中級銀行從業資格之中級風險管理試題模擬資料

單選題（共50題）1、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，商業銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監事會D.風險管理委員會【答案】A2、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優質流動性資產分析D.存貸比【答案】D3、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A4、某商業銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。A.內部監督B.信息與溝通C.內部環境D.控制活動【答案】C5、新產品／業務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規風險C.信用風險D.操作風險【答案】A6、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業的信心【答案】A7、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B8、下列哪項不屬于政治風險?（）A.政府更替B.財產征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C9、下列關于商業銀行資產負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業銀行可根據其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】C10、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D11、銀行監管的依法原則是指（）。A.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可B.監管活動除法律規定需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】A12、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C13、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監管C.充足計提各類資產損失準備D.信用風險加權資產【答案】C14、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B15、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系D.最大限度地避免經濟損失，保證商業銀行合理的資產負債結構【答案】B16、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C17、商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需考慮的因素是（）。A.組合的風險權重B.組合在戰略層面上的重要性C.經濟前景(宏觀經濟狀況預測)D.當前組合集中度情況【答案】A18、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B19、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法C.商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序D.商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A20、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.轉移風險B.傳染風險C.貨幣風險D.主權風險【答案】A21、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C22、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A23、商業銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D24、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C25、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A26、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A27、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C28、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區間內有效C.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C29、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統缺陷D.內部流程【答案】C30、商業銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存款準備金率B.國債收益率C.票據貼現率D.存貸款基準利率【答案】D31、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性【答案】D32、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續了5個交易日，商業銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A33、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B34、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C35、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產組合歷史的損益分布C.研究過去已經發生的市場突變D.進行有效的事后檢驗【答案】A36、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風險暴露D.期限【答案】A37、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B38、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】B39、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監事會?【答案】C40、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D41、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D42、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D43、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B44、商業銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統性風險C.剩余風險D.非系統性風險【答案】C45、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業銀行B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D46、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是【答案】D47、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B48、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D49、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A50、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A多選題（共20題）1、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業凈資產收益率下降C.行業盈虧系數下降D.勞動生產率下降E.行業銷售利潤率下降【答案】ABD2、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由董事會承擔對市場風險管理實施監控的最終責任C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立【答案】BD3、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統事件D.實物資產的損壞E.執行、交割和流程管理事件【答案】ABCD4、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監管機構【答案】AB5、商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.內部操作風險損失數據B.業務經營環境C.情景分析D.外部相關損失數據E.內部控制因素【答案】ABCD6、商業銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD7、商業銀行在特定時段內需要借入的資金規模（流動性要求）是由一定數量規模的（）決定的。A.流動性資產B.發放的貸款C.凈利潤D.客戶規模E.核心存款【答案】AB8、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】AB9、商業銀行利用股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業銀行作為經營管理風險的企業特殊性B.不能揭示商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平C.片面注重兩項指標可能驅使商業銀行追逐高風險項目D.注重短期收益而忽視長期風險E.未能衡量商業銀行的經營業績【答案】ABCD10、下列關于商業銀行風險管理部門“三道防線”設置的說法，正確的有（）。A.風險管理的“三道防線”.指的是在銀行內部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協調配合，分工協作，并通過獨立、有效地監控，提高主體的風險管理有效性B.“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監督架構，充分體現了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業性和垂直性C.與風險管理“三道防線”相呼應.前、中、后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監督和制約的風險治理原則D.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案；中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等E.后臺主要是人力資源管理、稽核監督、業務處理、信息技術等支持保障部門【答案】ABCD11、商業銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業債權的風險權重為75％（）A.只適用于生產加工類型的企業B.商業銀行對單家企業的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關部門規定的微型和小型企業認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業銀行對單家企業的風險暴露不超過500萬元【答案】BC12、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括()。A.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規性及合規部門工作情況【答案】CD13、我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD14、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業務持續運行。針對以上案例分析，下列