基于滬深300指數期貨的ETF套期保值研究的任務書_第1頁
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文檔簡介

基于滬深300指數期貨的ETF套期保值研究的任務書任務題目：基于滬深300指數期貨的ETF套期保值研究任務背景：ETF（ExchangeTradedFund）是一種交易所交易基金，其本質上是一種指數基金，可以在交易所上市交易，具有交易方便、漲跌幅透明、費用低廉等優點。隨著近年來ETF市場規模不斷擴大，越來越多的投資者開始將ETF作為核心投資標的。而ETF的投資本質是對基礎指數的追蹤和復制，因此ETF也面臨著與基礎指數波動相關的風險。為了降低這種風險，很多投資機構會利用期貨市場進行套期保值操作。滬深300指數期貨是國內期貨市場上備受關注的重要品種之一，其交易活躍度高、市場深度夠、價格波動性較強等特點為投資者提供了廣泛的選擇空間。因此，本研究將基于滬深300指數期貨，探討ETF套期保值的運用效果，以期為投資者提供有益的指導意見。任務要求：1.分析ETF投資的概念、特點和風險，并介紹ETF的套期保值與實現方式。2.研究滬深300指數期貨市場的基本情況，包括歷史行情、交易規則、交易機制等。3.基于歷史價格數據，對滬深300指數期貨價格波動特征進行分析，包括波動性、頻率、振幅等指標的計算。4.分析ETF和滬深300指數期貨之間的相關性，并進一步探討如何利用期貨市場進行ETF的套期保值。5.進行歷史回測，以固定時間段內的數據為基礎，模擬ETF的投資收益和期貨的套期保值效果，并進行績效評估和優化。6.提出建議和對未來的展望，以期為投資者提供有益的投資決策和方法建議。任務成果：1.一份完整的論文，章節包括摘要、緒論、文獻綜述、理論分析、數據處理、案例分析、結論和未來展望、參考文獻等。2.一份完整的數據處理報告，包括數據收集、數據清洗、數據處理、數據可視化等。3.一份完整的套期保值模型報告，包括模型構建、參數估計、模型檢驗等。4.一份完整的績效評估報告，包括指標設計、結果分析、優化方案等。5.一個完整的PPT演講，包括研究背景、任務要求、研究方法、主要成果、建議和展望等。任務時間：2019年9月1日至2020年5月31日。任務費用：20000元。任務參考文獻：1.《ETF投資方法與技巧》，朱曉峰，中國金融出版社，20162.《期貨交易理論與實務》，盛利民，機械工業出版社，20173.《滬深300指數期權交易策略研究》，李成，財經天下，20184.《中國期貨市場現狀、問題及發展建議研究》，中國人

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