1、某商業(yè)銀行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)序列考試（中級(jí)）下列關(guān)于個(gè)人住房貸款的表述，錯(cuò)誤的是（）個(gè)人住房貸款是指貸款人向借款人發(fā)放的用于購(gòu)買住房的貸款自營(yíng)性個(gè)人住房貸款也稱委托性住房公積金貸款公積金個(gè)人住房貸款不追求營(yíng)利，是一種政策性個(gè)人住房貸款個(gè)人住房組合貸款的借款人可以同時(shí)申請(qǐng)公積金個(gè)人住房貸款和自營(yíng)性個(gè)人住房貸款答案：B題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類 產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資 本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求高級(jí)計(jì)量法基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法答

2、案：C題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3從表面上看，貸款分類就是把貸款按照（）劃分為不同檔次貸款內(nèi)容B .貸款金額風(fēng)險(xiǎn)程度銀行風(fēng)險(xiǎn)答案：C題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3在實(shí)踐中，個(gè)人住房貸款期限在1年以上的，合同期內(nèi)遇法定利率調(diào)整時(shí)，銀行多是于（）起，按相應(yīng)的利率檔次執(zhí)行新的利率規(guī)定法定利率調(diào)整即日法定利率調(diào)整次日法定利率調(diào)整的次月1日法定利率調(diào)整的次年1月1日答案：D題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的 損失率客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)在某一時(shí)點(diǎn)，同一

3、債務(wù)只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案：B題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3關(guān)于貸款損失準(zhǔn)備金的計(jì)提原則，下列說法正確的是（）根據(jù)審慎性原則，要及時(shí)將預(yù)計(jì)到的貸款損失如實(shí)地反映在賬簿中根據(jù)及時(shí)性原則，銀行應(yīng)在貸款出現(xiàn)內(nèi)在損失需沖銷貸款時(shí)才計(jì)提準(zhǔn)備金根據(jù)充足性原則，商業(yè)銀行應(yīng)保持與當(dāng)天貸款的內(nèi)在損失絕對(duì)相等的準(zhǔn)備金在貸款損失實(shí)現(xiàn)過程中，銀行應(yīng)在一開始提足損失準(zhǔn)備金，并保持此水平 答案：A題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3借款需求是公司對(duì)（）的需求超過自身儲(chǔ)備，從而需要借款流動(dòng)資金資產(chǎn)資金現(xiàn)金答案：D題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3以可設(shè)定抵押權(quán)的房產(chǎn)作為抵押物的，貸款最

4、高額不得超過經(jīng)貸款銀行認(rèn)可的抵押物價(jià) 值的（）50%70%90%根據(jù)保證人信用等級(jí)確定答案：B題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說法，正確的是（）長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù) 工具可列入附屬資本在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本答案：C題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3以下各項(xiàng)中，貸款利率浮動(dòng)與其他三項(xiàng)不同的是（）商用房貸款有擔(dān)保流動(dòng)資金貸款設(shè)備貸款無擔(dān)保流動(dòng)資金貸款答案：D題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3（）應(yīng)該是國(guó)內(nèi)最早開辦的個(gè)

5、人貸款產(chǎn)品質(zhì)押貸款B .抵押貸款抵押授信貸款信用貸款A(yù)單選題A單選題13題型分?jǐn)?shù)難度監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)監(jiān)督與糾定評(píng)價(jià)信息交流與反饋評(píng)價(jià)答案：B題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值賣權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零答案：D題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是（）是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

6、敞口的乘積等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差答案：D題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）凈資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率管理層素質(zhì)現(xiàn)金比率答案：C題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是（）有效銀行監(jiān)管的核心原則巴塞爾新資本協(xié)議巴塞爾資本協(xié)議以上都不是答案：C題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3國(guó)際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是（）股票收益率（ROE）資產(chǎn)收益率（ROA）風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法（RAPM）風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）答案：C題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：318 .下列

