《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列關于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】CCN10E8W8R10U7C3A7J7S5R9W5Y5E5T6D4HP4V9M2Y4Z9A4K4G6V7P3Y8V3I4Q9Z9ZS5X7L7G9G3C6U3V10X4X10K8J1G10E6X32、市場準入應遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACF1P9W7K10L9M6P4E3R1J1F9I3O8P7X4HN8T7N7X9A3Y6T3Y3D8R8N3Z2Y8G7A1ZI6A7F7W2Y6F3Q2X10E9D2L7G6P9B9T23、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構存款

D.大額存款【答案】ACL4T3V6R10D9O10E7S1K5L5X5S7M8E2O7HG10M8C4D3G7H7A4S3E7A2J6Q8U3H10N10ZP4L8D1V4Q5P6H6M9I7A5W7O1W2F5U74、（）是指商業銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發資金的能力。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCG3A1E6Y6Q8I2U4C5E3O7O7J2A5Q5C5HP10K8C6G5E5N6E3I9O7S7T4W3O7Z5Y8ZW1G9U2P4B3M1T7E6K10F1Q2X2J1Y2P25、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據：外部數據

C.業務經營環境：內部控制因素

D.業務經營環境：外部數據【答案】BCR2F10S9D9S4A1U8O10J4W5U6B9R6Y10J7HU1O9A7B6F7R5W7A7T6K8T4M7Y5M7A2ZJ10C6Z2T4T10V1Y1L10N5U7Z7I7I6K10K16、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局

B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局

D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】DCW7E3A7R1N3L8A10K10I2Q6V8W9W9T2A1HP1C3P10A8O3U7R2U7M8D10G7F9H1E5Q9ZJ8T1J1E3I5W6D7T4X4I6W8P3Z4D5B47、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCW9E3W4G2M9W7S7O9H3D2Z4V7D6Z7Z4HA4I2J6R3U7H10W4D8H9K9X8X6C9L5U3ZG1U2I9V8D3T4Y1R10O7G9I5A6W8A5D108、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰略風險

D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】DCL2D2J3V6F9L10Q4R4O3Y3M5Y3N6Y7S8HK6S4Y4Q7Z5N6J10F4A3Z6B9Q7B2M3C5ZW8S7S10W6G8P6J1V3S4O5U4W4P1F9X69、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCU5G5E1G7S5X5C5L2Z5Y1T2Y10E7O2D5HU7C9E4K3P3T6Y1V5A10P4W7L3Z1X2E10ZY10A7O10R10A9I7Y5I2O2N10J4J5C8Y10F1010、下列關于商業銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失是商業銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失

B.預期損失并不一定會真實發生

C.預期損失就是該筆貸款未來發生的信用損失

D.預期損失主要根據同類貸款的歷史數據測算推定【答案】CCL2W7U7I3A4A1U6A3O1F10H5F9M1P10K3HS7Y9I3F1F9M5V9S3K8Q6K3J4C8G7S4ZP5K7Y8B1B5N5Y9M8J9I2I3V4M3F3P711、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCK5V5P3I6H4X5M8Q4D9F9H9E8D9Q8C3HB8Z9H4J5F5S10K1P9O1S9Q7H3X5O4J8ZT4H1K8S7S6R1V5I6T7H8R2F2W9W5A212、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求

B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCM3K4J10H5P1F2M3O7U2H4T10B6Q1D5V1HU1L8H3N5X8I9F6A7Q5T2W10K3W5V7D9ZC10Z5Q10T2D7G7I5F1I5D6T2E3M5X8Y913、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經發生的市場突變

C.分析資產組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCZ4K8D8H3P8Y7H10D6W4X7B4A2I4O5Q6HL6D4W5N2Q1N3U6Z10V8N8R10K2Y6M7R5ZY9J4Y6U8N1V10G7N2W10E10A5C1G10P10U614、下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售

B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購

C.母公司從子公司套取現金

D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】ACJ6S9L2O7S8S5O6L10G3Z9S2E10Y8L3Y5HH4R6N2S6A8I6I3B3N10E1I1Y6O3G10X10ZB4L3I3C8G8L1B4Q10A1R8G4C6E9J3K315、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCZ10E1L1R5E6J3D8O2P1J9L5Y7H3N3P7HH6V5Y1U2O4I3N2Q6P9R4S7V9X2O2P5ZQ4Y1C8Q9D1W4W10R5K8C7I9A3I3M10R216、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCM9O3G10P5Q8G2W4S3V8Z8R7N2M9R10B9HI7X10J8D5L7T5K9U1L9O4P3T8S3H9R2ZU7Y8R1H7Z7Q5H8S1O6V10B10O2K3Q8Z617、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACT3K10C5D7P7Q4A3X10C7B4D7R5C8N4Z8HH3P6M5U1Z1J7G1B4A8T9M9J6W7S8W3ZG3B7N9X7J1Y4I4W4G4L10V8E8H4U9A318、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】BCV4L8U5C9P7F2V10W3F9Y4A10I2C2M3F2HK2E5B5D1J9A10Z7L6J1M1N4T9E5C5F5ZH7Q6E4G9B9C1K1E9I2K3J6S7W1I6D619、全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的管理措施。

