初級銀行從業資格之初級風險管理練習與答案

單選題（共50題）1、下面關于區域風險限額管理的說法，正確的是()A.我國區域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內的某一區域設置區域風險限額C.在我國，區域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內，實施區域風險限額管理是有必要的【答案】D2、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發行日期【答案】D3、（）負責信用分析、貸款審核、風險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規部門【答案】B4、下列關于商業銀行信用風險違約風險暴露的表述，正確的是()。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除相應的擔保抵押金額C.違約風險暴露只針對銀行的表外資產D.違約風險暴露只包括對客戶已發生的表內貸款余額【答案】A5、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A6、現行最全面、最集中規定土地登記程序的文件是（）。A.《土地登記辦法》B.《確定土地所有權和使用權的若干規定》C.《中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》D.《土地權屬爭議調查處理辦法》【答案】A7、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B8、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素是指（）類貸款。A.關注B.可疑C.損失D.次級【答案】A9、商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以影響正常業務運行的風險，不可以通過()來進行風險緩釋。A.購買電子保險B.制定連續營業方法C.IT系統災難備援外包D.提高電子化水平以取代手工操作【答案】D10、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括()。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D11、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經濟資本D.監管資本【答案】D12、計算總敞口頭寸比較激進的方法是()。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B13、以下關于戰略風險識別的說法，錯誤的是()。A.在宏觀戰略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業銀行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險C.在中觀管理層面，業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃，最大限度地避免投資策略、業務拓展等涉及短期利益的經營／管理活動存在戰略風險D.在微觀執行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程，同時具備正確的風險管理意識【答案】B14、（2019年真題）杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議ⅡB.巴塞爾協議ⅠC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】A15、根據中國銀行業監督管理委員會的要求，我國商業銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D16、商業銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.流動性風險【答案】D17、（2020年真題）商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C18、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D19、銀行宏觀審慎監管的核心是()。A.資本監管B.風險評估C.監管評級D.現場檢查【答案】A20、（2018年真題）有關集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.系統性風險較高D.風險監控難度較小【答案】D21、下列不屬于風險限額管理的相關環節的是（）。A.超限額處理B.風險限額監測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C22、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D23、商業銀行應當為國別風險的識別、計量、監測和控制建立完備、可靠的管理信息系統。管理信息系統功能不包括(?)。A.幫助識別不適當的客戶及交易B.支持不同業務領域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內部管理、監管報告和信息披露要求【答案】D24、（2018年真題）我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品／服務成本增加、創新不足的發展困局。為有效提升中長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】D25、我國銀行業的“三性原則”不包括(?)。A.安全性B.流動性C.效益性D.風險性【答案】D26、以下情況說明商業銀行流動性強的是()。A.流動資產與總資產的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標高D.貸款總額與總資產的比率高【答案】C27、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。A.優質客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內外勾結欺詐D.房地產行業貸款比例超過30%【答案】C28、銀行風險管理的流程是（）。A.風險控制一風險識別一風險監測一風險計量B.風險識別一風險控制一風險監測一風險計量C.風險識別一風險計量一風險監測一風險控制D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監測【答案】C29、商業銀行的核心一級資本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A30、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產品的預期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B31、商業銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當的是()。A.通過金融市場控制風險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產的穩定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預見性【答案】C32、根據《貸款風險分類指引》等文件的規定，次級、可疑和損失三類貸款合稱為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優質貸款D.惡劣貸款【答案】B33、下列關于區域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區域設置區域風險限額C.在我國，區域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.我國在一定時期內實施區域風險限額管理是有必要的【答案】D34、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應運而生。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C35、（2018年真題）下列不屬于商業銀行操作風險關鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.每萬人案件發生率、百萬元以上案件發生比率C.每億元資產損失率D.客戶投訴次數，錯誤和遺漏的頻率【答案】A36、某企業從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據歷史經驗，同類評級的企業違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C37、以下信息中屬于技術信息的有（）。①施工方案②技術規范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D38、下列不屬于其他個人零售貸款風險的是（）。A.貸款購買的商品價格下跌導致消費者不愿履約B.抵押權益實現困難C.貸款利息率高導致消費者還款意愿較低D.借款人的真實收入狀況難以掌握【答案】C39、下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，不正確的是()。A.