上交所期權周報：節后市場出現反彈情緒面表現相對謹慎_第1頁
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上交所期權周報上交所期權周報當周收于3004.88，成交量較前一周有所降低。深指大500ETF期權的成交情況出現了明顯下降，相比前一周分別下調了21%和金融工程研究證書編號：S0500522010001Tel：02150295374Email：xwj06627@地址：上海市浦東新區銀城路88號中國人壽金融中心10樓敬請閱讀末頁之重要聲明周初開于5.300，周末收于5.281，較價率量化量化-價率量化化-敬請閱讀末頁之重要聲明價率量化-圖1：50ETF期權總成交量及持倉量趨勢敬請閱讀末頁之重要聲明圖2：50ETF期權歷史成交PCR、持倉PCR比率和標的走勢圖3：華泰柏瑞滬深300ETF期權總成交量及持倉量趨勢敬請閱讀末頁之重要聲明圖4：華泰柏瑞滬深300ETF期權歷史成交PCR、持倉PCR比率和標的走勢南方中證500ETF期權總成交量為6,161,861張，日均期權總成交量為圖5：南方中證500ETF期權總成交量及持倉量趨勢敬請閱讀末頁之重要聲明圖7：50ETF五年歷史波動率錐敬請閱讀末頁之重要聲明圖8：華泰柏瑞滬深300ETF五年歷史波動率錐圖9：南方中證500ETF五年歷史波動率錐敬請閱讀末頁之重要聲明敬請閱讀末頁之重要聲明3投資建議反彈較多的標的來看，情緒面已經出現了明顯的悲觀信號，短期市場上方壓敬請閱讀末頁之重要聲明進一步縮減。從隱波曲線結構來看，對于周內反彈幅度較大的50ETF和圖13：50ETF期權歷史波動率與隱含波動率歷史走勢圖圖14：300ETF期權歷史波動率與隱含波動率歷史走勢圖敬請閱讀末頁之重要聲明圖15：500ETF期權歷史波動率與隱含波動率歷史走勢圖敬請閱讀末頁之重要聲明本人具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格并注冊為證券分析師，以獨立誠信、謹慎客觀、勤勉盡職、公正公平準則出具本報告。本報告準確清晰地反映了本人的研究觀點。本人不曾因，不因，也將不會因本報告中的具體推薦意見或觀點而直接湘財證券投資評級體系（市場比較基準為滬深300本報告由湘財證券股份有限公司研究所編寫，以合法地獲得盡可能可靠、準在任何情況下，報告中的信息或所表達的意見僅供參考，并不構成所述證券買賣的出價或征價，投資者應自行承擔投資風險，任何形式的分享證券投資收益或者分擔證券投員對使用本報告及其內容所引發的任何直接或間接損失概不負責。在法律

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