2022-2023年度初級銀行從業資格之初級風險管理通關題庫(附帶答案)

單選題（共57題）1、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產定價模型C.歐式期權定價模型D.套利定價模型【答案】A2、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C3、(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.監事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門【答案】C4、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A.保險學的精算理論B.Merton模型C.經濟計量學理論D.資產組合理論【答案】B5、CBRC流動性風險監管指標壓力測試最短生存期為（）。A.10天B.30天C.50天D.60天【答案】B6、商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的．以下有關限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮【答案】B7、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D8、下列說法錯誤的是（）。A.在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據等資產劃為二級流動性備付【答案】D9、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內容含給水排水工程、通風與空調工程、電氣工程等多個專業分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據背景資料，回答下列問題。A.業主B.勘察設計單位C.住建局D.施工單位【答案】C10、（2018年真題）某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B11、（2019年真題）商業銀行應當將全面風險管理的結果應用于經營管理，根據風險狀況、市場和宏觀經濟情況評估資本和流動性的充足性，抵御所承擔的總體風險和各類風險，這體現了商業銀行全面風險管理的（）原則。A.匹配性B.全覆蓋C.獨立性D.有效性【答案】D12、某商業銀行在期末對企業客戶評級進行分析時發現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%【答案】D13、（2020年真題）商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量B.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行流動性比例不低于25%D.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標【答案】B14、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B15、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A16、行業環境風險因素不包括()。A.宏觀經濟周期B.財政貨幣政策C.產業政策D.產業成熟度【答案】D17、下列資本工具中，()屬于商業銀行的二級資本。A.優先股及其溢價B.資本公積及盈余公積可計入部分C.超額貸款損失準備可計人部分D.一般風險準備可計人部分【答案】C18、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C19、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C20、下列商業銀行利益相關者中，作為內部方，更關心銀行收益問題的是()。A.債權人B.管理層C.監管機構D.信用評級機構【答案】B21、某商業銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權資產為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A22、下列關于土地登記的說法，錯誤的是（）。A.國有土地和農民集體所有的土地依法確定給單位或者個人使用并進行土地登記后，對土地權利人依法取得的土地權利可以起到確認保障的作用B.在土地交易過程中，通過土地登記，對土地權屬變動關系進行確認，可以有效的促進土地市場規范，維護正常的土地市場秩序C.土地登記是土地管理的基礎性工作，是國家掌握土地動態變化的一個主要信息源，是國家收取土地租、稅、費的重要依據D.任何土地用途變更均需要進行土地登記，而且土地部門應無條件對其進行登記【答案】D23、（2018年真題）監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警、識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。A.非現場監測和現場檢查B.風險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A24、（2018年真題）（）指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業務準入【答案】A25、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預期損失、非預期損失、災難性損失B.預期損失、實際損失、災難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預期損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】A26、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業的信心【答案】A27、商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程是指（）。A.新產品／業務風險評估B.新產品／業務風險識別C.新產品／業務風險控制D.新產品／業務風險計量【答案】B28、流動性比例可衡量銀行()內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年【答案】A29、下列關于操作風險的人員因素的說法，不正確的是（）。A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險D.缺乏足夠的后援人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風險的體現【答案】D30、風險識別的主要方法不包括（）。A.失誤樹分析法B.專家調查列舉法C.專家預測法D.分解分析法【答案】C31、某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C32、土地使用期限審核是指土地權利人以出讓或轉讓方式取得的國有土地使用權的，其使用期限（）。A.應符合國家規定的國有土地使用權期限B.應與農地使用合同相符C.應滿足使用者的需要D.無任何限制【答案】A33、下列哪種情形不是企業出現的早期財務預警信號f)。A.存貨周轉率變小B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.流動資產比例大幅下降D.業務性質變化【答案】D34、（2018年真題）“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經典投資格言體現的是（）的風險管理策略。A.風險對沖B.風險規避C.風險分散D.風險轉移【答案】C35、最容易引發操作風險的業務環節是()A.法人信貸業務B.柜臺業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】B36、（2018年真題）如果一家國內商業銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B37、監管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監督檢查制度，確保政策執行和有效信息披露C.引導公眾選擇資金安全性高的金融機構，并起到市場監督的作用D.