經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院考試試卷及參考答案考試科目 : 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本期末試卷滿分為80分，占課程總成績的80%；平時成績占課程總成績的 20%。題號一二三四五六七八九總分題分得分評閱人10202010661315_1001234567891012345678910最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計(jì)過程。在聯(lián)合檢驗(yàn)中，若計(jì)算得到的F統(tǒng)計(jì)量的值超過臨界的F型在統(tǒng)計(jì)上是不顯著的零假設(shè)。線性－對數(shù)模型的R24.無論模型中包含多少個解釋變量，回歸平方和的自由度總等于n-1。總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的均值。如果模型中包含虛擬變量，則對應(yīng)于虛擬變量的樣本數(shù)據(jù)值只能是0。OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無偏估計(jì)。White異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。較高的兩兩相關(guān)系數(shù)表明模型一定存在多重共線性。1234567812345678910既包含時間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：A．原始數(shù)據(jù) B．Pool數(shù)據(jù) C．時間序列數(shù)據(jù) D．截面數(shù)據(jù)lnYln lnXu 雙對數(shù)模型 0 1 中，參數(shù)1的含義是：A．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B．Y關(guān)于X的邊際變化C．X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D．Y關(guān)于X的彈性3A．被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量B．被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量C．被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量D．被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量4．一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是：A．n B．n1 C．nk 5．DW檢驗(yàn)方法用于檢驗(yàn)：A．異方差性 B．自相關(guān)性 C．隨機(jī)解釋變量 多重共線6．如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是：A．無偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的C．無偏的，有效的 D．有偏的，有效的對于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型m型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為：B．m-1 C．m+1 D．m-k在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是：A．普通最小二乘法B．廣義差分法 C．工具變量法 D．加權(quán)最小二乘法9．如果聯(lián)立方程模型中的第k個方程包含了模型中的全部變量，則第k個方程是A．可識別的 B．恰好識別 C．過度識別 D．不可識別10．前定變量是（）的合稱。A．外生變量和滯后變量 B．內(nèi)生變量和外生變量C．外生變量和虛擬變量 D．解釋變量和被解釋變量（20分）根據(jù)下面EviewsDependentVariable:Method:LeastSquaresDate:05/31/06 Time:Sample:19801995Includedobservations:16VariableC

Coefficient155.6083

Std.578.3793

t-Statistic0.269042

Prob.0.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437Meandependentvar2952.175AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000注：DEBTINCOME——個人收入，單位億美元；COST——抵押貸款費(fèi)用，單位%。檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)的顯著性以及模型整體的顯著性，詳細(xì)寫出檢驗(yàn)的過程（10分）（10分）YB BX BD BD u四（10分）考慮下面的模型：t

0 1 t 2 2t 3 3t t其中，Y——MBA畢業(yè)生收入，X——工齡。所有畢業(yè)生均來自清華大學(xué)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，清華大D 2 其他

沈陽工業(yè)大D 3 其他沈陽工業(yè)大學(xué)。 ，））

B,B2 3？（3）B若2

B3，你得出什么結(jié)論？（2分）五（6分）之間的區(qū)別是什么？六（6分）?舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。13分根據(jù)改革開放1978-200）以來，某市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出研究人均消費(fèi)與人均可支配收入的關(guān)系。先定義不變價(jià)格的人均消費(fèi)性支出）和人均可支配收入）。令t tY=CONSUM/PRICEtX=INCOME/PRICEt得散點(diǎn)圖如下圖。顯然YXX1400YX1400Y12001000800600400200

服從線性關(guān)系。150100500-50-100-150

RESIDRESID78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 000 500 1000 1500 2000t 圖1 Y和X散點(diǎn)圖圖2 t DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/05/06 Time:Sample:19782000Includedobservations:23Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C111.440017.055926.5338040.0000X0.7118290.01689942.122210.0000R-squared0.988303Meandependentvar769.4035AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocriterion9.904525Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000u）t估計(jì)自相關(guān)系數(shù)？（4）如果存在自相關(guān)，你使用什么方法進(jìn)行修正？給出具體的步驟（6）（15）考慮下面簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)立方程模型：C

