2023年中級銀行從業資格之中級風險管

理通關提分題庫（考點梳理）

單選題（共80題）

1、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險

【答案】C

2、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定

金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交

易報告，接受（）的監管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局

B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局

D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構

【答案】D

3、假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款

為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利

率風險是（）o

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

【答案】C

4、某商業銀行在95%置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交

易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信

區間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風險價值將（）0

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小

【答案】A

5、下列屬于國際性金融監管機構的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局

【答案】C

6、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為

操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管

資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

【答案】B

7、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現金流分析，

其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業務，預測期限60

天

B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業務，預測期限30天

C.某村鎮銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業務，預測期限

90天

D.某城市商業銀行，資產20億元，全牌照業務，預測期限180天

【答案】B

8、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序

【答案】C

9、商業銀行采用（）計量信用風險加權資產的，貸款損失準備

缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。

A.內部模型法

B.權重法

C.內部評級法

D.高級計量法

【答案】B

10、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償

債能力影響最小0。

A.自由資金匱乏

B.產業層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化？

【答案】D

H、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務"產

品線的B值為（）o

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

12、不良資產/貸款率等于（）。

A.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）-各項貸款x100%

B.（次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款x100%

C.（次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款）+各項貸款x100%

D.（次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款x100%

【答案】A

13、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方

可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容,

買人或賣出特定數量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權

【答案】C

14、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素

是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值

【答案】D

15、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資

本為20億元，稅率為20%,資本預期收益率為5%,則該部門上期

經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000

【答案】A

16、假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸

款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的

利率風險是（）。

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險

【答案】C

17、關于市值重估，下列說法正確的是()。

A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭

寸的價值

【答案】D

18、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違

約概率都是2%,違約回收率為30%,則該資產的預期損失是

()億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

19、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身凈資產質量最不相

關的是（）o

A.貸款風險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】B

20、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是（）。

A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷

創新發展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片

面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配

的精細化管理模式轉變等

C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資

產和業務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值

【答案】B

21、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事

務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業務

B.柜面業務

C.資金業務

D.個人信貸業務

【答案】A

22、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期

【答案】D

23、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部

分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評

價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次

【答案】C

24、2006年（）提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險

管理模式發生了本質變化。

A.《巴塞爾新資本協議》

B.《資本協議市場風險補充規定》

C.《國際會計準則第39號》

D.《商業銀行資本充足率管理辦法》

【答案】A

25、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重

新定價日的時間越長，.并且在到期日之前支付的金額越小，則其久

期的絕對值（）o

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響

【答案】B

26、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統一性

C.多樣性

D.謹慎性

【答案】C

27、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值

為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%

C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內有設的概率損失金額為5000萬元

【答案】C

28、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發操作風險損失

的事件包括（）。

A.信息科技系統事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經營活動

C.信息科技系統、經營活動、人員

D.信息科技系統、人員、環境

【答案】A

29、在商業銀行信用風險監測中，行業經營環境惡化的預警指標不

包括（）o

A.金融危機對行業發展產生影響

B.行業產能明顯過剩

C.市場需求出現明顯下降

D.行業個別企業出現虧損

【答案】D

30、（）規則應在嚴格遵循監管機構相關規定和要求的基礎上，結

合銀行業金融機構的風險計量和管理水平來確定。

A.國別風險敞口識別

B.國別風險敞口計量

C.國別風險敞口監控

D.國別風險敞口評估

【答案】B

3K下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是（）。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

【答案】A

32、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險

【答案】D

33、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯

誤的是（）o

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰略規劃有機結合

C.持續地監測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不

得參加

【答案】D

34、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量

商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）o

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險

【答案】B

35、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制

定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監事會

【答案】A

36、一般來說，()作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責,

并定期發布監測報告。

A.風險限額設定

B.風險限額監測

C.風險限額控制

D.風險限額識別

【答案】B

37、我國銀行業監營管理機構在對商業銀行進行監督檢查的過程中,

發現，某銀行信貸投入的行業集中度較高，存在風險隱患，于是決

定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于

()

