初級銀行從業資格之初級風險管理過關檢測試題A卷附答案

單選題（共50題）1、商業銀行采用的擔保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保證D.口頭承諾【答案】D2、根據不同的管理需要和本質特性，銀行資本不包括（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實體資本【答案】D3、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關于恐怖融資表述最不恰當的是（）。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發展的基礎C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C4、（）通常用來描述獨立單位時間內（也可以是單位面積、單位產品）某一事件成功次數所對應的概率。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態分布【答案】B5、（2018年真題）我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C6、下列擔保形式中，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.質押D.定金【答案】A7、資產負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B8、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B9、房屋建筑安裝工程中排水是（）。A.機械流B.重力流C.動力流D.壓力流【答案】B10、（2018年真題）關聯交易是指發生在集團內（）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯方D.董事會成員【答案】C11、關于貸款轉讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉讓的難點在于轉讓過程的復雜性使得組合貸款轉讓的費用相對較高B.大多數貸款的轉讓屬于一次性、無追索轉讓C.大多數貸款的轉讓是一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產組合的方式還是單筆貸款的方式進行轉讓，應根據收益與成本的綜合分析確定【答案】A12、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執行權C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】A13、（2018年真題）商業銀行員工在代理業務操作中，下列行為中易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B.簽訂書面委托代理合同C.代理手續費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示【答案】C14、以下不屬于系統安全的是（）。A.外部系統安全B.內部系統安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D15、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。()情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】B16、（2021年真題）某商業銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態分布D.均勻分布【答案】B17、（2020年真題）根據對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C18、()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】A19、在業務外包管理活動中，()負責定期安排內部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B20、下列不屬于操作風險損失事件收集工作應堅持的原則的是（）。A.及時性B.客觀性C.重要性D.統一性【答案】B21、（2020年真題）我國商業銀行應按照（商業銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公式為（）A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C22、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為DA.增加22億元B.減少26億元C.減少22億元D.增加2億元【答案】A23、在風險偏好指標選取中，()是指指標設置要反映銀行主要利益相關者的期望，并覆蓋銀行經營中面臨的主要風險。A.全面性B.重要性C.及時性D.合規性【答案】A24、內部控制應當以防范風險、審慎經營為出發點，商業銀行的經營管理，尤其是設立新的機構或開辦新的業務，均應體現(?)的要求。A.效益優先B.風險優先C.利益優先D.內控優先【答案】D25、關于集體土地所有權和集體土地使用權設定登記的法律特征，下列描述正確的有（）。A.集體土地所有權主體包括鄉(鎮)農民集體、村農民集體和組農民集體，而集體土地使用權主體為本集體經濟組織的成員B.國家為了公共利益的需要可以征用集體土地C.集體非農業建設用地應依法按標準嚴格審批D.集體土地使用權可以出讓、轉讓或者出租于非農業建設E.集體“四荒”土地使用權可以繼承、轉讓(租)、抵押或者參股聯營【答案】A26、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D27、某商業銀行在給甲企業發放貸款時，乙企業為甲企業提供了第三方擔保，此商業銀行運用了（）策略。A.風險轉移B.風險對沖C.風險分散D.風險規避【答案】A28、（2018年真題）下列關于信用風險監測的說法中，正確的是（）。A.信用風險監測是一個靜態的過程B.信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析C.信用監測不包括對合同條款的遵守情況的監測D.信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況【答案】D29、內部資本充足評估報告應涵蓋的主要內容不包括()A.風險評估B.情景分析C.資本規劃D.壓力測試【答案】B30、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A31、商業銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.兩種方案計算出來的風險價值相同D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B32、關鍵風險指標監測的()原則是指監控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發操作風險的系統性原因，實現對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】D33、可能影響商業銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現重大操作失誤C.國家監管政策變化D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化【答案】C34、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經風險調整后收益【答案】A35、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A.