第八章時間序列分析第一節隨機時間序列的特性分析一、時序特性的研究工具最重要的工具是自相關和偏自相關在主菜單選擇Quick/SeriesStatistics/Correlogram或在主窗口命令行輸入ident或用鼠標雙擊工作文件窗口中相應的序列名稱，然后在出現的序列對象窗口上方工具欄中選擇View/lCorrelogram輸出結果由兩部分組成。左半部分是序列的自相關和偏自相關分析圖，右半部分包括五列數據。第一列的自然數表示滯后期k,AC是自相關系數，PAC是偏自相關系數。最后兩列是對序列進行獨立性檢驗的Q統計量和相伴概率。二、時間序列平穩性檢驗1、利用圖形進行平穩性判斷直觀判斷圖是否為一條圍繞其平均值上下波動的曲線2、單位根檢驗DF檢驗原假設：有單位根，即序列非平穩。ADF檢驗模型為：PP檢驗例1：661天的深證成指(SZ)序列見case37。初步選擇①ADF檢驗，②對原序列sz，做單位根檢驗，③檢驗式中不包括趨勢項，但包括截距項。因為常數項沒有顯著性。從檢驗式中去掉截距項，繼續迸行單位根檢驗。在彈出的單位根檢驗對話框中的檢驗式選擇(Includeintestequation)區選檢驗式中不包括趨勢項和截距項(None)。對SZ的差分序列DSZ繼續做單位根檢驗例2承接上例，對序列sz做單位根PP檢驗在單位根檢驗定義對話框中，把TestType下面的選項改為PP，系統會根據序列樣本量自動在Truncationlag中給出推薦的值，其他選項意義與ADF檢驗相同。第二節節模模型的的識別別與建建立一、模模型的的識別別隨機序序列的的自相相關函函數是是拖尾尾的，，而其其偏自自相關關函數數是以以p階階截尾尾的，，則此此序列列是自自回歸歸AR(p)序序列；；若隨機機序列列的自自相關關函數數是以以q階階截尾尾，而而其偏偏自相相關函函數為為拖尾尾，則則此序序列是是移動動平均均MA(q)序序列。。若平穩穩隨機機序列列的自自相關關函數數和偏偏自相相關函函數都都是拖拖尾的的，則則此序序列可可以看看成是是自回回歸移移動平平均序序列ARMA(p,q)，模模型中中的p和q的識識別通通常從從低階階開始始逐步步試探探，直直到定定出合合適的的模型型為止止。例3下下面面以1949~2001年年中國國人口口時間間序列列數據據(case42)為例例介紹紹:(1)時時間序序列圖圖;(2)求求中國國人口口序列列的相相關圖圖和偏偏相關關圖，，識別別模型型形式式；(3)估估計時時間序序列模模型;(4)樣本本外預預測。。1、、畫畫時時間間序序列列圖圖點擊擊View鍵鍵，，選選擇擇Graph/Line功功能能從人人口口序序列列y的的變變化化特特征征看看，，這這是是一一個個非非平平穩穩序序列列。。2、、再再通通過過單單位位根根檢檢驗驗來來證證實實3、、求求中中國國人人口口序序列列的的相相關關圖圖和和偏偏相相關關圖圖，，識識別別模模型型形形式式知中中國國人人口口序序列列y是是非非平平穩穩序序列列，，而而dy是是平平穩穩序序列列〈〈相相關關圖圖呈呈指指數數衰衰減減特特征征)。。通通過過初初步步分分析析，，認認定定dy是是一一個個1階階或或2階階自自回回歸歸過過程程，，假假定定先先估估計計AR(2)模模型型。。二、、模模型型的的參參數數估估計計從EViews主主菜菜單單中中點點擊擊Quick鍵鍵，，選選擇擇EstimateEquation功功能能。。在在隨隨即即彈彈出出Equationspecification對對話話框框中中輸輸入入D(Y)cAR(I)AR(2)將樣樣本本范范圍圍改改為為1949~2000年年，，留留下下2001年年的的值值用用于于計計算算預預測測精精度度。。從輸輸出出結結果果的的最最后后一一行行知知道道，，特特征征根根是是1/0.62=1.61，，滿滿足足平平穩穩性性要要求求。。三、、模模型型的的檢檢驗驗參數數估估計計后后，，應應該該對對ARMA模模型型的的適適合合性性進進行行檢檢驗驗，，即即對對模模型型的的殘殘差差序序列列et進進行行白白噪噪聲聲檢檢驗驗。。若殘殘差差序序列列不不是是白白噪噪聲聲序序列列，，意意味味著著殘殘差差序序列列還還存存在在有有用用信信息息沒沒被被提提取取，，需需要要進進一一步步改改進進模模型型。。常用用的的是是殘殘差差序序列列的的卡卡方方檢檢驗驗1.直直接接對對系系統統默默認認對對象象resid操操作作2.方方程程輸輸出出窗窗口口菜菜單單操操作作單擊擊View打打開開下下拉拉菜菜單單，，選選擇擇ResidualTests/Correlogram-Q-Statistics,在在彈彈出出的的對對話話框框中中輸輸入入最最大大滯滯后后期期，，點點擊擊OK，，生生成成殘殘差差序序列列的的自自相相關關分分析析圖圖。。第三三節節模模型型的的預預測測比如如用用估估計計的的模模型型Dyt=0.0547+0.6171Dyt-1+vt預測測2001年年的的中中國國總總人人口口，，在在窗窗口口中中點點擊擊forecast鍵鍵，，彈彈出出對對話話窗窗口口。。在在S.E.(optional)選選擇擇區區填填入入yfse，，把把Forecastsample(預預測測樣樣本本區區間間)改改為為2001~2001，，預預測測方方法法(Method)選選靜靜態態預預測測(Static)第四四節節ARIMA的的建建立立例：：example8-2是是我我國國1990年年1月月份份至至1997年年12月月工工業業總總產產值值的的月月度度資資料料，，記記作作IP，，共共有有96個個觀觀測測值值，，對對序序列列IP建建立立ARIMA模模型型。。實際際建建模模時時希希望望用用高高階階的的AR模模型型替替換換相相應應的的MA或或ARMA模模型型。。第五五節節協協整整檢檢驗驗和和ECM模模型型協整整檢檢驗驗的的基基本本思思想想是是對對回回歸歸方方程程的的殘殘差差進進行行單單位位根根檢檢驗驗，，若若殘殘差差序序列列是是平平穩穩序序列列，，則則表表明明方方程程的的因因變變量量和和解解釋釋變變量量之之間間存存在在協協整整關關系系，，否否則則不不存存在在協協整整關關系系。。