流動性比率-流動性資產余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額【答案】D40、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D41、以下（）不屬于聲譽風險管理的基本做法。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當的聲譽風險管理方法D.無明確記載的危機處理流程【答案】D42、根據風險和收益匹配原則，商業銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列（）不屬于商業銀行控制操作風險的策略。A.緩釋風險B.回避風險C.降低風險D.對沖風險【答案】D43、已知商業銀行某業務單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業務單位配給的經濟資本為5000萬，又已知該業務單位的資金成本為500萬，那么該業務單位的EVA等于多少（）A.-4300萬B.200萬C.-4000萬D.500萬【答案】B44、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.歐式期權定價B.套利定價C.資本資產定價D.投資組合管理【答案】A45、監管部門對內部控制評價的內容不包括（）。A.內部環境評價B.信息披露評價C.內部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A46、以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是（）。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰略風險標準【答案】A47、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C48、銀行可能遭受的國家風險包括（）。A.到期不還風險B.間接風險C.債務重新安排風險D.以上都是【答案】D49、核心存款指標的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應收存款）/總資產【答案】B50、公司治理是現代商業銀行穩健運營/發展的核心，完善的公司治理結構是商業銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業銀行治理結構中，“將風險管理系統轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。A.風險管理部門B.監事會C.高級管理層D.業務管理部門【答案】C多選題（共30題）1、下列關于商業銀行良好的風險文化的說法，正確的有()。A.風險文化應隨著外部經營環境的變化而不斷加以修正B.風險文化應當融入到商業銀行員工的價值觀和日常行為中C.風險管理理念應當固化到內部規章制度并輔之以合規和績效考核D.風險文化應貫穿于商業銀行的整個生命周期E.商業銀行應通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化【答案】ABCD2、假設其他條件相同，則下列關于商業銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）A.銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高B.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高D.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高E.銀行現金頭寸指標越高，流動性風險越低【答案】AB3、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學貸款D.住房貸款E.個人經營貸款【答案】ABC4、交易風險分為（）。A.買賣風險B.信用風險C.交易結算風險D.道德風險E.價格風險【答案】AC5、以下關于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次C.盯模是指當市場價格出現困難時，銀行應當按照數理模型確定的價值計值D.在進行市值重估時，商業銀行應盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業銀行應當確定選用代用數據的標準、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD6、資金交易業務是商業銀行中間業務的一類。從該業務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。其中后臺清算需注意的操作風險點主要包括()。A.因錄入錯誤而錯誤清算資金B.交易定價模型或定價機制錯誤C.因系統中斷而不能及時將資金清算到位D.未履行監管部門所要求的強制性報告義務E.未及時監測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化【答案】ACD7、損失數據收集的核心環節主要包括()。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失金額確定D.損失事件信息審核E.損失數據驗證【答案】ABCD8、新產品(業務)風險管理原則包括（）：A.統一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統籌性【答案】AC9、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠()。A.由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況B.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告C.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立D.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付E.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突【答案】AC10、商業銀行的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大市場風險事項C.重大利率風險事項D.重大突發性事件E.重大法律風險事件【答案】ABCD11、商品風險源于商品合約價值的變動，其變動取決于（）。A.國家的經濟形式B.商品市場的供求狀況C.衍生品市場的價格波動D.國際炒家的投機行為E.中國人民銀行的存款準備金政策【答案】ABD12、有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的()緊密聯系在一起。A.長期戰略B.短期目標C.長期目標D.風險管理措施E.可利用資源【答案】ABD13、因合同糾紛的訴訟屬于民事訴訟，當事人如果沒有（），任何一方都可以向人民法院提起民事訴訟，請求人民法院對合同糾紛依法予以審定處理。A.意見一致B.合同約定C.仲裁協議D.和解成功【答案】C14、1987年《中華人民共和國土地管理法》實施后，農村村民建房占用的宅基地，超過當地規定的面積標準的，按照（）進行登記。A.實際批準面積B.實際使用面積C.全村平均用地面積D.當地規定的面積標準【答案】A15、根據監管機構的要求，商業銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本?（）A.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監督執行D.銀行的操作風險管理系統概念穩健，執行正確有效E.有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用標準法【答案】D16、甲房地產公司從他人手中購得土地一塊，以“觀景”為理念設計并建造觀景商品住宅樓。該地塊前有一學校乙，雙方協議約定：乙在20年內不得在該處興建高層建筑，為此甲每年向乙支付10萬元作為補償。甲在合同生效時取得了（）。A.地役權B.相鄰權C.抵押權D.留置權【答案】A17、每組二根接地體之間距離不小于（）m，埋地深度不小于（）m，接地電阻值滿足規定要求。A.2.00.5B.2.00.6C.2.50.5D.2.50.6【答案】D18、下列關于土地用途變更批準文件的說法，錯誤的是（）。A.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的一般文件B.土地用途變更批準文件是土地登記人員辦理土地用途變更登記時審核的重點C.土地用途變更批準文件是土地登記機關進行土地用途變更登記的依據D.土地用途變更批準文件是土地權利人向土地登記機關申請土地作用變更的要件【答案】A19、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD20、新產品(業務)風險管理原則包括（）：A.統一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統籌性【答案】AC21、下列關于風險的說法，正確的有()。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統發生故障導致結算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】D22、在商業銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道