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期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定（2019修訂）

第一章總則

第一條

為有效實(shí)施對(duì)期貨公司的監(jiān)督管理，引導(dǎo)期貨公司專注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展、做優(yōu)做強(qiáng)，全面提升期貨行業(yè)服務(wù)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》有矢規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條

期貨公司分類是指以期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力為基礎(chǔ)，結(jié)合公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

力、持續(xù)合規(guī)狀況，按照本規(guī)定評(píng)價(jià)和確定期貨公司的類別。

第三條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況和審慎監(jiān)管原則，在征求期貨行業(yè)等有矢方面意見的基礎(chǔ)上，制定并適時(shí)調(diào)整期貨公司分類的評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)。

第四條

期貨公司分類評(píng)價(jià)堅(jiān)持依法合規(guī)、客觀公正原則，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)組織實(shí)施。中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)、各期貨交易所、中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，依據(jù)本規(guī)定履行工作職責(zé)。

第五條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)設(shè)立期貨公司分類監(jiān)管評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱評(píng)審委員會(huì)），負(fù)責(zé)評(píng)審等事宜。

評(píng)審委員會(huì)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)、各期貨交易所、中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)相矢人員組成。評(píng)審委員會(huì)的產(chǎn)生辦法、組織結(jié)構(gòu)、工作程序和議事規(guī)則由中國(guó)證監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。

第六條參與期貨公司分類評(píng)價(jià)工作的人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)索質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，在工作中堅(jiān)持原則、廉潔奉公、勤勉盡責(zé)。

第七條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)分類結(jié)果，合理配置監(jiān)管資源，對(duì)不同類別的期貨公司實(shí)施區(qū)別對(duì)待的監(jiān)管政策。

分類評(píng)價(jià)不能替代中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)管措施。

第二章評(píng)價(jià)指標(biāo)

第八條

期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力主要根據(jù)公司治理、內(nèi)部控制、資本管理、業(yè)務(wù)管理、客戶管理、信息技術(shù)管理等6類評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)》（見附件）進(jìn)行評(píng)價(jià)，體現(xiàn)期貨公司對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制能力。

第九條

期貨公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力主要根據(jù)期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)開展產(chǎn)業(yè)服務(wù)的情況逬行

評(píng)價(jià)，包括以下內(nèi)容：

（一）“保險(xiǎn)+期貨”業(yè)務(wù)規(guī)模；

（-）機(jī)構(gòu)客戶日均持倉(cāng)；

（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他評(píng)價(jià)內(nèi)容。

第十條

期貨公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力主要根據(jù)期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)模、成本管理能力、盈利能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括以下內(nèi)容：

（一）加權(quán)調(diào)整后日均客戶權(quán)益總額；

（二）期貨業(yè)務(wù)收入；

（三）凈利潤(rùn)；

（四）成本管理能力；

（五）凈資產(chǎn)收益率；

（六）資產(chǎn)管理產(chǎn)品日均衍生品權(quán)益。

第十一條

期貨公司持續(xù)合規(guī)狀況主要根據(jù)期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生的違規(guī)行為，證券期貨行業(yè)自律組織采取的紀(jì)律處分，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施、行政處罰，或者司法機(jī)矢采取的刑事處罰逬行評(píng)價(jià)。

第三章評(píng)價(jià)方法

第十二條

設(shè)定正常經(jīng)營(yíng)的期貨公司基準(zhǔn)分為100分。在基準(zhǔn)分的基礎(chǔ)上，根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)合規(guī)狀況等評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行相應(yīng)加分或扣分以確定期貨公司的評(píng)價(jià)計(jì)分。

第十三條

期貨公司的公司治理、內(nèi)部控制、資本管理、業(yè)務(wù)管理、客戶管理、信息技術(shù)管理等6類風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)不符合具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的，每項(xiàng)扣0.5分。

期貨公司收到行政處罰事先告知書、因涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查或者發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，造成嚴(yán)重影響，反映出公司在上述評(píng)價(jià)指標(biāo)方面存在問題的，對(duì)照具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)予以扣分。

第十四條期貨公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力按照以下原則加分：

（一）“保險(xiǎn)+期貨”業(yè)務(wù)規(guī)模位于參與本指標(biāo)評(píng)價(jià)的公司前10%（含）、10%

至20%（含）、20%至30%（含）、30%至40%（含）、40%至50%（含）、50%至60%（含）的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分，其他參與本指標(biāo)評(píng)價(jià)的公司加0.1分，評(píng)審委員會(huì)根據(jù)當(dāng)年“保險(xiǎn)+期貨”業(yè)務(wù)開展的總體情況確定參評(píng)期貨公司范圍；

