期貨從業資格之期貨基礎知識全真模擬題型匯編帶答案

單選題（共50題）1、受聘于商品基金經理(CPO)，主要負責幫助CP0挑選商品交易顧問(CTA)，監督CTA交易活動的是（）。A.介紹經紀商(IB)B.托管人(Custodian)C.期貨傭金商(FCM)D.交易經理(TM)【答案】D2、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格為15050元／噸，該合約當天的結算價格為15000元／噸。一般情況下該客戶在7月3日最高可以按照（）元／噸價格將該合約賣出。（上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價格最大波動限制為不超過上一交易日結算價±3％）A.16500B.15450C.15750D.15650【答案】B3、某日我國3月份豆粕期貨合約的結算價為2997元/噸，收盤價為2968元/噸，若豆粕期貨合約的每日價格最大波動限制為±4%，豆粕期貨的最小變動價位是1元/噸，下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為（）元/噸。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B4、下列關于期貨交易和遠期交易的說法，正確的是（）。A.兩者的交易對象相同B.遠期交易是在期貨交易的基礎上發展起來的C.履約方式相同D.信用風險不同【答案】D5、股價指數期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割？（）?A.現金交割B.依賣方決定將股票交給買方C.依買方決定以何種股票交割D.由交易所決定交割方式【答案】A6、當遠期月份合約的價格（）近期月份合約的價格時，市場處于正向市場。A.等于B.大于C.低于D.接近于【答案】B7、MA一個極大的弱點在于()。A.趨勢追逐性B.滯后性C.穩定性D.助漲助跌性【答案】B8、下列選項中，屬于國家運用財政政策的是（）。A.①②B.②③C.③④D.②④【答案】C9、申請除期貨公司董事長、監事會主席、獨立董事以外的董事、監事和財務負責人的任職資格，應當提交的申請材料不包括()。A.申請書B.任職資格申請表C.身份、學歷、學位證明D.2名推薦人的書面推薦意見【答案】D10、根據確定具體時間點時的實際交易價格的權利歸屬劃分，若基差交易時間的權利屬于買方，則稱為()。A.買方叫價交易B.賣方叫價交易C.贏利方叫價交易D.虧損方叫價交易【答案】A11、某美國交易者發現6月歐元期貨與9月歐元期貨間存在套利機會。2月i0日，買人100手6月歐元期貨合約，歐元兌美元的價格為1．3606，同時賣出100手9月歐元期貨合約，歐元兌美元價格為1．3466。5月10日，該交易者分別以1．3596歐元／美元和1．3416歐元／美元的價格將手中合約對沖。則該交易者在該筆交易中（）美元。（每張歐元期貨合約為12．5萬歐元）A.盈利50000B.虧損50000C.盈利30000D.虧損30000【答案】A12、在期權交易中，（）是權利的持有方，通過支付一定的權利金，獲得權力。A.購買期權的一方即買方B.賣出期權的一方即賣方C.短倉方D.期權發行者【答案】A13、某新客戶存入保證金200000元，在5月1日開倉買入大豆期貨合約60手(每手10噸)，成交價為4000元／噸，同一天該客戶賣出平倉40手大豆合約，成交價為4030元／噸，當日結算價為4040元／噸，交易保證金比例為5％。該客戶的當日結算準備金余額(不含手續費、稅金等費用)為（）元。A.173600B.179600C.200000D.161600【答案】B14、交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然后以相同的合約面值在未來確定的時間反向交換同樣的兩種貨幣，這種交易是（）交易。A.貨幣互換B.外匯掉期C.外匯遠期D.貨幣期貨【答案】B15、無本金交割外匯遠期的簡稱是（）。A.CPDB.NEFC.NCRD.NDF【答案】D16、下列不屬于影響利率期貨價格的經濟因素的是（）。A.貨幣政策B.通貨膨脹率C.經濟周期D.