外部審計作為一種外部監督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發現銀行管理的缺陷，起到市場監督的作用B.外部審計已經成為銀行監管的重要補充C.加強外部審計對銀行的監督作用，可以提高監管效率，但另一方面也增加了監管成本D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用【答案】C36、假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入距到期日還有半年的債券B.賣出永久債券C.買入10年期保險理財產品，并賣出10年期債券D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券【答案】D37、某商業銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是（）。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A38、下列不屬于流動性風險評估方法的是()。A.流動性比率指標法B.現金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D39、商業銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B.嚴格限制高風險業務C.購買商業保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A40、下列關于操作風險的說法，不正確的是（）。A.操作風險普遍存在于商業銀行業務和管理的各個方面B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業銀行帶來盈利C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險D.操作風險具有相對獨立性，不會引發市場風險和信用風險【答案】D41、商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險是指()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A42、風險資本主要為了覆蓋和抵御銀行的（）。A.壞賬損失B.預期損失C.大規模損失D.非預期損失【答案】D43、（）是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類和性質。A.感知風險B.識別風險C.分析風險D.評估風險【答案】A44、（2019年真題）下列選項中，最能反映商業銀行面臨的操作風險的是（）。A.交易對手提前執行互換合同B.某國遭受恐怖襲擊C.美聯儲出人意料地將利率降低了100點D.信用評級機構降低了一家銀行對外國債的信用等級【答案】B45、戰略風險的類型不包括（）。A.產業風險B.技術風險C.競爭對手風險D.信用風險【答案】D46、代理合同文件存在瑕疵、錯誤和誤導銷售，屬于商業銀行代理業務中哪一類操作風險點（）A.外部事件B.人員因素C.系統缺陷D.內部流程【答案】D47、下列選項中，屬于銀行機構市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A48、《商業銀行資本管理辦法(試行)》實施后，通常情況下非系統重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C49、對大多數商業銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。A.應收賬款B.現金C.存款D.貸款【答案】D50、資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自（）。A.資產業務B.負債業務C.貸款業務D.證券業務【答案】A多選題（共20題）1、商業銀行的風險管理信息系統需要從內外部多個來源獲取數據和信息，下列可能成為銀行風險管理信息系統數據來源的有（）。A.本行信貸管理系統數據B.本行資金業務系統數據C.國際權威資訊組織數據D.中國人民銀行征信系統E.從互聯網獲取的授權不明數據【答案】ABCD2、風險規避策略的實施成本主要在于()的支出。A.風險分析B.風險補償C.人員工資D.風險轉移E.經濟資本配置【答案】A3、下列選項中，屬于商業銀行市場風險控制手段的有()。A.壓力測試B.交易限額管理C.風險限額管理D.止損限額管理E.市場風險對沖【答案】BCD4、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有()。A.信用風險B.法律風險C.操作風險D.聲譽風險E.市場風險【答案】ACD5、資金交易業務中后臺結算清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化C.因系統中斷而不能及時將資金精算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監管部門所要求的強制性報告義務【答案】CD6、室內自動噴水滅火、消火栓系統安裝工程中，（）等系統組件，應在管網沖洗后安裝，否則易在沖洗過程中導致損壞。A.水流指示器B.報警閥組C.節流減壓裝置D.水泵E.水箱【答案】ABC7、商業銀行應當在()等方面給予風險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數量和資質C.信息科技系統訪問權限D.專門的信息系統建設E.商業銀行內部信息渠道【答案】ABCD8、下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的是（）。A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險B.監管規定的變化屬于流程風險C.輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險E.內部欺詐、失職違規屬于人員風險?【答案】ACD9、國家風險主權評級的實質是對中央政府作為債務人履行償債責任的意愿與能力的一種判斷。其作用主要體現在()。A.能夠反映該國的違約損失率水平B.決定一個國家違約風險暴露的具體情況C.能夠影響一個國家國際資本的流向D.決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本E.在很大程度上影響了這一個國家非主權實體在國際市場上進行融資的成本【答案】CD10、市場風險計量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值E.敏感度分析【答案】ABCD11、中國銀行業監管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.利益原則E.依法原則【答案】ABC12、下列有助于改善商業銀行聲譽風險管理的做法有（）。A.從投訴和批評中積累早期預警經驗B.強化聲譽風險管理培訓C.增強對客戶和公眾的透明度D.盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略一致E.制定危機管理規劃【答案】ABCD13、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.為實現戰略目標而制定的經營策略存在缺陷B.整個戰略實施過程中的質量難以保證C.戰略目標缺乏整體兼容性D.外部監管環境出現了巨大變化E.為實現目標所需要的資源缺乏【答案】ABC14、商業銀行的限額管理體系通常包括（）。A.國別風險限額B.單一客戶授信限額C.行業限額D.區域限額E.集團客戶授信限額【答案】ABD15、流動性風險限額的作用包括（）。A.控制最低風險水平B.控制最高風險水平C.提供風險參考基準D.規避風險E.滿足監管要求【答案】BC16、一些銀行會采用評分卡的方式進行中小企業客戶的準入和核定，評