（-）機(jī)構(gòu)客戶日均持倉(cāng)位于行業(yè)前5名、6至10名、"至20名、21至

30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25

分。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)期貨公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)情況，在征求行業(yè)意見的基礎(chǔ)上增加服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力評(píng)價(jià)內(nèi)容。

第十五條

期貨公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力按照以下原則加分：

（一）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)加權(quán)調(diào)整后日均客戶權(quán)益總額位于行業(yè)前5名、6至10名、門至20名、21至30名、31至40名、41至50名、51至60名、61名至排名中位數(shù)的，分別加4分、3分、2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分，期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)成交持倉(cāng)比高于全行業(yè)中位數(shù)的，減半加分；

（二）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)期貨業(yè)務(wù)收入位于行業(yè)前5名、6至10名、"至

20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、

0.5分、0.25分，期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)商品期貨及期權(quán)手續(xù)費(fèi)率或金融期貨及期權(quán)手續(xù)費(fèi)率低于全行業(yè)平均水平50%的，減半加分；

（三）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)凈利潤(rùn)位于行業(yè)前5名、6至10名、"至20名、

21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、

0.5分、0.25分；

（四）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)成本管理能力位于行業(yè)前10名、門至20名、21至30名、

31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分；

（五）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率位于行業(yè)前10名、門至20名、21至30名、

31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分；

（六）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品日均衍生品權(quán)益位于行業(yè)前5名、6至

10名、門至15名、16至20名、21至30名的，分別加1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分，期貨公司或子公司評(píng)價(jià)期內(nèi)存在資產(chǎn)管理產(chǎn)品不符合監(jiān)管規(guī)定且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改或清理情形的，該指標(biāo)不予加分。

期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力與持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)得分低于規(guī)定分值的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)不予加分。

規(guī)定分值由評(píng)審委員會(huì)根據(jù)當(dāng)年評(píng)價(jià)情況審議確定。

第十六條

期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生以下情形時(shí)，按照以下原則進(jìn)行扣分：

（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣2分；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的，每次扣0.5分；

（二）期貨保證金重大預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為期貨公司原因的，每次扣1分；期貨保證金一般預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為期貨公司原因的，每次扣0.25分；

（三）違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實(shí)際控制人或者其他其聯(lián)人提供融資，對(duì)外擔(dān)保的，每次扣2分；

（四）允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行開倉(cāng)交易的，每次扣2分；

（五）未經(jīng)資金和持倉(cāng)驗(yàn)證，允許客戶直接連入交易所進(jìn)行期貨交易的，每次扣2分；

（六）因期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制不到位導(dǎo)致的錯(cuò)單和穿倉(cāng)損失金額超過當(dāng)期提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額10%的，扣1分；

（七）審計(jì)報(bào)告及審閱報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見或?qū)忛喴庖姷模看慰?分；

（A）任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，每人次扣0.1分，最高扣2分；任用不具備任職條件的投資經(jīng)理從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，每人次扣0.5分；任用不具備任職條件的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的，每人次扣2分；

（九）董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣2分；董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）不符合公司章程規(guī)定，存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣0.25分；

（+）未履行法規(guī)要求的許可程序擅自變更股權(quán)的，每次扣10分；

（+-）信息技術(shù)評(píng)級(jí)未達(dá)到一類等級(jí)要求，扣10分；達(dá)到一類等級(jí)要求但未達(dá)到應(yīng)該達(dá)到的更高等級(jí)要求，扣5分；

（+-）未按規(guī)定使用分類評(píng)價(jià)結(jié)果的，每次扣1分。

第十七條

期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施、行政處罰或者被司法機(jī)矢刑事處罰的，按照以下原則進(jìn)行扣分：

（一）被出具警示函或采取責(zé)令改正監(jiān)管措施的，每次扣2分；

（-）被采取《期貨交易管理?xiàng)l例》第五十五條第二款第二項(xiàng)至七項(xiàng)監(jiān)管措施的，每次扣3分；

（三）本公司或子公司被責(zé)令暫停私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，每次扣5分；

（四）被采取《期貨交易管理?xiàng)l例》第五十五條第二款第一項(xiàng)監(jiān)管措施的，每次扣10分；

五）被警告的，每次扣12分；六）被罰款或者沒收違法所得的，每次扣15分；

（七）被撤銷部分業(yè)務(wù)許可、矢閉分支機(jī)松J，或者被刑事處罰的，每次扣20分。

期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因?qū)具`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被出具警示函或者監(jiān)管談話的，每人次扣1分；被警告或者罰款的，每人次扣3分；被暫停、撤銷任職資格或者被認(rèn)定為不適當(dāng)人選的，每人次扣5分；被采取一定期限市場(chǎng)禁入措施的，每人次扣8分；被采取永久性市場(chǎng)禁入措施的，每人次扣10分。