7、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是（）可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素 采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng) 險(xiǎn)暴露、期限商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng) 局的估計(jì)值答案：D題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng) 答案：B題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難

8、度：3下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）5Cs系統(tǒng)5Ps系統(tǒng)CAMELs 系統(tǒng)以上都是答案：D題型：?jiǎn)芜x題分?jǐn)?shù)：1難度：3下列關(guān)于商用房貸款中不良貸款管理的說法，錯(cuò)誤的有（）銀行應(yīng)按照貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類法對(duì)不良貸款進(jìn)行認(rèn)定B .銀行應(yīng)建立商用房貸款的不良貸款臺(tái)賬銀行應(yīng)把認(rèn)定為不良貸款的商用房貸款自行核銷對(duì)未按期還款的借款人，有擔(dān)保人的可向擔(dān)保人通知催收已核銷的商用房貸款，銀行不再催收答案：C, E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1. 5難度：42007年，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù) 較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步 到了極限，

9、大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危 機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。 危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠?心目中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中的（）等風(fēng) 險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案題型分?jǐn)?shù)難度D, EA, B, C, 答案題型分?jǐn)?shù)難度D, E可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有（）預(yù)期收益率中位數(shù)方差標(biāo)準(zhǔn)差眾數(shù)答案：C, D題型：多選題分?jǐn)?shù)：1. 5難度：4下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)分類方法的說法，正確的有（）凈現(xiàn)值法中貸款組合

10、價(jià)值的確定包括貸款的所有預(yù)期損失及盈利的凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值法遵循的原則是匹配原則有市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，合理價(jià)值法可與市場(chǎng)價(jià)值法互相取代貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的方法包括歷史成本法、市場(chǎng)價(jià)值法、凈現(xiàn)值法和合理價(jià)值法合理價(jià)值法是在非強(qiáng)制變現(xiàn)的情況下，貸款按買賣雙方自主協(xié)商的價(jià)格所確定的價(jià)值。答案：A, D, E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4處于成長(zhǎng)階段的行業(yè)特點(diǎn)包括（）產(chǎn)品已經(jīng)形成一定的市場(chǎng)需求相應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)問題正在進(jìn)一步解決由于行業(yè)正在發(fā)展，因此還不能運(yùn)用經(jīng)濟(jì)規(guī)模學(xué)原理來大規(guī)模生產(chǎn)由于競(jìng)爭(zhēng)和生產(chǎn)效率的增加，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下降已經(jīng)投入了大量的投資來提高產(chǎn)能答案：A, D, E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4以下關(guān)于缺

11、口分析的正確陳述有（）當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案：B，C，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1. 5難度：4在有擔(dān)保流動(dòng)資金貸款中，為了有效規(guī)避抵押物價(jià)值變化帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)，貸款銀行 可以采取的措施有（）要求借款人恢復(fù)抵押物價(jià)值B 更換為其他足值抵押物按合同約定或依法提前收回貸款重新評(píng)估抵押物價(jià)值，擇機(jī)處置抵押物提高貸款利率并加收罰息答案：A，

12、B，C，D題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有（）不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束提出了一系列監(jiān)管原則繼續(xù)以資本充足率為核心從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉答案：A，B，C，D，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值（vaR值）來表示是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和管理簡(jiǎn)明易懂，適宜董事會(huì)和高級(jí)管理層了解

13、本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體水平涵蓋了價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件答案：A，B，C，D題型：多選題分?jǐn)?shù)：1. 5難度：4關(guān)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的說法，正確的是（）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的目的是識(shí)別同一行業(yè)中所有企業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)然后評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)對(duì)行業(yè)的未來信用度所產(chǎn)生的影響波特五力模型是行業(yè)分析和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要方法行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析框架是行業(yè)分析和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要方法行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析是指由于一些不確定因素的存在，導(dǎo)致對(duì)某行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資或授信后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性答案：A, B, C, D題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，貸款人不能同意可以采取借款人自主支付方式（