A.金融穩定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACE8C3A1G2N3E2D5Q6X10Y9H1H1Z1T2P5HL1K9T2V2H8S5O4O9V5N9A10E2G8O1V8ZF3Q2M2U4U6T8W3F5G6W6D6B7M8O5C1020、下列屬于行業風險分析的是（）。

A.技術進步

B.行業監管政策和有關環境分析

C.環保意識增強

D.自然災害等【答案】BCN7P9J6O8X9M10Y4Y9D1G6G5I10Z7I8A9HR3G9P10G4M2S8S7C5S7H10L9G10O5S3J7ZV3W6Y8K6D6O4T1S8N8W4O9X1I4D8G521、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCK10C2S9V6X6U6U1W7X10W6B4C10S4X5I4HU3S4E10H8N7H2X2E3Y7V1L10R7Q8I7P5ZX2L2A2Q7A8V1W8F4Q9J5X4H6K4N4S722、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發布的財務報表

B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循

C.業績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACD4J9T7R10V4M9H1N3F6T2R10V3T4Z2B7HJ2D8R6N10K4K5O2L7Y3P10Q10D8N5T6C9ZU4A1H7Z4V5J10P5M6G3C5A6P10H3V10P123、以下不屬于商業銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCN4E5B1Z8F5Y8D2G5T6V3S6M5W6X2E6HP4A10D6I1J9A5W10J4O10A1O8E2S2V10N1ZM5X5U4K10I4C2T8C7N9B3M5E6I8M5I524、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】CCD7C5N7P4O5Z7T5A5Z6L3U1E4Y3K6V5HL9X10D9M4J8J5M7W7I10R8N7H9I7R2T10ZJ6W9E2O5A7S1O6E9J5R10J5Q6G7Q7P425、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】BCV8X1A4B3L2E2C5Z6N2C9Q10P9H7N10E4HV4H7O10U10T6K7D3B6K4X10D7C10Y8N9F8ZA9D1A2E9V4Q6P7I3S9F3X10D3B4F2X626、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACD7H1T7G2L2T3U4N8U10B5A7Y4I1N1W5HJ6U9Y5J1Q5F1G2N10X10F10O4X1S1C9I2ZX1J10P8M3X2Y8A7H5C1T1D5Q8T8T3B127、在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，國務院銀行監督管理機構提出的監管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】DCZ2R4T9E6V7G3O9V6P2L7R8K9N2E9P9HY7R8U3K3N3H2Z9V8N9A6P9C6P1H5X9ZR7O10I7Q9G1U6R10G4T8D5S5R9N1U8G628、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險【答案】ACN2P8K6F3C8D2P1K7U1N4Q2V7E10J6Y2HP10R10T3M2F2M10S4I6O6T4M3Y2O1Z1J10ZR8Z10L4M5V8H4E9S8G2N2K8B8R6H4I429、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監事會?【答案】CCS10F9H5A1F2B6V6K3V4Y8F2Q2X4K2R5HC8C4Z9K2A5R1S9G5G7X7T6A2A2W4N9ZR1F7D8J10L9Z2V8X8B5L9F9W7C1R10L130、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.轉移風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.主權風險【答案】ACP8B9I8L8H6P4S2T2I2O1J1D4X9I5W10HB7U6Z2Z5U4B1Y8J6J10X4K2L4O5L5J8ZG2W9D2Z6G5Q6C8O8C4T4K2R1U10R3Y231、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】BCY1T4T1T1A7R8U4E1X8V8S6W7M2X3T3HH2M8E2F5U1I9A6Z9A7Z6H3D2W1U4U4ZG4G10E5P5E8F4W1Y8I8P9Z5M4C8O9E232、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的乘數因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCQ1G3B7L10X6Y8J4L4N7F8T2R3L4U9Z4HE2U7W2B3K4H6A9X2O6H4I8L3U2J3F2ZY8J8H8S7U10F2G7Z8Z10S10N1W1B5B10R233、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。

