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文檔簡介

《時間序列分析》模擬試題誠實考試吾心不虛 ，公平競爭方顯實力，考試失敗尚有機會 ，考試舞弊前功盡棄。上海財經大學《時間序列分析》課程考試卷課程代碼 課程序號—20學年第一學期姓名 學號 班級一、 單項選擇題（每小題 4分，共計20分）得分XtdadXt=XtXtkbdXt=d1Xtd1XtkcdXt=d1Xtd1Xt1ddXt=d1Xt-1d1Xt2BaB01bBcXt=cBXtcXt1cBXtYt=Xt1Yt1d=XtXtddd1BXt3.Xt4Xt14Xt2ac12tc22tbc1c2t2tccc2tdc2t12MAaEXtbVarXt1ct,EXt,Et0d1,K,q0

2Lq211.上面左圖為自相關系數，右圖為偏自相關系數，由此給出初步的模型識別（a）MA（1） （b）ARMA（1,1）（c）AR（2） （d）ARMA（2,1）得分 二、填空題（每小題 2分，共計20分）在下列表中填上選擇的的模型類別2. 時間序列模型建立后，將要對模型進行顯著性檢驗，那么檢驗的對象為 ___________，檢驗的假設是 ___________。時間序列模型參數的顯著性檢驗的目的是____________________。4. 根據下表，利用 AIC 和BIC準則評判兩個模型的相對優劣，你認為 ______模型優于______模型。5. 時間序列預處理常進行兩種檢驗，即為 _______檢驗和_______檢驗。得分 三、（10分）設{ t}為正態白噪聲序列， E t 0,Var t 2，時間序列{Xt}來自Xt 0.8Xt1 t t1問模型是否平穩？為什么？得分四、（20分）設{Xt}服從ARMA(1,1)模型：Xt0.8Xt1t0.6t1其中X1000.3,1000.01。（1）給出未來3期的預測值；（10分）（2）給出未來3期的預測值的95%的預測區間（u0.9751.96）。（10分）五、（20分）下列樣本的自相關系數和偏自相關系數是基于零均值的平穩得分序列樣本量為500計算得到的（樣本方差為2.997）..ACF:0:340;0:321;0:370;0:106;0:139;0:171;0:081;0:049;0:124;0:088;0:009;0:077PACF:0:340;0:494;0:058;0:086;0:040;0:008;0:063;0:025;0:030;0:032;0:038;0:030根據所給的信息， 給出模型的初步確定， 并且根據自己得到的模型給出相應的參數估計， 要求寫出計算過程。得分 六、（10分）設{Xt}服從AR(2)模型：Xt 1Xt1 2Xt

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