2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理每日一練試卷A卷含答案單選題（共80題）1、根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，商業銀行計算市場風險加權資產，應采用（）來進行。A.高級計量法B.基本指標法C.內部評級法D.內部模型法【答案】D2、當工作面的圍護設施低于（）cm時，近旁的作業屬于臨邊作業。A.90B.100C.80D.76【答案】C3、（2020年真題）過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強C.該企業集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】A4、對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是()。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】A5、商業銀行的核心競爭力是()。A.創立能力B.公司文化C.市場地位D.風險管理【答案】D6、關于聲譽危機管理規劃，下列說法錯誤的是（)。A.危機現場處理是聲譽危機管理規劃的主要內容之一B.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容之一D.商業銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊【答案】C7、（），商業銀行進入負債風險管理模式階段。A.20世紀60年代以前B.20世紀60年代C.20世紀70年代D.20世紀80年代【答案】B8、以下哪個不屬于關鍵過程：（）。A.鍋爐安裝B.變壓器安裝C.電纜線路布設D.潔具安裝【答案】D9、下列不屬于基本面指標的是（）。A.品質類指標B.實力類指標C.環境類指標D.盈利能力指標【答案】D10、商業銀行的風險暴露分類不包括（）。A.普通企業類B.金融機構類C.公司類D.零售類【答案】A11、不屬于影響進度控制的有（）。A.動態控制原理B.循環原理C.靜態控制原理D.彈性原理【答案】C12、（2018年真題）我國商業銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C13、（2018年真題）關于商業銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業銀行表內和表外業務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B14、（2018年真題）在商業銀行國別風險管理中，債務人因所在國發生政治沖突、政權更替、戰爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用而承受的風險是（）。A.主權風險B.轉移風險C.政治風險D.貨幣風險【答案】C15、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C16、資本充足率是指商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率。這里的資本就是()。A.賬面資本B.經濟資本C.一級資本D.監管資本【答案】D17、（2018年真題）下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性【答案】A18、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.缺口【答案】A19、下列不屬于商業銀行操作風險管理工具的是()。A.關鍵風險指標監測B.資本計量C.損失數據收集D.風險與控制自我評估【答案】B20、銀行風險管理的流程不包括（）。A.風險識別B.風險控制C.風險評級D.風險計量【答案】C21、根據CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A22、（2018年真題）巴塞爾協議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監管標準，通常情況下普通商業銀行的普通股充足率應達到（），總資本充足率不得低于（）。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C23、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.更好地發現不良貸款價格B.提高商業銀行資產質量C.實現不良貸款本息的全部回收D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】C24、商業銀行各級機構應按照統一流程和統一標準進行新產品／業務風險識別、評估、控制、審查和監督管理。這體現了新產品／業務風險管理的()。A.統一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統籌性原則【答案】A25、下列不屬于商業銀行風險管理發展階段的是()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.信用風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】C26、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在銀保監會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C27、商業銀行在運營和發展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業銀行提高金融產品/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經發生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C28、個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分，其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。A.質押；保證B.抵押；留置C.個人信用貸款；法人信用貸款D.質押；抵押【答案】D29、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值約為（）。A.100萬元B.700萬元C.至少700萬元D.至多700萬元【答案】D30、勘察設計目標的確定、可投人的力量及其工作效率、各專業設計的配合，以及業主和設計單位的配合等影響進度管理的因素屬于（）。A.業主B.勘察設計單位C.承包人D.建設環境【答案】B31、（2018年真題）（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B32、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B33、下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是()。A.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑C.各商業銀行的戰略目標是一致的D.戰略目標決定了實現路徑【答案】C34、（2018年真題）如果一家國內商業銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B35、反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.涉嫌洗錢的可疑交易報告制度【答案】C36、（）指的是風險存在于商業銀行業務的每一個環節，這種內在的風險特性決定了風險管理必須體現為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D37、操作風險定義為()。A.操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險C.商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險【答案】B38、（）用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A39、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件C.不能計量非交易業務中的市場風險D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D40、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統失靈或延遲C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價D.