A.風險限額設定

B.風險限額監測

C.風險限額控制

D.風險限額識別【答案】BCH6Z7F7U7I6A10J8M6V8O3X4A8A3T9R10HS2Y5Z1G3K9X2L6U4P8L8I6T2M4C6M9ZJ8Z4Z5D3K2R8K9T2Z6P6G10H2S2Y2T334、2006年()提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。

A.《巴塞爾新資本協議》

B.《資本協議市場風險補充規定》

C.《國際會計準則第39號》

D.《商業銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACD7F4F1J6B8J2B7C9T10F2S7N4E7T4S9HD7B10R6Z3C8I5U6X9A10F9R10O2J8V2D2ZN5T5V3M5C5N3K3T3R9M2J10Y6F1O10S835、（）應當確保商業銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發生未遵守操作規程的情況下采取適當的跟進措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內部審計部門【答案】BCL7D9Q4O5N10X10H9A9V5V10H10N7V8D6X6HX9L9H3N8K1I10W2U4L8I10B1G10R5D8F2ZR1S3F7O5A10C8X9W3J3I5O7F8M4V2K136、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCY10F4K3E8X9P1Q1T1S6Q9Z3V8Z4C4T6HS4J9V3T9F4O2Z4W7B6A6C9L1Z6M2E9ZD7N10H8B1G7O3P5G4C1C7C4P6V8Y2E437、下列哪項關于現場檢查的表述不正確?（）

A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查

B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業

D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】DCL8A4B7O8K10Z8Z9P5Q8J10Z1P3V4G9L6HR9N2G4G7X6V8A3O8M5Z5V7E4R6X5A2ZY10Q3Y7W3S4M3M3U3V8T8M1N4U6L8P838、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰略【答案】ACO1B7V8D3O1E9S8S6K2K1E6U7S4C3A9HE9W10P9M5F5O4G5B10Z7Z8Y8K7Z10Y9Z10ZG6K9J7C6A10R7D4Y2R7E2G3Y7S8I1V339、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCY9U1W8U8M3U4A3B7M8B8N9S3W6I6T10HV10A2T6S1Q3Y1T1H9W5W1A5F4F8Y5D5ZL8H9W1I9Z10C1Q10N2Y2C1F8S1B5V6Y640、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCY8Z2I9Y5S5Q7E1V10E2V5K8W2K6J4B10HO3H2G3K7H1K2O3Y7M4J4M3D10P1X5I5ZF4I6V7A1B1N5G10A4K5R4U7E9P2Q3P541、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統缺陷

D.外部事件【答案】CCI2E9N8U4Q7V7Y5X4R5G5S4F1E7V8B8HB9S6U7K6G2H10Q5R1R6D7E4J1G8J1V2ZE3V7A6M6X4W1Q5D3J3F8Y1N10H8Z2H942、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCN7D5G8U8R2M9I5L5N1P1M6G9F6K7A7HL5Z7P8R5G1Z6R8U7B10C5B9L9P6W4I1ZD2W5C9L8Z5R2F1W3O5B5F1C9C9T2X1043、下列不屬于操作風險按照損失形態分類的是（）。

A.法律成本

B.監管罰沒

C.資產損失

D.實物資產的損壞【答案】DCB4T10F5H4C4G6N7U7Q10Z9M2I3Y2O8V7HL4Z8J5P1H5W6E1F1Y5X6N5A9D7B7S1ZQ9J2S8Z8R1P1N9U3M7R10P2F2M2W9V144、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業務創新不足

B.銀行資產規模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監管不到位【答案】BCP1G9C10H5M5L5H7A1U6Z2Y5J10J1O4R7HS5M9S2J6O1H6I4J5P10B6U2I7A7N6B4ZK9N6R9H10W1L7L5J10L6S5F2L7P6K7G245、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業務的規模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調查

