1、銀行業法律法規與綜合能力考試考試題庫及答案（可下載）1.關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（ ）。A.法律風險是一種特殊類型的操作風險B.法律風險的分布非常廣泛C.法律風險是一種需要計提資本的風險D.法律風險包含違規風險和監管風險【答案】:D【解析】:D項，狹義上，法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執行力；廣義上，與法律風險密切相關的還有違規風險和監管風險，它們之間不存在包含關系。2.下列不屬于商業銀行的業務的是（ ）。A.公開市場業務B.交易和銷售C.零售銀行業務D.公司金融【答案】:A【解析】:商業銀行的業務條線可劃分為：公司金融、交易和銷售、零售銀行

2、業務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀和其他業務。A項屬于中央銀行進行宏觀調控的三大貨幣政策工具（法定存款準備金率、再貼現、公開市場業務）之一。3.在業務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（ ）。A.違反內部流程B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】:D【解析】:商業銀行的操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。在業務外包過程中由于供應商的過錯造成的損失屬于外部事件。4.商業銀行降低貸款組合信用

3、風險的最有效辦法是（ ）。A.將貸款分散到不同的行業和區域B.將貸款分散到正相關的行業C.將貸款集中到個別高收益行業D.將貸款集中到少數風險低的行業【答案】:A【解析】:商業銀行可以利用資產組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業、區域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩定的目的。5.根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為（ ）等類別。A.信用風險B.操作風險C.聲譽風險D.流動性風險E.戰略風險【答案】:A|B|C|D|E【解析】:根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，通常將商業銀行面臨的

4、風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險及戰略風險。6.良好的風險報告路徑應采取（ ）。A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構【答案】:D【解析】:良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監督。7.下列各項屬于關鍵風險指標的是（ ）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區數量E.技能水平【答案】:A|B|C|D|E【解析】:關鍵風險指標通常包括：交易量、員工水

5、平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。8.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的有（ ）。A.某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款B.某借款企業已破產，由此將不歸還欠款C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現E.銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少【答案】:A|B|D|E【解析】:根據商業銀行資本管理辦法（試行），當下列一項或多項事件發生時，債務人即被視為違約：債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，若債務人違反了規定的透支限額

6、或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期；銀行認定，除非采取變現抵（質）押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債務。ABDE四項均為銀行將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務”的情況。9.行業環境風險因素主要包括（ ）。A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業政策D.法律法規E.產業成熟度【答案】:A|B|C|D【解析】:行業環境風險因素主要包括經濟周期因素、財政貨幣政策、國家產業政策、法律法規等方面。E項屬于行業經營風險因素，與題干不符。10.商業銀行開發新產品（業務）所面臨的主要風險類型有（ ）。A.聲譽風險B.合規風險C.操作風險D.信用風險E.市場風

7、險【答案】:A|B|C|D|E【解析】:金融產品（業務）創新是指商業銀行等金融機構運用新方式、新技術，通過創新、模仿、推廣金融產品（業務）以滿足人們不斷增長的金融消費需求。商業銀行開發新產品（業務）所面臨的主要風險類型有：信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、合規風險。11.下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（ ）。A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答

8、案】:A|B|D【解析】:C項，商業銀行開發的風險模型要準確，并且能夠在未來一定時期內滿足商業銀行風險管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環境和政策；E項，商業銀行應當意識到，高級量化技術隨著業務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型風險。12.下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是（ ）。A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃【答案】:C【解析】:為了避免因盲目承擔風險造成的重大經濟損失

9、，同時又能適時把握發展機遇，商業銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃，通過定期評估威脅商業銀行產品/服務、員工、財物、信息以及正常運營的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業銀行的健康和可持續發展。戰略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構特別是大型商業銀行的高度重視。C項屬于事后控制措施。13.關于采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求，下列說法錯誤的是（ ）。A.信用保護購買者必須有權利和能力通知信用保護提供方信用事件的發生B.除非由于信

