《微觀經濟學》第五講—4寡頭市場與博弈理論1寡頭又稱寡頭壟斷、寡占，是指那種在某一產業只存在少數幾個賣者的市場組織形式。寡頭壟斷市場的基本特性是廠商之間的相互依存。

由于廠商很少，每個廠商都相信自己的行為，對手一定會做出反應，因此，廠商在作出自己的決策時總是猜測競爭對手的反應；而對對手的反應，廠商總是不能確切地知道，故他們將在存有不確定性的情況下進行決策。企業既不是“價格接受者”也不是“價格的制定者”而是“價格的搜尋者”。2寡頭市場是指，一個行業中企業為數甚少，而且，企業之間存在著緊密的相互關系的市場形態。生產同質產品的稱為“純粹寡頭”，產品存在差異的稱為“差異寡頭”為共同利益勾結在一起的稱為“勾結寡頭”各自行動的則稱為“獨立寡頭”。3寡頭市場結構及其特點

寡頭市場在市場經濟普遍存在，是理論上最為復雜的一種市場結構。(1)市場上僅存在少數相互影響的廠商(2)產品同質或異質(3)進出市場都有障礙(4)相互依存4寡頭壟斷市場的特點·每家廠商都有剩余的生產能力；·同吃一塊肉，你多吃，我就會吃得少；·你用價格爭市場，別人也會，消費者喜歡這樣；·聯合起來有利可圖，但行得通嗎？

在寡頭彼此之間：“既是敵人，又是朋友”如果你想怎么做，必須知道別人會怎么做！5相互影響下的寡頭廠商需求Ｑ１Ｑ３Ｑ２Ｐ１Ｐ２Ｄ１Ｄ２Ｑ１Ｑ３Ｑ２Ｐ１Ｐ２Ｄ１Ｄ２Ｄ３6寡頭市場上的相互依存與影響使廠商的每一個決策都要考慮競爭對手的反應，因而造成了決策的復雜性，廠商一般要：在給定它的競爭者行為以后，采取它能采取的最好行為這被稱作納什均衡7古諾寡頭模型（非勾結）雙寡頭此模型的變化取決于對競爭對手定價和產量決策行動的假設奧古斯汀·古諾

(1838)提出的這個模型，成為美國反托拉斯法的基礎模型簡單計算容易8古諾模型:2家廠商(Duopoly)法國數理經濟學家古諾在1838年提出產量競爭：企業之間的競爭在于選擇不同的產出水平假設兩家廠商相互競爭，同時決策。同質化產品。每個企業都假定對手的產量是固定的。寡頭壟斷廠商在決策時假定對手的反應方式一經確定就保持不變并重復出現。以此為假定前提的模型，稱為非勾結性的寡頭壟斷模型9處于壟斷與完全競爭之間的古諾模型

完全競爭P=MC,950-Q=50PC=50,QC=900壟斷MR=MC,950-2Q=50QM=450

PM=950-450=500

雙頭壟斷設Q=q1+q2DPMP古諾PC

QM

Q古諾

QC實例:

45060090050035050P=950-Q，

MC=5010古諾模型

設Q=q1+q2P=950-Q=950-q1-q2andMC=50TR1

=Pq1=(950-

q1-q2)q1

=950q1-q12-q1q2

TR2

=Pq2=(950-

q1-q2)q2

=950q2-q2q1-q22

使MR1=MC和MR2=MC950-2q1-q2=50,950-q1-2q2=50950-2q1-q2=950-q1-2q2

因為q1=q2,,所以950-2q1-q1=950-3q1=50因此q1=300,q=600;P=950-600=350

價格數量完全競爭50900古諾模型350600壟斷50045011寡頭的均衡如果寡頭企業各自追求自己的利益，可能的結果是：總產量大于壟斷產量但小于競爭產量市場價格低于壟斷價格但高于競爭價格總利潤小于壟斷利潤12古諾模型中的廠商數量(N)增加如果N=3(三頭壟斷)P=950-Q&MC=50那么,Q=(3/4)(900)Q=675P=275如果N=5P=950-Q&MC=50那么,Q=(5/6)(900)Q=750P=200N=3N=513N-廠商古諾模型3家廠商,線性需求函數和成本函數:Q=q1+q2+q3

