計量經濟學

第一章導論1

關于導論導論是課程的綱。學好導論，可以說學好了課程的一半，做到高屋建瓴。導論課的目的：對《計量經濟學》整體的概略認識，了解課程的性質、地位、內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解進一步學習的相關途徑。不必全懂，只需似懂非懂。第一章導論3

內容：●什么是計量經濟學

●計量經濟學的基本研究方式

●計量經濟學中最基本的概念

———變量、參數、數據和模型3第一節什么是計量經濟學

本節基本內容:●計量經濟學的產生與發展●計量經濟學的性質●計量經濟學與其他學科的關系

455什么是計量經濟學?

實例1：對中國經濟增長的定量研究●中國經濟總量的度量及增長的狀況怎樣?(GDP的度量、增長速度、波動)●分析影響中國GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費、出口、貨幣供應量等）●中國GDP與各種影響因素關系的性質是什么？（如增加、減少）●各種因素對中國GDP影響的程度和具體數量規律是什么？

（各種因素變動具體會引起GDP變動多少）●所作數量分析結果的可靠性如何？●對經濟增長的政策效應分析、對中國GDP發展趨勢的預測等5從感性認識到理性認識——先看實例:66實例2：中國家庭用汽車市場的研究

●家用汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測）●影響汽車銷量的主要因素是什么？

（如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等）●各種因素對汽車銷量影響的性

質怎樣？（正、負）●各種因素影響汽車銷量的具體

數量關系是什么？●所得的分析結論是否可靠？●今后汽車市場的發展前景怎樣？應如何制定汽車的產業政策？677實例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?

（用股價指數觀測）●影響股票價格變動的主要因素是什么?

（基本面、資金、政策、利率、公司業績、投資者信心等）●股價與各種影響因素的關系是什么?

（利空、利多）●各種因素影響的具體數量規律是什么？●所得的數量分析結果可不可靠？●今后股票價格的發展趨勢可能會怎樣？8這類實例需要研究的共性問題：●提出所研究的經濟問題及度量方式（如GDP、股票價格、汽車）

確定作為研究對象的經濟現象的變量●分析主要影響因素（根據經濟理論、實際經驗）

選擇若干作為影響因素的變量

●

分析各種影響因素與所研究經濟現象的相互關系

決定相互聯系的數學關系式

●

確定所研究的經濟問題與各種影響因素間的數量規律

需要有科學的數量分析方法

●

分析和檢驗所得數量結論的可靠性

需要運用統計檢驗方法

●

運用數量研究的結果作經濟分析和經濟預測

對數量分析的實際應用結論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究89

產生的歷史：起因：對經濟問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出

“Biometrics”

“Econometrics”

標志：1930年成立計量經濟學會說明：“計量經濟學”

“經濟計量學”一、計量經濟學的產生與發展特點

計量經濟學的重要特點是它自身并沒有固定的經濟理論，計量經濟學中的各種計量方法和技術，大多來自數學和統計學。10

計量經濟學的發展

●計算機應用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●應用領域的拓展宏觀、微觀經濟領域應用，由預測為主轉向更多地對經濟理論假設和政策假設的檢驗11●理論與方法的新突破

除了經典線性計量經濟學模型以外，出現非線性模型、非參數、半參數模型、動態模型、時間序列模型、協整理論、PanelData數據模型、空間計量經濟模型等新的研究領域12

二、計量經濟學的性質若干代表性表述：●“計量經濟學是統計學、經濟學和數學的結合。”

（弗瑞希）●“計量經濟學是用數學語言來表達經濟理論，以便通過統計方法來論述這些理論的一門經濟學分支。”

（美國現代經濟詞典）●“計量經濟學可定義為：根據理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯系起來同時推導，對實際經濟現象進行的數量分析。”（薩謬爾遜等）各種表述的共性：