10、用保護出售方的原因，否則合同規定的支付義務不可撤銷C.在違約所規定的寬限期之前，基礎債項不能支付并不導致信用衍生工具終止D.允許現金結算的信用衍生工具，應具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失【答案】:B【解析】:采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求包括法律確定性、可執行性、評估和信用事件的規定四方面。A項屬于法律確定性的要求；B項，按照可執行性要求，除非由于信用保護購買方的原因，否則合同規定的支付義務不可撤銷；C項屬于可執行性的要求；D項屬于評估的要求。14.下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（ ）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披

11、露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】:B【解析】:銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度，有利于社會大眾及監管機構對銀行的監督管理，提高銀行治理水平和風險控制意識。15.下列關于商業銀行風險的說法，正確的有（ ）。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國別風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的監管風險D.央行提高法定準備金比率，

12、降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的監管風險E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】:D|E【解析】:A項反映了銀行的信用風險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映了銀行的流動性風險。16.對于風險發生的可能性高而且影響顯著的戰略風險，采取的措施是（ ）。A.采取必要的管理措施B.密切關注C.盡量避免或高度重視D.接受風險【答案】:C【解析】:在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件；然后由戰略管理/規劃部門對各種戰略風險的影響效果和發生的可能性作出評估，據此進行優先排序并制定具有針對性的戰略實

13、施方案，如下表所示。表 戰略風險評估及實施方案17.商業銀行風險管理涉及到大量的數據，下列各項屬于外部數據的有（ ）。A.國內市場行情數據B.外部評級數據C.外部損失數據D.行業統計分析數據E.客戶在本行的信用記錄【答案】:A|B|C|D【解析】:外部數據是通過專業數據供應商所獲得的數據，或者從稅務、海關、公共服務提供部門、征信系統等記錄客戶經營和消費活動的機構獲得的數據。內部數據是從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息。E項屬于內部數據。18.商業銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（ ）。A.期貨交易B.債券買賣C.即期外匯買賣D.遠期交易E.債券回購【答案】:D|E【解析】:交

14、易對手信用風險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風險：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險；證券融資交易形成的交易對手信用風險，主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等交易；與中央交易對手交易形成的信用風險。D項屬于場外衍生工具交易；E項屬于證券融資交易。19.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（ ）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.信用風險【答案】:D【解析】:結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險，它是一種特殊的信用風險。德國赫斯塔特銀行由于結算風險導致破產，促成了國

15、際性金融監管機構巴塞爾委員會的成立。20.商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（ ），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰略風險C.集中度風險D.市場風險【答案】:C【解析】:集中度風險源于銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而產生的風險。到期時間過于集中對流動性將產生極大壓力，而集中爆發的信用風險也極易引發流動性風險，因此集中度風險是引發信用風險、流動性風險的主要誘因之一。21.在評估國別風險時，不需要考慮的因素有（ ）。A.經濟的定量因素B.政治的定性因素C.文化的定性因素D.社會狀況的定量因素【答案】:C【解析】:在評估國別風險時，商業銀行應當充分

16、考慮一個國家或地區經濟、政治和社會狀況的定性和定量因素。22.假設違約損失率（LGD）為14%，商業銀行估計預期損失率最大值（BEEL）為10%，違約風險暴露（EAD）為20億元，則根據巴塞爾新資本協議，風險加權資產（RWA）為（ ）億元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】:A【解析】:資本要求KMax0，（LGDBEEL）；風險加權資產（RWA）K12.5EADMax0，（LGDBEEL）12.5EADMax0，（14%10%）12.52010（億元）。23.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業改評為AA級，則表明與該企業發生業務往來的商業銀行所面臨的（ ）增加。