14、）借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式借款人無法事先確定具體交易對(duì)象且金額超過35萬元人民幣法律法規(guī)規(guī)定的其他情形貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且金額超過60萬元人民幣借款人交易對(duì)象具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式答案：B, D, E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4在對(duì)開發(fā)商及樓盤項(xiàng)目的調(diào)查中，項(xiàng)目調(diào)查具體包括（）A項(xiàng)目資料的完整性、真實(shí)性和有效性調(diào)查B項(xiàng)目的合法性審查C.合法有效地購(gòu)房合同。.項(xiàng)目工程進(jìn)度審查E-項(xiàng)目資金到位情況審查答案：A, B, D, E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4下列關(guān)于還款能力分析的說法中正確的是（）評(píng)估借款人償還能力的一個(gè)重要的方式就是對(duì)借款人進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，借款人

15、的償債能 力與其營(yíng)利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資本結(jié)構(gòu)和現(xiàn)金凈流量等密切相關(guān)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類最核心的內(nèi)容就是款項(xiàng)是否充足現(xiàn)金流量是償還貸款的主要還款來源，還款能力的主要標(biāo)志就是借款人的現(xiàn)金流量是 否充足通過財(cái)務(wù)報(bào)表和數(shù)據(jù)的分析與預(yù)測(cè)，可以考查借款人過去和現(xiàn)在的收入水平、資產(chǎn)狀 況及其構(gòu)成、所有者權(quán)益狀況及其構(gòu)成、償債能力等E分析借款人現(xiàn)金流量是否充足，其主要目的是分析借款人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是 否足以償還貸款本息答案：A，C，D，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1. 5難度：4公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（）不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格直接使用名義價(jià)值實(shí)際支付價(jià)格（無依據(jù)

16、證明其不具有代表性）允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突答案：B，D，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略是（）改變企業(yè)文化制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險(xiǎn)答案：A，B，C題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是（）A.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量， 以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量

17、化標(biāo)準(zhǔn)C直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求是基于會(huì)計(jì)核算的劃分維持良好的公共關(guān)系答案：A, B, D題型：多選題分?jǐn)?shù)：1. 5難度：4在加強(qiáng)貸款發(fā)放后的核查中，貸款人可要求借款人提交實(shí)際支付清單，必要時(shí)應(yīng)要求 借款人提供與實(shí)際支付事項(xiàng)相關(guān)的交易資料，通過賬戶分析、憑證查驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等 方式核查貸款支付情況，具體核查內(nèi)容包括（）A分析借款人是否按約定金額和用途實(shí)施支付判斷借款人實(shí)際支付清單的可信性借款人實(shí)際支付清單與計(jì)劃支付清單的一致性，不一致的應(yīng)分析原因借款人實(shí)際支付是否超過約定的借款人自主支付的金額標(biāo)準(zhǔn)借款人實(shí)際支付是否符合約定的貸款用途答案：A， B，C，D，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4假設(shè)

18、某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8. 5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的可 能影響是（）損失13億盈利13億資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化D流動(dòng)性增強(qiáng)流動(dòng)性下降答案：A，C，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4在商業(yè)助學(xué)貸款中，對(duì)擔(dān)保情況進(jìn)行檢查的主要內(nèi)容包括（）抵（質(zhì)）押物的保管是否存在漏洞影響擔(dān)保有效性的因素對(duì)房產(chǎn)等抵押物的檢查，包括檢查房產(chǎn)等抵押物的存續(xù)狀況和使用狀況D檢查抵押物的權(quán)屬，抵押人有無擅自轉(zhuǎn)讓、出租、重復(fù)抵押或其他處分抵押物的行為有無使抵（質(zhì)）押物價(jià)值減少的行為，了解抵（質(zhì)）押物市場(chǎng)價(jià)格的變化，必要時(shí)進(jìn)行重新估價(jià)