計量經濟學與經濟理論、統計學、數學都有關系13

一般性定義

計量經濟學是以經濟理論和經濟數據的事實為依據，運用數學和統計學的方法，通過建立數學模型來研究經濟數量關系和規律的一門經濟學科。

研究的主體（出發點、歸宿、核心）：

經濟現象及數量變化規律

研究的工具（手段）：

模型數學和統計方法

14注意：計量經濟研究的三個方面理論：即說明所研究對象經濟行為的經濟理論

——計量經濟研究的基礎數據：對所研究對象經濟行為觀測所得到的信息

——計量經濟研究的原料或依據方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法

——計量經濟研究的工具與手段三者缺一不可

1516計量經濟學研究的基本概述：

準備階段計量過程運用階段

根據數據運用方法對模型估計、檢驗結構分析經濟預測政策評價經濟計量模型經濟模型數量化經濟理論加工的數據統計數據經濟計量方法數理統計事實反映為補充改造生產函數理論我國工業生產函數【例1】生產函數資本技術產出量投入的勞動【例2】宏觀經濟模型平衡方程消費函數投資函數國民收入居民消費投資額政府消費利率隨機誤差項上述例題表明，利用計量經濟模型可以定量描述和分析經濟變量之間的數量關系，即經濟關系的量化分析。此即計量經濟學的研究內容。計量經濟學研究的經濟關系具有兩個特征：一是隨機關系；二是因果關系。例子：關于變量間的關系，GDP構成，農村、城鎮居民年末儲蓄存款余額。計量經濟學的學科類型

●理論計量經濟學研究經濟計量的理論和方法●應用計量經濟學應用計量經濟方法研究某些領域的具體經濟問題20三、計量經濟學與其他學科的關系1、計量經濟學與經濟學的關系聯系：●計量經濟學研究的主體—經濟現象和經濟關系的數量規律 ●計量經濟學必須以經濟學提供的理論原則和經濟運行規律為依據 ●經濟計量分析的結果：對經濟理論確定的原則加以驗證、充實、完善

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22區別：●經濟理論重在定性分析，并不對經濟關系提供數量上的具體度量●計量經濟學對經濟關系要作出定量的估計，對經濟理論提出經驗的內容絕對收入理論的消費函數模型消費是由收入唯一決定的參數的經濟意義和數值范圍？是否反映消費的邊際效用遞減規律？EXAMPLE:根據不同的經濟理論建立不同的消費函數相對收入理論的消費函數⑴消費具有示范性杜森貝里（Duesenberry）認為，在一個群體收入分布中處于低收入的個體，往往有較高的消費傾向。消費函數參數的經濟意義和數值范圍？⑵消費具有不可逆性（慣性）Duesenberry認為當前收入低于曾經達到的最高收入時，往往有較高的消費傾向。消費函數莫迪里安尼（Modigliani），Brumberg和Ando于1954年提出預算約束為使得效用函數達到最大，消費是各個時期的收入和貼現率的函數。即生命周期理論的消費函數表示為當前收入和資產存量的函數Friedman于1957年提出收入與消費都分為兩部分消費函數持久收入理論的消費函數聯系：●經濟統計側重于對社會經濟現象的描述性計量●經濟統計提供的數據是計量經濟學據以估計參數、驗證經濟理論的基本依據●經濟現象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經濟現象變動的既成事實，只能依賴于經濟統計數據292、計量經濟學與經濟統計學的關系區別：●經濟統計學主要用統計指標和統計分析方法對

經濟現象進行描述和計量●計量經濟學主要利用數理統計方法對經濟變量

間的關系進行計量30

聯系：●數理統計學是計量經濟學的方法論基礎

區別：

●數理統計學是在標準假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統計規律性；●計量經濟學是從經濟模型出發，研究模型參數的估計和推斷，參數有特定的經濟意義，標準假定條件經常不能滿足，需要建立一些專門的經濟計量方法