制定信息披露標準和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C38、銀行持股人的永久性資本投入，即資產負債表上的所有者權益，主要包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分，則該資本屬于商業銀行資本概念中的（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實體資本【答案】A39、通常在商業銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構的表述最恰當的是（）。A.資產為負債的久期缺口為零B.資產為負債的久期缺口C.資產的久期小于負債的久期D.資產的久期大于負債的久期【答案】D40、在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C41、商業銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發性事件C.配合商業銀行接受銀行業監督管理機構的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A42、在金融危機條件下，絕大多數金融機構出售資產換取現金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構反而從中獲益，其根本原因在于（）。A.擁有良好聲譽的金融機構許多到期負債會被展期B.擁有良好聲譽的金融機構其資金儲備豐富C.其他機構愿意購買擁有良好聲譽的金融機構的種類資產D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構【答案】D43、下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是()。A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監測D.信用風險控制【答案】B44、下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱【答案】C45、某商業銀行當期在央行的超額準備金有款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，則該銀行超額準備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A46、按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A.評分的階段B.評分的方法C.評分的對象D.評分的結果【答案】A47、某企業由于財務印章被盜用,導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風險事件應歸于()類別。A.信息科技系統事件B.內部欺詐事件C.執行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D48、（2018年真題）下列關于商業銀行董事會風險管理職責的描述中，錯誤的是（）。A.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好B.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任C.根據銀行風險狀況、發展規模和速度，建立全面的風險管理戰略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監測、控制并及時處置商業銀行面臨的各種風險【答案】B49、假如某一房地產項目總投資10億元，開發商自有資本金3．5億元，貨款及其它負債6．5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6．5億元，開發商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，債權人好比()。A.買入一份看漲期權B.賣出一份看跌期權C.買入一份看跌期權D.賣出一份看漲期權【答案】B50、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權利的設定登記屬于初始登記【答案】C51、施工項目質量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關技術文件B.報告和直接進行現場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D52、商業銀行可將核心存款的()投入流動資產。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A53、下列關于擴散融資的說法中，正確的是（）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環形流動【答案】C54、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經營管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D55、最重大的操作風險在于()及公司治理機制的失效。A.內部控制B.公司策略C.風險文化D.風險管理機制【答案】A56、流動性反映了商業銀行資產負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業銀行的流動性體現在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C57、下列關于匯率風險的敘述中，不正確的是()。A.匯率風險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性B.人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩步推進，人民幣對美元匯率雙向波動風險減小C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內的政治、經濟等多方面因素D.匯率風險成為我國商業銀行面臨的主要市場風險之一【答案】B多選題（共14題）1、下列關于超額備付金率的敘述，正確的是（）。A.超額備付金率是指商業銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率B.該指標用于反映銀行的現金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力C.超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款D.超額備付金率越低，銀行短期流動性越強E.關注一家銀行的超額備付金率主要是為了監測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現金和流動性強的資產準備以應付客戶提款【答案】ABC2、中國銀監會提出的我國銀行業監管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.增進公眾對現代金融的了解D.努力減少犯罪，維護金融穩定E.保證銀行業公平競爭，提高銀行業競爭力【答案】ABCD3、風險偏好的維度包括（）。A.資本類B.收益類C.負債類D.特定風險類E.風險類【答案】ABD4、（）級以上大風、大霧、大雨和大雪天氣應暫停在腳手架上作業。A.8B.7C.6D.5【答案】C5、關于商業銀行戰略與風險管理關系的表述，正確的有（）A.商業銀行的經營管理戰略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.風險管理是商業銀行核心競爭力的體現，是商業銀行戰略的一個重要方法C.商業銀行追求業務增長必然要求提高風險管理水平，以保護業務發展的穩定性、持續性D.普通風險管理可能會降低商業銀行的盈利、不利于長期經營戰略的實現E.商業銀行忽視規模擴張的風險，最終會阻礙業務發展的增長【答案】BC6、下列銀行活動中，存在匯率風險的有(?)。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進行自營外匯交易E.吸收外幣存款【答案】ABCD7、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇．其發揮的重要作用有()。A.明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二