C.個人信用評分系統

D.客戶資產與負債情況調查【答案】CCN3B2F1F4A1J4O1G2B5C7E9D6L2M7U6HJ8O4X5Y5P2O9J1Y10V9D2L9N6C3C6A10ZU7I4S3P3L2S4A5T5W5X2N10E1T6G3Y646、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風險類型【答案】CCI7D6Q9Y7Y10S2N2L1U1Q2H6L6D2Q4Y2HB6W1M6Z8G4T10N8B6K10Q9W9Z10D6D3N5ZW2Y8T6B7U3D5A2G7T7D3B10C4X10S8B347、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCS8K8Y9D1S8C4C5Y8F7U4Z6Y7C6Q9O9HU9X9E5V9O5Q6Y10I2F2F8R4O5N4Y8C5ZH7R4U1T10O4Y6Y6U4R1F5I2L4M8M6V548、商業銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性【答案】DCT4K5K10C1J6R7Y7M8U2Q7U8F2S3T3R7HY1X9I9D7H1P6O10F1G7U1R1K3K5M2R3ZX4M10V4Q3J2M9N4D3T9H4Q6Y4L9Q2C349、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCM6B7O10K2B6S7O7L9M4M1N10O1K10V2I5HW9C4K1G1O6L6E5X4Z2O1V3X4J5K4K2ZM1P4V9B5D4P10R6K2T6V4I4V4P10W6R450、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCW4V4C7Y4A10L7U4V9G8A7W4O4Y8B8P4HA8J5N5L3Z3J10D7Y5Y7U5G5E8I9K10Q6ZJ7N10S8L1T3Q2A6Z2C4R4E9X3I3X5S751、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發布了新的《有效銀行監管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCV1P9E7I10L2K2K2S9S9R3F2Q9H10Z9M6HR8B9B10B7U6R1W8R4L9T10J9T9A7T2X2ZK2K7Y7H6M7Q5Q1X6T2P6M7Y2W5L2Q252、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結算清算【答案】CCG4P4E8P5L5O8T1T5Y1C10C4L5T2Z8X7HQ7U3J4K9U3C1J8Q6Q10D6G8U6G6V9S3ZC3H7W2M2U5M5Y6V1Q9K7G2X10F6B2S853、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCO5K5H10Q7N9A8P5Y1C7C10Y10U9P6T5K1HZ4L4I6P6V4S4X7P4A6S10G7X7S1K4R3ZN10M1J2M3K1N3E9M2R6U2B4P7S6W2L254、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCW4J10F8R2I6V5W10E1T1Z10C5S6N10Y7H10HV3G2H7D5J2U9H7J7I6E6U6K8N1D1S10ZB7J8K8W3B9R2W3O6A2Q4C4B3I8C3U155、對于一家生產汽車配件的中小企業，下列哪項因素對該企業償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產業層次較低

C.產品結構單一

D.宏觀經濟變化?【答案】DCW3M1J6O8Y5F8O3H4X1R5A2T8J4Z10J5HJ5A3T3L2R2J9V6P3P10Y3L1N6U9C7Y4ZZ5P9Z5Y2C5M1O2T9Q7O10M6S3P2D6Z256、新產品／業務風險識別是指商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業務特點

D.風險類型【答案】DCS10P4Q10D10Y7J4O5I10W8D10F10U6N3U7B10HX6L8E1T2M7F7U9I9X3X5S7R7K5D1R2ZM6F2H8K9V2Q6Y7F8U9W7G3A3S10W9J1057、商業銀行采用統計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減小；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCB9J1O1H3O1G3E3E7C1C9O1G6L4V1V4HV5G1B6W5C1D4D6H9R8W4H6T1S9D3Z6ZZ10B2K8C2R8N7C1V10C4U3L7I1A1N4O258、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACZ2P5C6H9B3S3R5T2P2O1W5P10J3W1S7HA5H3B1Y2R9D1S9T3U2B7Z1L7U3T1M4ZT4F9R4Q4U8Y7S4M9W10O4A2F1X6H9Q159、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCA6K9G2Q3S10R7L10B1J7W1Q3U8K5M2W2HC1C5C10H10B9C2R5I4G1T2G9W8O4Q2V3ZI1T3V7T7K6R5P3H9O5C3R5K10G6X3B760、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數據清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調查分析法【答案】BCM10X3U1L7J9C10R7A7V2R10M6E7F2I7F10HP2S1W8V5N9B3V8G5B9I3Q8K4N10B2D2ZI1W10Z4Y1E9E6B6J7B9Y6C3O3J1C9G261、我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACP6E2F3N5P4Q6B9H8H4R3V3J2W2K6I7HJ1X3M3U9K3C7U4M1L10D10V8V10T7N8I10ZX7R6Q2R2S5Y8J4W9I3T1G10M5M4O2Z362、下列不屬于操作風險按照損失形態分類的是（）。

A.法律成本

B.監管罰沒

C.資產損失

D.實物資產的損壞【答案】DCJ4W3Z5Y7C9E10D10Q2Z8P9S1E9K2J4A1HL4K5Z1P6Y4K9T2T2D3F8T6S7Z5Y2F5ZZ2R5H1R2J3T10J9I4D3C1J2O6A6T5F663、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現金頭寸【答案】BCQ10P5K9T6N4S1A5W9F4L5C2C8J9C4D6HR8A9E6Y9L3Y3H9M2S5N10B1I8V2B9Q4ZE5J7U2K2M3G4Z3N6Q8B1D9Q8E10J1F164、“未按審批時所附的限制性條款發放貸款”屬于（）業務環節可能出現的違規事項。

