市場邊緣、價格波動與城鄉差距或然性基于工業品與農產品比較

近年來我國農產品價格波動較為明顯，先是出現大蒜、綠豆和生姜等農產品瘋狂漲價，隨后不到一年的時間里又出現了白菜收購價格太低，使得菜農直接鏟掉當肥料的事件。導致農產品價格變動的原因很多。Nazlioglu分析了氣候變動和自然災害所導致的供給減少[1]，胡冰川等分析了國際因素如原油價格的變動的影響[2]，程國強等研究發現還可能是因某些農產品價格波動導致整體波動[3]。這些都是導致農產品價格波動的突發因素，根據發展經濟學的觀點可知，更一般的導致農產品價格波動的因素是工業品的價格波動[4]，尤其是發展中國家在工業化發展過程中，工業品價格波動通過價格傳導機制所導致的農產品價格波動尤為明顯①。農產品價格波動是具有個案性，還是如宏觀經濟發展一樣具有普遍性和長期性，值得深入研究。基于此，這里試圖用發展經濟學的觀點，結合我國經驗數據，通過EGARCH波動建模來解釋農產品整體價格波動現象。發展經濟學興起于20世紀40年代后期，以發展中國家的經濟發展為主要研究對象。發展經濟學雖興起于西方，但其創始人和集大成者是張培剛，其奠基之作是1949年出版的哈佛博士畢業論文《農業與工業化》。發展經濟學強調資本積累的重要性，強調計劃的重要，更強調工業化的重要性。工業化是農業國發展的必經之路，因此工業化是發展經濟學研究的核心主題，但關于農業與工業化之間的關系，學者們的觀點差異較大。多數學者認為工業化過程必然以農業的犧牲為代價(如伯根、劉易斯、羅丹)，其最突出表現在于城鄉收入差距的擴大，而張培剛等少數學者則認為農業的工業化本身就是工業化的一部分，只有當農業機械化之后才預示著工業化的完成[5]，不同理論指導下的工業化發展軌跡必然會有所差異。隨著發展經濟學理論與農業國工業化實踐的不斷深入，越來越多的學者主張農業本身是工業化的一部分，連劉易斯本人也曾坦言其以犧牲農業為代價的工業化理論有所欠缺[6]。但無論以何種理論為指導，受農業和工業自身特性差異的影響，工業化發展過程中農業弱勢地位的存在確是不爭的事實。除去制度、技術等因素的影響，農業本身弱勢地位的存在也會一定程度上導致城鄉收入差距的產生，這也是發展經濟學所要闡釋的經濟發展規律之一。這里試圖以發展經濟學的觀點為基礎，從理論和實證兩方面研究工業化過程中的農業弱勢及城鄉差距產生的原因。什么是工業化過程中的農業弱勢？農業弱勢一方面表現在工業品價格波動會導致并放大農產品價格波動，另一方面表現在農民提供農產品獲得收益低而購買工業品支付的成本高。原因是農業生產處于市場最遠端，工業品價格波動會通過加速原理作用于農產品價格，也正因如此，Rocha和Restuccia甚至認為，農產品價格波動是經濟周期形成的原因[7]。與此同時，相對于工業品，農產品在市場交易中面臨壟斷勢力，因此在多數情況下，農民都處于弱勢地位。基于上述事實，這里要回答下述問題：工業化是否導致城鄉收入差距；這種城鄉收入差距，也即造成農業弱勢的深層原因是什么；工業品價格波動同農產品價格波動之間存在何種關系？一、文獻綜述通過收集分析國內現有相關文獻，可發現一個現象：幾乎所有文獻都是針對農產品價格上漲所進行的研究，即學者們關注的是農產品上漲而忽視農產品價格下跌，這可視為現有研究的一個缺陷。這種現象也說明人們對物價上漲的敏感程度要遠甚于物價下跌。一般認為，導致農產品價格波動的原因主要有政策因素如貨幣政策，宏觀環境如通貨膨脹、國際因素，供求的變動，農業內部因素以及城市化、工業化等。下面對相關研究作簡單梳理。(一)宏觀環境和貨幣政策影響農產品價格波動胡冰川用2001～2009年的統計數據研究我國消費價格指數同農產品價格波動之間的關系，結果發現消費價格指數對農產品價格波動具有單向影響。他進一步指出，2001年10月至2009年12月，我國消費價格指數和食品價格指數上漲的根源在于貨幣擴張，而并非食品價格上漲導致整體物價水平上漲。食品價格上漲帶來消費價格指數上漲，因此控制消費價格指數的目標可以通過控制食品價格指數來實現[8]。