17、A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.法律風險【答案】:C【解析】:信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。該企業的評級下降會使與該企業發生業務往來的商業銀行所面臨的信用風險增加。24.主權評級結果將作為（ ）的基礎。A.主權客戶授信B.限額C.政策制定D.風險監測E.境外客戶授信【答案】:A|B|C|D【解析】:主權評級結果將作為主權客戶授信、限額、政策制定以及風險監測等的基礎。E項，國別評級結果主要作為國別限額設定、境外客戶授信、貸款分類、國別準備金計提等的基礎。25.商業銀行針對信用風險的壓

18、力測試情景包括（ ）。A.部分國際業務敞口面臨國別風險或轉移風險B.銀行支付清算系統突然中斷運行C.國內及國際主要經濟體宏觀經濟增長下滑D.房地產價格出現大幅度向下波動E.部分行業出現集中違約【答案】:A|C|D|E【解析】:商業銀行針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內容：國內及國際主要經濟體宏觀經濟增長下滑；房地產價格出現較大幅度向下波動；貸款質量和抵押品質量惡化；授信較為集中的企業和主要交易對手信用等級下降乃至違約；部分行業出現集中違約；部分國際業務敞口面臨國別風險或轉移風險；其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。B項屬于商業銀行針對流動性風險的壓力測試情景。26.下列各項中，應列入

19、商業銀行二級資本的是（ ）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】:B【解析】:在巴塞爾協議中，監管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價（如優先股及其溢價）、少數股東資本可計入部分。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數股東資本可計入部分。27.下列關于商業銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（ ）。A.客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息

20、在交易結束后，均應當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業銀行承擔未履行客戶身份識別業務的責任C.商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責D.商業銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】:D【解析】:D項，商業銀行在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。28.下列關于商業銀行風險的說法正確的是（ ）。A.市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險B.結算風

21、險是一種市場風險C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，且不易獲取【答案】:D【解析】:AB兩項，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險，它是一種特殊的信用風險；C項，信用風險具有明顯的非系統性風險特征。29.下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（ ）。A.監管部門將對資本充足率的監管分為四個層次，其中，第四個層次是最低資本要求B.根據商業銀行資本管理辦法（試行），我國商業銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率（總資本對應資本扣減項）/（信用風險加權資產12.5市場風險資本要求操作風險資本

22、要求）100%D.一級資本充足率（一級資本對應資本扣減項）/（信用風險加權資產12.5市場風險資本要求操作風險資本要求）100%【答案】:A【解析】:A項，商業銀行資本管理辦法（試行）明確提出了四個層次的監管資本要求。第一個層次是最低資本要求；第二個層次是儲備資本要求和逆周期資本要求；第三個層次是系統重要性銀行附加資本要求；第四個層次是針對特殊資產組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。30.信用風險報告的職責有（ ）。A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業銀行風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和

23、支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項外，風險報告的職責還包括：利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持；保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。31.根據商業銀行資本管理辦法（試行），我國商業銀行計算資本充足率時，應當從核心一級資本中全額扣除的項目包括（ ）。A.商譽B.土地使用權C.貸款損失準備缺口D.盈余公積E.由經營虧損引起的凈遞延稅資產【答案】:A|C|E【解析】:商業銀行在計算資本充足率時，應當從核心一級

24、資本中全額扣除以下項目：商譽；其他無形資產（土地使用權除外）；由經營虧損引起的凈遞延稅資產；貸款損失準備缺口；資產證券化銷售利得；確定受益類的養老金資產凈額；直接或間接持有本銀行的股票；對資產負債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備，若為正值，應予以扣除，若為負值，應予以加回；商業銀行自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益。32.商業銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規模有很大影響。通常，置信水平_，則相應配置的經濟資本規模_，抵御風險的能力_。（ ）A.不變；減小；變高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】:D【解析

25、】:經濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，與銀行風險的非預期損失額相等的資本。經濟資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。置信水平越高，經濟資本對損失的覆蓋程度越高，其數額也越大。33.根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低（ ）。A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】:B【解析】:根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低1/3；而且，經濟體系中的總體違約率代表經濟的周期性變化與回收率呈負相關。34.商業銀行對內部評級體系驗證的內容應包括（ ）。

