Stata之面板數(shù)據(jù)處理

——長(zhǎng)面板——周建鋒1精選課件包括了常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)、個(gè)體虛擬變量、以及不隨時(shí)間變化的解釋變量Zi2精選課件1、僅組內(nèi)異方差（1）當(dāng)syntax：

tabstate,gen(state)gent=year-62xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(ar1)3精選課件Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(psar1)4精選課件若僅考慮不同個(gè)體擾動(dòng)項(xiàng)存在異方差，而忽略自相關(guān)，則：Syntax：xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,hetonly5精選課件6精選課件2、同時(shí)處理組內(nèi)、組間同期相關(guān)xtglsyx1x2x3,panels(option)corr(option)panels(iid):假定不同個(gè)體的擾動(dòng)項(xiàng)為獨(dú)立同分布；panels(het):假定不同個(gè)體的擾動(dòng)項(xiàng)相互獨(dú)立但有不同方差；panels(cor):假定不同個(gè)體的擾動(dòng)項(xiàng)同期相關(guān)且有不同方差；corr(ar1):對(duì)應(yīng)的組內(nèi)自相關(guān)情形；corr(psar1):允許每個(gè)面板有自己的自回歸系數(shù) 在執(zhí)行以上命令“xtpcse”或“xtgls”時(shí)，如果沒(méi)有個(gè)體虛擬變量，則為隨機(jī)變量；如果加上個(gè)體虛擬變量，則為固定效應(yīng)。7精選課件3、異方差與之相關(guān)檢驗(yàn)（一）組間異方差檢驗(yàn)1、wald異方差檢驗(yàn)quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,panels(cor)cor(ar1)xttest38精選課件2、似然比檢驗(yàn)Syntax：tabstate,gen(state)gent=year-62quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglspanels(het)estimatesstoreheteroquietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglsestimatesstorehomolocaldf=e(N_g)-1irtestheterohomo,df(`df')9精選課件（二）組內(nèi)自相關(guān)檢驗(yàn)原假設(shè)：不存在一階自相關(guān)xtseriallnclnplnpminlnystate2-state10t10精選課件相關(guān)性（三）組間截面檢驗(yàn)原假設(shè)：不存在組間截面相關(guān)Syntax：quietlyxtreglnclnplnpminlnyt,fe（1）Breusch-PaganLM檢驗(yàn)：xttest2（只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后）（2）cross-sectionaldependence——xtcds（適用于n大T小的短面板數(shù)據(jù)）Pe