例：：case27中中序序列列S和和Z分分別別表表示示1992年年1月月至至1998年年12月月經經居居民民消消費費價價格格指指數數調調整整的的中中國國城城鎮鎮居居民民月月人人均均生生活活費費支支出出和和可可支支配配收收入入時時間間序序列列。。SA和和ZA分分別別代代表表以以X-11程程序序對對case27中中城城鎮鎮居居民民月月人人均均生生活活費費支支出出和和可可支支配配收收入入時時間間序序列列進進行行季季節節調調整整后后的的序序列列。。要要求求對對經經自自然然對對數數變變換換后后的的序序列列LSA和和LZA做做協協整整檢檢驗驗。。例Table8-6中中是是我我國國從從1978年年至至2006年年數數據據。。建建立立實實際際消消費費支支出出（（lnACS)與與實實際際可可支支配配收收入入(LnDinc)的的回回歸歸方方程程，，并并研研究究二二者者之之間間是是否否存存在在協協整整關關系系。。若若存存在在，，建建立立如如下下誤誤差差修修正正模模型型：：第六六節節向向量量自自回回歸歸模模型型向量量自自回回歸歸模模型型通通常常用用于于多多變變量量時時間間序序列列系系統統的的預預測測和和描描述述隨隨機機擾擾動動對對變變量量系系統統的的動動態態影影響響。。最一一般般的的VAR（（p））模模型型：：VAR模模型型只只有有在在x與與y互互為為因因果果時時，，才才有有效效，，另另外外也也要要求求序序列列是是平平穩穩的的，，因因此此應應先先檢檢驗驗序序列列的的平平穩穩性性。。滯后后階階數數的的確確定定EViews提提供供了了最最常常用用的的LR檢檢驗驗統統計計量量，，最最終終預預測測誤誤差差FPE，，AIC信信息息準準則則，，SC信信息息準準則則和和HQ信信息息準準則則。。例：：case43中中序序列列y1,y2,y3分分別別表表示示我我國國1952-1988年年工工業業部部門門、、交交通通運運輸輸部部門門和和商商業業部部門門的的產產出出指指數數序序列列，，試試建建立立VAR模模型型。。脈沖沖響響應應函函數數對于于VAR模模型型，，感感興興趣趣的的一一個個重重要要方方面面是是系系統統的的動動態態特特征征，，即即每每個個內內生生變變量量的的變變動動或或沖沖擊擊對對它它自自己己及及所所有有其其他他內內生生變變量量產產生生的的影影響響作作用用。。這這可可以以通通過過脈脈沖沖響響應應函函數數（（IRF））加加以以刻刻畫畫。。方差分解解利用VAR模型型，還可可以進行行方差分分解研究究模型的的動態特特征。其其主要思思想是，，把系統統中每個個內生變變量（m）的波波動按其其成因分分解為與與各方程程新息相相關聯的的m個組組成部分分，從而而了解各各新息對對模型內內生變量量的相對對重要性性。9、靜夜四無無鄰，荒居居舊業貧。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。07:24:5107:24:5107:2412/24/20227:24:51AM11、以以我我獨獨沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2207:24:5107:24Dec-2224-Dec-2212、故故人人江江海海別別，，幾幾度度隔隔山山川川。。。。07:24:5107:24:5107:24Saturday,December24,202213、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。12月-2212月-2207:24:5107:24:51December24,202214、他鄉生白發發，舊國見青青山。。24十二月月20227:24:51上午07:24:5112月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月227:24上上午12月-2207:24December24,202216、行動出成成果，工作作出財富。。。2022/12/247:24:5107:24:5124December202217、做前，能能夠環視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。7:24:51上上午7:24上上午07:24:5112月-229、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有結果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。07:24:5107:24:5107:2412/24/20227:24:51AM11、成功就是日日復一日那一一點點小小努努力的積累。。。12月-2207:24:5107:24Dec-2224-Dec-2212、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。07:24:5107:24:5107:24Saturday,December24,202213、不知香積積寺，數里里入云峰。。。12月-2212月-2207:24:5107:24:51December24,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。24十二二月20227:24:51上上午07:24:5112月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。十二二月月227:24上上午午12月月-2207:24December24,202216、少年十十五二十十時，步步行奪得得胡馬騎騎。。2022/12/247:24:5107:24:5124December202217、空山新新雨后，，天氣晚晚來秋。。。7:24:51上午午7:24上午午07:24:5112月-229、楊柳柳散和和風，，青山山澹吾吾慮。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、閱讀讀一切切好書書如同同和過過去最最杰出出的人人談