期貨公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因同一事項(xiàng)被分別采取行政監(jiān)管措施或行政處罰的，分別計(jì)算，合計(jì)扣分。

第十八條

期貨公司分支機(jī)構(gòu)被采取本規(guī)定第十七條所述監(jiān)管措施的，分支機(jī)構(gòu)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)告知期貨公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

期貨公司分支機(jī)構(gòu)按本規(guī)定第十七條所述原則進(jìn)行扣分。

第十九條期貨公司及子公司被中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律處分的，每次扣0.5分；期貨公司從業(yè)人員被中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律處分的，每人次扣0.25分。期貨公司自行查處從業(yè)人員違規(guī)并移交中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)采取紀(jì)律處分的，經(jīng)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)上報(bào)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)可后可以豁免從業(yè)人員紀(jì)律處分扣分。

期貨公司被期貨交易所紀(jì)律處分的，每次扣0.5分；期貨公司的子公司、期貨公司及子公司管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品被期貨交易所紀(jì)律處分的，每次扣0.25分。期貨公司、子公司、資產(chǎn)管理產(chǎn)品因參與證券市場(chǎng)相笑業(yè)務(wù)違規(guī)被證券交易所紀(jì)律處分的，比照?qǐng)?zhí)行。

期貨公司及子公司丙資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)違規(guī)被中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律處分的，每次扣0.5分。

第二十條

期貨公司違規(guī)行為已被采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，或者同一違規(guī)行為被采取多項(xiàng)紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按本規(guī)定扣分最高的項(xiàng)目逬行扣分，不重復(fù)扣分，但因整改不到位再次被實(shí)施紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的除外；不同違規(guī)行為被采取同一紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，分別計(jì)算，合計(jì)扣分。

期貨公司因同一事項(xiàng)在不同評(píng)價(jià)期被分別采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按最高分值扣分；同一事項(xiàng)在以前評(píng)價(jià)期已被扣分但未達(dá)到最高分值扣分的，按最高分值與已扣分值的差額扣分。

期貨公司違規(guī)行為被采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，無論控股股東或者實(shí)際控制人是否發(fā)生變更，均應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定予以扣分。

第二十一條

期貨公司被采取本規(guī)定第十七條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的監(jiān)管措施時(shí)，能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患、完善內(nèi)部管理、完成規(guī)范整改且通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收的，對(duì)相應(yīng)的監(jiān)管措施可以不予扣分，但仍需按照違規(guī)行為進(jìn)行扣分。

期貨公司主動(dòng)上報(bào)不符合風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的違規(guī)行為，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)認(rèn)可后可以減半扣分。期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)自行糾正上述主動(dòng)上報(bào)的違規(guī)行為，及時(shí)消除不良影響，枳極堵塞管理漏洞，反映出期貨公司合規(guī)管理制度健全且有效執(zhí)行的，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)上報(bào)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)可后可以對(duì)相矢扣分予以加回。

第二十二條

期貨公司符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分：

（一）在評(píng)價(jià)期內(nèi)與其他期貨公司進(jìn)行合并且在評(píng)價(jià)期內(nèi)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)

的，可加4分；

（二）期貨公司剩余凈資本達(dá)到1億元整數(shù)倍的，每1倍數(shù)加0.5分，最高加2分。但期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)在評(píng)價(jià)期內(nèi)出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)情形的，不予加分。

第二十三條中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)配合日常監(jiān)管、落實(shí)專項(xiàng)監(jiān)

管工作及整改完成情況，對(duì)期貨公司進(jìn)行酌情扣分，最高可扣2分。

第二十四條中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以組織相矢單位對(duì)期貨公司服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、信息技術(shù)建設(shè)、投資者教

育等方面逬行專項(xiàng)評(píng)價(jià)，每項(xiàng)最高可加2分。

第四章公司類別

第二十五條

根據(jù)期貨公司評(píng)價(jià)計(jì)分的高低，將期貨公司分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、

BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5類門個(gè)級(jí)另I」。

（一）A類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)價(jià)在行業(yè)內(nèi)最高，能夠較好控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

（-）B類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)價(jià)在行業(yè)內(nèi)較高，能夠控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

（三）C類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)

價(jià)在行業(yè)內(nèi)一般，風(fēng)險(xiǎn)管理能力與業(yè)務(wù)規(guī)模基本匹配；

（四）D類公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)價(jià)在行業(yè)內(nèi)較低，潛在風(fēng)險(xiǎn)可能超過公司可承受范圍；

五）E類公司潛在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，已被采取風(fēng)險(xiǎn)處置措施

弟一十八條

A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D等4類10個(gè)級(jí)別的公司，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)每年結(jié)合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和以前年度分類結(jié)果，根據(jù)全部期貨公司評(píng)價(jià)計(jì)分的分布情況，按照一定的分值區(qū)間確定。

第二十七條

期貨公司加權(quán)調(diào)整后日均客戶權(quán)益總額排名行業(yè)中位數(shù)以下的，不得評(píng)為A類。

第二十八條

被依法采取責(zé)令停業(yè)整頓、指定其他機(jī)構(gòu)托管、接管等風(fēng)險(xiǎn)處置措施的期貨公司，定為E類公司。

第二十九條

期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)存在以下情形的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不予加分，并將公司類別下調(diào)3個(gè)級(jí)別；情節(jié)嚴(yán)重的，評(píng)為D類：

（一）股東虛假出資或抽逃出資；

（二）超范圍經(jīng)營(yíng)；

（三）占用、挪用客戶資產(chǎn)；

（四）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)嚴(yán)重違規(guī)，引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)或造成惡劣影響；

（五）風(fēng)險(xiǎn)管理子公司違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)，引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)或造成惡劣影響；

第

（六）參與或?yàn)槠谪浥滟Y等非法期貨活動(dòng)提供便利；

（七）惡意規(guī)避監(jiān)管，包括向監(jiān)管部門報(bào)送虛假材料、不配合現(xiàn)場(chǎng)檢查或調(diào)查、隱藏違規(guī)事實(shí)等。

期貨公司在自評(píng)時(shí)，若不如實(shí)標(biāo)注存在問題，存在遺漏、隱瞞等情況，將在應(yīng)扣分事項(xiàng)上加倍扣分。

第三十條

期貨公司未在規(guī)定日期之前上報(bào)自評(píng)結(jié)果的，將公司類別下調(diào)1個(gè)級(jí)別；未在確定分類結(jié)果期限之前上報(bào)自評(píng)結(jié)果的，直接評(píng)為D類。

第三十一條

期貨公司狀況發(fā)生重大變化或者出現(xiàn)異常且足以導(dǎo)致公司分類類別調(diào)整的，評(píng)審委員會(huì)有權(quán)根據(jù)有矢情況及時(shí)對(duì)相矢期貨公司的分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。期貨公司在持續(xù)經(jīng)營(yíng)過程中，業(yè)務(wù)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面情況的變化，不屬于動(dòng)態(tài)調(diào)整的范圍。

上述分類調(diào)整屬于調(diào)高期貨公司類別的，E類公司最高可調(diào)至C類C級(jí)，D類公司最高可調(diào)至C類CCC級(jí)，A、B、C類公司不予調(diào)高類別。

期貨公司申請(qǐng)動(dòng)態(tài)調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)夂笊蠄?bào)評(píng)審委員會(huì)。

第三十二條

期貨公司合并的，合并后的存續(xù)公司在上一年評(píng)價(jià)期內(nèi)不存在本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，且截至申請(qǐng)日違規(guī)事項(xiàng)全部整改完成，合并后的存續(xù)公司可以自收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)期貨公司合并的批復(fù)文件之日起，申請(qǐng)將其上一年分類結(jié)果調(diào)整為原合并各方分類結(jié)果中的較高者。合并后的存續(xù)公司申請(qǐng)調(diào)整分類結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)夂笊蠄?bào)評(píng)審委員會(huì)。

第五章組織實(shí)施第三十三條

期貨公司分類評(píng)價(jià)采取期貨公司自評(píng)、相矢單位初審、評(píng)審委員會(huì)復(fù)核和評(píng)審、中

國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)評(píng)價(jià)結(jié)果的方法。

第三十四條期貨公司分類評(píng)價(jià)每年進(jìn)行1次。風(fēng)險(xiǎn)管理能力及持續(xù)合規(guī)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)以上一年度5月1日至本年度4月30日為評(píng)價(jià)期；涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)原則上以上一年度經(jīng)審計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)于每年評(píng)價(jià)工作開始前向相矢單位下發(fā)通知及工作指引，明確工作要求及操作細(xì)