313、計量經濟學與數理統計學的關系

第二節計量經濟學的研究方法

需要做的工作

選擇變量和數學關系式——

模型設定

確定變量間的數量關系——

估計參數

檢驗所得結論的可靠性——

模型檢驗

作經濟分析和經濟預測——

模型應用32

一、模型設定經濟模型及設定模型：對經濟現象或過程的一種數學模擬設定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經濟變量之間的關系選用適當的數學關系式近似地、簡化地表達出來▲模型的設計和形式的取舍具有一定主觀性

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構成計量經濟模型的基本要素經濟變量不同時間、不同空間的表現不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經濟參數表現經濟變量相互依存程度的、決定經濟結構和特征的、相對穩定的因素，通常不能直接觀測。隨機擾動項模型中沒有包含的所有因素的代表例如：

Y—消費支出X—收入、—參數u—隨機誤差項341.確定模型中的變量

應注意以下幾點：正確把握所研究經濟活動的經濟學內容；確定納入模型中的變量的性質（被解釋變量？解釋變量？）和入選變量之間的關系（解釋變量之間獨立嗎？）；納入模型中的變量的數據可得性；將影響研究對象的最主要因素納入模型中。2.確定模型的函數形式

根據經濟行為理論，運用數理經濟學的研究方法推導出模型的具體數學形式；根據實際統計資料繪制被解釋變量與解釋變量的相關圖，由相關圖顯示的變量之間的相關關系大體確定模型的數學形式。3.確定統計指標并搜集整理數據應根據模型中變量的含義，模型的研究目的，統計數據的可得性、可比性和一致性等因素考慮。建模的統計數據主要有三種類型：時間序列數據橫截面數據合并數據：電視廠家關于“第一”的表述

二、估計參數為什么要對參數作估計？

一般來說參數是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。

（如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數是計量經濟學的核心內容）

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三、模型檢驗為什么要檢驗？●建模的理論依據可能不充分●統計數據或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結論只是抽樣的某種偶然結果●可能違反計量經濟方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型和所估計的參數加以評判，判定在理論上是否有意義，在統計上是否可靠39

對計量經濟模型檢驗的方式?經濟意義檢驗

所估計的模型與經濟理論是否相符

?統計推斷檢驗

檢驗參數估計值是否抽樣的偶然結果

?計量經濟學檢驗

是否符合計量經濟方法的基本假定

?預測檢驗模型對樣本期以外的客觀事實的描述能力（超樣本特性）：將模型預測的結果與經濟運行的實際對比模型的穩定性檢驗：擴大樣本容量或變換樣本，檢查差異。40四、模型應用?經濟結構分析

分析變量之間的數量比例關系（如：邊際分析、彈性分析、乘數分析）

例：分析消費增加對GDP的拉動作用?經濟預測由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數據（動態預測、空間預測）

例：預測股票市場價格的走勢41?政策評價

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經濟模型作為經濟活動的實驗室）

例：分析道路收費政策對汽車市場的影響?驗證理論驗證既有理論的正確性，發現新的理論4243經濟理論實際經濟活動搜集統計數據設定計量模型參數估計模型檢驗是否符合標準模型應用經濟預測結構分析政策評價修訂模型符合不符合計量經濟學的研究過程驗證理論第三節變量、參數、數據與模型

本節基本內容:

將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題●計量經濟模型中的變量●參數的估計方法●計量經濟學中應用的數據●計量經濟模型的建立44一、計量經濟模型中的變量

從變量的因果關系區分：

被解釋變量（應變量）——要分析研究的變量解釋變量（自變量）—說明應變量變動主要原因的變量（非主要原因歸入隨機誤差項）45

從變量的性質區分

內生變量—其數值由模型所決定的變量，是模型求解的結果

外生變量—其數值由模型以外決定的變量（相關概念：前定內生變量、前定變量）

注意:

外生變量數值的變化能夠影響內生變量的變化，內生變量卻不能反過來影響外生變量46二、參數的估計方法單一