隨廠商數量增加,產量增加,價格降低Q古諾

={N/(N+1)}Q完全競爭QCNNPC因此,廠商的數量越多,競爭越激烈.這就是美國反托拉斯政策的歷史基礎14寡頭數量如何影響市場結果隨著寡頭市場上賣者數目的增加，寡頭市場越來越象競爭市場。價格趨近于邊際成本，生產量趨近于社會有效率的水平。15MC150MR1(75)D1(75)12.5如果企業1認為企業2生產75單位,其需求曲線進一步左移古諾模型：企業1的產量決策Q1P1如果企業2生產100單位，企業1將生產多少？D1(0)MR1(0)如果企業1認為企業2不生產,其需求曲線D1(0)為市場需求曲線D1(50)MR1(50)25如果企業1認為企業2生產50單位,其需求曲線向左移動16企業2的反應曲線Q*2(Q2)企業2的反應曲線表明其產量取決于企業1的預期產量反應曲線：企業1的利潤最大化產量是企業2產量的減函數；Q2Q1255075100255075100企業1的反應曲線Q*1(Q2)xxxx企業1的反應曲線表明其產量取決于企業2的預期產量在古諾均衡狀態，每家企業都正確估計出對手的產量并使自己的利潤最大化古諾均衡17問題1)如果目前企業的產量不在古諾均衡狀態,它們會調整產量決策直到達到古諾均衡狀態嗎？2)在何種情形下假設對手產量固定是合理的？18古諾均衡舉例雙寡頭市場需求為P=30-Q，其中

Q=Q1+Q2MC1=MC2=0企業1的反應曲線19

20雙寡頭Q1Q2企業2的反應曲線3015企業1的反應曲線15301010古諾均衡需求曲線為P=30-Q兩個企業的邊際成本都為零21企業串通時的利潤最大化合作曲線Q1+Q2=15Q1=Q2=7.5比古諾均衡時的產量更少利潤更多22企業1的反應曲線企業2的反應曲線Q1Q230301010古諾均衡1515競爭性均衡(P=MC;Profit=0)串通曲線7.57.5串通均衡對企業而言,串通的結果最好，其次是古諾均衡，最差是競爭性均衡23假設壟斷廠商的價格反應是跟跌不跟漲PQOdDDdMR1MR2P0Q0非勾結行性寡頭模型——斯威齊模型MC1MC2價格剛性

市場價格不隨某些因素的變動而改變結論24曲折需求曲線PQMRD如果一家企業降價，競爭對手跟著降價，需求趨于缺乏彈性如果一家企業提價，競爭對手不作出反應，需求趨于彈性需求25曲折需求曲線PDP*Q*MCMC’只要邊際成本與邊際收入相交于垂直范圍，企業將不會改變其價格選擇MRQ26共謀與卡特爾

寡頭廠商可能會通過正式或非正式的合作或共謀決策而力求減少因行業結構的相互影響因素帶來的內在風險。寡頭廠商的正式協議叫作卡特爾。一般情況下，在美國，根據1890年通過的《謝爾曼法》，任何種類的共謀協議都是非法的。27特征

1) 公開合作來確定產量及價格

2) 可能只包括部分企業勾結性寡頭市場模型——卡特爾競爭還是合作？合作的好處：一是提高利潤，減少不確定性；二是聯合起來能增強阻礙新廠商進入的力量。公開勾結：卡特爾28