經濟增長速度【答案】A17、（）可以根據不同期貨品種及合約的具體情況和市場風險狀況制定和調整持倉限額和持倉報告標準。A.期貨交易所B.會員C.期貨公司D.中國證監會【答案】A18、從期貨交易所與結算機構的關系來看，我國期貨結算機構屬于（）。A.交易所的內部機構B.獨立的全國性的結算機構C.交易所與商業銀行聯合組建的結算機構，完全獨立于交易所D.交易所與商業銀行聯合組建的結算機構，附屬于交易所但相對獨立【答案】A19、下列關于基差的公式中，正確的是()。A.基差=期貨價格-現貨價格B.基差=現貨價格-期貨價格C.基差=期貨價格+現貨價格D.基差=期貨價格*現貨價格【答案】B20、下列關于期貨居間人的表述，正確的是（）。A.人隸屬予期貨公司B.居聞人不是期貨公司所訂立期貨經紀合同的當事人C.期貨公司的在職人員可以成為本公司的居間人D.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人【答案】B21、金融期貨經歷的發展歷程可以歸納為（）。A.股指期貨—利率期貨—外匯期貨B.外匯期貨—股指期貨—利率期貨C.外匯期貨—利率期貨—股指期貨D.利率期貨—外匯期貨—股指期貨【答案】C22、基差的計算公式為（）。A.基差＝期貨價格－現貨價格B.基差＝現貨價格－期貨價格C.基差＝遠期價格－期貨價格D.基差＝期貨價格－遠期價格【答案】B23、下列屬于蝶式套利的有（）。A.在同一期貨交易所，同時買入100手5月份菜籽油期貨合約、賣出200手7月份菜籽油期貨合約、賣出100手9月菜籽油期貨合約B.在同一期貨交易所，同時買入300手5月份大豆期貨合約、賣出600手7月份大豆期貨合約、買入300手9月份大豆期貨合約C.在同一期貨交易所，同時買入300手5月份豆油期貨合約、買入600手7月份豆油期貨合約、賣出300手9月份豆油期貨合約D.在同一期貨交易所，同時買入200手5月份菜籽油期貨合約、賣出700手7月份菜籽油期貨合約、買入400手9月份鋁期貨合約【答案】B24、為了規避市場利率上升的風險，應進行的操作是（）。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.投機交易D.套利交易【答案】A25、最便宜可交割國債是指在一攬子可交割國債中，能夠使投資者買入國債現貨、持有到期交割并獲得最高收益的國債。下列選項中，（）的國債就是最便宜可交割國債。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隱含回購利率最低D.隱含回購利率最高【答案】D26、某農場為防止小麥價格下降，做賣出套期保值，賣出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉時基差為50元／噸，買入平倉時基差為80元／噸，則該農場的套期保值效果為（）。A.凈盈利2500元B.凈虧損2500元C.凈盈利1500元D.凈虧損1500元【答案】C27、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當日結算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5％，則該客戶當天需交納的保證金為（）元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】D28、下列關于股指期貨正向套利的說法，正確的是（）。A.期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易B.期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時賣出對應的現貨股票進行套利交易C.期價低估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易D.期價低估時，交易者可通過賣出股指期貨同時賣出對應的現貨股票進行套利交易【答案】A29、某國債作為中金所5年期國債期貨可交割國債，票面利率為3．53％，則其轉換因子()。A.大于1B.小于1C.等于1D.無法確定【答案】A30、上證50股指期貨合約于（）正式掛牌交易。