26、A.內部評級模型的驗證B.內部評級信息系統的驗證C.內部評級數據的驗證D.內部評級政策的驗證E.內部評級流程的驗證【答案】:A|B|C|D|E【解析】:驗證的內容包括對內部評級體系數據的驗證、評級模型的驗證、違約概率的驗證、違約損失率的驗證、違約風險暴露的驗證、信息系統的驗證、內部評級政策和流程的驗證等多個方面。35.下列情形中，（ ）表現的是流動性風險與市場風險的關系。A.制定實施新戰略、推廣新業務之前，應合理評估并預測其可能對商業銀行經營狀況/資產價值造成的不利影響B.因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有/投機次級金融產品C.法國興業銀行交易員

27、違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】:B【解析】:A項為流動性風險與策略風險的關系，策略風險源于商業決策本身或執行過程中的錯漏和偏差，以及對外部環境和行業變化缺乏正確的應對措施；C項為流動性風險與操作風險的關系，操作風險是由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險；D項為流動性風險與聲譽風險的關系，銀行在履行債務和安全穩健運行方面的聲譽，對于銀行維持資金穩定及以合理成本融資至關重要。36.如果某商業銀行持有1000萬美元

28、資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為（ ）萬美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】:B【解析】:單幣種敞口頭寸即期凈敞口頭寸遠期凈敞口頭寸期權敞口頭寸其他敞口頭寸（即期資產即期負債）（遠期買入遠期賣出）期權敞口頭寸其他敞口頭寸（1000700）（500300）500（萬美元）。37.根據巴塞爾協議，法律風險是一種特殊類型的（ ）。A.聲譽風險B.國別風險C.操作風險D.流動性風險【答案】:C【解析】:根據巴塞爾協議，法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性

29、賠償所導致的風險敞口。38.內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（ ）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.場外衍生工具凈額結算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】:A|C|D|E【解析】:內部評級法初級法下，合格凈額結算包括：表內凈額結算、回購交易凈額結算、場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結算。銀行采用合格凈額結算緩釋信用風險時，應持續監測和控制后續風險，并在凈頭寸的基礎上監測和控制相關的風險暴露。39.關于銀行監管的主要方式，下列表述不正確的是（ ）。A.銀行監管的主要方式包括市場準入、非現場監管、現場檢查和風險處置糾正B.非現場監管需要非現場監管人員按照風險

30、為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息C.現場檢查是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置D.非現場監管工作需要對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】:C【解析】:C項，風險處置糾正是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置。現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的銀行業金融機構進行實地檢查，通過查閱賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對銀行業金融機構經營管理情況進行分析、檢查、評價和處理，督促其合法、穩健經營，提高經營管理水平，維護

31、金融機構及金融體系安全的一種檢查方式。40.下列關于正態分布曲線的描述正確的有（ ）。A.關于x對稱B.關于x不對稱C.在x處有一個拐點D.在x處曲線最高E.在x處有一個拐點【答案】:A|C|D|E【解析】:正態分布曲線的性質包括：關于x對稱；在x處曲線最高；在x處各有一個拐點。41.銀行戰略風險管理的主要作用是（ ）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業領先地位B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經濟損失，持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值D.持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】:C【

32、解析】:戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。簡而言之，戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。42.目前，一般銀行的杠桿率國際標準最低為_，最高為_。（ ）A.2%；2.75%B.3%；4.75%C.3%；4%D.2%；3.75%【答案】:B【解析】:巴塞爾委員會于2017年發布的巴塞爾最終方案，對全球系統重要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會將全球系統重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3