A.貸前調查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發放【答案】DCD5J9N4E8S1F7N7Q1Q3Z8K1J5J8X6P3HR9C8F9S9G10V5I3V6Y8O10B4C4Y3S9A4ZS5L3B5D4Y10N6Q4O4N10H8Z2J1S2L3L265、在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。

A.盡量避免，高度重視

B.必須采取管理措施，密切關注

C.可以接受風險、持續監測

D.接受風險【答案】ACP6V3A6N9C9Y9W8H7M5S6H5K3G1F8U9HY6L5A8L5K1F1A6R3R6M10I8H5Y6I3O8ZT3R4C10A1T2M6Y2D2R3I9K3I10K8D6W266、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACW6I8F4X1P1D3X6C8X1G2U9J1B8V4F4HG8H4U8Q7E3W4F8A9F1R2T3Q6B3V9T8ZR7I6V3I9X1X2E4L9P8F5V10E3O7R1X1067、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經風險調整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCU6W9U2W1V10H5U4S1I2A1P1V1L4T4O5HE10P1K4N1V6I4Q7Q1M6I5M6Z3L1G5A3ZH2W10H9Q5P1Q5X9R5L10V1Z5D7S1F8V468、下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（）。

A.對各類監管設限做到科學合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制

D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】CCS7K1C4W5X1Z10G7U1L4Z7P8J5R7J3Y8HB10D2T2V8D7O2N2Q7X7T5S1N7I1A7N8ZO7U4Z6U7N5J2T8C8F3J8I2W5Q6I7G269、（）負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層【答案】DCT8M1H3U2Z10Y2J6F6H1S3C8N7O10H7L3HE8T6G4P3S3M4P8P7U2J5O6M8Q6P8E3ZD10B5X9U9Z8N4U2R2M3G9Y10F7F6E2C570、某公司流動資產合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACY8Y8A1Q10R8Z5Q9X7X1L8P2P2G2Z6U7HF2Z8Z6W5G4A8K6C4T4L6E8A7S5M8M5ZD1J7N8B2Q6W7T3B1Q3A1C2C8A10W6W471、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCD10K6Q1A7J6J3V10Y2S4A3X6L7H10F1C6HO2U8L8J9D4L3U6I1C9F10J7O10V3Y9X10ZG6V2B3H5P3L6L8X10D1S10K8I9C2N9P672、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據

B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務

C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】ACS8Z6W9W9V7I5F4B10R1U1I7A4Z1C2C6HY4B5L3S7S7M6W6B5K2Y2E3X10L4L4S7ZS10T9O5L1F3B10N3I9D6E8A8E9X8V2C1073、假設某商業銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCC7X8F8Q1N3U3G9L2Q5D2O2C10I3W8R8HX3W6X7H7H6K10S9A2N4R10G4R6B4Z10R4ZJ5P9X8V1K5L2E7W10B5T7Y1G6H3F4Z474、（）是國內企業／機構類業務最重要的部分．也是國內商業銀行最主要的商業銀行業務。

A.柜臺業務

B.個人信貸業務

C.法人信貸業務

D.資金交易業務【答案】CCD9J2W8P9B6D2W1S4S10U3O9M4O5A2O9HH1M6L10G6D8Q10S2X10V4F5D5E6D5Q1Z4ZO3L7X3K4Q6H2S6B5I1K3U3R2M3C1A1075、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經濟資本限額

D.期限限額【答案】BCG9P3Z9A9V6G4U9O8N3Q4F4K5R3I2I8HN10X1N1Z8A8E10V4E8H10K9Z9N6K1X5N6ZW8J7Y1V1E5F8P8C3U5X4I9P1F5W2A576、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCX7G2F6Z10E4N7H10K6P6X7X7U4W1K10G2HC5W6H8X4S5A1L2D7R3H7Y4Y5V1J5N6ZN5C5E5C2J4D9Y6M4H7Y7H1S10P10L9Y177、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數員工

D.各職能部門【答案】CCK1W10M8Y6P3X1K5M1Y3W5H7Y4L1L6I3HW1N2P10H7V10C4F2U3V6T2D2V7W3J5N2ZJ1W7X10T9O5Q4C1R10K6T3A2K10D9G5E678、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

B.內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失

D.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等【答案】CCS7M8I3S4I7D6O1C8S4O9N10N8A6R5X2HO7M8Z6G2U6B4E6S3L6P7I2D1T8B1B6ZG2V6F3P1G4K1N8J1G1A7O7C8K6V8A479、關于市場準入的說法，不正確的是（）。

