基金從業資格證之證券投資基金基礎知識強化訓練模考A卷附答案

單選題（共50題）1、2014年5月頒布《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》，明確提出我國將推出（）這一新型交易工具。A.黃金投資B.碳排放權C.藝術品D.私募股權【答案】B2、評價企業盈利能力的比率有很多，其中最重要的有三種：銷售利潤率（ROS）、資產收益率（ROA）、凈資產收益率（ROE）。這三種比率都使用的是企業的（）。A.季度總利潤B.年度總利潤C.季度凈利潤D.年度凈利潤【答案】D3、以下（）不屬于技術分析的三項假定。A.市場行為涵蓋一切信息B.股票價格具有預測性C.歷史會重演D.股價具有趨勢性運動規律【答案】B4、下列關于我國回購協議市場的說法不正確的是（）。A.我國金融市場上的回購協議以國債回購協議為主B.場內交易的回購協議對國債種類、期限、合約金額、清算方式都有極其嚴格的規定C.場外交易的回購協議指銀行間國債回購市場，參與者包括中國人民銀行、商業銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構D.貨幣基金在銀行間回購市場只作為資金供給方【答案】D5、（）是指基金投資行為受到宏觀政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的影響而面對的風險，包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。A.經營風險B.市場風險C.財務風險D.流動性風險【答案】B6、按照()分類，期權可分為實值期權、平價期權和虛值期權。A.期權買方執行期權的時限B.期權買方的權利C.執行價格與標的資產市場價格的關系D.償還期限【答案】C7、與證券市場上的其他投資工具一樣，債券投資也面臨一系列風險，其中不包括（）。A.提前贖回風險B.利率風險C.再投資風險D.延遲贖回風險【答案】D8、（）是指存券銀行不通過基礎證券發行公司，直接根據市場需求和自有基礎證券的數量自行向投資者發行的存托憑證。A.全球存托憑證B.美國存托憑證C.無擔保的存托憑證D.有擔保的存托憑證【答案】C9、（）是通過發行股票或置換所有權籌集的資本。A.債券資本B.權益資本C.證券資本D.股票資本【答案】B10、關于債券評級，以下屬于投資級的是（）。A.標準普爾的CCC-B.惠譽的DDDC.標準普爾的A-D.穆迪的BA1【答案】C11、風險指標可以分成（）。A.事前和事后兩類B.事前、事中和事后三類C.事前和事中兩類D.事中和事后兩類【答案】A12、當一個行業技術已經成熟，產品的市場基本形成并不斷擴大，公司利潤開始逐步上升，股價逐步上漲時，表明該行業處于生命周期的（）。A.成長期B.初創期C.衰退期D.成熟期【答案】A13、關于交易成本，以下表述正確的是（）A.隱性成本包括傭金、印花稅和過戶費B.大盤藍籌股流動性較好，買賣價差大；小盤股則反之。C.受市場因素影響，目標組合和被轉換組合在轉持期間往往有不同的損益表現。D.目標組合與被轉換組合的差異越大，機會成本增加的可能性就越低。【答案】C14、到期收益率的影響因素主要有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.I、ⅡD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D15、基金經理交易指令不包括（）。A.交易價格B.買賣方向C.交易種類D.交易頻率【答案】D16、下列不屬于股票價格指數編制方法的是（）。A.算術平均法B.幾何平均法C.綜合平均法D.加權平均法【答案】C17、半強有效市場是指證券價格不僅已經反映了歷史價格信息，而且反映了當前所有與公司證券有關的公開有效信息，例如盈利預測、紅利發放、股票分拆、公司并購等各種公告信息。因此，如果市場是半強有效的，市場參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤，這意味著（）無效。A.技術面分析B.基本面分析方法C.上市公司調研D.上市公司投資價值研究報告【答案】B18、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態分布），然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布的方差—協方差、相關系數等。A.歷史模擬法B.方差—協方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B19、以下關于市場風險說法不正確的是（）。A.基金投資于股票市場時，上市公司的股價不但受其自身業績、所屬行業的影響，更會受到政府的經濟政策、經濟周期、利率水平等宏觀因素的影響，從而使股票的價格表現出一種不確定性B.基金投資于國債市場時，國債的價格也會隨著利率的變動而大幅波動，當利率上升時，國債價格會上升C.即使基金具有分散風險的功能，但由于股票、債券等市場存在固有的風險，投資于股票、債券的基金也難免會面臨風險D.市場風險是投資風險中的一種【答案】B20、歐盟金融市場上運營的所有私募股權投資基金必須進行托管，托管機構可以是（）。A.銀行B.公證員C.律師D.以上都正確【答案】D21、所有的基金都需要選定一個業績比較基準，業績比較基準不僅是考核基金業績的工具，也是投資經理進行組合構建的出發點。指數基金的業績比較基準就是其跟蹤的指數本身，其組合構建的目標就是將（）控制在一定范圍內。A.投資風險B.投資成本C.交易成本D.跟蹤誤差【答案】D22、以下交易采用凈額結算方式的是()A.股票買賣B.私募債券轉讓C.大宗交易D.跨境ETF申購【答案】A23、按照道氏理論，股票的變化表現為三種趨勢：長期趨勢、中期趨勢及短期趨勢。