33、.5%，一般銀行的杠桿率國際標準最低為3%，最高為4.75%。43.下列關于商業銀行風險限額的描述，錯誤的是（ ）。A.風險限額是風險偏好傳導的重要手段B.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度C.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的控制上（下）限D.風險限額的設定必須以行業標準和監管要求為標準【答案】:D【解析】:在限額水平的設定上，盡管行業標準和監管目標不是限額目標值設定的絕對參考，但大多數銀行仍然會把監管目標作為限額管理的底線，并在此之上設置一定的緩沖。44.戰略風險管理的作用包括（ ）。A.能夠最大限度地避免經濟損失B.提高商業銀行的聲譽和股東價值C.強化了商

34、業銀行對于潛在威脅的洞察力D.在危機真實發生前就將其有效遏制E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用【答案】:A|B|C|D|E【解析】:戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值。同時，戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發生前就將其有效遏制。45.下列關于貸款風險遷徙率的說法，不正確的是（ ）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷

35、徙率【答案】:A【解析】:A項，風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態監測指標。46.根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】:C【解析】:根據每一個監管類別對應的特定風險權重，計算風險加權資產。各類的風險權重具體為：監管類別“優”，風險權重為70%；監管類別“良”，風險權重為90%；監管類別“中”，風險權重為115%；監管類別“差”，風險權重為250%；監管類別“違約”，風險權重為0%。47.根據監管要求，第三支柱市場約束有助于（ ）。A.商

36、業銀行進行資產規模擴張B.保護公眾知情權和公眾利益C.增強銀行經營和監管透明度D.發揮外部監督作用E.促進銀行業穩健發展【答案】:B|C|D|E【解析】:市場約束是指通過建立銀行業金融機構信息披露制度，增強銀行業金融機構經營和監管透明度，有效發揮外部監督作用，提高銀行業整體經營水平，實現持續、穩健發展。無論是從保護公眾知情權和公眾利益的角度，還是從強化監督的角度來看，市場約束對銀行業穩健運營均具有重要意義。48.商業銀行采用高級風險量化技術面臨（ ）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】:B【解析】:B項，商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術隨著

37、業務復雜程度的增加，通常會產生新的風險，如模型風險。因此，使用高級風險量化技術進行輔助決策以及核算監管資本的數量時，商業銀行應當具備相應的知識和技術條件，并且事先通過監管機構的審核與批準。49.下列關于市場準入的說法，不正確的是（ ）。A.市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業務準入是指按照盈利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種D.高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】:C【解析】:根據國務院銀行業監督管理機構的監管規則，銀

38、行機構的市場準入包括三個方面：機構準入、業務準入、高級管理人員準入。其中，業務準入是指按照審慎性標準，批準銀行機構業務范圍和開辦新業務。50.商業銀行采用操作風險標準法計算監管資本時，將所有業務分為九個業務條線，操作風險對應的資本要求系數（以表示）不同，監管規定的值包括（ ）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】:B|C|E【解析】:各業務條線的操作風險資本系數如下：零售銀行、資產管理和零售經紀業務條線的操作風險資本系數為12%；商業銀行和代理服務業務條線的操作風險資本系數為15%；公司金融、支付和清算、交易和銷售及其他業務條線的操作風險資本系數為18%。51.下列哪一項

39、不屬于商業銀行了解個人借款人資信狀況的途徑？（ ）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫【答案】:C【解析】:商業銀行應當通過與借款人面談、電話訪談、實地考察等方式了解/核實借款人所提供信息的真實性；商業銀行可通過中國人民銀行個人征信系統及稅務、海關、法院等機構獲得個人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據。C項違反了銀行業職業操守。52.下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（ ）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

40、B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估流動性可能造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，商業銀行承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險。53.對于正態曲線，若固定的值，隨值不同，曲線位置（ ）。A.不同B.相同C.不動D.不確定【答案】:A【解析】:正態曲線由和決定其形狀：為均值決定了曲線中心，為標準差決定了曲線的離散程度。若固定的值，隨值不同，曲線位置將不同。54.大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級