A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制

B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】CCF5G1H9N4I10A8Z1J5W5T2Z3R5I2K1Q3HT8Q10X8U4C1H5V10W9C7K4F1P10P1L7T5ZH9V1B1B9P4E4Y2Q4F1A1L10O9Q6T10V980、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】CCK9B6Z1Z3U6J7F6M8J10N5A2C3C8I3V9HG2H1F4I1V7C3W5T9J10V8F2V3U8D9D5ZM3E8C5L4N9U9E7B3J9V4T8I5E4V5N281、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》商業銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。

A.逆周期資本，0~2.5%

B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%

C.第二支柱資本，0~2.5%

D.系統重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】ACE8H6X4K6S9O4U6W8Q2T3G2V10C9T5X5HT10J4Y10L10O1L10G5D9Y8A8D5I10J7L5H10ZO1T9J3S7S8G6W2H8I5Q1J2Z3W9C10C382、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】DCG6M5E3H7E6U6E7P2C5B7R4X2A9O5J1HK6L2N9B10V5U3C9X9X1S6M8S6L8X4M3ZN7A10V2U1F6J5M10V6N9G5G4C10V4I9I1083、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCN3A9E6Y7Y2K3S2P7R5W5V10D8K6Y3V4HX2N3I3Z10Q5D1N2X4F5W8X2O2I9H8M8ZK3G7T1M1O1I3O8J7M7O10X8F8X4W8V184、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.聲譽風險

B.戰略風險

C.信用風險

D.流動性風險【答案】BCI3V1D5T5O4I6H5O7T7O3P6B3M2E9J1HV10O3L6R4O9O1V4P8C7O7C3S7L3W10M8ZH1C6N5S1E9Y3O4F9Z6F9A3E3C8T4E485、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCR8C3I2P4O6A8J6W6F6F3M10O1U3U1P1HV2Z6H8S4J3J10E7W6R8I1P10F9Y7G5Y1ZI8E3N8G9I7V10Z3T5I9K3M1H4M6G8I686、核心一級資本工具的合格標準之一：商業銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCF8X2R7Y9P8S3I1U3W9C3Y8L2C1F8D7HI1E6U4A8F9O3P4M7J5P1S10E3O10G8A10ZE9V5Q9Z7X7W2J8Q1H3K1V9X4Y5Y8J587、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACF6G3W2C10D10Q10Y6J1J3N9E4W8G8T8F7HA6W4U4Y6B2Z10M6E9P4G1Z2N3R9L4P5ZV6B5L3J10K1N3T6E2C3H10X9C8C5A8U288、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCC6O4K1C9U8Z2V6F6T4S7Z6B2L7T10Z5HY2X10V7W5S5T5K1M6M9K5V1P4N7B3B2ZF8F9K7J8B5N3W6S1V10R4X4O6V5P3R289、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。

A.《商業銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監管原則》

C.《商業銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】BCT6O1Q3S10K10Q1Y7N6W5M1K5J7Z2Q2O6HV2Q1Q1T10F5D8H1P3M3J6F9Q5R7L8O1ZB10E10J7W7P5S2B3L7L8P9F6Y1Q5E6I390、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCF5K8O8A5E1N10X7V1R1B2A1P8C4B2L9HU3U9Q2J5L7N6U7I2L4Y6T1G9B8C2C9ZJ1F8G1R1J7F2E2O6L8G6Z7Z9D5S9W1091、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％

B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】DCC2L8Y4M4W8P1A5Z8N5S1Z4U8E3R10R5HK9J5T9K5L4E4Q4V10A9N4X6N10B10A2I7ZJ6A10V9B4T1U3O10U5L6A7E3O3N10C1X392、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCM9Z9V3N8D8D1H7J3E4U7X1V3B10T9G6HE4M7J2N4L8M1P6J2E3A6O9U3Y6I9V6ZW2X3Z9E4A2H1B3Q5X5X7J4O1J1N10Q293、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系

D.最大限度地避免經濟損失，保證商業銀行合理的資產負債結構【答案】BCQ6X6C5X7E3X8C2I8D5M1B8Z10O2G7V4HL4O10H6S6G5S4H9O3S2D6V2W2M5P4U6ZL1B10F7E9B7W8S1L3R5B7D10Q4A1B5P494、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCV3Z10C4J5B3E4A2I9B3V10N6L6G10V4J3HN8Z4O5V2C6B1R9C7C4B8Z2V10I2X3S7ZZ8J9P1T6N2R10W2C6F6P7K1O6J4N2B495、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義

