計量經濟學報告學院名稱：經濟與管理學院專業：國際經濟與貿易班級：姓名：學號定稿日期：2021年12月16日

計量經濟學報告一、根據經濟理論建立計量經濟模型改革開放以來，我國經濟開展取得巨大成就，經濟總量實現了跨越式開展，這其中拉動經濟增長的“三駕馬車〞，即出口拉動、內需拉動、投資拉動對此功不可沒。但是，從2021全球經濟危機以后，人們越發清醒地意識到，促進經濟增長的關鍵是增強內需，尤其是居民消費。著名經濟學家吳振坤教授也指出，內需是經濟增長根本的動力。而就實際情況而言，我國城鎮居民消費總量大，對國民經濟增長的作用十分重要，城鎮居民消費水平在很大程度上影響著國民經濟增長狀況，只有城鎮居民消費需求的不斷提升才有經濟增長持久的拉動力。寧波，改革開放以來，經濟取得了巨大的成就。隨著經濟的快速增長，居民的收入和消費支出也在逐年增加，消費構造發生了巨大的改變。本文主要針對1995—2021年間，寧波市區居民消費支出的變化及其影響因素進展分析，通過收集寧波市區居民消費支出、人均可支配收入、居民消費價格指數的數據，建立統計模型了解目前寧波市居民收入和消費水平，預測未來收入和消費變化。二、樣本數據的收集與處理數據收集如下：寧波市1995-2021年市區居民人均可支配收入、人均消費性支出和消費價格指數的數據年份寧波市區居民人均寧波市區居民人均寧波市區居民消費消費性支出可支配收入價格指數(單位：元〕(單位：元〕19955566727519966545835419977189906919987912919319997493949220007997109212001946311991200293961297020031046314277200411283158822005117581740820061266619674200713921223072021163792530420211820327368202119420301662021217793405820212328837902資料來源：?寧波2021年統計年鑒?1、做散點圖X1表示市區居民人均可支配收入〔單位；元〕為解釋變量1X2表示市區居民消費價格指數為解釋變量2Y表示市區居民人均消費支出〔單位：元〕為被解釋變量從圖1可知，人均消費支出與人均可支配收入大致呈線性相關，即人均消費支出隨著人均可支配收入的增加而增加。從圖2可知，人均消費支出與居民消費價格指數間線性關系并不明顯，存在多個異常值。

綜上所述，我們認為人均消費支出、人均可支配收入與居民消費價格指數之間存在線性關系，并建立二元回歸模型：2、最小二乘法應用Eviews的最小二乘法程序求回歸估計方程，輸出結果如下：

DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/13/13Time:19:06Sample:19952021Includedobservations:18CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

CX1X2R-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

S.D.dependentvarS.E.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid2351462.

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)得出估計的回歸方程為t=(3.05)(55.31)(-2.11)n=18根據上面模型，，可決系數高，擬合度較好。即表示我國居民消費價格指數和人均可支配收入對人均消費支出的影響較為顯著。模型估計結果說明，，表示在居民消費價格指數不變的前提下，市區居民人均消費性支出隨著可支配收入的增加而增加，即收入每增加1元，支出會增長0.5671元；，表示在人均可支配收入不變的前提下，市區居民人均消費性支出隨著消費品價格指數的降低而增加，即消費品價格指數每降低1%，支出增長會42.5217元。F檢驗提出檢驗的原建立為H0：β1=β2=0對立假設為:至少有一個不等于零〔i=1,2)給定顯著性水平，在F分布表中查出自由度為k=2和n-k-1=15的臨界值Fα(2，15)=3.68。由表中得到F=，由于F=>Fα(2，15)=3.68，應拒絕原假設，說明回歸方程顯著，即“市區居民人均可支配收入〞與“市區居民消費價格指數〞等變量聯合起來確實對“市區居民人均消費支出〞有顯著影響。4、t檢驗提出檢驗的原假設為H0：=0，i=1,2由表中數據可得，的t-Statistic=，的t-Statistic=給定顯著性水平α=0.05，k=2，查t分布表得自由度為n-k-1=15臨界值tα/2(n-k-1)=2.13。t1=55.31241>tα/2(15)=，所以否認H0：=0，顯著不等于零，即可認為市區居民人均可支配收入對市區居民人均消費支出有顯著影響。|t2|=|-2.114263|=2.114263<tα/2(15)=2.13，所以不否認H0：=0，即可認為市區居民消費價格指數對市區居民人均消費支出沒有顯著影響。估計與檢驗1、多重共線性檢驗建立相關系數矩陣：quick--groupstatistics--correlation--x1,x2.得到

X1X2X11X21

由上表可知，兩個解釋變量的相關系數，即||<，說明兩個解釋變量之間線性關系比擬弱，不存在多重共線性。2、異方差性檢驗在實際的經濟問題中經常會出現異方差這種現象，因此建立模型時，必須要注意異方差的檢驗，否那么，在實際中會失去意義。主要選擇White檢驗，得出結果如下：

HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic

Prob.F(5,12)Obs*R-squared

Prob.Chi-Square(5)ScaledexplainedSS

Prob.Chi-Square(5)TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:12/13/13Time:19:09Sample:19952021Includedobservations:18CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C8753104.X1X1^2X1*X2X2X2^2R-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

S.D.dependentvarS.E.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid3.37E+11

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statistic

Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)

從上表可以看出，，R=o.20214*183.622，F=，為輔助回歸模型的決定系數，F為輔助回歸模型的F統計量。由White檢驗可知，在下，,查分布表，得臨界值χ(5)=,比擬計算的統計量與臨界值。因為nR=<χ(5)=,所以拒絕原假設，說明模型不存在異方差。3、自相關性檢驗查看殘差圖，看圖形是否在0附近上下變動由殘差圖可看出，殘差值在0附近上下變動〔1〕DW檢驗DW=,在顯著性水平，查DW表，當n=18，k=2時，得上臨界值d=1.53，下臨界值d=1.05。因為d<DW<4-d所以模型不存在序列自相關。〔2〕LM檢驗進展一階LM檢驗

Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic

Prob.F(1,14)Obs*R-squared

Prob.Chi-Square(1)TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:12/16/13Time:18:19Sample:19952021Includedobservations:18Presamplemissingvaluelaggedresidualssettozero.CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

CX1X2RESID(-1)R-squared

MeandependentvarAdjustedR-squared

S.D.dependentvarS.E.ofregression

AkaikeinfocriterionSumsquaredresid2282480.

SchwarzcriterionLoglikelihood

Hannan-Quinncriter.F-statist