1、私募基金盡職調(diào)查表填表人：重慶大凡投資管理有限公司盡調(diào)員：_大凡私募基金_年 月 日一、基金管理人（重慶大凡投資管理有限公司）1.1 基金管理人基本資料1.1.1基金管理人簡介(公司歷史沿革、業(yè)務(wù)概況、經(jīng)營理念等)重慶大凡系西南地區(qū)以資產(chǎn)管理為主的綜合性專業(yè)量化投資公司之一。重慶大凡于2010年初步組建，2014年正式成立，注冊資金1千萬。公司于2015年2月取得私募牌照，正式成為私募投資基金管理單位。匯聚金融界精英20余人，不乏高端投資專家和國際金融理財(cái)師。主營業(yè)務(wù)：發(fā)行證券投資類陽光私募產(chǎn)品。公司立足重慶，面向全國。當(dāng)下，大凡的客戶已遍及華夏大地，公司已在上海、成都設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)輻射全

2、國。大凡以量化交易為核心，輔以健全成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而使旗下所管理資金收益、資金規(guī)模得以穩(wěn)步增長。正是對“專業(yè)、誠信、創(chuàng)新、客戶收益第一”的秉承，才使得大凡投資倍受投資者和合作機(jī)構(gòu)的贊許和推崇。大凡人遵循“因天下之力，以生天下之財(cái)；取天下之財(cái)，以供天下之費(fèi)”的共贏理念。得到市場的認(rèn)可，也使得大凡更快更強(qiáng)的成長,成為行業(yè)翹楚。1.1.2 基金管理人股權(quán)結(jié)構(gòu)李俊29%李濤19%沈星求20%徐堰兆10%1.1.3基金管理人基本信息公司名稱重慶大凡投資管理有限公司注冊地址重慶市江北區(qū)橋北苑2號(hào)2棟5-5公司網(wǎng)址法人代表李蝶成立年份2014主營業(yè)務(wù)投資管理固定的營業(yè)場所和與從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的軟硬件設(shè)施

3、，現(xiàn)場照片1.1.4基金管理人聯(lián)系方式姓名大凡私募基金職級重慶大凡投資管理有限公司電話號(hào)子郵件地址重慶市江北區(qū)五里店轉(zhuǎn)盤藍(lán)洋金融中心5-51.1.5基金管理人組織架構(gòu)部門名稱部門負(fù)責(zé)人部門職能交易部胡 健負(fù)責(zé)投資策略的制定和執(zhí)行，產(chǎn)品研發(fā)量化投資部沈星求負(fù)責(zé)投資量化策略研發(fā)及監(jiān)管市場部胡云龍負(fù)責(zé)項(xiàng)目資產(chǎn)發(fā)展財(cái)務(wù)部楊智勇負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理合規(guī)風(fēng)控部楊智勇執(zhí)行合規(guī)風(fēng)控制度1.2 基金管理人資質(zhì)1.2.1 基金管理人資質(zhì)相關(guān)信息證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)資格 eq oac(,)私募備案； eq oac(,)證券投資咨詢； eq oac(,)證券資產(chǎn)管理； eq oac(,)基

4、金管理； eq oac(,)期貨投資咨詢； eq oac(,)期貨資產(chǎn)管理；其它證監(jiān)會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)的行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員資格最近三年不合規(guī)、違法等記錄 eq oac(,)無；有，原因_基金管理人注冊資金1000萬基金管理人資產(chǎn)管理規(guī)模1.5億基金管理人資產(chǎn)管理年限1年投資管理團(tuán)隊(duì)人員是否有無證券行業(yè)不良記錄 eq oac(,)無；有投資相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)大于三年的人數(shù)11最近三年交易所警示函 eq oac(,)無；有，原因_內(nèi)幕交易、利益輸送等禁止行為 eq oac(,)無；有，原因_因產(chǎn)品大幅虧損、流動(dòng)性短缺等原因而導(dǎo)致的客戶投訴或糾紛 eq oac(,)無；有，請?jiān)斒鯻最近3年金融監(jiān)管、工商、稅務(wù)等行政機(jī)關(guān)

5、及商業(yè)銀行、自律管理等機(jī)構(gòu)的不良誠信記錄 eq oac(,)無；有，請?jiān)斒鯻1.2.2 基金管理人團(tuán)隊(duì)李俊 董事長 大凡投資創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人，核心人物，07年進(jìn)入期貨市場，曾管理數(shù)只上千萬元對沖基金，且保持業(yè)績優(yōu)秀。主要研究領(lǐng)域?yàn)樯唐菲谪浭袌?、股票指?shù)期貨、投資組合策略分析等；曾任華創(chuàng)期貨特邀顧問，在重慶商報(bào)工商銀行先融杯全國期貨實(shí)盤大賽中用50萬本金盈利178.6萬元，收益率達(dá)到357.2%，當(dāng)年總總體盈利近1000萬。創(chuàng)造本金翻20倍的資金增長奇跡，曾38個(gè)交易日連續(xù)盈利，是重慶期貨三少之一。徐堰兆 董事 投資總監(jiān)短線交易大師，2005年進(jìn)入期貨市場，歷經(jīng)四年的市場磨礪后取得2009年至2