C.△p為金融資產在持有期△t內的損失

D.該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術【答案】BCY3R3P9X4W10G4L1P4K6Y3Z5V5R10Y1D7HI9X6C8E7N6N5I4Z9G10K4W7W1Y9V8K1ZM10J1I5Q7S2F7O10Y6N10N2A2L3G3H10U1096、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCC8B4Y9K1M4E5Y5I9B7D8W8L10R4Z10T2HP9L1K9W8C5K2N4P3R2L2F5N7H6F6X10ZL8T9T6X9L3P3J9Z10W5J1T6O5E8R2V897、國際商業銀行用來衡量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產收益率

C.經風險調整的業績評估方法

D.風險價值【答案】CCW5U3L10L6Q9V5Z9X5I5Z3N10P1W10L10O7HE6Y2G7V5D10T4I10T3X9H1A1S8T5L2E2ZI9H7N7T5I6V8O7Z7X3Q5F8N1S6U4G898、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中

C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCK7H3T2V2Y6Z7U4G8K9S9S9U2R3P1Y7HB3O8P8Z3L1U5I9J6Y2D9M3M2Y8O1P6ZV7A2M5G4U2L2H3F1B3E5O2P10A8F6Z199、（）已經成為銀行監管的重要補充。

A.信息披露

B.風險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】CCK3K1U3U8M3S4M2L7E5I4C7L4R5W1D6HK1H2L6C4Y10Y7V7K2C5B10G7V7T10D8V9ZL7U6H5E2K8Z9C9P8O9Y9R7S7P7E2Z5100、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCC2U8H4P8H6N8O7W1F10B9T6J9M2W6I6HD7Z8V7L1J3A2O4Z3G2J7Z10Q4E8J4A2ZZ9L5B4X5C9I4Z4R2Q3Q5N1A6U8U6T6101、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

B.監管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】CCX8D2M4L8H3K3Q5A2S6V10G6S10O7A3W8HU3R8T8W5U4X8H9W7B3V9X3K7P7N9T4ZP6N4G7X7X2C8U7X2M8U5L7P4H2F9X8102、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCE2P10L1X4R1H6F9J9D4G10Y3P5D1S7L9HN10I3D4C4X5S5Q10W9O3D10V1Z4M7F2T2ZZ8J5M6X4M9H4C7T7C7G10H8H9O7D3Q1103、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】ACI3X10M10S7U7U3R8J5C5X8O1E2N1F7Y2HI7J10O4M7P9L4L8Y10Z10D3P3Y9V9C3F5ZI5C3R2L10G1Q6H6P3D4Z7Q5V1L1U6H8104、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現值

D.終值【答案】ACM10P5A5X3J8R10F6T1P6Z5L8B9V6U6L1HS5L4M5G8Y4D9L1S7H5W4O5K8A8O10G8ZW10O4C3N3K7H6O8G9S9A6I9V8M1Q10S7105、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCG8V5Y9O6Z3W8H6P1C6D6P1O7F6C3O2HB5U8J4O10W9A10Y10U8K8C10S8A6N3U4A9ZM4V9H3J5M7U8H8I10P7J7A3K8C1S6Z8106、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCI4P9H4W5Y8B2O3O2V8J8M10C8P10N3W1HR1W3X7L9V9J3Y9L1D6G2V2Z7K8B2D3ZS7T8V1K8S2X10V10D2C7W8N4I5Q3F10M9107、如果商業銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關

C.增加

D.降低【答案】DCF5D1R2E9G7R3M9B5G9C6J8I1P5T3N6HP3C2J9U2T5T4Z9P4B8W8N2V6Z8M1F10ZY10L7N3N10S6B5Y6W1R6C7N8H5H10A1V4108、以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（）。

A.央行宣布上調利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業銀行增加網點數量【答案】DCI9V3Y3I4Q6S2G8K6V8Q10I7Q2F8U8C8HH7F9T1K9H9R7N3T2R3M5N2J2W3B10M8ZD8P8X8V5K8Z9X10Z9P3D5E6N7W5R3P3109、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%

C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】CCY2Q9M2G4D2K9Y2M2L6Q8V1R3K2M7W6HN2P9F8K9W6Z2J5C9D1P5S10L10Y9I9H9ZA2Y9B5R5R10H1I7C2R3T6I4L8I8V9Q7110、CBRC流動性風險監管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACB2T2N10T9F7M1X8A7H5B3W8N1K8W4L8HG5A10H6M9M7W3H2E3S1L2G10F3E2N1G9ZP9B2X1A3L1K8K7R5V3P6A9N7K6Q4X2111、區域風險通常表現為區域政策法規的重大變化、區域環境的惡化以及區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化等。下列各項不屬于區域政策法規的重大變化中的相關警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業投資，不惜一切代價，提供優惠條件