盧鋒、彭凱翔采用Granger檢驗方法對1987～1999年我國糧食價格與消費價格指數的關系進行分析，發現通貨膨脹是糧食價格波動的原因[9]，同時，盧鋒和謝亞又進一步研究了我國糧食供求與價格走勢[10]。而趙國慶等利用1953～2003年的年度糧食價格指數與消費價格指數數據，則得出糧價波動與通貨膨脹之間存在互為因果關系的結論[11]。(二)工業品價格變動和工業化過程導致農產品價格波動陳曉毅利用1978～2008年的統計數據，用城市化、工業化、城鄉收入差距3個時間序列建立SVAR模型，定量分析變量之間的動態關系。發現城市化的發展在短期內擴大了城鄉收入差距，但這種不利影響在長期來看將逐步消失；工業化的發展在短期內也擴大了城鄉收入差距，但長期來說工業化的這種負面影響也將逐漸減弱，最終將反過來縮小城鄉收入差距[12]。部分研究開始關注于價格傳導機制，如何新華發現，原材料價格上漲是導致消費價格指數上漲的原因[13]。李國祥認為，石油價格上漲帶來農業生產成本的增加直接促進了農產品價格上漲[14]。顧國達和方晨靚運用向量自回歸(VAR)模型分析了我國農產品價格波動的傳導機制。他們發現，國際農產品價格的波動以及國際市場因素的波動，會通過產業鏈縱向傳導和橫向延伸傳導到我國市場，影響國內農產品價格。農產品價格波動的國內傳導路徑中，農產品價格波動由價值鏈的兩端向中游傳導，兩端傳遞時滯與方向均存在非對稱。農產品產業鏈的上中游環節間的價格波動傳導路徑非對稱，是由于價格傳導的短期效果與長期影響運動方向不一致造成的。農產品產業鏈中下游環節間價格波動傳導路徑非對稱是由于傳導作用力具有不同的方向造成的[15]。(三)農產品自身供求變動影響其價格稅尚楠認為能源價格波動是造成農產品價格波動的主要原因。促成近年農產品價格暴漲的主要因素是用糧食生產能源創造了新的需求；而跨國公司控制市場、國際基金參與和投機農產品貿易放大了新需求的影響，并造成了價格前所未有的急劇波動。雖然決定價格趨勢的世界農業生產潛力并沒有改變，但農業生產資料價格的上漲拉動生產成本攀升，繼續擴張用糧食生產能源，世界農產品價格長期下降的趨勢將逆轉并繼續在高位上運行[16]。胡冰川等研究了石油價格上漲對農產品價格波動的影響。因為石油價格上漲，導致對生物質能源需求量增加，從而使得原料即農產品價格上漲。生物能源的發展在長期對農產品價格產生了重要影響，具體的表現為全球生物質能源發展之后，全球石油價格對農產品價格的彈性大幅提高[17]。(四)部分農產品價格變動及農業自身周期影響農產品價格程國強等從農業內部研究農產品價格波動，研究發現豬肉價格對CPI的影響在1%顯著性水平下顯著，而水稻、小麥、玉米和大豆等糧食、油籽價格對CPI的影響在10%顯著性水平下也不顯著，因此認為豬肉波動是導致新一輪農產品價格波動的主要原因，并且不同品種農產品之間的價格波動存在傳導性和同步性[18]。黃守坤和林棟用GARCH模型研究了我國物價波動的周期性。研究發現，物價波動具有季節性、周期性、集聚性等特征。認為物價波動具有其自身的不受其他因素影響的周期性，且這種波動會自我強化[19]。總結現有文獻可知，一方面針對農產品價格波動的研究非常豐富，研究涉及各種導致農產品價格變動的因素。但另一方面也可以發現現有研究存在以下三方面不足：第一，研究只針對農產品價格上漲而未涉及價格下降過程；第二，研究大多針對某些具體農產品價格變動進行研究，而關注整體波動的較少；第三，雖有部分研究涉及工業品價格波動對農產品價格波動的影響，但也只是某些具體的工業品。以上三點說明現有研究存在片面性。二、理論分析與假設的提出工業化的發展與農業化的改革之間存在相互影響的關系，但兩者相互影響的程度不相同，工業化對農業發展的影響更大。這是旨在研究發展中國家發展歷程的發展經濟學的核心觀點之一。從現有文獻當中也可看出，不同產品市場之間存在相互作用，一個市場中的價格波動必然會通過某種價格傳導機制帶來其他市場的價格波動，但由于每個市場在整個經濟發展過程所處的位置不同，彼此之間的影響強度不同。農業國工業化通常都發生在農村改革之前，工業品價格的變動是農產品價格變動的原因，并且在加速原理的作用下，工業品價格波動會傳遞給農產品，同時導致農產品更大的波動。