6、011年連續(xù)三屆中電投先融期貨實(shí)盤大賽冠軍，其中2010年獲獎(jiǎng)賬戶在比賽期間實(shí)現(xiàn)了535.73%的收益，當(dāng)年總計(jì)實(shí)現(xiàn)3000%的驚人收益率。 2008年到2012年間實(shí)現(xiàn)以本金20萬賺取4000萬利潤的財(cái)富神話；2012年后致力于程序化交易策略的研究與開發(fā)，交易成績優(yōu)秀且穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了交易思想與交易架構(gòu)的升華，是重慶期貨三少之一。沈星求 董事 量化投資部主管 20歲之時(shí)便從期貨市場賺取了人生第一桶百萬級資金。首次參加期貨比賽，便以217%的成績獲得2013年中電投先融杯實(shí)盤大賽冠軍，其指導(dǎo)的兩名徒弟賬戶分別以115%和78%的成績獲得季軍和第六名。2014年單個(gè)賬戶最高收益已接近500%，最大回

7、撤幅度8%。 擅長期貨與股票的量化趨勢，量化對沖，量化套利策略研發(fā)。熟悉各類量化交易平臺(tái)。李濤 董事 2008年10月進(jìn)入期貨市場，在2011年雙倍手續(xù)費(fèi)和整個(gè)期貨市場成交量萎靡的背景下，個(gè)人仍然取得200%的年收益，并在2011年重慶晨報(bào)和工商銀行主辦的期貨實(shí)盤比賽中斬獲季軍。 經(jīng)過數(shù)年交易的時(shí)光洗禮，得出“理性交易、快樂賺錢”的結(jié)論，不貪圖暴利，只求穩(wěn)定。其個(gè)人的高頻交易手法已非常成熟。楊智勇 合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人成都信息工程大學(xué)金融工程學(xué)士，逾6年的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備將經(jīng)濟(jì)分析和交易作出極致融合的能力。曾多次對美元指數(shù)、原油、股指的趨勢變化提前做出判斷，使得團(tuán)隊(duì)整體受益頗深。具備期貨從業(yè)資

8、格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；熟悉證券投資、股權(quán)投資；曾任職于格林大華期貨、中信期貨等國內(nèi)大型期貨公司，有大資金風(fēng)控體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。 胡健 交易部經(jīng)理 武漢理工大學(xué)學(xué)士，2007年進(jìn)入期貨行業(yè)，從事期貨基本面分析，圖形分析，以及操盤至今，多年經(jīng)驗(yàn)總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制才是王道。交易風(fēng)格日內(nèi)波段為主，輕倉趨勢，無盈利不隔夜。本著以小博大的原則，以穩(wěn)定盈利為主，堅(jiān)決禁止重倉博運(yùn)氣。1.2.3投研流程公司通過健全的投研流程的嚴(yán)格執(zhí)行，確保策略與資源的合理配置，使得策略開發(fā)頗具效率，從而確保新策略最大概率的取得良好的業(yè)績表現(xiàn)。公司設(shè)有投研團(tuán)隊(duì)專注量化策略開發(fā)，有獨(dú)立的策略開發(fā)體系，且團(tuán)隊(duì)擁有多名出色的交易員，共

9、同對策略邏輯，策略數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化，在產(chǎn)品中運(yùn)用單策略或策略組合，使得回撤與收益的表現(xiàn)都非常優(yōu)秀。1.2.4基金管理人產(chǎn)品和歷史業(yè)績(不少于1年)產(chǎn)品名稱起止日期策略類型合作金融機(jī)構(gòu) 大凡資管1號(hào)2014-2016年日內(nèi)短線策略+趨勢對沖策略國信期貨以上產(chǎn)品網(wǎng)頁鏈接：二、標(biāo)的基金投資分析2.1、基金投資策略2.1.1 投資理念及投資策略重慶大凡投資管理有限公司作為產(chǎn)品投資顧問主導(dǎo)整體投資運(yùn)作，采用市場低風(fēng)險(xiǎn)策略組合，以實(shí)現(xiàn)小回撤穩(wěn)定盈利為投資目標(biāo)。公司秉承“以小虧損博取大利潤，控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資金的長期穩(wěn)定收益”的投資理念，以量化交易為實(shí)現(xiàn)方式，構(gòu)建以大趨勢，日內(nèi)交易和多品種強(qiáng)弱對沖為投資策略的多策