A.2015年4月16日B.2015年1月9日C.2016年4月16日D.2015年2月9日【答案】A31、在正向市場中熊市套利最突出的特點是（）。A.損失巨大而獲利的潛力有限B.沒有損失C.只有獲利D.損失有限而獲利的潛力巨大【答案】A32、以下屬于期貨投資咨詢業務的是（）。A.期貨公司用公司自有資金進行投資B.期貨公司按照合同約定管理客戶委托的資產C.期貨公司代理客戶進行期貨交易D.期貨公司協助客戶建立風險管理制度和操作流程，提供風險管理咨詢.專項培訓【答案】D33、下列屬于上海期貨交易所期貨品種的是（）。A.焦炭B.甲醇C.玻璃D.白銀【答案】D34、()指導和監督中國期貨業協會對期貨從業人員的自律管理活動。A.商務部B.中國證監會C.國務院國有資產監督管理機構D.財政部【答案】B35、我國期貨合約漲跌停板的計算以該合約上一交易日的（）為依據。A.開盤價B.收盤價C.結算價D.成交價【答案】C36、10月20日，某投資者預期未來的市場利率水平會下降，于是以97.300價格買入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約，當期貨合約價格漲到97.800時，投資者以此價格平倉。若不計交易費用，投資者該交易的盈虧狀況為（）。A.盈利1205美元/手B.虧損1250美元/手C.總盈利12500美元D.總虧損12500美元【答案】C37、關于期貨公司的說法，正確的是（）。A.在公司股東利益最大化的前提下保障客戶利益B.客戶的保證金風險是期貨公司重要的風險源C.屬于銀行金融機構D.主要從事經紀業務，不提供資產管理服務【答案】B38、期貨公司對營業部實行“四統一”，即統一結算、統一風險管理、統一財務管理和會計核算、統一（）。A.資金管理B.資金調撥C.客戶管理D.交易管理【答案】B39、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當日出現漲停單邊市，結算時交易所提高了保證金收取比例，當日結算價為3083元/噸，李先生的客戶權益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17％。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。A.32B.43C.45D.53【答案】B40、假設一攬子股票組合與香港恒生指數構成完全對應，該組合的市場價值為100萬元。假設市場年利率為6％，且預計1個月后可收到1萬元的現金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應該是()。A.1004900元B.1015000元C.1010000元D.1025100元【答案】A41、利用期貨市場對沖現貨價格風險的原理是()。A.期貨與現貨價格變動趨勢相反，且臨近交割日，兩價格間差距擴大B.期貨與現貨價格變動趨勢相同，且臨近交割日，價格波動幅度縮小C.期貨與現貨價格變動趨勢相同，且臨近交割日，兩價格間差距縮小D.期貨與現貨價格變動趨勢相反，且臨近交割日，價格波動幅度擴大【答案】C42、TF1509期貨價格為97．525，若對應的最便宜可交割國債價格為99．640，轉換因子為1．0167。至TF1509合約最后交割日，該國債資金占用成本為1．5481，持有期間利息收入為1．5085，則TF1509的理論價格為（）。A.1.0167*（99.640+1.5481-1.5085）B.1/1.0167*（99.640+1.5481）C.1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)D.1/1.0167*(99.640-1.5085)【答案】C43、下面（）不屬于波浪理論的主要考慮因素。A.成交量B.時間C.高點、低點的相對位置D.形態【答案】A44、關于遠期交易與期貨交易的區別，下列描述中錯誤的是()。A.期貨交易的對象是交易所統一制定的標準化期貨合約B.遠期交易的合同缺乏流動性C.遠期交易最終的履約方式是實物交收D.期貨交易具有較高的信用風險【答案】D45、從交易結構上看，可以將互換交易視為一系列（）的組合。A.期貨交易B.現貨交易C.