19、，并對(duì)可變現(xiàn)性進(jìn)行判斷答案：A，B，C，D，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1. 5難度：4收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）正向收益率曲線正態(tài)收益率曲線垂直收益率曲線水平收益率曲線波動(dòng)收益率曲線答案：A，D，E題型：多選題分?jǐn)?shù)：1.5難度：4無論是集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，還是分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng) 險(xiǎn)管理的核心要素。答案：錯(cuò)誤題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難度：3許多商業(yè)銀行已經(jīng)將查詢個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)作為貸前審查的固定程序。答案：正確題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難度：3如果損失的可能性極大，但存在一些可能有利于或不利于貸款歸還的不確定因素，可 以直接把貸款歸為次級(jí)類或損失類。答案：錯(cuò)誤題型：判斷題分

20、數(shù)：1難度：3流動(dòng)比率高，不僅反映借款人擁有的營(yíng)運(yùn)資金高，可用于抵償短期債務(wù)，而且表明借款人可以變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)額大，債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)小。所以該比率越高越好。答案：錯(cuò)誤題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難度：3采用“掛鉤”方式轉(zhuǎn)貸的，借款人如向銀行提出書面申請(qǐng)并由銀行與國(guó)外貸款行協(xié)商 同意的，可將轉(zhuǎn)貸項(xiàng)下未付的本金作與對(duì)外貸款協(xié)議相同的展期處理。答案：正確征信服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)在接受異議申請(qǐng)后5個(gè)工作日內(nèi)，向異議申請(qǐng)人或轉(zhuǎn)交異議申請(qǐng)的 中國(guó)人民銀行征信管理部門提供書面答復(fù)。答案：錯(cuò)誤題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難度：3根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用。答案：錯(cuò)誤題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難

21、度：3在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。答案：錯(cuò)誤題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難度：3現(xiàn)在，商業(yè)銀行危機(jī)管理主要采用“化敵為友”方法，以降低利益持有者或公眾的持 續(xù)對(duì)抗反應(yīng)。答案：正確題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難度：3如果調(diào)查人發(fā)現(xiàn)抵押物交易價(jià)格明顯高于當(dāng)?shù)仄骄袌?chǎng)價(jià)格，可要求銀行認(rèn)可的評(píng)估 機(jī)構(gòu)重新評(píng)估。答案：正確題型：判斷題分?jǐn)?shù)：1難度：3某公司申請(qǐng)一筆金額1億元的貸款，期限一年，貸款的年利率為6%。該貸款的資金 成本為3%,經(jīng)營(yíng)成本（包括人工、設(shè)備等）共計(jì)100萬元。經(jīng)測(cè)算，該客戶的違約 率為5%，該類貸款違約后損失率為50%，該貸款的非預(yù)期損失為500

22、萬元。計(jì)算該 筆貸款的RAROCoCRAROC =稅后凈利潤(rùn)/經(jīng)濟(jì)資本X100%）答案:題型：計(jì)算題分?jǐn)?shù)：10難度：4某工業(yè)企業(yè)2005年和2006年度的會(huì)計(jì)報(bào)表筒表如下，請(qǐng)計(jì)算以下2006年涉及財(cái)務(wù)分 析的9個(gè)比率，請(qǐng)指出哪幾個(gè)指標(biāo)涉及短期償債能力分析。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售毛利率銷售凈利率流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)表(單位:萬元)項(xiàng)目名稱2005 年2006 年項(xiàng)目名稱2005 年2006 年貨幣資金5406937630短期借款5747386473應(yīng)收賬款凈額7267199283應(yīng)付票據(jù)6520076800其他應(yīng)收款71017054應(yīng)付賬款264912601預(yù)

23、付賬款1593115930預(yù)收賬款00存貨凈額7176492160應(yīng)交稅金21762415流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)221536252057其他應(yīng)付款80342623長(zhǎng)期投資凈額00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)135532180912固定資產(chǎn)原價(jià)176198176541長(zhǎng)期借款1000010000減：累計(jì)折舊106575111906負(fù)債合計(jì)145532190912固定資產(chǎn)凈額6962364635實(shí)收資本8732987329在建工程凈額020050資本公積2759827669固定資產(chǎn)合計(jì)6962384685盈余公積1407516075長(zhǎng)期待攤費(fèi)用00未分配利潤(rùn)1662514757無形資產(chǎn)合計(jì)00所有者權(quán)益合 計(jì)1456271