10、略組合，輔以優(yōu)秀的資金管理，來實(shí)現(xiàn)資金的長期穩(wěn)定收益。2.1.2 投資品種流動(dòng)性和杠桿率分析以金融期貨，商品期貨，固收類產(chǎn)品為投資標(biāo)的，流動(dòng)性極佳。2.1.3產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析、止損機(jī)制與極端情景分析作為產(chǎn)品投資標(biāo)的的期貨本身存在杠桿，具有一定風(fēng)險(xiǎn)，但由于產(chǎn)品策略優(yōu)化到位，風(fēng)控機(jī)制成熟，可以做到極小的日內(nèi)回撤幅度，保證資金的穩(wěn)定性，整體最大回撤幅度不超過10% 日內(nèi)回撤不超過1% 。預(yù)警線為收盤凈值，如果T日收盤觸及則應(yīng)于T+1日開盤前補(bǔ)足到預(yù)警線之上，否則不允許新開倉，只能平倉或減倉。平倉線為日內(nèi)實(shí)時(shí)凈值，如果觸碰則風(fēng)控顧問須在2分鐘內(nèi)開始平倉操作，原則上10分鐘內(nèi)完成，有專門的人員進(jìn)行監(jiān)控，若交

11、易記錄顯示2分鐘內(nèi)沒有開始平倉操作，會(huì)對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行二次確認(rèn)，來防止意外發(fā)生。 2.2、基金風(fēng)險(xiǎn)控制2.2.1 風(fēng)控描述實(shí)時(shí)凈值在0.92-0.95，持倉總合約價(jià)值為100%，保證金占用不超過10%，合約多空價(jià)值軋差為50%；（不得隔夜持有期貨倉位）實(shí)時(shí)凈值在0.95-1.00，持倉總合約價(jià)值為150%，保證金占用不超過10%，合約多空價(jià)值軋差為150%；隔夜持倉期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的50%實(shí)時(shí)凈值在1.0-1.05以上，持倉總合約價(jià)值為200%，保證金占用不超過20%，合約多空價(jià)值軋差為200%；隔夜持倉期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的100%實(shí)時(shí)凈

12、值在1.05-1.10，持倉總合約價(jià)值為300%，保證金占用不超過30%，合約多空價(jià)值軋差為300%；隔夜持倉期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的100%實(shí)時(shí)凈值在1.10以上，持倉總合約價(jià)值為300%，保證金占用不超過30%，合約多空價(jià)值軋差為300%；隔夜持倉期貨合約價(jià)值(軋差計(jì)算)為資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的100%主要策略中，日內(nèi)短線策略持倉周期較短，交易日收盤前15分鐘清空所有倉位，倉位比例通常較低，可根據(jù)產(chǎn)品需求進(jìn)行調(diào)整；趨勢對沖策略持盈利頭寸持倉平均周期超過30天，隨著產(chǎn)品單位凈值的變化會(huì)進(jìn)行倉位調(diào)整。2.2.2 投資組合統(tǒng)計(jì)平均倉位20%-30%最大風(fēng)險(xiǎn)敞口10%最大倉

13、位30%股票前十持倉占比-年周轉(zhuǎn)率-平均持有股票數(shù)-持有隔夜股票平均倉位-持有隔夜金融期貨平均倉位10%持有隔夜商品期貨平均倉位10%股票行業(yè)集中度-三、對所提交資料真實(shí)性、完備性的聲明書本公司鄭重聲明：本公司已就本次合作向XX證券有限責(zé)任公司提供了公司及審計(jì)、評估、法律及財(cái)務(wù)顧問等專業(yè)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息和文件。本公司在此承諾：本公司提供的所有文件副本或復(fù)印件均與正本或原件一致；所提供材料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏情況；本公司對所提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。聲明人（公章）李蝶 日期：2015年四、附件 私募基金盡職調(diào)查材料全清單經(jīng)最近年檢的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（正本或副本）法人代表身份證及個(gè)人簡歷歷史業(yè)績凈值數(shù)據(jù)（包括凈值、凈值日期、回撤等）。策略配比及風(fēng)險(xiǎn)控制證監(jiān)會(huì)、協(xié)會(huì)等資格證書（如有）對所提交資料真實(shí)性、完備性的聲明書本公司鄭重聲明：本公司在此承諾：本公司提供的所有文件副本或復(fù)印件均與正本或原件一致；所提供材料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏情況；本公司對所提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。免責(zé)申明本資料的各種信息和數(shù)據(jù)等僅供參考，并不構(gòu)成廣告或銷售要