遠期交易D.期權交易【答案】C46、下列利率期貨合約中，一般采用現金交割的是（）。A.3個月英鎊利率期貨B.5年期中國國債C.2年期T-NotesD.2年期Euro-SCh，Atz【答案】A47、股指期貨價格波動和利率期貨相比（）。A.更大B.相等C.更小D.不確定【答案】A48、關于期貨合約最小變動值，以下說法正確的是（）。A.商品期貨每手合約的最小變動值=最小變動價位x交易單位B.商品期貨每手合約的最小變動值=最小變動價位x報價單位C.股指期貨每手合約的最小變動值=最小變動價位x合約乘數D.股指期貨每手合約的最小變動值=最小變動價位x合約價值【答案】A49、某執行價格為l280美分的大豆期貨看漲期權，當標的大豆期貨合約市場價格為1300美分時，該期權為（）期權。A.實值B.虛值C.美式D.歐式【答案】A50、期貨市場技術分析是研究期貨市場行為，通過分析以往的（）等數據預測未來的期貨價格。A.期貨價格、持倉量和交割量B.現貨價格、交易量和持倉量C.現貨價格、交易量和交割量D.期貨價格、交易量和持倉量【答案】D多選題（共20題）1、（）屬于反向市場。A.遠期期貨合約價格低于近期期貨合約價格B.遠期期貨合約價格高于近期期貨合約價格C.期貨價格低于現貨價格D.期貨價格高于現貨價格【答案】AC2、下面對美國商品投資基金的參與者描述正確的有（）。?A.商品基金經理負責選擇基金的發起方式，決定基金的投資方向B.商品基金經理負責對商品投資基金進行具體的交易操作C.交易經理幫助商品基金經理挑選商品交易顧問，監控商品交易顧問的交易活動D.期貨傭金商負責執行商品交易顧問的交易指令，管理期貨頭寸的保證金【答案】ACD3、期貨期權的價格，是指（）。A.權利金B.是期貨期權的買方為獲取期權合約所賦予的權利而必須支付給賣方的費用C.對于期貨期權的買方，可以立即獲得的收入D.對于期貨期權的賣方，可能遭受損失的最高限度【答案】AB4、期貨市場在微觀經濟中的作用主要包括（）。A.鎖定生產成本，實現預期利潤B.期貨市場拓展現貨銷售和采購渠道C.利用期貨價格信號，組織安排現貨生產D.提供分散、轉移價格風險的工具，有助于穩定國民經濟【答案】ABC5、以下說法中正確的是（）。A.國內期貨市場自然人投資者必須通過期貨公司進行交易B.期貨交易所不直接向客戶收取保證金C.期貨公司對套期保值客戶可按地域期貨交易所規定的標準收取保證金D.期貨公司應將客戶繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中【答案】ABD6、關于期貨價差套利的描述，正確的是（）。A.在期貨市場和現貨市場上進行方向相反的交易B.關注相關期貨合約之間的價格差是否在合理區間內C.價差是用建倉時價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”計算出來的D.利用期貨市場不同合約之間的價差進行的套利【答案】BCD7、世界最著名的股票指數包括（）。A.紐約證交所綜合股票指數B.香港恒生指數C.道瓊斯工業平均指數D.標準普爾500指數【答案】ABCD8、根據套利者對不同合約中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，跨期套利可分為（）A.熊市套利B.牛市套利C.年度套利D.蝶式套利E【答案】ABD9、下列選項中，（）屬于每日結算中要求結算的內容。A.盈虧B.交易保證金C.交易手續費D.席位費【答案】ABC10、股票價格指數的主要編制方法有（）。A.幾何平均法B.加權平均法C.專家評估法D.算術平均法【答案】ABD11、關于賣出看跌期權的損益（不計交易費用），正確的說法是（）。A.最大盈利為權利金B.最大虧損為權利金C.標的物市場價格小于執行價格時，損益=標的物市場價格-執行價格+權利金D.標的物市場價格大于執行價格時，損益=標的物市場價格-執行價格+權利金【答案】AC12、關于β系數，以下說法正確的是（）。A.β系數用來衡量證券或證券組合與整個市場風險程度的比較B.β系數大于1，說明證券或證券組合的風險程度小于整個市場的風險程度C.股票組合的β系數比單個股票的β系數可靠性高D.單個股票的β系數比股票組合的β系數可靠性高【答案】AC13、下列關于股指期現套