1、商業銀行(shn y yn xn)復習資料商業銀行經營(jngyng)原則 （P13）：是指商業銀行經營活動必須遵守的行為準則。利率敏感性 （P26）：是指資產或負債對市場利率變動(bindng)的敏感程度。 市場風險（P64）：是指由市場價格的變動，銀行表內和表外頭寸會面臨遭受損失的風險，主要有利率風險、股票風險、匯率風險、商品風險。 大額可轉讓定期存單（P84）：是指存款人將資金按某一固定利率和期限存入銀行獲得的可以在市場上轉讓買賣的存單式的憑證。 操作風險（P14）：是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險。 核心資本：根據巴塞爾協議定義，銀行的核

2、心資本也稱為一級資本，主要包括永久的股東權益和公開儲備。 附屬資本：也被稱為補充資本或二級資本，是商業銀行的債務型資本。 資本充足率 （P57）：巴塞爾協議將商業銀行資本對加權風險資產的比率稱為。 邊際成本分析法：（96）：是指銀行每增加一單位的資金付出的成本量。 流動性風險（P104）：主要是指銀行的流動性資金來源不能滿足流動性資金需求，從而引發清償問題的可能性。 現金資產（P109）：是銀行持有的庫存現金以及與現金等同的可隨時用于支付的銀行資產。 12.貸款的期限結構 ：是不同貸款期限的貸款額度所占到貸款總額的比例,也就是不同期限的貸款比例即為貸款期限結構。 核心存款(cn kun) ：是

3、商業銀行中能夠保持穩定性的那部分存款。 備用信用證 （P214):S是擔保業務的一個類別，通常為債務人的融資活動(hu dng)提供的擔保，與商業票據的發行相聯系。 貸款承諾：（P216）：是指銀行在對借款信用狀況的評價基礎上，與借款客戶達成一致的一種(y zhn)具有法律約束力的契約，銀行將在承諾期內，按照雙方約定的金額、利率，隨時準備應客戶需要提供信貸便利。 票據發行便利 ：是指銀行同意票據發行人在一定期限內發行某種票據，并承擔包銷義務。 資產負債管理（P281） ：是指商業銀行從經營安全性、流動性、營利性出發，通過預測市場利率、匯率、資產風險的變動趨勢，綜合運用品種、定價、權限、期權等工

4、具，在保持流動性、安全性的基礎上，從資產和負債兩個方面不斷調整資產負債結構，實現長期利潤最大化。 18.零售銀行業務：是指商業銀行運用現代經營理念，依托高科技手段，向個人、家庭和中小企業提供的綜合性、一體化的金融服務，包括存取款、貸款、結算、匯兌、投資理財等業。 二：簡答（一）商業銀行面臨(minlng)的風險有哪些？1.信用風險2.市場(shchng)風險3.流動性風險(fngxin)4.清算風險5.操作風險6.法律風險7.其他金融風險（1.損失風險2.信息管理風險3.稅務風險4.系統風險5.輿論風險。（二）資產負債表反映了銀行哪些方面的財務信息？（P389）1.資產負債表反映的是商業銀行在

5、某一特定日期的財務狀況，即資產、負債、股東權益及其相關信息的報表。其由資產、負債、所有者權益三部分組成。比較單一銀行制和分支行制的優劣？（P9）單一銀行制優點：限制銀行壟斷，有利于充分競爭。經營靈活，獨立自主性強。管理層次少，有利于提高管理效率。和當地經濟聯系較多，有利于支持當地發展。有利于銀行監管當局對其進行有效的監管。單一銀行制的缺點：由于實施單一制的銀行規模一般都比較小，所以不能獲得規模效益。由于業務都集中在一個地區，且業務品種相對少，抵抗風險能力較弱。銀行實力有限，影響了現代科技手段的使用，影響了創新能力。分行(fn xn)制的優點：1.有利于銀行擴大(kud)業務范圍，獲得規模經濟效

6、益。2.有利于銀行調劑資金，轉移(zhuny)、分散風險，增強抵抗風險能力。3.資金來源廣泛，有利于提高銀行競爭力。4.由于總行家數較少，有利于國家控制商行總行來進行商業銀行管理，減少政府干預。分行制的缺點：由于分行制的規模一般較大，容易形成壟斷，不利于充分競爭。由于機構龐大，管理層次多，增加了銀行管理難度。 商業銀行資本具有哪些功能？（P51）營業功能 保護功能 管理功能有效持續期與利率敏感性的關系？（P33）資產價格的變動率與持續期或修正持續期成正比，即持續期越長，債券的價格變動幅度就越大。資產的價格和持續期的乘積是價格-收益率曲線切線的斜率，因此在收益率變動大小確定的情況下，資產價格變化

