培訓風險管理第1頁/共60頁2風險管理的目標

對風險進行識別衡量監控以便于:將承擔風險所帶來的回報與成本進行對比將發生意外損失的可能最小化有關各方信息互通為顯著的風險預先做好資金,資源方面的準備第2頁/共60頁3風險管理組織架構(負責統管風險管理)-內部審計

資產與債務委員會-運營風險管理委員會

法規委員會

信貸風險委員會

第3頁/共60頁4各下屬部門的功能職責1.

內部審計

負責內部稽核有權對任何一個部門或業務進行審查,閱覽所有記錄和文件;

在銀行內享有特殊的獨立地位,確保各部門管理高層會執行其建議.第4頁/共60頁5各下屬部門的功能職責2. 資產與債務委員會(ALCO)

負責審視:

直接

間接

市場 聲譽

利率

流動性

提供宏觀戰略性指導Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome第5頁/共60頁6各下屬部門的功能職責3. 運營風險管理委員會負責審視:

直接

間接業務運營 聲譽可信度

開發風險識別與評估模型第6頁/共60頁7各下屬部門的功能職責3. 運營風險管理委員會

例:HBUS

識別評估風險制定/修改:規程內控應急方案具體項目運營損失事件運營風險資料庫追蹤分析經驗吸取第7頁/共60頁8各下屬部門的功能職責4.法規委員會

負責審視:

直接

間接

法律法規 聲譽

一個重要業務:

反洗錢 第8頁/共60頁9

風險管理

信貸風險管理第9頁/共60頁10風險管理-信貸風險管理什么是信貸風險?信貸風險管理的目標是什么?第10頁/共60頁11風險管理-信貸風險管理什么是信貸風險?“信貸風險是指銀行借款人不能按約履行其義務的可能性.”第11頁/共60頁12CommonSituationswhereCreditRisksarise:

借款: 不能還款.

擔保: 清算債務時得不到償還

財資產品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.

貿易融資: settlementwillnotbeeffected.

跨境業務: 款項劃轉受到限制第12頁/共60頁13運營風險管理-目標“ 通過將銀行面臨的風險控制在可接受的范圍內,將回報對風險的比例最大化.”

“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”

第13頁/共60頁14合理信貸風險管理的要點合理的信貸風險管理的要點——合理操作

建立恰當的信貸風險環境在合理的信貸給予程序下操作保持恰當的信貸管理、衡量和監控程序確保信貸風險的充分控制第14頁/共60頁15合理信貸風險管理的要點建立恰當的信貸風險環境董事會確定信貸風險策略管理高層通過制定政策和程序實現信貸風險策略識別并管理所有產品和活動中隱藏的信貸風險

第15頁/共60頁16合理信貸風險管理的要點在合理的信貸給予程序下操作合理且明確的信貸給予標準在單個借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度

新貸款的批準和已有貸款的延展都需明確的程序規定所有信貸必須在可控范圍之內第16頁/共60頁17合理信貸風險管理的要點保持恰當的信貸管理、衡量和監控程序有信貸風險的組合的管理系統監控單個貸款的系統連貫的內部風險評級系統管理層信息監控整個信貸組合的組成和質量的系統

壓力測試第17頁/共60頁18合理信貸風險管理的要點確保信貸風險的充分控制獨立且持續的信貸審查系統確保信貸給予功能管理恰當管理問題貸款的系統第18頁/共60頁19地區總部信貸風險管理部門的組織結構圖地區總部地區首席信貸官集團總部集團首席信貸官政策個人金融服務批準項目MIs地區CRM個人金融服務準則批準風險識別信貸恢復第19頁/共60頁20CRM隊伍的角色和職責

部門隊伍職責信貸風險管理政策審查/規范化信貸政策、規程和準則批準大額信貸復雜借貸特殊借貸風險識別識別潛在問題帳戶加強各部門的行業知識信貸恢復重估/重組問題帳戶退出問題關系項目信貸風險管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常規的Mis用于監測風險:-資產質量-集中度-風險額度個人金融服務管理個人金融服務的信貸組合第20頁/共60頁21信貸風險管理不單只是信貸風險管理部門承擔

合理操作責任方董事會確定信貸風險策略董事會管理高層通過制定政策和程序實現信貸風險策略政策識別并管理所有產品和活動中隱藏的信貸風險商業政策合理且明確的信貸給予標準政策在單個借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度MI政策新貸款的批準和已有貸款的延展都需明確的程序規定政策所有信貸必須在可控范圍之內政策人事有信貸風險的組合的管理系統信貸操作監控單個貸款的系統商業風險識別連貫的內部風險評級系統政策人事商業批準管理層信息MI監控整個信貸組合的組成和質量的系統MI壓力測試商業政策獨立且持續的信貸審查系統批準風險識別確保信貸給予功能管理恰當內部審計管理問題貸款的系統風險識別信貸恢復第21頁/共60頁22匯豐信貸文化第22頁/共60頁23匯豐信貸文化 5C+1PConservative保守Constructive建設性Competitive競爭性Collective集體性Communicative溝通性

