1、第三章第三章 商業銀行負債業務管理商業銀行負債業務管理v 1商業銀行存款業務商業銀行存款業務v 2商業銀行借入負債及管理商業銀行借入負債及管理v 3商業銀行負債成本管理商業銀行負債成本管理v 4 商業銀行存款的定價商業銀行存款的定價v 5商業銀行負債結構分析商業銀行負債結構分析商業銀行負債構成商業銀行負債構成一、存款來源一、存款來源1. 流動資金流動資金 2 . 其他社會閑置資金其他社會閑置資金 3. 銀行的放款銀行的放款：二、存款基本類別二、存款基本類別1.1.我國對存款的分類我國對存款的分類v 2.2.國外常見的存款分類國外常見的存款分類（1 1）傳統構成：活期存款、定期存款、儲蓄存款）傳

2、統構成：活期存款、定期存款、儲蓄存款活期存款活期存款（Demand Deposits）定期存款定期存款（Time Deposits）儲蓄存款儲蓄存款（Savings Deposits） 2. 2.國外常見的存款分類（續）國外常見的存款分類（續） （3 3）商業銀行存款結構分析）商業銀行存款結構分析（3 3）商業銀行存款結構分析（續）商業銀行存款結構分析（續) )一、短期借入負債一、短期借入負債1. 同業拆借同業拆借2. 回購協議回購協議3. 3. 中央銀行借款中央銀行借款v4. 4. 歐洲貨幣市場借款歐洲貨幣市場借款 v5.5.票據市場借款票據市場借款二、長期借入負債二、長期借入負債：金：金融

3、債券融債券三、不同借入負債來源的選擇三、不同借入負債來源的選擇 1. 確定借入負債規模確定借入負債規模 2. 影響借入負債來源的因素影響借入負債來源的因素3 商業銀行負債成本管理商業銀行負債成本管理v一、存款管理的目標一、存款管理的目標v 1. 保持存款的穩定性保持存款的穩定性v 2. 降低存款的成本率降低存款的成本率v 3. 提高存款的增長率提高存款的增長率%100活期存款平均余額活期存款最低余額活期存款穩定率活期存款支付總額計算期天數活期存款平均余額活期存款平均占用天數%100各項存款數量營業成本利息成本存款成本率%100上期存款量上期存款量本期存款量存款增長率v二、負債成本管理二、負債成

4、本管理v（一）成本的構成（一）成本的構成v 1. 利息成本利息成本vv2. 2. 營業成本營業成本vv 3. 3. 資金成本資金成本vv v4. 4. 可用資金成本可用資金成本vv（二）成本的分析方法（二）成本的分析方法v1. 1. 歷史加權平均成本法歷史加權平均成本法vv2. 2. 邊際成本法邊際成本法v 邊際成本邊際成本v v 平均邊際成本平均邊際成本v3. 3. 存款成本及其控制存款成本及其控制v 存款結構和成本存款結構和成本v 存款總量和成本存款總量和成本v v 可用資金的歷史平均成本和邊際成本可用資金的歷史平均成本和邊際成本4 4 商業銀行存款的定價商業銀行存款的定價v一、目標利潤定價法一、目標利潤定價法v 1. 1. 方法方法 v 2. 2. 如何實現如何實現v 3. 3. 舉例舉例 v舉例（目標利潤定價法）舉例（目標利潤定價法）v v v二、邊際成本定價法二、邊際成本定價法v 1. 1. 方法方法 v 2. 2. 舉例舉例 v舉例（邊際成本定價法）舉例（邊際成本定價法）v v三、其它成本定價法三、其它成本定價法v 5 商業銀行負債結構分析商業銀行