7、大小與資產的價格和持續期的成績成正比。有效持續期是度量銀行資產價格對利率變化敏感性的重要工具，通過對有效持續期的計算人們可以衡量當市場利率發生變化時的銀行資產與負債的價格變化，進而度量銀行所面臨的利率風險大小。怎樣理解銀行資本數量確定的依據？（P53）銀行資本的作用銀行資本的杠桿作用金融監管機構對于(duy)用銀行資本充足率的有關規定。簡述商業銀行借款的種類(zhngli)及基本構成。（P87）銀行(ynhng)短期借款的種類及構成向央行借款同業借款（1.同業拆借2.轉貼現和轉抵押3.回購協議4.歐洲貨幣市場借款和其他外國貨幣借款5.商業票據市場）商業銀行其他負債業務（1.結算保證金2.支票結

8、算在途資金3.聯行匯差占用資金）銀行長期借入資金業務發行金融債券支票結算在途資金聯行匯差占用資金銀行的負債成本主要包括哪些內容？利息成本 營業成本 資金成本 可用資金成本相關成本 權平均成本 邊際成本如何理解存款規模的控制？（P98）存款規模并不是越大越好，因為存款是有成本的，只有當存款的邊際成本等于邊際收益的銀行存款量才是最佳存款規模。從宏觀經濟運行角度分析存款規模從銀行經營管理角度分析存款(cn kun)規模從數量上分析(fnx)銀行存款規模與銀行負債(f zhi)相關的風險主要有哪些，請說明這些風險是如何形成的。（P104）流動性風險：主要是由期限錯配和利率的敏感性兩方面原因導致的。利率

9、風險：由于市場利率變動的不確定性導致銀行收益或市場價值波動而引起的。信用風險：在銀行經營過程中，由債務人違約而導致貸款、債券等資產喪失償付能力所引起的風險。資本金風險：在資本充足率不足時銀行提高資本的杠桿作用，增加了資本金的風險。商業銀行現金資產包括哪些內容？（P109）庫存現金在央行的存款存放同業存款在途資金簡述影響銀行流動性供需狀況的因素。（P128)銀行需要流動性的目的參與貨幣市場的難度銀行管理者的管理理念各種( zhn)流動性來源的成本與基本特征的比較對利率(ll)未來走勢的預期銀行(ynhng)外部環境的變化表外業務有哪些分類？（203） 支付結算類：包括國內外結算業務銀行卡業務：包

10、括信用卡和借記卡代理類：代理證券業務、代理保險業務、代理金融機構委托、代收代付擔保類：銀行承兌匯票、備用信用證、各類銀行保函承諾類：包括貸款承諾業務交易類：遠期外匯合約、金融期貨、互換與期權基金托管類：例如：封閉式或開放式基金托管業務咨詢服務類：例如信息咨詢其他類：例如保管箱業務咨詢顧問類表外業務一般有哪些類型？信息咨詢財務顧問近年來商業銀行的經營環境發生了哪些變化？1.為什么說風險管理將成為商業銀行的一項重要功能？隨著經濟金融的發展以及商業銀行經營環境的變化，商業銀行面臨的風險也越來越復雜。從對象上來看：風險已由單一的信貸風險發展成為包括(boku)信用風險、市場風險、操作風險、道德風險、環

11、境風險等在內的多類型風險。從性質上看：已由當初(dngch)的局部性風險轉化為全球風險。風險存在于商業銀行業務的每一個(y )環節當中，因此銀行風險管理在銀行體系中至關重要。商業銀行的現金資產由哪些部分構成？1.簡述內部資金轉移價格的主要功能？（293）可以分離市場風險能夠引導產品合理定價可以優化業務組合有利于建立科學有效的激勵機制論述(lnsh)（一）商業銀行(ynhng)同其他企業的一個顯著區別在于其負債經營的特點。在商業銀行的資金來源中，絕大部分資金靠負債籌得，權益資本在銀行的資金來源中只占很少部分。請結合現實情況說明商業銀行負債管理的策略。（二）商業銀行必須保證充足的流動性，并且商業銀

12、行只有在需要資金的時候能夠以合理的成本取得即時可用的資金，才被認為是流動性正常(zhngchng)。試論銀行的流動性管理策略有哪些？ （三）商業銀行為何要對表外業務進行管理？如何加強對表外業務的風險管理？由于表外業務既可以給銀行帶來可觀的收益，但也可以使銀行陷入更大的困境，尤其是有投機性的表外業務，其經營風險也更加難以估算，所以要進行管理。（1）重視表外業務的風險管理（2）建立銀行內部有關表外業務的規章制度注重流動性比例管理（4）建立風險電子控制系統( 四 )巴塞爾協議對銀行經營(jngyng)管理有什么意義？對我國商業銀行經營管理的影響是什么？自己(zj)總結（1）為我國商業銀行改進風險管理提供了動力(dngl)與工具 （2）是提升我國商業銀行國際競爭力的必然選擇 （3）是增強銀監會有效性的必然要求計算存款邊際成本分析