1、會計學1非平穩(wěn)時間序列分析非平穩(wěn)時間序列分析第1頁/共49頁第2頁/共49頁第3頁/共49頁1tttYYu第4頁/共49頁第5頁/共49頁tttYu趨勢平穩(wěn)過程應該通過退勢方法來得到平穩(wěn)的時間序列，而不應該通過差分來獲得平穩(wěn)時間序列。第6頁/共49頁第7頁/共49頁222( ,)()1/( )()()tt kktt kC ov y ytkk tV ar yV ar yttksrss-=-( ,)( )()ktt kktt kC ov y yV ar yV ar yrr-=平穩(wěn)的AR（1）：第8頁/共49頁1tttyy通常：211tttyyy211tttyy2()0,(1)dNN 第9頁/共49

2、頁第10頁/共49頁第11頁/共49頁第12頁/共49頁第13頁/共49頁第14頁/共49頁第15頁/共49頁第16頁/共49頁154221014NssAA 第17頁/共49頁第18頁/共49頁1( )2( )AE AZD A1( )(1)4E AM M2(235)( )72MMMD A第19頁/共49頁第20頁/共49頁第21頁/共49頁第22頁/共49頁第23頁/共49頁第24頁/共49頁), 0()0()()(tNWtWtW), 0()0()()(tNWtWtW) 1 , 0() 1 (NW標準維納過程在任意時刻t服從正態(tài)分布。 第25頁/共49頁)()(tWtB)(, 0()()(2s

3、tNsBtB), 0()0()()(2tNBtBtB), 0() 1 (2NB第26頁/共49頁,21t第27頁/共49頁 )()(11rWrBNrXNLNtr ), 0() 1 (1121NWNXNLNt第28頁/共49頁tttyy1tttyy1第29頁/共49頁第30頁/共49頁211tttyyy21212tyst第31頁/共49頁 212121102221221211111drrWWSYNYNtLttt第32頁/共49頁DickeyFuller分布是非標準的，因此人們用Monte Carlo方法模擬得到檢驗的臨界值，并編成DF檢驗臨界值表（情形一）供查。若t統(tǒng)計量值小于DF檢驗臨界值，則

4、拒絕原假設 .第33頁/共49頁第34頁/共49頁tttyy1 21010210210221 1121) 1 (drrWdrrWdrrWWdrrWWNL 210102102) 1 ( 1121drrWdrrWdrrWWWL) 1(N第35頁/共49頁 21210102102212122111)(11drrWdrrWdrrWWWNNtL第36頁/共49頁第37頁/共49頁第38頁/共49頁01)(,jjtjtttttBuuyy0; 1:0H 2101022022121010210221/1111drrWdrrWdrrWdrrWdrrWWWNL第39頁/共49頁)(21) 1(22202sNN 21010210221111drrWdrrWdrrWWWL第40頁/共49頁第41頁/共49頁第42頁/共49頁tptptttyyyy2211p211, 2 , 1);(1pjpjjtptpttttyyyyy1122111第43頁/共49頁第44頁/共49頁第45頁/共49頁1211) 1(pN 21010210221111drrWdrrWdrrWWWL第46頁/共49頁