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統重要性銀行附加資本要求

【答案】A

38、新產品/業務風險評估是指商業銀行在風險識別確定風險類型

和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量

確定產品（）的過程。

A.風險事件

B.風險結果

C.風險類型

D.風險等級

【答案】D

39、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義

務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責

【答案】D

40、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）o

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經濟資本配置限制高風險業務

【答案】B

41、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值

【答案】C

42、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法

【答案】D

43、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性

信息

B.并行期內至少披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性

信息和資本底線的定量信息

C.并行期內不需要同時按照《商業銀行資本充足率管理辦法》和

《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充

足率

D.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的資本

底線的定量信息

【答案】B

44、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業競爭激烈

D.交通事故

【答案】C

45、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此,

下列描述最不恰當的是（）o

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險

【答案】C

46、新產品（業務）風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品

（業務）研發投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風

事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.業務特點

B.風險特點

C.風險事件

D.風險類型

【答案】D

47、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同

的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

。一定

D.常常

【答案】B

48、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方

面，即機構準入、業務和（）o

A.高級管理人員準入

B.產品準入

C.注冊資本準入

D.區域準入

【答案】A

49、商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外

幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）o

A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風險

C.建立多層次的流動性屏障

D.提高流動性管理的預見性

【答案】A

50、從銀行業的發展歷程來看.商業銀行對客戶的信用風險評估/

計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主

要發展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷

B.專家系統的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策

的主要基礎

C.專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與

市場有關的因素

D.專家系統依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和

豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，

可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小

型商業銀行而言尤為突出

【答案】C

51、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是

()o

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳

導失效的表現之一

B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采

用的風險數據不一致

C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀

行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的

需求

【答案】B

52、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該

銀行核心負債比例為()o

A.25.8%

B.50%

C.30%

D.40%

【答案】D

53、商業銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業

務品種，體現了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性

【答案】C

54、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年

后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50%

—0.05,30%—0,25,10%—0.40,—10%—0.25,—30%—

0.05,則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

55、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產（可在7天內變現

的流動資產）比率維持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】A

56、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何

種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.業務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設的風險管理委員會

【答案】D

57、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據：外部數據

C.業務經營環境：內部控制因素

D.業務經營環境：外部數據

【答案】B

58、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動

商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》,

要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素

中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、

標準法和內部模型法

C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴

露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度（相對現期風險暴

露法）的銀行，可以采用內部模型法

【答案】D

59、下列不屬于基本面指標的是（）。

A.品質類指標

B.實力類指標

C.環境類指標

D.盈利能力指標

【答案】D

60、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50%

B.對其他金融機構債權統一給予50%的風險權重

C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產

等資產，都給予50%的風險權重

【答案】A

61、可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別的是（）。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額

【答案】B

62、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態指標

B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】A

63、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素

的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責

【答案】C

64、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表

附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進

經營管理，提高經營效益，降低經營風險

【答案】B

65、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3%

B.滬市投資收益率上漲7%

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業銀行增加網點數量

【答案】D

66、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99%置信水

平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為

（）。

A.4.OxVaR

B.4.5xVaR

C.3.OxVaR

D.3.5xVaR

【答案】B

67、關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）o

A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不

同風險類別的潛在損失對應的資本

B.相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量

C.頭寸拆分的原理是從現金流的角度來看待一個產品

D.在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了

按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現金流

【答案】B

68、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）o

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標

【答案】A

69、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】A

70、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）+各項貸款

X100%

B.預期損失率=預期損失+資產風險敞口xlOO%

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額+貸款類資本總額

xlOO%

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備

【答案】C

71、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型10SSCA1的技術文

件中所披露的信息，（）等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性

【答案】D

72、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資

本的核心功能是()。

A.提供企業貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤

【答案】B

73、在對企業進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注

()o

A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本

息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還

貸款利息

【答案】C

74、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其

余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則

該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2

【答案】D

75、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關

的是（）o

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率

【答案】C

76、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式

【答案】C

77、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬

合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置

物保管費用和實現留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合

同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折

價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

【答案】C

78、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀

行附加資本要求為（?）0

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?