B.區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退

C.區域內某產業集中度高，而該產業受到國家宏觀調控

D.區域法律法規明顯調整【答案】BCA4N3G2W2Y8A1D9D9G2T7P8T9B8C4Z7HR1F8X2K6N10R4V7F2T7N9J8J10O10I8W8ZS5W5O2E7H5G3D4N9Z3I3M5G3B1O5Q10112、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法

C.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】DCG4A6J6Z7A5R9P8P6M3I7L10A4Q5Q9K7HA2G4M2B10Z7V9G3O6C10Z7C1G4W6G6X9ZX6K1F6F7A5A6V8X9U2W6V1V7W2W10Y2113、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對【答案】BCK8I8O10Q7T10N3S9L1I4C1Y4K5S9Y1Z2HA7F9C2I9A10V3P10F7T1E7S10U2P10P9I5ZK2N8M6L9U6A4E9O2D2Z3X6S8B2C10L7114、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCP2H1J5N4B10Z5X9R6F9H3E3L6B4A1V1HO8Z3F3D4P10H3K9M6M8N3D9U2Q9O8T9ZN4C6U10V3W2Q5P4I9M6J4E3G7W5A1C1115、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCG8B8F3P2W8F4F10F6R3P9V5N6J2W1V10HG6S8O9D3N1F5Y2U5U9E4O3I1E3D4C6ZD1E3H10A6Z1W2P2A1W9G6S8Q6Z3A8Y7116、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCT7E10Z5K5K9I4F6O8F7C8O4I2B1D5M2HS7W4F2G10D3F4C2W7F1N9N8G6H8Q2K1ZC9F5H4Y10F7S6A2U8D1D10U5K8P9Y5H7117、全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監管的管理措施。

A.金融穩定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACF1W7D6V5I10B2I7F5Q10H7A6U7K10B4W3HZ9F4U3A2G2E9J1M10J6W5X7A10S6V9H8ZZ1W9F2L2O6U2B6J6D6D6T5Z8R4K9H1118、下列關于風險監管的內容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B.監管部門對商業銀行人力資源狀況的監管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量【答案】BCK4O4A4H3H3D5F4H4S3R3G10M1K4D4X5HK7C4W6Q1U5Z5Y2G2N9L9N7Q9Q7K5N1ZA9Q2V3M3B1J5T2L6S6D9A5Q10E8W4O6119、（）是商業銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權

D.外匯遠期【答案】CCI10L3K2P5G8N1U9K5X8M7X10T9Y7Q9Q7HB10O3H10W6B10A8P9R4L3B9T8Q2X10H4T10ZX10O2U1C8O4U6Y4P6Z2C2W1H5K2V7D10120、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.業務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設的風險管理委員會【答案】DCM3J9G8F2W9C7B2T7X1U5V5N9S8C7X6HV6Y3U3T2M6F3G8S4U4O4G6I6A9L1Z8ZH7E10T5Y9Q9R2Z5G7V7Q9B7O6R2A4K1121、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。

A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險

B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險

C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險【答案】BCF2H2E1F4S1X2W7I4U3C3O3D2Q2V3W10HM2L2I10X9C1H7D7Z2Z1U4C4B6C3Q4H7ZB9X1P1I1W3I2I5E4T3S8E3Z4J8L1J3122、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCF3Z3L6H6R3S2P3K7U6N9Y5R8O6J8H1HU10A8F6Y5F2M8M3H4M9H7R9S9Q7C1L10ZJ8H8T1A3K4R9Y8Y6C6G8D2T4O5D8T7123、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCX7G2W1M3X2C10F10Y6K7Q6J9K9A5Y3J8HE2F6B1X6Z10I9J2T1P10O1M6O10O5Y9M8ZK4S1Z6H9U2J9H9P4M8C3M6W7T2F9F9124、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監測

C.風險控制

D.風險加總【答案】DCK1V5M3E10O4Y1F6F5T7Z3F6Y6Y7A10W10HL4D9P9C5E2C4P9S5R7L1E2Z3O6S4W3ZN1Z7L9Y4P3B1T6O5I4Z8L9S7T3A2K5125、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCL10Z7I4F3E6Z1K8F4Z2O5C9S1M5I6V3HK7N10I6O4X7W7E9T1K10H10A3C9V7F9P10ZO10M2F9R7R10A7H3D7M1U6Q5L1D10R8V7126、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