1、第八章 商業銀行現金資產與流動性的管理第一節 商業銀行現金資產概述第二節 現金資產的管理第三節 銀行流動性的管理第一節 商業銀行現金資產概述一、商業銀行現金資產的構成二、商業銀行現金資產的作用三、商業銀行現金資產的特點一、商業銀行現金資產的構成商業銀行持有的庫存現金以及與現金等同的可隨時用于支付的銀行資產 庫存現金存放中央銀行款項存放同業及其他金融機構款項庫存現金商業銀行保管在金庫中的現鈔和硬幣 作用: 銀行用來應付客戶提現和銀行本身的日常零星開支運營原那么: 堅持適度的規模 存放中央銀行款項商業銀行存放在中央銀行的資金，即存款預備金 法定存款預備金 : 商業銀行以其存款總額為根底，按照中央銀

2、行規定的法定比率稱為存款預備金率，向中央銀行繳存的存款預備金 超額預備金 : 商業銀行存放在中央銀行、超出法定存款預備金的那部分存款 存放同業及其他金融機構款項商業銀行存放在其他銀行和金融機構的存款目的 : 在同業之間開展代理業務和結算收付二、商業銀行現金資產的作用滿足客戶提現的需求滿足管理部門對法定存款預備金的要求滿足支付結算的需求滿足支付同業手續費的需求 三、商業銀行現金資產的特點頻繁性動搖性強迫性矛盾性 第二節 現金資產的管理一、現金資產的管理原那么二、庫存現金的管理三、存款預備金的管理四、存放同業款項的管理一、現金資產的管理原那么義務:要在保證運營過程中流動性需求的前提下，將持有現金資

3、產的時機本錢降到最低程度，作為銀行運營平安性和盈利性的杠桿效力于銀行整體運營情況最優化目的 總量適度原那么適時調理原那么平安保證原那么二、庫存現金的管理庫存現金的管理方法和目的影響銀行庫存現金的要素銀行庫存現金的自動調理銀行的現金管理責任銀行的反洗錢職能庫存現金的管理方法和目的銀行庫存現金：現金流入與流出的余額 庫存現金主要受兩方面要素的影響：庫存現金的被動變化庫存現金的自動調理 管理：經過預測庫存現金的被動變化，并自動安排與中央銀行發行庫之間的現金往來，以確保庫存現金的適度影響銀行庫存現金的要素現金收支規律營業網點的多少后勤保證的條件與中央銀行發行庫的間隔、交通條件及發行庫的規定商業銀行內部

4、管理銀行庫存現金的自動調理 為了堅持適度的庫存現金規模，商業銀行的營業網點需求經常性地調度現金頭寸，及時將多余的庫存現金送往中央銀行發行庫 在庫存現金低于其需求量時，銀行就需求從中央銀行發行庫調入現金 銀行的反洗錢職能堅持商業銀行的獨立性 “了解他的客戶 妥善保管相關資料 報告大額和可疑買賣 職工培訓 三、存款預備金的管理 存款預備金政策法定存款預備金的管理：準確計算及時上繳 超額預備金的管理 準確測算適當控制規模 四、存放同業款項的管理存放同業款項：商業銀行存放在其他商業銀行和金融機構的活期存款 目的：為了支付代理行代辦業務的手續費管理：堅持一個適度的量 第三節 銀行流動性的管理一、銀行流動

5、性與現金資產二、銀行流動性問題的成因三、銀行流動性的管理一、銀行流動性與現金資產流動性是商業銀行運營三原那么之一，是指銀行可以隨時滿足客戶提取存款、借入貸款及對外支付的需求，保證資金的正常流動 一流動性的需求二流動性的來源一流動性的需求存款提取需求 貸款需求 投資需求 還款需求 營業支出需求 股利支付需求 二流動性的來源來自資產方的流動性 ：銀行資產的變現才干 變現時間 變現本錢 來自傲債方的流動性 ：銀行借入資金的才干 借入資金的時間借入資金的本錢 二、銀行流動性問題的成因銀行的流動性問題：現金的入不敷出 成因：資產負債的錯配銀行風險的集聚資產負債的錯配期限的錯配：到期資產的數量現金流入與到

6、期負債的數量現金流出不對稱 幣種的錯配：到期資產的幣種與到期負債的幣種不對稱 分布的錯配：資產的運用對象與負債的運用對象不對稱 銀行風險的集聚 信譽風險、市場風險、操作風險、法律風險、聲譽風險及戰略風險等長期積聚 三、銀行流動性的管理一銀行流動性管理實際的開展二資產負債比例管理三銀行流動性的度量目的一銀行流動性管理實際的開展資產管理實際商業貸款實際Commercial Loan Theory 資產轉換實際Shiftability Theory 預期收入實際Anticipated Income Theory 負債管理實際：以負債的方法來保證銀行流動性 資產負債綜合管理實際：強調對銀行的資產和負債進展全面地管理 二資產負債比例管理資產負債管理實際指點下的詳細管理戰略 對銀行的資產和負債規定出一系列的比例，經過資產構造、負債構造的