2第學期期末考試試2

《計量經濟學》試卷一、

單項選擇題20題*分20分）1.對模型中變量是否存在多重共性、隨機誤差項是否存在自相關、異方差等問題的檢驗，屬以下哪類檢驗（）A.經濟意義檢驗統推斷檢驗C.量經濟學檢驗D.預測檢驗2.計量經濟學是（）一分支學科。A.統計學數C.濟學D.理統計學3.對于隨機誤差項u,Var(u)=E(u)=是（）iA.隨機誤差項的均值為零C.兩個隨機誤差互不相關

B.所隨機誤差都有相同的方差D.誤項服從正態分布4.以下哪種方法不是檢驗異方差（）A殘圖分析B.G-Q檢法C.White檢法檢法5.在對X與的關分析中（）A.X是隨機變量Y是非機變量B.Y隨機變量，是非機變量C.X和Y都隨機變量D.X和Y都是隨機變量6.在二元回歸模型中，n為參個數，的無偏估計量為（）A.B.C.D.7.在對回歸系數的著性進行檢驗時，若拒絕原假設，則表明（）A.B.C.

D.8.多元線性回歸分析中，調整后可決系數

R

2

與可決系數

R

2

之間的關系)A.

R

2

)

nn

B.

R

C.

0

D.

R

)

nn9.用一組20個測值的樣本估計模型

i

X1t2ii

后，在0.1的著性水平上β的顯著性作t檢，β顯地不等于的條件是統計量t于等于)A.t(20)B.t(18)C.(17)D.F2,17)10.如果回歸模型中解釋變量之存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量的值()A.不確定，方差無限大B.確定，方差無限大C.確定，方差最小確，方差最小11.在下列多重共線性產生的原中，不正確的是（）A.經濟本變量大多存在共同變化勢B.型中大量采用滯后變量C.由于認識上的局限使得選擇變不當解釋變量與隨機誤差項相關12.多元線性回歸模型中發各參數估計量的都不顯著但模型的R模型存在（）

卻很大F值也很顯著這明A.多共線性B.異方C.序列關D.設定差

??????精品文庫??????13.簡單相關系數矩陣方法主要于檢驗（）A.多重共線性異差C.列相關D.隨機解釋變量14.在高度多重共線的情形中，評價一個或多個偏回歸系數的個別顯著性（）A.是可能的B.是可的C.有情況下可能D.不定15.下列哪種情況說明存在異方（）A.B.C.D.(),16.已知D-W統量的值接近于0，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數似等于（A.0B.-1C.1D.0.5

17.在模型

Yt

XX12tt

的回歸分析結果報告中F=263489.23F的p值0.000000，則表明（）A.解釋變量對Y的響是顯著的B.釋變量X2對的影是顯著的C.解釋變量和X2對Y的合影響是顯著的D.釋變量X1和X2對Y的響均不顯著18.若查表得到A.

和,存在正的序列相關的區間（）B.C.D.19.設某地區消費函數

yiii

中費支出不僅與收入x有且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人個次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（）A.1個B.2個個D.4個20.虛擬變量陷進是指（）A.引進虛擬變量后造成多重共線問題B.進虛擬變量后造成異方差問題C.引進虛擬變量后造成序列相關問題D.進虛擬變量后造成設定誤差問題二、多項選擇題7題2分14分）1.利用普通最小二乘法求得的樣回歸直線Y具以下特點（i0iA.必然通過點（Y）殘e的值為0

）C.Y的均值與Y的均值相等iE.可能通過點（Y）

殘與X之間存在一定程度相關性2.回歸模型

i

X1i

i

中，關于檢驗

：1

0

所用的統計量

()

，下列說法錯誤的是（A服

n）

B服從

t

C服從

n

D服

tn）3.對于經典線性回歸模型，各回系數的普通最小二乘法估計量具有的優良特性有（）A.無偏性有性C.致性D.定性E.線性特性歡迎下載

2

．精品文庫．4.對于一元線性回歸模型，總體歸線是（）A．唯一的．有多條．能夠估計的．未知的5.對型

YXi011iii

進行方程總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有可能（）A.=β=0β≠0,β=0C.β=0,β≠β≠0E.=β

6.在模型

中（）A.Y與X是線性的與是非線性的C.

與是線性的D.

與

是線性的E.Y與

是線性的7.對樣本相關系數r，以下結論中正的是（）A.rB.r

越接近于1，與X之線相程度越高越接近于0，與X之線相程度越弱C.-1≤≤D.若則X與Y獨三、判斷并說明理由3題*分15分1.如果從回歸模型中刪掉一個解變量，那么

R2

會變小。2.總體回歸函數給出了對應于每個自變量的因變量的值。歡迎下載

3

精品文庫3.建立多個解釋變量與被解釋變的多元線性回歸模型與分別建立各個解釋變量與被解釋變量一元線性回歸模型所得結果是完全相同的。四、問答題（分）1.什么是計量經濟學？5分2.什么是異方差性？試舉例說明濟現象中的異方差性分）歡迎下載

4

精品文庫五、計算分析題2題10分=分1.以—2014年國某地進口總額（億元）為被解釋變量，以地區生產總值X（億元）解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下：YXtt（31.327）T=()(16.616)要求（）括號內缺失的數據填入；（）何解釋兩參數估計量；（）驗斜率系數的顯著性（

2.現有X和的本觀測值如下：XY

12

24

42

510

105假設Y對X的回模型為

iii

，

且

Var

i

X

i

，試用適當的方法估計此回歸模型。（計算結果保留兩位小數）歡迎下載

5

精品文庫六、案例分析題16分研究內蒙古1985——2012年每能源消費總量與工農業總產值之間的關系，選擇以下變量Y：源消費總量（萬噸標準煤農業總產值（億元：輕業總產值（億元：工業總值（億元）利用Eviews7進參數估計，輸出如下結果：表1：DependentVariable:YSample:19852012Includedobservations:28CoefficientStd.Error

t-StatisticProb.CX1X2X3R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statistic

878.5056544.72671.61274615.000543.2773824.576989-7.2247544.221212-1.7115353.5428171.5563942.2762980.955266Meandependentvar0.949166S.D.dependentvar1223.754Akaikeinfocriterion32946629Schwarzcriterion-219.5723Hannan-Quinncriter.156.5983Durbin-Watsonstat

0.12110.00010.10100.03296155.2175427.70517.1978717.3914317.253610.409293歡迎下載

6

精品文庫Prob(F-statistic)0.000000表2：DependentVariable:YSample:19852012Includedobservations:26C

Coefficient841.3058

Std.Error566.6623

t-Statistic1.484669

Prob.0.1512X1X3R-squaredAdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic)表：

11.572942.7009714.2847340.9016550.2109104.2750720.949309Meandependentvar0.944902S.D.dependentvar1274.048Akaikeinfocriterion37333553Schwarzcriterion-221.1974Hannan-Quinncriter.215.3668Durbin-Watsonstat0.000000

0.00030.00036155.2175427.70517.2459517.3911217.287760.369940