加速原理被廣泛地用于解釋經濟波動，該原理說明“制成品和勞務的需求及生產變動，每每引起生產這些制成品的生產資料產品，在需求和生產上，發生更劇烈的變動”[20]。根據加速原理可知，對消費品的某一輕微變動會傳至所有的生產階段，并且這種波動在傳遞過程中會逐漸放大，距離變動中心越遠的生產階段波動越大。張培剛認為，“農業是一種初級生產事業，就發達的經濟社會而言，是離消費領域最遠的生產階段”[21]。依據該觀點，農產品價格波動與工業品價格波動之間的關系可用加速原理得到較好的解釋。上述發展經濟學觀點可歸納如下：第一，農產品的價格變動與工業品的價格變動方向相同；第二，農產品價格波動振幅比工業品價格波動大；第三，農產品的價格波動滯后于工業品的價格波動，一般滯后1～3年[22]。據此可以提出以下命題。命題1：工業品價格變動導致農產品價格變動，即工業品價格波動是農產品價格波動的原因。命題1明確指出了農業與工業之間的關系，即工業品價格波動會通過價格傳導機制傳送至遠端的農產品。因此，政府如果想穩定物價，首先必須穩定工業品價格。命題2：農產品價格變動與工業品價格變動方向相同且滯后于工業品價格變動，在加速原理的作用下，農產品價格波動將被逐步放大。命題2在命題1的基礎上，進一步明確了農產品與工業品價格波動之間的關系，說明工業品價格波動不但會導致農產品價格波動，且受加速原理的作用，農產品價格波動會被進一步放大。工業品波動是因，農產品波動是果，因此在一定程度上可通過觀測農產品價格波動來對經濟周期作出判斷。經濟學的基本理論顯示，不同市場結構下消費者和生產者剩余結構差異很大，其基本規律是賣方壟斷下的消費者將比完全競爭情況下支付更多的成本，而買方壟斷下的產品供應者將比完全競爭條件下獲得更少的收益。大多數經濟學家都假定農業是完全競爭的，不完全競爭或壟斷競爭只存在于工業，但事實上農業也不可能完全競爭，并且農民所面臨的是比完全競爭更糟糕的境地。農產品市場特殊的非完全競爭性導致農業的弱勢地位及城鄉收入差距的存在。農業的弱勢地位體現在兩方面，農民作為工業品的購買者和農產品的提供者，在工業品和農產品兩個市場上都深受壟斷勢力的傷害。一方面，農業生產需要投入化肥、農藥等工業品，同時農民還要消費日用工業品如電視、風扇。此時農民是買者身份，而工業品市場通常是不完全競爭的，工業品提供者通常采取的是壟斷競爭定價，意味著農民要比在完全競爭情況下支付更高的成本。另一方面，農民作為農產品的提供者，由于受地域、信息、時間季節等因素的限制，此時又存在買方勢力，這又意味著農民只能得到比完全競爭條件下更少的收益。作為工業品的購買者農民要支付高成本，作為農產品的提供者其又只能獲得低收益，這必將導致城鄉收入差距的存在。這種農業弱勢也可以在屠能的城市區位理論中得到解釋②。按照該理論，眾多農村通常面臨的是單一或少數的城鎮，我國農產品收購，除糧食、棉花和食油等一類統購統銷物資外③，其他產品面臨的幾乎是完全競爭的農產品市場，收購商可以在多個農產品供應地之間進行選擇，因而收購價格可以很低甚至低于其生產成本。相反，農民購買工業品又幾乎只能在單一或很少的城市市場中選擇，面臨的是高出邊際成本的壟斷價格。工業化過程中農業處于弱勢地位，城鄉收入差距的存在是因為無論作為工業品的消費者還是農產品的提供者，農民都面臨著壟斷勢力。同時，農業生產處于消費市場的最遠端，工業品的價格波動在加速原理的作用下會對農產品的波動產生放大作用。更為嚴重的是,農產品價格波動可能存在非對稱性，即農產品價格向下波動會大于向上波動。原因是在農產品市場上，農民面對的是賣方市場，對農產品沒有定價權，農產品收購商具有很大的加價能力(下游壟斷)，農民無法得到供求變化所帶來的全部好處，價格向上變動的絕大部分利潤被收購商和零售商獲得，即收購價格有向上剛性。相反，農民卻要承擔農產品供求變動導致價格變動的全部壞處，農產品價格向下變動的全部風險都由農民承擔，收購價格沒有下限，并且多數農產品季節性極強，導致農產品收購價格甚至可能低于生產成本。