其中，（）最為重要，也最容易被辨認，是投資者主要的觀察對象。A.長期趨勢B.中期趨勢C.短期趨勢D.中期趨勢和短期趨勢【答案】A24、（）是指股票未來收益的現值。A.票面價值B.清算價值C.內在價值D.賬面價值【答案】C25、下列關于基金資產估值責任的表述，正確的是（）。A.我國基金資產估值的責任人是基金管理人B.我國QDII基金資產估值的責任人為境外托管人C.會計師事務所對基金管理人的估值結果負有復核責任D.中國結算公司對基金管理人的估值結果負有復核責任【答案】A26、CAPM利用()來描述資產或資產組合的系統風險大小。A.αB.βC.γD.δ【答案】B27、下列關于時間加權收益率計算的說法，錯誤的是（）。A.基金可能包含多個不同的證券，每個證券發放紅利或利息的時間都不一樣B.基金的投資者在區間內會有申購和贖回，帶來更多的資金進出C.時間加權收益率的計算方法，將收益率計算區間分為子區間，每個子區間可以是一天、一周、一個月等D.用時間加權收益率的計算時，遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進出時會影響收益率的計算【答案】D28、以下說法中，正確的是（）。A.投資決策委員會是基金公司管理基金投資的最高決策機構，必須設立B.投資部根據研究部制定的投資原則和計劃制定投資組合的具體方案C.研究部是基金投資運作的基礎部門，通過研究和分析向投資決策部門提供研究報告和投資計劃建議D.交易部根據研究部制定的投資組合具體執行交易【答案】C29、根據以下（）情況，可以判斷保險投資基金“價格免疫”了。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C30、以下屬于投資組合市場風險管理措施的是（）。A.限制與同一交易對手的交易集中度B.計算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應的變現周期C.分析投資組合持有人結構和特征D.跟蹤分析基金重倉股、個股交易量占該股流通值顯著比例【答案】D31、下列投資中，屬于另類投資形式的有（）。Ⅰ.私募股權Ⅱ.不動產Ⅲ.大宗商品Ⅳ.藝術品Ⅴ.股票A.ⅠⅡⅢⅣⅤB.ⅠⅡⅢⅣC.ⅡⅢⅣD.ⅡⅢⅣⅤ【答案】B32、（）是可以通過分散化投資來降低的風險。A.系統性風險B.市場風險C.政策風險D.非系統性風險【答案】D33、以下選項中不屬于股票價格指數的編制方法的是（）A.加權平均法B.移動平均法C.算術平均法D.幾何平均法【答案】B34、基金會計報表不包括()。A.所有者權益表B.資產負債表C.利潤表D.凈值變動表【答案】A35、下列不屬于按債券發行主體進行分類的是（）。A.政府債券B.金融債券C.公司債券D.零息債券【答案】D36、如果證券a與b之間的相關系數為0.63，證券a與c之間的相關系數為－0.75，則兩組之間相關性強弱關系為()。A.a與c相關性較強B.無法比較C.相關性強弱相等D.a與b相關性較強【答案】A37、基金公司的投資管理部門設置中，不包括（）。A.合規部B.投資部C.研究部D.投資決策委員會【答案】A38、下列關于貝塔系數的說法中，正確的是（）。A.貝塔系數大于0時、該投資組合的價格變動方向與市場相反B.貝塔系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致C.貝塔系數等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反D.貝塔系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大【答案】D39、公司的主要財務報表不包括（）。A.產品銷售明細表B.資產負債表C.利潤表D.現金流量表【答案】A40、以下屬于遠期合約標的資產的是（）。A.大宗商品B.農產品C.利率D.以上三種均是【答案】D41、（）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或投資機構造成的潛在最大損失。A.貝塔系數B.標準差C.跟蹤誤差D.風險價值【答案】D42、上交所規定，符合條件的證券公司可以為A.充當經紀人角色，執行投資者的指令B.充當做市商角色，執行投資者的指令C.充當做市商角色，為市場提供流動D.充當經紀人角色，為市場提供流動【答案】C43、投資者于2017年2月10日(周五)贖回了某貨幣市場基金(非T+0到賬)，則該投資者享有（）的收益。A.2月10日和2月11日B.2月10日、2月11日、2月12日和2月13日C.2月10日D.2月10日、2月11日和2月12日【答案】D44、債券的提前贖回風險，是指債券（）在債券到期日前贖回所帶來的風險，該條款通常在市場利率（）時執行。A.發行人，下降B.持有人，上升C.發行人，上升D.持有人，下降【答案】A45、基金在場內進行投資交易，需要支付的交易結算費用中不包括()A.經手費B.證券交易所交易監管費C.過戶費D.申購贖回費【答案】D46、A公司的報表編制過程中，會計人員發現一筆當期發生的應收賬款未計入，因此減少100萬元現金，增加100萬元應收賬款。在各報表其他項目不變的情況下，以下說法正確的是（）。A.A公司經營活動產生的現金流減少100萬元B.A公司資產負債表中資產增加100萬元C.A公司資產負債表中資產減少100萬元D.A公司利潤減少100萬元【答案】A47、下列條款不可以嵌入債券的是()。A.延期條款B.轉換條款C.回售條款D.贖回條款【答案】A48、下列關于權證的說法錯誤的是（）。A.按基礎資產的來源分類，權證可分為認股權證、備兌權證B.按照持有人權利的性質分類，權證可分為認購權證、認沽權證C.按照標的資產分類，權證可分為股權類權證、債權類權證、其他權證D.按發行地域分類，權證可以分為