+

focusingon致力于

Profit利潤第23頁/共60頁24匯豐信貸文化——保守“……我們新的五年策略計劃是‘增長管理’。利用匯豐已有的遍布全球的分行平臺，發揮優勢加快總收益的增長率然而同時，我們并不會放棄風險防范的保守作風這一匯豐的優良傳統。”

SirJohnBond約翰邦得爵士GroupChairman集團主席第24頁/共60頁25匯豐信貸文化——保守長期關系了解你的客戶一致的信用評估標準（培訓）第25頁/共60頁26匯豐信貸文化——保守能做的態度個人的授權適應變革/驅動變革第26頁/共60頁27匯豐信貸文化——競爭性

集團策略-增長管理致力于于增值風險回報平衡快速反應第27頁/共60頁28匯豐信貸文化——集體性團隊合作第28頁/共60頁29匯豐信貸文化——溝通性

與各部門的互動工作指南第29頁/共60頁30匯豐信貸文化利潤第30頁/共60頁31

信貸政策和準則

業務指南分級

第31頁/共60頁32業務指南分級GroupStandardsManual(GSM)集團標準手冊FunctionalInstructionManual(FIMs)職能指導手冊BusinessInstructionManuals(BIMs)業務指導手冊LendingGuidelines借貸指南第32頁/共60頁33業務指南分級相關分發方集團主席/集團CEO相關職能部門的全球主管當地總部分支關聯公司區域/國家借貸準則整個集團客戶集團全球產品職能/運營集團所有業務BIMsFIMsGSM第33頁/共60頁34信貸政策和準則

信貸政策和指導的審查及更新第34頁/共60頁35信貸政策和準則的審查和更新審查頻率

每年一次

特別法律規章聲譽部門之間部門內新產品第35頁/共60頁36

信貸政策和準則

信貸組合管理第36頁/共60頁37信貸組合管理的目標形成多元化的信貸組合，避免集中風險警惕不利形勢以及信貸組合中的潛在弱點保持優質的貸款記錄第37頁/共60頁38信貸組合種類

按行業按國家按信貸等級第38頁/共60頁39按行業分類的信貸組合集團總部統一管理相關風險相關聯的敏感度對集團總部定期回報統治壞帳經驗行業多變性第39頁/共60頁40

按國家分類的信貸組合集團總部將國家分成六類：

一流正常一般個例考慮受限禁止

根據：

以往的經驗當前的狀況對該國的了解最新的政治、經濟和市場數據國家風險的全球限制由集團總部控制。所有的交叉國家風險都需要集團總部的批準。第40頁/共60頁41按信貸等級分類的信貸組合集團政策規定維持對FG1-3的92%信貸風險第41頁/共60頁42信貸等級第42頁/共60頁437個信貸級別Vs5個信貸級別

對借款人評級Vs對單項借款評級

信貸風險評級系統第43頁/共60頁44信貸風險評級系統(續)1級–低風險極佳的財務狀況,流動性,資本狀況，收入,現金流,管理和還款能力借款由現金全額保證或是由“Euromoney”雜志評選出來的前100家銀行所簽發的備用信用證擔保借款人的穆迪評級是Aaa到>A3或是標準普爾評級是AAA到A第44頁/共60頁452級–滿意風險令人滿意的或是較好的財務狀況,流動性,資本狀況,收入,現金流,管理和還款能力借款人的穆迪評級是Baa1到Baa3或是標準普爾評級是BBB+到BBB-信貸風險評級系統(續)第45頁/共60頁46

3級–一般風險收入或現金流有變差跡象沒有審計過的財務報表賬戶交易記錄或是還款紀錄有問題需要更頻繁的監控還款能力尚可借款人的穆迪評級是Ba1到Ba3或是標準普爾評級是BB+到BB-信貸風險評級系統(續)第46頁/共60頁47

4級–關注級別財務狀況持續惡化需要頻繁的監控還款能力尚可信貸風險評級系統(續)第47頁/共60頁485級–次級風險財務狀況較差還款能力及意愿較差容易變現的擔保品不足以償還剩下的款項款項還是可以全部收回信貸風險評級系統(續)第48頁/共60頁496級–呆壞賬被歸為壞賬本金和利息的還款不大可能銀行可能會覺得必須變現抵押品才可以還款利息不能入賬(香港金管局90天逾期)需要全額或部分撥備信貸風險評級系統(續)第49頁/共60頁50

7級–損失清算或結業的后階段需要全額撥備收回款項的可能性很小要進行相應的撇賬信貸風險評級系統(續)第50頁/共60頁51信貸風險評級系統(續)由于巴塞爾協議2,評級應:-重心為客戶;少些主觀判斷性;Scorecards支持(MRA);延伸(從7到10或者22);與違約的可能性(PD)相聯系第51頁/共60頁52信貸業務流程和有關責任

前線

風險管理部

申請受理

ü審批

風險監察組

不良資產組

調查

üüüü審查

ü審批üü發放

ü跟蹤

üü監控

ü回收

üü重組和核銷

üü第52頁/共60頁53有效的部門間合作

明確理解特定的目標和策略

部門高層必須支持遵從這個共同目標中

提早交流想法，例如在指導方針發布前，咨詢終端用戶第53頁/共60頁54有效的部門間合作有建設性的交流:哪里存在問題，就應該提出解決方案或者其他意見

持續且積極的對話，更新和反饋

相互公布信