權證業務第二次全網測試方案為了確保權證業務的順利開展，深圳證券交易所(簡稱“深交所”)和中國結算深圳分公司定于2005年9月10日聯合組織第二次全網測試，通過模擬權證的交易、行權的申報及相關的登記結算業務全過程，以檢查各會員的技術系統以及深交所交易系統、中國結算深圳分公司結算系統的正確性。1、深圳證券交易所2、中國結算深圳分公司3、深圳證券通信公司4、各會員單位及其他A股結算參與人本次測試通過模擬2個完整交易日的交易和3個結算日的結算，驗證基于數據接口規范《深圳證券交易所數據接口規范》(Ver4.34)的券商系統。交易系統：權證的二級市場交易、行權申報、成交回報接收、實時行情接收、公開信息披露；(三)T+2日四、測試時間安排2005年9月10日，測試時間為8：30至18：00。深交所交易系統接收交易、非交易委托的時間為上午9：00至10：00,下午14：00～15：00。時間(9月10日)主要測試內容會員重點測試內容9：00前接收證券信息庫獲得權證基本信息9月10日交易系統接收交易委托、非交易委托。其中：9：15進行集合競價撮合，9：20至10：00為連續競價時間。權證、標的證券的交易申報、權證行權申報。結算公司進行結算處理，模擬9月10日的權證交易和行權的股份和資金的清算。接收第一次結算數據；包括、SJSQS.DBF、、SJSZJ.DBF,進行股份和資金清算致電結算公司，進行備付金余額調整。交易系統接收交易委托、非交易委托。其中：14：15進行集合競價撮合，14：20至15：00為連續競價時間。權證、標的證券的交易申報、權證行權申報。9月11日結算公司模擬9月10日的權證交易和行權的股份和資金的交收，9月11日的權證交易和行權的股份和資金的清算。T+1日結算公司模擬9月11日的權證交易和行權的股份和資金的交收。9月12日17：30以后接收第二次結算數據：包括(11日)、(11日)、SJSGF.DBF(11日和12日),(11日和12日),(12日);進行股份和資金的交收五、測試數據1、本次測試以2005年9月9日(周五)深市所有證券的收盤行發展CSC1萬科CSC2一汽CSP1五糧CSP2吉電CSC3權證存續期間6個月6個月6個月6個月6個月標的證券簡稱一汽轎車五糧液吉電股份權證交易相關信息：昨收盤價不設集合競價和連續競價有效范圍設為上下5元標的股票漲跌幅不設漲跌幅權證行權相關信息：權證類別結算方式現金結算現金結算現金結算行權價格6.27元3.98元2.78元2.05元行權比例11結算價格6.82元2.73元3.15元行權起始日期行權截止日期行權方式歐式行權自動行權開關NNNNY3、權證份額數據準備結算公司為持有上述標的股票的證券賬戶按1：1比例配送對應權證。各結算參與人也自行按1：1的比例為持有上述標的股票的證券賬戶生成權證份額數據。4、權證信息的披露我所交易系統通過證券信息庫()發布權證基本信息，具體信息定義請參見《深圳證券交易所數據接口規范》(Ver4.34)。測試日9：00和14：00前模擬發布兩日可流通量和超比例持有人信息、權證交易公開信息。5、風險處理本次測試做兩天的交易，測試包括權證待處分、權證賣空代為補1)履約保證金賬戶代號，并為每個賬戶初始設置200萬資金。各結算參與人可在IST進2)備付金賬戶余額結算公司統一將所有結算參與人的備付金賬戶余額修改為200萬元。如果需要調整，可致電結算公司資金交收部進行賬戶余額的調結算公司建議結算參與人測試權證待處分、權證賣空代為補入及證券品種收費項目標的股票過戶費(向投資者單向收取)結算費清算金額(向結算參與人單向收取)權證交易經手費(含監管規費)成交金額(雙向)證管費成交金額(雙向)成交金額(雙向)結算費成交金額(雙向)違約處罰按賣空凍結金額計算8、本次測試，結算系統模擬3個工作日的運行(2005年9月10日至2005年9月12日),但是會員只需模擬前2個工作日的委托。會員測試中委托報盤及交易所成交回報的相關日期均為9月10日，但結算公司下發的結算數據中相關的日期為各模擬日期(9月10日至9月12日)。請各會員注意這方面的差別。時間數據接口11：30以后T日權證交易統計，不含結算費9月10日T日權證交易清算結果，業務類別為00;T日權證行權清算結果，業務類別為：W1,現金認沽(039998)W2,證券認沽(039999)W3,現金認購(030001,030003)W4,證券認購(030002)9月10日9月10日沒有權證類資金用途的信息，僅包含A股、B股的信息9月10日17：30以后T+1日權證交易統計，不含結算費9月11日T+1日權證交易清算結果，業務類別為00;T+1日權證行權清算結果，業務類別W1,現金認沽(039998)W2,證券認沽(039999)W3,現金認購(030001,030003)W4,證券認購(030002)9月11日T日權證行權交收結果，業務類別為：W1,現金認沽(039998)W2,證券認沽(039999)W3,現金認購(030001,030003)W4,證券認購(030002)T+1日權證行權申請回報，業務類別WO9月11日T+1日權證行權交收結果，業務類別為：W1,現金認沽(039998)W2,證券認沽(039999)W3,現金認購(030001)W4,證券認購(030002)9月12日T日權證交易行權后資金交收結果【記賬日期為9月11日】T+1日權證交易行權后資金交收結果【記賬日期為9月12日】T+2日股份交收結果9月12日2、IST平臺在測試當日8：00至20：00屬于測試環境，20：00以后3、請參測會員在測試前根據測試方案認真準備測試環境，自行生成權證的份額數據。因為測試當日需要分二次接收結算數據，為防止第一次接收的數據被第二次數據覆蓋，請各參測單位務必在數據接收截止時點前收取每次結算數據并做好備份。另外，第一次發送的結算數據不包括對帳庫；第二次發送數據包括兩個結算處理日的數據，請5、權證業務的數據接口說明及相關文檔可從深交所網站和中國結七、測試要求2、各參測單位須在測試前做好線上系統環境保護工作，在測試完畢后，做好環境恢復工作，確保下一交易日(9月12日)生產系統的確性。如發現異常現象，及時報告。4、測試結束后，要求測試會員于9月12日17時前登錄網站首頁之"技術專欄”(),點擊"網上填報”下的“權證業務第二次全網測試反饋表",認真填報《權證業務第二次全網測試反饋表》(主要填寫內容參見附件1)。(深圳證券交易所),(中國結算深圳分公司)(深圳證券通信公司)深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司二〇〇五年九月五日附件1、全網測試報告模板權證業務第二次全網測試報告參測單位名稱：席位代號：會員編碼：如果部分通過，系統改造還需時間。2、共有下屬網點，本次測試是否有下屬網點參測：有□沒有口，如果是，本次有網點參測。3、貴單位的接口處理情況，正常的請劃勾。權證交易委托SJSWT權證行權委托SJSWT權證交易統計SJSTJ權證清算結果SJSQS結算信息庫SJSGF股份對賬SJSDZ資金對賬SJSZJ4、業務功能測試結果，正常的請劃勾。①權證交易：交易委托正常□交易委托正常□交易統計正常□交易交收全部成功□交易清算正常□交易交收部分成功，對交收失敗數據能正確處理②權證交易風險處理：待處份出現并正確處理□權證賣空出現并正確處理□標的證券賣空出現并正確處理□③權證行權：行權回報正常□行權交收正常