因未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D41、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.70%B.120%C.100%D.90%【答案】B42、風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()A.整體評估B.控制測試C.資本規劃D.實質性風險評估【答案】D43、()已經成為商業銀行經營管理的核心內容之一。A.經營管理B.風險管理C.風險定價D.資產盈利【答案】B44、操作風險評估通常從()兩個角度開展。A.制度設計和內部控制B.業務管理和風險管理C.內部評估和外部評估D.風險預測和風險控制【答案】B45、商業銀行的債券交易部門經過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的1年中有95天至少損失500萬元C.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元D.預期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元【答案】C46、某銀行為爭取客戶資源開發了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.外部事件B.系統缺陷C.人員因素D.內部流程【答案】D47、某企業2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權益為39億元人民幣，2008年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2008年凈資產收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C48、()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】D49、()是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。A.保證B.抵押C.質押D.留置【答案】A50、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產組合的風險價值Valt為1萬美元，則表明該資產組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D51、在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表()。A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系【答案】B52、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％、30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A53、商業銀行在使用權重法計量信用風險監管資本中，()的信用風險轉換系數最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿易直接相關的短期或有項目【答案】D54、合同工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】C55、如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為（）。A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B56、經濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規模損失D.普通性損失【答案】A57、（2019年真題）A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款，本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發放貸款180億元，截至2010年年末，假設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（）。A.4.38％B.5.38％C.5.88％D.8.38％【答案】C58、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A.長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務B.經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣20％D.長期次級債務不能計入附屬資本【答案】C59、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.人員因素D.系統缺陷【答案】A60、（2018年真題）法律風險與違規風險之間的關系是（）。A.違規風險包括法律風險B.兩者產生的風險相同C.兩者有關但又有區別D.兩者產生的原因相同【答案】C61、在實踐中，金融風險可能造成的損失分類不包括（）。A.意外損失B.非預期損失C.預期損失D.災難性損失【答案】A62、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關于恐怖融資表述最不恰當的是（）。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發展的基礎C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C63、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發生變化對資產價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C64、城鎮國有土地使用權初始登記申報范圍包括（）的國有土地使用權。A.城市B.縣城C.建制鎮D.獨立工礦E.企事業單位【答案】A65、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是()。A.負債以公司／機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以公司／機構存款為主，資產以中長期貸款為主C.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主D.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主【答案】D66、()承擔操作風險管理的最終責任。A.高管層及高管層風險管理委員會B.董事會及董事會風險管理委員會C.內部審計部門D.牽頭部門【答案】B67、下列不屬于流動性風險評估的是（）。A.流動性比率B.現金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D68、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶．其資產組合的總體風險一般會（）。A.降低B.負相關C.增加D.不變【答案】A69、商業銀行的整體風險控制環境不包括(?)。A.公司治理B.內部控制C.合規文化D.外部控制【答案】D70、下列不屬于集團法人客戶內部進行關聯交易的動機的是（）。A.通過關聯交易粉飾財務報表B.通過關聯交易規避政策障礙C.實現整個集團公司的統一管理和控制D.提高企業營業收入【答案】D71、一個債務人只能有（）客戶信用評級，同一債務人的不同交易可能會有（）債項評級。A.一個；一個B.多個；多個C.一個；多個D.多個；一個【答案】C72、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的金融工具賬戶和交易賬戶兩大類。其中，銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.歷史成本B.模型定價C.市場價格D.公允價值【答案】A73、()是商業銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監督機構B.內部審計部門C.法律/合規部門D.財務控制部門【答案】D74、下列關于信用風險監測的說法，正確的是（）。A.信用風險監測是一個靜態的過程B.信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況【答案】D75、（2018年真題）盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A.