24、45830資產(chǎn)總計(jì)291159336742負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)291159336742利潤(rùn)表簡(jiǎn)表(單位：萬元)項(xiàng)目名稱2005年度2006年度一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入426253347639減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本381632322364二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)4438925275力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0111減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用22341998管理費(fèi)用83088214財(cái)務(wù)費(fèi)用81719691三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)256765405力口：投資收益00營(yíng)業(yè)外收入475975減：營(yíng)業(yè)外支出50310四、利潤(rùn)總額254015480減：所得稅76341526五、凈利潤(rùn)177673954答案:題型：計(jì)算題分?jǐn)?shù)：10難度：4某建材股份有限公司是上市公

25、司，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水泥，該客戶近幾年發(fā)展快速，產(chǎn)能 由2005年的70萬噸已增至180萬噸，其中新型干法生產(chǎn)能力90萬噸。同時(shí)出資1.6 億元控股了七個(gè)子公司，產(chǎn)能占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的30%多。企業(yè)發(fā)展目標(biāo)是水泥產(chǎn)能達(dá)到 600萬噸，其中新型干法水泥達(dá)到340萬噸。區(qū)域內(nèi)小水泥生產(chǎn)企業(yè)眾多（達(dá)30多 家），小水泥廠往往采取低價(jià)傾銷策略，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈無序，該公司水泥產(chǎn)品價(jià)格近年 波動(dòng)較大。2005年-2006年當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)制定自律限產(chǎn)協(xié)議，該公司生產(chǎn)了 80萬 噸,2008年核定產(chǎn)銷量120萬噸左右。該公司擬新上日產(chǎn)3000噸新型干法水泥生產(chǎn)線 項(xiàng)目，總投資評(píng)估為4.5億元。項(xiàng)目籌資方案為：向銀行申請(qǐng)貸款

26、1.5億元，通過增發(fā) A股6000萬股募集資金作為企業(yè)自籌資本金，股價(jià)定在5元左右,目前股價(jià)3.7元。項(xiàng) 目建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期14年，投資回收期5.92年，貸款償還期為4.2年，內(nèi)部收益率 為19.64%。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)水泥70萬噸，擬淘汰30萬噸水泥的立窯生產(chǎn)線。 向我行申請(qǐng)貸款1.5億元，期限5年。借款人財(cái)務(wù)分析表（簡(jiǎn)表）單位：萬元指標(biāo)/年份2006 年2007 年2008 年總資產(chǎn)76045114840130830流動(dòng)資產(chǎn)394454691248966貨幣資金232752825921770長(zhǎng)期投資410810211884固定資產(chǎn)346325803168580總負(fù)債249696076

27、276869流動(dòng)負(fù)債234445923476868短期借款169002280043400其他應(yīng)付款17851902611128長(zhǎng)期負(fù)債152515250長(zhǎng)期借款000所有者權(quán)益474175035250093銷售收入235552576225909銷售成本159481712518943稅后利潤(rùn)107452462146資產(chǎn)負(fù)債率32.84%52.91%58.75%銷售利潤(rùn)率15%21%8%凈現(xiàn)金流量215081684-19560經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流134891699918投資凈現(xiàn)金流-19316-33100-14106籌資凈現(xiàn)金流3947625315-15372問題:看到此類項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)部門應(yīng)該優(yōu)先考慮那些方面的風(fēng)險(xiǎn)？分析財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)的財(cái)務(wù)特征反映其存在問題包括哪些方面?答案：題型：論述題分?jǐn)?shù)：10難度：5【基本案情】30員工被貸款3千萬，光大銀行采購(gòu)卡成企業(yè)主謀私利工具2012年6月24日，漁蒙家公司以開會(huì)的名義，召