2021-2022年中級銀行從業資格之中級風險管理模擬題庫及答案下載單選題（共85題）1、下列關于銀行監管法律法規的說法，錯誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分B.行業自律性規范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件，其效力等同于法規D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成【答案】C2、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于（）。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B3、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險【答案】B4、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.信用風險、市場風險、流動性風險B.市場風險、流動性風險、法律風險C.聲譽風險、國別風險、市場風險D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A5、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B6、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D7、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A8、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區間內有效C.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C9、銀行監管的首要環節是（）。A.非現場監管B.市場準入C.現場檢查D.信息披露【答案】B10、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續了5個交易日，商業銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A11、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是（）A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定C.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區所使用的經濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】B12、法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C13、以下（）不屬于造成系統無法正常辦理或系統速度異常的因素。A.信息科技系統生產運行B.信息科技系統應用開發C.信息科技系統安全管理D.信息科技系統人員操作【答案】D14、資本規劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C15、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B16、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額C.利用經濟資本配置限制高風險業務D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D17、根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。A.10萬元B.1萬元C.5千元D.5千萬【答案】B18、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C19、管理層素質屬于（?）指標。A.品質類指標B.技術類指標C.實力類指標D.環境類指標?【答案】A20、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B21、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D22、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A23、在對企業進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息【答案】C24、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區問內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D25、下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A26、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經風險調整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產收益率（ROA）【答案】A27、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D28、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B29、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C30、以下哪種存款為商業銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業存款C.財政存款D.企業存款【答案】A31、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A32、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C33、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C34、商業銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A35、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.經風險調整后收益B.收益波動率C.每股收益增長率D.資本充足率【答案】D36、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。A.以長期負債為短期資產融資B.以短期負債為長期資產融資C.保持資產負債結構不變D.以長期負債為長期資產融資【答案】A37、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A38、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B39、在商業銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D40、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C41、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B42、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C43、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業務B.柜面業務C.資金業務D.個人信貸業務【答案】A44、客戶信用評級的發展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C45、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】C46、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A47、假設違約損失率(LGD)為14％，商業銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A48、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C49、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B50、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發現【答案】D51、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C52、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D53、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B54、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D55、收益率曲線最為常見的形態是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A56、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C57、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C58、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C59、“未按審批時所附的限制性條款發放貸款”屬于（）業務環節可能出現的違規事項。A.貸前調查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放【答案】D60、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝900億元，負債L＝800億元，資產久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B61、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）計算監管資本要求。A.外部操作風險計量系統B.外部操作風險識別系統C.內部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A62、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監督報告【答案】A63、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風險暴露D.期限【答案】A64、材料題風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B65、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A66、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】C67、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部模型法B.標準法C.內部評級法D.現期風險暴露法【答案】C68、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C69、（）一直是商業銀行管理操作風險的重要工具。A.業務連續性管理計劃B.商業保險C.業務外包D.獨立營業方案【答案】B70、下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A71、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A72、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.明確負責信息科技風險管理的部門B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策C.加大信息科技預算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】C73、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C74、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C75、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B76、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D77、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B78、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）A.基準風險B.匯率風險C.重新定價風險D.期權性風險【答案】C79、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監管資本C.賬面資本D.經濟資本【答案】C80、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關客戶的信息經常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D81、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C82、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A83、風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B84、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C85、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C多選題（共38題）1、商業銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業務發展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD2、下列關于行業財務風險指標的表述，正確的有()。A.凈資產收益率B.行業盈虧系數C.全員勞動生產率D.產品產銷率E.資本積累率【答案】ABCD3、風險轉移分為（）。A.正常轉移B.非正常轉移C.安全轉移D.保險轉移E.非保險轉移【答案】D4、有效的風險偏好聲明應該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰略和業務規劃時所使用的關鍵背景信息和假設B.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯C.具有前瞻性D.包括定量指標E.包括定性的陳述【答案】ABCD5、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統事件D.實物資產的損壞E.執行、交割和流程管理事件【答案】ABCD6、風險事件：A.就業制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產的損壞D.內部欺詐事件E.客戶、產品和業務活動事件【答案】AD7、按照風險來源的不同，利率風險通常可以分為（）。A.期權性風險B.結構性風險C.重新定價風險D.基準風險E.收益率曲線風險【答案】ACD8、下列關于商業銀行風險數據管理系統的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數據倉庫、風險數據集市和數據管理系統，以獲取、清洗、轉換和存儲數據B.銀行建立的數據管理系統應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要C.銀行應建立數據質量控制政策和程序，確保數據的完整性、全面性、準確性和一致性D.銀行的數據管理系統應當達到資本充足率非現場監管報表和資本充足率信息披露的有關要求E.銀行應當系統性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數據【答案】ABCD9、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。A.內部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內部管理角色和職責【答案】BCD10、商業銀行的凈穩定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設計了資產負債的穩定性權重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100％，而存貸比指標要求不高于75％【答案】CD11、下列哪些屬于企業信用分析的5Cs系統的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業的資本金C.借款人未來現金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD12、下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.火災B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC13、下列哪些要求符合監管當局對商業銀行交易賬簿頭寸的規定？（??）A.監控交易規模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監控E.至少逐月重新估值【答案】ACD14、下列屬于銀行監督管理機構對銀行機構進行現場檢查的重點內容有（??）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內部控制C.流動性D.資產質量E.市場風險敏感度【答案】ABCD15、商業銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔風險C.限制銀行業務過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】ABCD16、監管資本的預測需要對（）分別進行預測。A.附屬資本B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本E.經濟資本【答案】BCD17、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監測各種風險水平的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施B.報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD18、下列可被商業銀行認定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務重組，造成債務規模減少B.銀行認為債務人即將破產或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務人欠息或手續費90天（含）以上【答案】ABC19、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業因素D.地區因素E.宏觀經濟周期因素【答案】ABCD20、在商業銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優點有（）。A.使不同業務之間的市場風險可以進行比較和匯總B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總D.將不同業務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD21、銀行監管所依據的法律包括（）。A.《銀行業監督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《行政許可法》D.《勞動法》E.《商業銀行法》【答案】ABC22、法人信貸業務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業信貸文化B.改革信貸經營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關鍵環節【答案】ABCD23、在全球范圍內，各國對銀行業監管實行嚴格的行業準入，是因為（）。A.銀行面臨著復雜的風險種類B.銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡C.銀行具有特殊的資產負債結構D.銀行具有很強的公眾性E.銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD24、根據監管要求，商業銀行核心負債包括（）A.債券質押回購B.票據回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發行的債券E.長期限同業負債【答案】CD25、衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（