2021-2022年中級銀行從業資格之中級風險管理自我提分評估(附答案)單選題（共70題）1、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A2、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】B3、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C4、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D5、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C6、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發生更替【答案】A7、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C8、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是(?)。A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D9、商業銀行采用（）計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內部模型法B.權重法C.內部評級法D.高級計量法【答案】B10、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.系統缺陷D.人員因素【答案】B11、規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件。下列屬于規章的是（）。A.《商業銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業監督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A12、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務【答案】C13、()可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。A.聲譽風險B.戰略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C14、2008年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】A15、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D16、在商業銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業的債權B.對我國公共部門實體的債權C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業的債權【答案】B17、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C18、商業銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當的做法是（）。A.盡可能提高資產的穩定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A19、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B20、市場準入應遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A21、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B22、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統一性原則C.統籌性原則D.適應性原則?【答案】B23、銀行監管的首要環節是（）。A.市場準人B.機構設置C.業務開展D.高級管理人員聘用【答案】A24、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C25、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A26、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監督報告【答案】A27、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。A.實際情況B.未來的發展潛力C.實際情況和未來的發展潛力D.潛在收益【答案】C28、香港金管局規定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C29、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C30、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A31、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B32、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D33、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略風險進行量化B.有效的戰略風險管理應當定期全面評估商業銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業銀行正確識別來自內外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊D.商業銀行“重前臺，輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險【答案】A34、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C35、已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C36、在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續監測D.接受風險【答案】A37、有效的戰略風險管理應當定期采取（）的方式，全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內到外D.由外到內【答案】B38、（）一直是商業銀行管理操作風險的重要工具。A.業務連續性管理計劃B.商業保險C.業務外包D.獨立營業方案【答案】B39、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部評級法B.現期風險暴露法C.標準法D.內部模型法【答案】A40、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D41、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數據B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】A42、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C43、對于商業銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A44、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B45、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B46、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據B.內部操作風險損失數據：外部數據C.業務經營環境：內部控制因素D.業務經營環境：外部數據【答案】B47、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D48、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C49、風險管理信息系統不需要重視的是（）。A.數據的時效B.數據的流程C.數據的難度D.數據的來源【答案】C50、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B51、商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C52、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B53、下列關于商業銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發生C.預期損失就是該筆貸款未來發生的信用損失D.預期損失主要根據同類貸款的歷史數據測算推定【答案】C54、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨【答案】B55、已知某商業銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B56、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A57、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D58、在現代商業銀行風險管理實踐中。風險規避策略主要通過（）來實現。A.設定止損限額B.減少經濟資本配置C.風險轉移D.減低風險暴露【答案】B59、商業銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內部監督D.信息與溝通【答案】B60、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。A.監管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C61、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業【答案】C62、商業銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C63、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C64、《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）信息披露要求。A.財務會計報告B.年度重大事項C.資本計量和管理D.公司治理情況【答案】C65、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25％B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量【答案】C66、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D67、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】D68、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B69、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B70、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D多選題（共20題）1、下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節B.客戶評級的評價主體是商業銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小【答案】BCD2、個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括（）。A.客戶監管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足C.內控制度不完善、業務流程有漏洞D.業務管理分散，缺乏統籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC3、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD4、衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.正常貸款遷徙率B.成本收入比C.資本充足率D.大額負債依賴度E.不良貸款遷徙率【答案】A5、下列關于商業銀行風險加總的描述，正確的有（）A.相關性的迅速上升可能導致風險加總的結果顯著放大B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關性C.銀行的組織架構和業務類型越復雜，風險加總的難度卻大D.相關系數為0時，風險加總就是不同風險計量結果的簡單相加E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD6、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門檢測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立【答案】BD7、國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環境B.經商環境C.國際收支D.居住環境E.旅游環境【答案】AC8、商業銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD9、對于商業銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案B.商業銀行應加強與同業溝通聯系，互相吸收和借鑒經驗教訓，共同維護行業整體聲譽C.監事會負責監督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監事會工作報告D.商業銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD10、在巴賽爾協議III出臺之際，中國銀監會適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動性要求E.壓力測試【答案】ABCD11、風險管理信息系統應當()。A.建立錯誤承受程序B.設置災難恢復以及應急操作程序C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監測并形成文件記錄D.設置嚴格的網絡安全／加密系統，防止外部非法入侵E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志【答案】ABCD12、風險監管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD13、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。A.凈穩定資金比例B.期