則。

第三十五條期貨公司應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)以下材料：

（一）對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)反映存在的問題及被采取

的紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰等，經(jīng)公司法定代表人和公司經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人、

首席風(fēng)險(xiǎn)官簽署確認(rèn)后，上報(bào)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)；

（-）按照中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的要求上報(bào)涉及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力和

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)計(jì)算的數(shù)據(jù)和材料，同時(shí)抄送公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。

第三十六條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)根據(jù)日常監(jiān)管掌握的情況，對(duì)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況自評(píng)

結(jié)果進(jìn)行初審和評(píng)價(jià)計(jì)分，上報(bào)評(píng)審委員會(huì)。

中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心匯總計(jì)算期貨公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力指標(biāo)（“保險(xiǎn)+期貨”業(yè)務(wù)規(guī)模除

外）、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)得分，上報(bào)評(píng)審委員會(huì)。

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)匯總計(jì)算期貨公司“保險(xiǎn)+期貨”業(yè)務(wù)規(guī)模指標(biāo)得分，上報(bào)評(píng)審委員會(huì)。

第三十七條在初審過程中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)就有矢問題逬行核查，并與期貨公司核對(duì)情況，確認(rèn)事實(shí)。

中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)相矢數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)并就數(shù)據(jù)差異與期貨公司核

實(shí)，發(fā)現(xiàn)重大異常應(yīng)當(dāng)通報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核查反饋。

期貨交易所、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司及子公司、資產(chǎn)管理產(chǎn)品采取紀(jì)律處分或自律處罰的，應(yīng)當(dāng)通報(bào)期貨公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)才勾。

第三十八條

評(píng)審委員會(huì)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)松J、中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)上報(bào)的初審材料進(jìn)行復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果評(píng)審確定期貨公司的類別。期貨公司分類結(jié)果由中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)后生效。

第三十九條

期貨公司因不可抗力或其他特殊情形，認(rèn)為有必要申請(qǐng)扣分豁免的，應(yīng)當(dāng)提交相應(yīng)

證明材料，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)才勾初審后由評(píng)審委員會(huì)復(fù)核并審議決定。

第四十條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)于每年評(píng)價(jià)工作結(jié)束后將期貨公司的具體得分及所屬類別書面告知期貨公司。

第四十一條

期貨公司對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的，可在收到分類結(jié)果通知之日起1個(gè)月內(nèi)提出書面申訴。期貨公司提出書面申訴的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)夂笊蠄?bào)評(píng)審委員會(huì)。

第四十二條對(duì)于在自評(píng)時(shí)隱瞞重大事項(xiàng)或者報(bào)送、提供的信息和資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的期貨公司，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)簽著確認(rèn)意見的公司法定代表人和經(jīng)理層人員采取相應(yīng)監(jiān)管措施，記入誠(chéng)信檔案。

第四十三條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)在日常監(jiān)管工作中，對(duì)期貨公司發(fā)生的違規(guī)行為和異常情況應(yīng)

當(dāng)及時(shí)調(diào)查、迅速采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施并記入監(jiān)管檔案，在此基礎(chǔ)上對(duì)期貨公司進(jìn)行客觀、公正的初審和評(píng)價(jià)計(jì)分。

第四十四條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)對(duì)期貨公司的違法違規(guī)行為是否及時(shí)、充分采取相應(yīng)監(jiān)管措施，

以及期貨公司分類初審的質(zhì)量，是落實(shí)轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制，考評(píng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)期貨監(jiān)管工作績(jī)效的重要依據(jù)。

第六章分類結(jié)果的使用

第四十五條

中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照分類監(jiān)管原則，對(duì)不同類別的期貨公司在監(jiān)管資源分配、現(xiàn)場(chǎng)檢查

和非現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率等方面區(qū)別對(duì)待，對(duì)不同類別期貨公司規(guī)定不同的風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備計(jì)算比例。

第四十六條

期貨公司分類結(jié)果可以作為期貨公司及子公司增加業(yè)務(wù)種類的審慎性條件。

第四十七條

期貨公司分類結(jié)果將作為確定新業(yè)務(wù)試點(diǎn)范圍和推廣順序的依據(jù)。

第四十八條

期貨公司分類結(jié)果將作為確定期貨投資者保障基金不同繳納比例的依據(jù)。

第四十九條

期貨公司分類結(jié)果主要供中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、各期貨交易所、中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)使用。