收入水平和價格波動大和非對稱性變動等因素就造就了農業弱勢。根據上述理論分析，基于工業化過程中的農業弱勢，提出以下命題。命題3：隨著我國工業化進程的不斷深入，農村和城鎮居民收入差距不斷擴大。命題3說明工業化是導致城鄉收入差距的原因，而這種原因的具體表現已在命題1和命題2中說明。工業化是農業國的必然選擇，但工業化同時也會給農業國帶來不可避免的陣痛，只有當工業化完成之后，即實現農業機械化之后，這種城鄉收入差距才可以得到緩解或是消除。命題4：農業的弱勢地位導致農產品價格變動具有非對稱性，向下波動強于向上波動。命題4進一步解釋了城鄉收入差距擴大的原因。由于農業與工業在經濟發展中的市場地位不同，農業的弱勢地位致使農民兩端受損，一方面是買方壟斷市場出售農產品收入低，另一方面是在賣方壟斷市場購買工業品成本高。三、實證研究(一)數據來源與變量說明這里所用的數據來源于《新中國60年統計資料匯編》、《中國統計年鑒》和《中國農業年鑒》。其中城鎮居民消費水平(UH)、農村居民消費水平(RH)、城鎮居民消費價格指數(UI)和農村居民消費價格指數(RI)的數據跨度為1952～2008年，UH和RH以當年價計價(單位：元)，UI和RI為1952年的定基指數；農產品收購價格指數④(NPI)和工業品出廠價格指數(GPI)的數據為1978～2009年的年度數據，基期為1978年的定基指數。為消除價格因素的影響，這里根據名義消費水平和價格指數計算了城鎮居民實際消費水平(RUH=UH/UI*100)、農村居民實際消費水平(RRH=RH/RI*100)。利用農產品收購價格指數和工業品出廠價格指數統計數據可以計算對應指標的增長率：農產品收購價格指數增長率(PNPI)和工業品出廠價格指數增長率(PGPI)，當期的增長率使用當期與上一期水平值之差再除以上一期水平值。(二)模型設定命題3的驗證可以通過城鄉居民消費水平⑤的絕對差距和相對差距直接作出判斷。圖一和圖二分別顯示了城鄉居民的名義消費水平和實際消費水平。如圖所示，無論是名義水平還是實際水平，1978年之前城鄉收入的絕對差距基本保持穩定且差距水平不大，1978年正是我國工業化道路的開端，也即我國走向工業化道路之后城鄉收入差距不斷擴大。圖一城鎮、農村居民名義消費水平圖二城鎮、農村居民實際消費水平圖三城鎮、農村居民消費支出比圖三顯示了城鄉居民消費水平的比例，其中MZB=RH/UH，SZM=RRH/RUH。如圖所示，從20世紀80年代開始，農村居民消費支出占城鎮居民消費支出比出現明顯下降，這意味著城鄉的收入差距存在明顯擴大，這正說明了工業化對城鄉收入差距的影響。可見，無論從絕對水平還是相對水平來看，隨著工業化進程的不斷深入，城鄉的收入差距都在不斷擴大⑥。為驗證除命題3之外的其他命題，這里運用我國1978～2008年經驗數據⑦，選取廣義自回歸條件異方差模型(GARCH)對農產品收購價格指數增長率(PNPI)和工業品出廠價格指數增長率(PGPI)數據進行波動性建模。考慮到工業品價格波動對農產品可能存在非對稱影響，即工業品價格向下比向上波動會給農產品價格帶來更大的波動性，這里使用非對稱廣義自回歸條件異方差模型。具體檢驗過程分如下兩步實現：第一步，使用AR-EGARCH模型對工業品價格指數增長率進行波動建模，提取其波動率的指標Gvar。計量模型設定如下：第二步，使用AR-EGARCH-M模型對農產品價格指數增長率進行波動建模，分析工業品價格波動對農產品價格波動的影響。計量模型設定如下：其中，滯后長度使用AIC和SC選取。(三)實證結果與分析首先對數據樣本進行描述性統計，分析數據分布特征，結果如表1和圖四所示。結合表1和圖四可知，農產品收購價格指數增長率和工業品出廠價格指數增長率均值及中位數非常接近。但農產品收購價格指數增長率最大值和最小值都比工業品出廠價格指數增長率大，尤其是最小值為-0.054，幾乎是工業品-0.012的5倍，說明農產品收購價格波動比工業品出廠價格波動大，尤其是向下波動。從圖四也可以得到相似的結論，從圖中可看出PNPI波動大于PGPI波動，尤其是20世紀90年代中后期，波動尤為明顯，此時正是我國工業化初具成效時期。