4) 成功的條件一個穩定的卡特爾必須要在其成員對價格和生產水平達成協定并遵守該協定的基礎上形成；壟斷勢力的潛在可能—非彈性需求

3) 大多數是國際性的成功的卡特爾OPEC國際鋁釩土聯合會水銀歐洲不成功的卡特爾銅鋅咖啡茶葉可可29公開勾結：卡特爾利潤最大化和產量分配卡特爾產量的決定：按照使所有廠商的邊際成本都相等的方式在廠商之間分配銷售量。MCA=MCB=……=MCN=MC=MR卡特爾集團QM

OQP、R、CMCM

DM

MRM

PM

寡頭AQA

OQP、R、CACA

MCA

PM

寡頭BOQP、R、CQB

ACB

MCB

PM

30卡特爾的利潤最大化與產量分配31表現在兩個方面：一是搭便車，在現有價格下偷著增產；一是偷著既增產又降價。動力源于高額利潤卡特爾的不穩定性MCACMRQPOBP1P0D=ARQ1Q032非公開勾結——價格領先制非公開勾結價格領先制指一個行業的價格通常由某一個寡頭率先制定，其余寡頭追隨其后確定各自的價格。低成本型價格領先制晴雨表型價格領先制支配型價格領先制

非公開的勾結：由于勾結是非法的，希望利用市場勢力的寡頭們就依賴于戰術勾結：不言的共識。辦法有①以某廠商作為價格領導者，其他追隨；②不回避競爭法則，如在投標中他們保證自己的索價不高于競爭者。33不同市場的比較經濟效益：利用資源的有效性。高的經濟效益表示對資源的充分利用或能以最有效的生產方式進行生產；低的經濟效益表示對資源的利用不充分或沒有以最有效的方式進行生產。341、壟斷的效率損失壟斷導致的效率損失（又稱社會福利的凈損失或無謂損失）D=ARMRMCQO$P>MC無謂損失DeadweightLossPmQmEFQCPCG35壟斷的效率損失D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGHI無謂損失DeadweightLoss36壟斷的效率損失D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGHIJACB△消費者剩余=-A-B△生產者剩余=A-C△社會剩余=-B-C無謂損失DeadweightLoss372、壟斷競爭與完全競爭比較壟斷競爭與完全競爭的對比D=MRDMRPerfectCompetitionQ$OQ$OMonopolisticCompetitionACMCACMC無謂損失DeadweightLossQCPCECQMCPMCEMC38壟斷競爭與完全競爭比較壟斷競爭與完全競爭的對比收益曲線均衡價格與均衡產量生產效率：過剩生產能力(Excesscapacity)資源配置效率產品差別與消費者選擇產品替代與廠商競爭393、三個市場比較：完全競爭

壟斷競爭

完全壟斷價格

ON<ON’<ON”產量

OM>OM’>OM”AR’=P’LACMR’EOLMCAR=MR=PE’E”AR”=P”MR”QPMM’M”NN’N”40三個市場比較：完全競爭

壟斷競爭

完全壟斷經濟效益壟斷與技術進步規模經濟產品產別廣告支出

——參閱教材P4104142寡頭對抗&博弈理論博弈：是指個人或組織在一定的環境條件下，以一定的規則進行決策并從中取得相應結果的過程。博弈論（GameTheory）：研究人們在各種戰略情況下如何行事。43戰略決策指的是每個人在決定采取什么行動時，必考慮其他人對這種行動作出什么反應的狀況。由于在寡頭市場中企業的數目很少，因此每家企業都必須按戰略行事。每個企業都知道，它的利潤不僅取決它生產多少，而且還取決于其他企業生產多少。44納什均衡納什均衡是指這樣的情：相互作用中的每一個經濟人，在其他方所選擇的戰略為既定時，選擇了自己的最優戰略。正如市場均衡（MarketEquilibrium）代表著經濟學家對競爭性市場下人們相互作用結果的一種預測，納什均衡代表著他們對戰略決策的情形下人們相互作用結果的一種預測。45兩疑犯被抓并單獨審訊，（坦白或不坦白）疑犯

2

1年

15年

0年

6年1年

0年

15年

6年著名博弈:

囚犯的兩難(ThePrisoners’Dilemma)

（一次，同時，雙人,非零和，非合作博弈）不坦白坦白疑犯1不坦白坦白46在囚犯兩難博弈中，存在著優勢策略{坦白,坦白}，即不管對方如何選擇，自己的最優選擇就是坦白：對疑犯1來說，

1、如果疑犯2不坦白，疑犯1坦白就會被釋放，不坦白就會關押1年，所以坦白比不坦白好；

2、如果疑犯2坦白，疑犯1坦白的話，關押6年，不坦白關押15年，所以坦白還是比不坦白好。同樣，坦白也是疑犯2的支配戰略。優勢策略是指，無論另外的參與者采用什么策略，它都是某一參與者所遵循的最好策略。47疑犯

2

1年

15年

0年

6年1年

0年

15年

6年納什均衡的例子：囚犯的兩難不坦白坦白疑犯1不坦白坦白囚犯兩難中的納什均衡：給定疑犯1坦白的情況下，疑犯2的最優戰略是坦白；給定疑犯2坦白的情況下，疑犯1的最優戰略是坦白；因此，納什均衡就是{坦白，坦白}。48囚犯的兩難處境的啟示合作之所以難以維持，是因為合作不是單個人的最好利益。自利使得寡頭很難維持合作的結果，即低產量、高價格和壟斷利潤。

囚犯的兩難處境表明了維持合作的困難

人們（企業）經常不能互相合作，盡管合作可以使他們都收益49處于囚犯兩難境地的雙寡頭：定價決策戰略低價格高價格低價格高價格0，050，-10-10，5010，10寡頭廠商1寡頭廠商2{低價格，低價格}是一個優勢策略，利潤為0。由此說明，個人理性與集體理性之間的矛盾。最好應該兩廠商都要高價，但寡頭廠商存在這個積極性嗎？50處于囚犯兩難境地的雙寡頭：廣告支出兩家廠商制定廣告決策：S=低廣告支出,L=高廣告支出收益為利潤同樣的情況適用于提高產品質量FIRM2FIRM1SLSL100,10010,150150,1020,2051優勢策略與納什均衡的區別優勢策略：不管對方做什么，對博弈方都是最優戰略。納什均衡戰略：給定競爭對手的行動之后，博弈方所能采取的最好行動。

優勢策略：我所做的是：不管你做什么我所能做的最好的。

你所做的是：不管我做什么你所能做的最好的。納什均衡：我所做的是：給定你所做的我所能做的最好的。你所做的是：給定我所做的你所能做的最好的。優勢策略是納什均衡的一個特例52囚犯兩難問題的其他表現公共產品的供給:如果大家都出錢興辦公用事業，所有人的福利都會增加。問題是，如果我出錢你不出錢，我得不償失，而如果你出錢我不出錢，我就可以占你的便宜。所以每個人的最優選擇都是“不出錢”，結果使所有人的福利都得不到提高。軍備競賽：兩國都不搞軍備競賽，都把資源用于民用，兩國福利都變好。但由于都怕受到威脅而大搞軍備競賽，結果兩國福利都變得更糟。經濟改革：經濟改革要付出成本(包括風險)，而改革的成果大家享受，結果是，盡管人人都認為改革好，卻沒有人真正去改革，大家只好在都不滿意的體制下繼續生活下去。53海灘售貨博弈0200A甲乙甲乙二人在長200米的海灘上賣飲料，海灘上的游客均勻散布。二人以相同的價格賣同樣的飲料，所以買主會向最近的賣主購買。此時惟一的納什均衡是什么？為什么？54當企業都非常在乎未來利潤時，它們會在重復博弈中合作，而不為了獲得一次性的好處而在一次博弈中欺騙。為什么人們有時能合作？55重復博弈中的雙寡頭廠商競爭雙寡頭很可能具有多次競爭機會重復博弈就是一次又一次地采取行動和得到收益的博弈重復博弈允