期貨公司不得將分類結(jié)果用于廣告、宣傳、營(yíng)銷等商業(yè)目的。

第七章附則

第五十條

本規(guī)定下列用語(yǔ)的含義：

（一）期貨保證金重大預(yù)警，是指由于期貨公司保證金封閉圈內(nèi)自有資金不足或者保證金出現(xiàn)缺口等事項(xiàng)而導(dǎo)致的預(yù)警，以及中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心認(rèn)定的其他重大預(yù)警情形；期貨保證金一般預(yù)警，是指除重大預(yù)警以外的其他預(yù)警。

（-）“保險(xiǎn)+期貨”業(yè)務(wù)規(guī)模采用加權(quán)方式計(jì)算，其中承保貨值、項(xiàng)目數(shù)量、實(shí)際賠付金額的權(quán)重系數(shù)分別為0.8'0.15'0.05。

（三）機(jī)構(gòu)客戶日均持倉(cāng)，是指期貨公司在各期貨品種上的一般單位客戶和特殊單位客戶日均持倉(cāng)占比之和，按下列公式計(jì)算：

某公司在某期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶日均持倉(cāng)占比（P）:

其中，：=評(píng)價(jià)期內(nèi)的交易天數(shù)；a=某公司在某期貨品種上的當(dāng)日機(jī)構(gòu)客戶持

倉(cāng)量；A=該品種的當(dāng)日機(jī)構(gòu)客戶總持倉(cāng)；

某公司在各期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶日均持倉(cāng)占比之和：

ZPr

其中，「=期貨品種若某品種當(dāng)年活躍度不足，可與其他相矢活躍品種合并視為一個(gè)品種計(jì)算或不納入計(jì)算。

（四）加權(quán)調(diào)整后日均客戶權(quán)益總額，是指對(duì)不同屬性客戶按不同權(quán)重綜合計(jì)算的日均客戶權(quán)益總額。個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶權(quán)重系數(shù)分別為0.5、1。

（五）期貨業(yè)務(wù)收入，是指期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入之和。

（六）凈利潤(rùn)，是指期貨公司母公司報(bào)表的凈利潤(rùn)。

（七）成本管理能力，是指期貨公司期貨業(yè)務(wù)收入/（業(yè)務(wù)管理費(fèi)+營(yíng)業(yè)稅金及附加）。

（八）凈資產(chǎn)收益率，是指凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)。

（九）資產(chǎn)管理產(chǎn)品日均衍生品權(quán)益，是指期貨公司及子公司管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品從事期貨、期權(quán)交易的保證金賬戶日均權(quán)益。

（+）成交持倉(cāng)比，是指日均成交量/日均持倉(cāng)量。

（+-）手續(xù)費(fèi)率，是指手續(xù)費(fèi)收入/成交金額。

(+-)紀(jì)律處分，是指具有自律管理職責(zé)的機(jī)構(gòu)依據(jù)相笑規(guī)定，經(jīng)過立案調(diào)查程序采取的處分、處理、處罰、懲戒等自律管理措施。

(十三)剩余凈資本，是指期貨公司凈資本減去風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備。

第五—條

本規(guī)定自公布之日起施行。

附件：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)

附件：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1?公司治理

1.01

期貨公司與控股股東、實(shí)際控制人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等方面嚴(yán)格分開，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算

1.02

期貨公司與股東及其他笑聯(lián)方不存在不當(dāng)矢聯(lián)交易，期貨公司資產(chǎn)未被矢聯(lián)方占用，客戶合法權(quán)益未受矢聯(lián)方侵害

1.03

期貨公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)制度健全，有效履行職責(zé)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間的公司治理符合監(jiān)管規(guī)定

1.04

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員資質(zhì)及任免符合監(jiān)管要求，不存在提供虛假信息、隱瞞重大事項(xiàng)、拒絕配合監(jiān)管、擅離職守等情況

1.05

首席風(fēng)險(xiǎn)官享有充分的知情權(quán)和獨(dú)立的檢查權(quán)，能夠按規(guī)定履行職責(zé)

1.06

期貨公司及其相矣方能夠按規(guī)定向監(jiān)管部門履行報(bào)告報(bào)備義務(wù)，報(bào)送的數(shù)據(jù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，提交的材料不存在虛假記載、i吳導(dǎo)性陳述或重大遺漏

2.內(nèi)部控制

2.01

建立健全并有效執(zhí)行各