關注B.可疑C.損失D.次級【答案】A76、土地用途變更登記的意義有（）。A.可以使土地用途轉變變得更為頻繁B.可以保持土地登記資料的現勢性C.可以在登記過程中發現土地用途變更中出現的問題并及時調整D.可以通過土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規劃和控制之中E.使國土資源行政主管部門及時了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對土地的管理【答案】B77、國有建設用地使用權的劃撥是指______依法批準，在國有建設用地使用權人繳納補償、安置等費用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設用地使用權______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B78、下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是()A.資本監管B.市場退出C.監督檢查D.市場準入【答案】B79、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C80、我國流動性風險監管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B多選題（共35題）1、新產品／業務風險管理的原則有（）。A.統一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.有效性原則E.統籌性原則【答案】ABCD2、良好的銀行公司治理應該具備的特征有(?)。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內部控制和風險管理體系C.與股東價值相掛鉤的有效監督考核機制D.科學的激勵約束機制E.先進的管理信息系統【答案】ABCD3、在國別風險等級分類中，低國別風險的表現主要有（）。A.國家或地區政體穩定B.經濟政策被證明有效且正確C.信用風險較為嚴重D.不存在任何外匯限制E.有及時償債的超強能力【答案】ABD4、任何單位、組織和個人都不得從事國有建設用地使用權的出讓活動，這體現了（）。A.土地使用權出讓的法制性B.政府對土地使用權出讓市場正常運作的維護C.政府對土地使用權出讓的壟斷性D.土地使用權出讓的強制性【答案】C5、商業銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀況。A.現金流人與現金流出B.長期資產數量與長期負債數量C.敏感性資產數量與敏感性負債數量D.到期資產與到期負債E.流動性資產數量與流動性負債數量【答案】AD6、商業銀行的授信審批和信貸決策一般遵循（）原則。A.展期重審原則B.統一考慮原則C.公平競爭的原則D.后續監督原則E.審貸分離原則【答案】AB7、風險識別應涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括（）。A.表內與表外B.集團層面C.投資組合層面D.收益層面E.業務條線層面【答案】ABC8、商業銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.調整業務規模或放棄某些產品B.購買保險C.制定應急計劃和連續營業方案D.改變市場定位E.業務外包【答案】BC9、在商業銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于()。A.貸款定價B.授信審批和限額管理C.風險報告D.風險監控E.經風險調整的績效考核【答案】ABCD10、市場準人應當遵循的原則包括（）。A.公開B.公平C.公正D.效率E.便民【答案】ABCD11、清除殘余燃料的方法：對一般燃料容器，可用磷酸鈉的水溶液仔細清洗，清洗時間為（）分鐘。A.2～3B.2～24C.15～20D.3～8【答案】C12、下列財務比率公式中正確的有（）。A.流動比率=流動資產合計/流動負債合計B.速動資產=流動資產+存貨C.資產負債率=(負債總額/資產總額)×100％D.利息保障倍數=(稅前凈利潤-利息費用)/利息費用E.有形凈值債務率=[負債總額/(股東權益-無形資產凈值)]×100％【答案】AC13、當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD14、關于商業銀行戰略與風險管理關系的表述，正確的有（）A.商業銀行的經營管理戰略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.風險管理是商業銀行核心競爭力的體現，是商業銀行戰略的一個重要方法C.商業銀行追求業務增長必然要求提高風險管理水平，以保護業務發展的穩定性、持續性D.普通風險管理可能會降低商業銀行的盈利、不利于長期經營戰略的實現E.商業銀行忽視規模擴張的風險，最終會阻礙業務發展的增長【答案】BC15、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所的頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響.未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD16、法定公積金有專門的用途，（）不屬于法定公積金的用途。A.彌補虧損B.提高員工福利C.擴大公司生產經營D.增加公司注冊資本【答案】B17、優質流動性資產除了具有低信用風險和市場風險；易于定價且價值平穩；與高風險資產的低相關性；在廣泛認可的發達市場中交易；具有活躍且具規模的市場外，通常還具有如下特征（）。A.具有負責任的做市商B.存在多元化的買賣方，市場集中度低C.從歷史上看，在系統性危機發生時，市場顯示出向這類資產轉移的趨勢D.在壓力時期，這些資產能夠不受任何限制地轉換成現金以彌補現金流人和流出形成的缺口E.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責流動性風險管理的部門控制【答案】ABCD18、下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統計分布進行假定C.是一種參數方法D.無須分布假定E.反映風險因素統計規律【答案】AD19、流動性風險管理是通過對流動性進行定量和定性分析，從（）等方面對流動性進行綜合管理。A.資產B.負債C.現金D.表內業務E.表外業務【答案】AB20、在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（）。A.批準風險管理的政策及相關文件B.具體執行操作風險管理系統。并制定相應的政策、程序和步驟C.確定商業銀行的薪酬政策D.指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況E.為操作風險管理開發相應的技術和方法【答案】BD21、根據中國銀監會的監管規則，銀行機構的市場準入包括（）。A.從業人員準入B.法人準入C.機構準入D.業務準入E.高級管理人員準入【答案】CD22、下列關于內部控制的主要原則的說法，錯誤的有()。A.商業銀行的內部控制覆蓋商業銀行所有的部門和崗位B.內部控制的監督部門不可以直接向董事會、監事會和高級管理層報告C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力D.內部控制的監督部門隸屬于內部控制的建設、執行部門E.商業銀行內部控制均應體現“內控優先”的要求【答案】BD23、《商業銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監管要求為（）。A.達標期后系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快.商業銀行需計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%E.系統重要性銀行附加資本要求為1%【答案】ABD24、商業銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。A.風險分散B.風險轉移C.風險規避D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D25、下列關于商業銀行風險壓力測試的敘述，正確的有()。A.可以對風險計量模型中的每一個變量進行壓力測試B.可以根據歷史上發生的極端事件來生成壓力測試的假設前提C.壓力測試重點關注風險因素的變化對資產組合造成的不利影響D.在信用風險領域可以從違約概率入手進行壓力測試E.壓力測試是對市場風險價值(VaR)的重要補充【答案】BCD26、商業銀行應根據自身業務的性質、規模和復雜程度制定適當的業務連續性規劃，