.[13]許淑華.商業銀行如何防范消費信貸風險[J].中國對外貿易.2010:90.[14]遼寧省哲學社會科學學術年會.遼寧省第二節哲學社會科學學術年會成果論文集[C].遼寧：中國社會科學出版社.2009:264.[15]馮安明，馮夢云.商業銀行信貸管理體制和考核機制對信貸行為的影響[J].上海金融.2011(08):113-114.[16]李立剛.個人消費信貸與信用體系建設初探[J].科技導向.2011(2):312-314.[17]胡海鷗.次貸危機對新巴塞爾協議提出的挑戰與啟示[J].上海金融.2009(3):26-33