《計量經濟學》

《Econometrics》

《經濟計量學》第一章緒論一、《計量經濟學》教學大綱二、計量經濟學三、經典計量經濟學模型的建模步驟四、計量經濟學的新發展五、計量經濟學內容體系分類關于緒論○緒論是課程的綱。○學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用。○緒論課的目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內容。○不必全懂，只需似懂非懂。一、《計量經濟學》教學大綱⒈課程計量經濟學課號：10114513學分：3課程性質：教育部規定核心課程⒉教師主講教師：李子奈，辦公地點：經管樓南512，電話：62789793，E-mail:lizinai@艾春榮，特聘教授（英語授課）助教：周建，電話：62775085，E-mail:zhouj@⒊課程說明

⑴教學目的

經濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數量分析方法是經濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。

⑵先修課程

中級微觀經濟學、中級宏觀經濟學、經濟統計學、微積分、線性代數、概率論與數理統計、應用數理統計⑶教材及參考書《計量經濟學》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《計量經濟學—方法與應用》，李子奈，清華大學出版社，1992年《高等計量經濟學》，李子奈、葉阿忠，清華大學出版社，2000年《計量經濟學—理論、方法與模型》，唐國興，復旦大學出版社，1988年<EconometricModels,Techniques,andApplications>,MichaelD.Intriligator,Prentice-HallInc.,1978(FirstEdition),1997(SecondEdition)課堂資料下載：網上鄰居→整個網絡→Mis_lab→Nt_server→Lizn⑷課程內容提綱及學時安排（總課時：48學時，課內外周學時：3/6）第一章緒論3學時第二章單方程計量經濟學模型理論與方法12學時第三章單方程計量經濟學應用模型12學時第四章聯立方程計量經濟學理論與方法9學時第五章時間序列分析模型6學時第六章計量經濟學模型理論方法的新發展簡介3學時⑸課程成績綜合練習一：10分綜合練習二：10分課堂表現：10分期末考核：70分二、計量經濟學△經濟學的一個分支學科○1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計量經濟學會○1933年創刊《Econometrica》○“用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語。經驗表明，統計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經濟學。”○20世紀40、50年代的大發展和60年代的擴張○20世紀70年代以來非經典計量經濟學的發展△諾貝爾經濟學獎與計量經濟學

○51位獲獎者中8位直接因為對計量經濟學發展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden○16位擔任過世界計量經濟學會會長○30位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學○“二戰以后的經濟學是計量經濟學的時代”--Samuelson○“計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”--Klein2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal,FriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"

RagnarFrischJanTinbergenNorwaytheNetherlandsOsloUniversityTheNetherlandsSchoolofEconomicsOslo,NorwayRotterdam,TheNetherlands1895-19731903-1994TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"

WassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"

LawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"

RichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"

TrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryand"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”methodsforanalyzingdiscretechoice"

JamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-△經典計量經濟學模型○經典計量經濟學在經濟分析中的地位

經濟理論分析（行為分析）→數理分析→數量分析○經典計量經濟學模型的一般形式○經典線性計量經濟學模型理論與方法⑴模型類型—隨機模型⑵模型導向—理論導向⑶模型結構—線性、因果分析、變量地位相同、常參數⑷數據類型—時間序列數據、截面數據⑸估計方法—最小二乘方法、最大似然方法○經典計量經濟學模型的功能結構分析政策評價經濟預測理論檢驗與發展○經典計量經濟學模型的應用領域生產函數需求函數消費函數投資函數貨幣需求函數宏觀經濟模型△計量經濟學的方法論○經驗分析（相對于理論分析）○歸納（相對于演繹）○是實證經濟學的最重要的方法論○和馬克思主義實事求是的思想路線相一致三、經典計量經濟學模型的建模步驟⒈理論模型的建立

⑴確定模型包含的變量根據經濟學理論和經濟行為分析。例如：同樣是生產方程，電力工業和紡織工業應該選擇不同的變量，為什么？在時間序列數據樣本下可以應用Grange統計檢驗等方法。例如，消費和GDP之間的因果關系。考慮數據的可得性。注意因素和變量之間的聯系與區別。考慮入選變量之間的關系。

要求變量間互相獨立。

⑵確定模型的數學形式利用經濟學和數理經濟學的成果根據樣本數據作出的變量關系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數的理論期望值區間符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ的符號、大小、關系⒉樣本數據的收集

⑴幾類常用的樣本數據時間序列數據截面數據虛變量離散數據聯合應用

⑵數據質量完整性準確性可比性一致性⒊模型參數的估計⑴各種模型參數估計方法⑵如何選擇模型參數估計方法⑶關于應用軟件的使用課堂教學結合Eviews能夠熟練使用一種⒋模型的檢驗⑴經濟意義檢驗根據擬定的符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統計檢驗由數理統計理論決定包括擬合優度檢驗、總體顯著性檢驗、變量顯著性檢驗