P u消費(fèi)方程：t 0 1I Y

2

t3 tu投資方程：tY定義方程：t

0 1CIt t

2t2tC表示價(jià)格。指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量3分）寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系（6分）用模型識別的階條件，確定模型的識別狀態(tài)（6）參考答案（101分）判斷正誤（正確的打?qū)μ枺e誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）12345678910××××√××××√（202）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）12345678910BDCDBABDDA（20分）根據(jù)下面Eviews1．檢驗(yàn)總體回歸模型

DEBTB0

BINCOMEB1

COSTu

中的參數(shù)顯著性，H :B 0 H :B 0假設(shè) 0 s ，1 sstb Bss~t(nk)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量

se(b)s在零假設(shè)成立的條件下，根據(jù)上述回歸結(jié)果檢驗(yàn)的顯著性水平，即p-值可知，%的水平下，也是不顯著的，認(rèn)為它和0收入系數(shù)B1B2

0，0.01%的水平下都是顯著的，認(rèn)為它顯著地不等于0；51010下是顯著的。對于模型整體的檢驗(yàn)，假設(shè)H :BB 0 1 2

H :R20或 0檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量

F R2/(k1)R2)/(nk)根據(jù)上述回歸分析的結(jié)果，在零假設(shè)成立的條件下，檢驗(yàn)的顯著性水平，即p-值幾乎為0，所以模型在1R2顯著不等于2．方差分析表方差來源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)RSS2190200279510014608.82921.43E-13ESS13203062.215620.17TSS1519223089四（10分）基準(zhǔn)類是東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA（2）

B1的符號為正；

B

B（3）

B2反應(yīng)了清華大學(xué)MBA畢業(yè)生相對于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的差別；B截距3MBA畢業(yè)生相對于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA（3）B B如果2 3，我們可以判斷清華大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入平均高于沈陽工業(yè)大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入。（2分）五（6）如果在經(jīng)典回歸模

YX

rxk1中如果基本假定6遭到破壞則有k ，此時稱解釋變量之間存在完全多重共線性。解釋變量之間的完全多重共線性也就是，解釋變（4分）變量之間的線性關(guān)系是近似的（2）六（6分）1）模型

Yi

X

X

X k ki

,n

，如果出現(xiàn)Vari

2,n

，對于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)擾動項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而且互不 相 同 ， 則（2分）

認(rèn) 為 出 現(xiàn) 了 異 方 差 。檢驗(yàn)異方差的主要思路就是檢驗(yàn)隨機(jī)擾動項(xiàng)的方差與解釋變量觀察值的某種函數(shù)形式之間是否存在相關(guān)性。（4分）（13分）（1）存在自相關(guān)。因?yàn)镈W==d==。因L U為DW=0.601.26,依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為擾動誤差項(xiàng)ut

存在嚴(yán)重的正自相關(guān)（3）DW 0.60（2）1 2 =1-2 0.70 （4）（3）使用廣義最小二乘法估計(jì)回歸參數(shù)。對原變量做廣義差分變換。GDY=Y-0.70YtGDXt

t t-1=X-0.70Xt 1以GDY,GDY，t=2,3,…22,為樣本再次回歸，得 （6分）tGDY

t=B+BGDXt 1 2 t（15分）（1）模型中的內(nèi)生變量為、、Y （3分）模型中的內(nèi)生變量為：（2）該系統(tǒng)的簡化式為：

Yt

P t、

t1C

C

P vt 10 11tI

12 t13tY C P vt 20Y

21t22 Y

t

23t2t P vt 30

31t1

32 t

33t其中：

10

01 11 1

0 20

10 11 1

1 0 030 11 1 12

2 1