【答案】B

79、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產風險權重

B.資本監管

C.充足計提各類資產損失準備

D.信用風險加權資產

【答案】C

80、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（

A.信息披露

B.資本規劃

C.風險評估

D.壓力測試

【答案】A

多選題（共40題）

1、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：

商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值

得關注的地方，其報告內容大致包括（）。

A.風險狀況

B.損失事件

C.誘因控制措施

D.關鍵風險指標

E.資本金水平

【答案】ABCD

2、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益

的選擇，其發揮的重要作用有()o

A.明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合

更緊密

B.把監管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上

C.明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度

D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業務的測試量

和重復勞動，提高現場工作效率

E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計、

檢查和監管方案

【答案】ABCD

3、商業銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。

A.損失的類型

B.損失發生的可能性

C.可能遭遇的損失規模

D.彌補損失的方法

E.損失的確認

【答案】BC

4、下列關于貸款組合信用風險的說法.正確的有（）。

A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性

B.風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險

C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總

D.貸款資產可以過于集中

E.商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系

統性風險因素可能造成的影響

【答案】B

5、在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分成八大類銀行產品線,

主要包括（）o

A.支付和結算

B.資產管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行

【答案】ABC

6、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘

積

B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

【答案】ABD

7、商業銀行采用操作風險標準法計算監管資本時，將所有業務分為

九個業務線，每個業務線對應的資本要求系數（以B表示），監管規

定的B值包括（??）。

A.15%

B.20%

C.10%

D.18%

E.12%

【答案】AD

8、商業銀行面臨的外部戰略風險包括（）。

A.客戶風險

B.行業風險

C.品牌風險

D.國家風險

E.法律風險

【答案】ABC

9、融資流動性應當從（）兩個角度進行深入分析。

A.企業負債

B.公司/機構資產

C.零售資產

D.公司/機構負債

E.零售負債

【答案】D

10、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，正確的有（）o

A.風險管理信息系統需要明確的，基于業務的規范標準和操作規程,

與業務人員的日常工作緊密聯系

B.風險管理系統中采集的數據包括外部數據和內部數據

C.風險管理信息系統應高度重視數據的來源、流程和時效

D.核心業務系統存儲動態數據，風險管理信息系統存儲靜態數據

E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統必

須設置不同的登錄級別

【答案】ABC

11、下列關于操作風險識別的內容，說法正確的是（）o

A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點

B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別

C.電子銀行業務規模快速增長，但客戶資金被盜/交易故障次數異

常增多屬于系統缺陷造成的操作風險損失事件

D.在引進新產品、采取新程序和系統之前，須對其潛在操作風險進

行單獨識別

E.借助因果分析模型，只能對重要業務崗位和流程中的操作風險進

行識別

【答案】ABCD

12、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動

商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》,

要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.CDS

B.利率掉期

C.逆同購

D.證券借貸

E.即期外匯買賣

【答案】ABCD

13、對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業銀行的（）兩

方面。

A.權益

B.表內

C.表外

D.資產

E.負債

【答案】D

14、下列各項中，（）屬于風險評估環節。

A.了解銀行的業務和風險管理制度

B.界定其主要的業務領域

C.用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量

D.分析風險產生的原因

E.形成風險評估報告

【答案】ABC

15、流動性風險的外部因素包括（）o

A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市

場上流動性枯竭

B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消

授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融入資金

C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動

性消失，引發系統性流動性危機

D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動

性問題向母行傳導

E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波

動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資

金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提

高

【答案】ABCD

16、構成商業銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（)o

A.市場約束

B.市場準入

C.公司治理

D.監管部門監督檢查

E.資本監管

【答案】AD

17、流動性風險的外部因素包括（）o

A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市

場上流動性枯竭

B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消

授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融入資金

C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動

性消失，引發系統性流動性危機

D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動

性問題向母行傳導

E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波

動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資

金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提

高

【答案】ABCD

18、資產證券化可以分為（）。

A.資產支持證券

B.住房抵押貸款證券

C.消費貸款支持證券

D.企業貸款支持證券

E.其他貸款支持證券

【答案】AB

19、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動

商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》,

要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在未來管理中，加強對信用估值調整（CVA）和錯向風險的識別和管

理

B.在管理架構上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形

成風險流程管理

C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發交易對手

信用風險計量系統

D.在管理制度中，重視抵押協議和保證金協議，完善中央交易對手

與凈額結算制度

E.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管

理

【答案】ABCD

20、信息披露是市場約束發揮作用的基礎。我國銀行監管部門于

2002年5月21日制定的《商業銀行信息披露暫行辦法》規定，商

業銀行必須披露的信息包括（）o

A.財務會計報告

B.各類風險管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項

E.存款人的獲利情況

【答案】ABCD

21、關于戰略風險管理方法，下列說法正確的有（）o

A.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，并定期進行修正

B.戰略規劃應當清晰闡述風險因素

C.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來發展潛力

D.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，不必進行修正

E.戰略規劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面

【答案】ABC

22、下列各項屬于國別風險的是（）o

A.政治風險

B.信用風險

C.貨幣風險

D.操作風險

E.經濟風險

【答案】AC

23、外部審計起到的作用有（）。

A.有利于提高銀行治理水平和風險控制意識

B.客觀上對銀行產生約束

C.提高銀行經營的透明度

D.提高銀行的經營效益

E.有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分

析、判斷

【答案】B

24、商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個

人客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。

A.年齡

B.職業

C.收入

D.財產

E.教育背景

【答案】ABCD

25、在全球范圍內，各國對銀行業監管實行嚴格的行業準入，是因

為（）。

A.銀行面臨著復雜的風險種類

B.銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡

C.銀行具有特殊的資產負債結構

D.銀行具有很強的公眾性

E.銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響

【答案】ABCD

26、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事

件影響()o

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統事件

D.實物資產的損壞

E.執行、交割和流程管理事件

【答案】ABCD

27、商業銀行應當正確認識并深刻理解所面臨的各類金融風險，因

為相對于一般企業()o

A.商業銀行所提供的金融產品和服務具有很強的波動性和不確定性

B.商業銀行必須努力確保其承擔的風險不危及公從利益與市場信心

C.商業銀行在追逐利潤的同時，承擔著維護經濟、政治和社會穩定

的重要職責

D.商業銀行的資產負責比率顯著高于其他行業

E.商業銀行只有通過全面風險管理消除風險，才能實現股東收益最

大化

【答案】ABCD

28、以下屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有

（）。

A.提高流動性管理的預見性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.危機處理方案

E.彌補現金流量不足的工作程序

【答案】ABC

29、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業銀行各項風險管理制度

C.評估其從商業銀行收到報告的精確性

D.評價商業銀行總體經營情況

E.商業銀行遵守有關合規經營的情況

【答案】ABCD

30、下列關于銀行監管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業金融機構所提供的服務

或產品都具有一定的公共性質，應當接受作為公共權力機構的政府

或其授權機構的監管

B.銀行普遍存在通過擴大其資產規模而增加利潤的發展沖動，但由

于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發銀行機構在信貸

配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經濟、行業、區域等風險因素的變化對銀行經營及未來

發展產生深遠的影響

D.銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機制實現資