可見數據描述性統計支持命題2和命題4。另外，從趨勢圖可看出，PGPI和PNPI不存在明顯的時間趨勢。為判斷農產品價格波動和工業品價格波動之間的因果關系，對增長率數據進行格蘭杰因果關系檢驗，檢驗結果如表2所示。檢驗結果顯示，工業品價格波動是農產品價格波動的原因，而農產品價格波動不是工業品價格波動的原因，該檢驗結果支持命題1。隨后對數據平穩性檢驗，結果如表3所示。表3說明PGNI和PNPI個體以及合并整體之間都不存在單位過程，據此可判斷PGPI和PNPI為平穩數據，因而可對數據進行回歸擬合分析，結果如表4(見下頁)所示，而加入更多PGPI滯后項則已經不顯著。進一步對兩步回歸結果中的殘差序列進行正態性檢驗和ARCH-LM檢驗⑧，發現回歸殘差符合正態分布并且不存在自相關，即殘差已不存在ARCH過程，因而說明模型擬合具有很好的擬合優度。圖四PGPI、PNPI的趨勢至此，經驗分析結果可小結如下：通過觀察城鄉居民名義和實際支出絕對指標圖和農村、城鎮居民消費支出比相對指標都可發現，隨著我國工業化進程的不斷推進，城鄉收入差距呈擴大趨勢，說明命題3成立。格蘭杰因果關系檢驗顯示工業品價格波動是農產品價格波動的原因，而農產品價格波動不是工業品價格波動的原因，且在PGPI回歸模型中加入PNPI滯后項也不顯著，這些實證結果支持命題1結論。通過對比第一步和第二步中，(i=0，1，2，……)系數可發現工業品價格波動對農產品價格波動的影響強于其對自身波動的影響，系數在0.001水平上顯著且為正，說明工業品價格波動影響農產品價格波動且方向相同，該影響存在3期滯后性，說明命題2成立。另外通過第二步方差方程中的系數C(3)系數在0.001水平上顯著且與C(2)符號相反，證明農產品價格波動非對稱性的存在，并且每次農產品價格向下波動都比其向上波動強0.5803個點，因而命題4成立。至此，這里在理論分析基礎上所提出的4條命題都在實證當中都得到了較好的經驗驗證。四、研究結論與政策建議以發展經濟學理論為指導，結合我國1952-2008年時間序列數據和1987-2009年農產品收購價格指數和工業品出廠價格指數數據，通過波動率建模模型從理論和實證兩方面分析了我國工業化過程中工業品價格變動與農產品價格變動之間的關系。研究結果發現：第一，同工業相比，農業發展具有天然的弱勢，且工業化過程進一步增強了農業的弱勢地位。第二，隨著工業化程度的不斷深入，農村居民收入同城鎮居民收入之間的差距逐漸拉大。第三，農產品價格波動具有普遍性，且工業品價格波動是農產品價格波動的原因，即工業品價格波動會強烈地影響農產品價格。第四，在加速原理的作用，農產品整體價格波動滯后于工業品價格波動，且農產品整體價格波動被逐漸放大。第五，農產品波動具有非對稱性，向下沖擊導致的波動大于向上沖擊所導致的波動。這些因素綜合導致了農業的長期弱勢。運用農產品和工業品價格波動之間的關系，可對經濟發展周期作出相應判斷。農業是一個國家的基礎產業，關系國家安全和社會穩定。工業化過程中如果一味追求工業化速度而忽視農業的弱勢地位，必將激化農業與工業之間的矛盾，不利于經濟社會的進一步發展。長期以來用農業補貼工業的政策應該及時進行調整，提高農業的經濟地位和農民的生產積極性。因此政府作為國家經濟發展與社會穩定的維護者，必須處理好農業與工業化之間的矛盾。一方面，政府可以通過農業的工業化來減輕農產品市場的邊緣地位，以降低農產品的價格波動性。另一方面，政府可以利用其調控經濟的能力，減少農產品銷售的中間環節，通過改善交通運輸、提高農業生產信息的流通性，降低農民在農產品市場上所面臨的壟斷勢力，縮小農產品收購價與銷售價格之間的差距，降低農產品生產成本，提高農民從農產品中所能獲得的收益。從上述兩方面入手降低農業的弱勢地位，縮小城鄉收入差距。同時，如果政府要穩定物價(控制CPI)，保持經濟的穩定發展，必須調控工業，從工業品價格著手來穩定物價水平。與此同時，各地區農民可以仿效浙江(溫州)商人自發建立商會的做法，建立自己的農業商會。一方面