⑶計量經濟學檢驗由計量經濟學理論決定包括異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗⑷模型預測檢驗由模型的應用要求決定包括穩定性檢驗：擴大樣本重新估計預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測四、計量經濟學的新發展△模型導向的擴展

⑴數據導向⑵理論、數據雙導向△模型結構的擴展

⑴非線性模型⑵非因果關系模型⑶變參數模型⑷誤差修正模型⑸無參數、半參數模型△數據類型的擴展

⑴平行數據⑵離散被解釋變量數據⑶受限被解釋變量數據⑷持續時間被解釋變量數據

△估計方法的擴展

⑴擴展的最小二乘方法、最大似然方法⑵利用非樣本信息的貝葉斯估計⑶局部回歸估計⑷廣義矩估計△應用領域的擴展

⑴微觀經濟領域金融市場分析家庭、個人行為分析

⑵非經濟領域五、計量經濟學內容體系分類△從課程內容角度劃分

○理論計量經濟學——方法的發展○應用計量經濟學——方法的應用△從課程程度角度劃分

○初級計量經濟學數理統計學知識、矩陣知識經典的線性單方程模型理論與方法單方程應用模型○中級計量經濟學經典的與擴展的線性單方程模型理論與方法經典的線性聯立方程模型理論與方法單方程和聯立方程應用模型○高級計量經濟學非經典計量經濟學理論方法與應用

○計量經濟學專題△從數據類型角度劃分

○截面(cross-section)分析○時間序列(time-series)分析○平行數據(paneldata)分析○離散數據(discretedata)分析○模糊數據(fuzzydata)分析△從估計方法角度劃分

○從最小二乘原理出發的估計方法○從最大似然原理出發的估計方法○矩估計方法○非樣本信息估計方法△從模型類型角度劃分

○線性模型與非線性模型○靜態模型與動態模型○參數模型與非參數模型○單方程模型與聯立方程模型△關于“經典計量經濟學”與“非經典計量經濟學”○經典計量經濟學R.Frish創立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者○非經典計量經濟學微觀計量經濟學理論方法非參數、半參數模型理論方法單位根檢驗、協整理論以及動態計量經濟學理論方法○能否將計量經濟學理論方法分為“經典”和“非經典”？○國外學者使用“經典計量經濟學”的概念在DamodarN.Gujarati的《BasicEconometrics（4thedition）》(2001)中，“classicalmethodology”多處可見；PaulA.Ruud2000年出版一本教科書的名稱就是《AnIntroductiontoClassicalEconometricsTheory》；2000年WallaceHuffman也出版一本教科書《ClassicalEconometrics》；FrancoPeracchi在2001年的《Econometrics》中明確指出，該書提供了一個聯系“classicaleconometrics”與最近若干年的新研究領域，例如非參數方法、平行數據等的橋梁。△關于“微觀計量經濟學”和“宏觀計量經濟學”○微觀計量經濟學（Microeconometrics）2000年正式提出微觀計量經濟學“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”“微觀計量經濟學的原材料是微觀數據”微觀數據是通過調查得到的微觀數據的顯著增加使得微觀計量經濟學得到發展J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基礎性貢獻2000年以來關于微觀計量經濟學的研究形成高潮“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”最前沿的理論方法研究應該是關于微觀計量經濟學中的非參數和半參數方法○宏觀計量經濟學（Macroeconometrics）名稱由來已久主要內容和研究方向發生了變化經典的宏觀計量經濟學—宏觀計量經濟學模型理論現代宏觀計量經濟學的主要研究方向——單位根檢驗、協整理論以及動態計量經濟學MasaoOgaki(1993)“UnitRootsinMacroeconometrics:ASurvey”Jim(1997)“CausalityTestinginMacroeconometrics”2001《JournalofEconometrics》100期紀念專輯C.W.Granger“Macroeconometrics––––PastandFuture”J.H.Stock“Macroeconometrics”宏觀計量經濟學的前沿研究方向——結構變化的單位根和協整理論以科技為動力,以質量求發展。7月-237月-23Wednesday,July19,2023群策群力科學管理戒驕戒躁杜絕事故。19:19:5219:19:5219:197/19/20237:19:52PM安全靠規章，嚴守不能忘。7月-2319:19:5219:19Jul-2319-Jul-23安全生產，人人有責。19:19:5219:19:5219:19Wednesday,July19,2023ISO9000不是口號，是實際的付出，行動的配合。7月-237月-2319:1